রৈখিক রিগ্রেশন বিশ্লেষণ এবং চলমান গড় সূচকের উপর ভিত্তি করে স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
লিনিয়ার রিভার্সাল চ্যানেল কৌশল হল একটি ছোট লাইন ট্রেডিং কৌশল যা লিনিয়ার রিভার্সাল বিশ্লেষণ এবং সমান্তরাল সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি লিনিয়ার রিভার্সাল চ্যানেল এবং হুল মুভিং এভারেজের সাথে মিলিত হয়, যার উদ্দেশ্য ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা সনাক্ত করা এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ প্রবেশের পয়েন্টগুলি খুঁজে পাওয়া।
কৌশল নীতি
লিনিয়ার রিগ্রেশন চ্যানেল কৌশল মূলত দুটি সূচকের উপর ভিত্তি করেঃ
লিনিয়ার রিগ্রেশন চ্যানেল (Linear Regression Channel): লিনিয়ার রিগ্রেশন বিশ্লেষণের মাধ্যমে গণনা করা চ্যানেলের ব্যাপ্তি। কৌশলটিতে 55 দিনের দৈর্ঘ্যের একটি লিনিয়ার রিগ্রেশন লাইন সেট করা হয়েছে, যা দামের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিনিধিত্ব করে। একই সাথে চ্যানেলের উপরের সীমাটি গণনা করা হয়েছে, যা উচ্চতর দামের অঞ্চলকে প্রতিনিধিত্ব করে।
Hull Moving Average (Hull Moving Average): একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং সূচক যা 400 দিনের দৈর্ঘ্যের সাথে দামের সামগ্রিক গতি এবং দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে।
লেনদেনের লজিকঃ
যখন দাম চ্যানেলের উপরের সীমারেখার নীচে থাকে এবং 400-দিনের হালের চলমান গড়ের নীচে থাকে, তখন আরও বেশি করা হয়; যখন দাম পুনরায় উত্থিত হয় এবং লিনিয়ার রিটার্ন মিডল লাইনের উপরে থাকে, তখন প্লেইন স্টপ করা হয়।
এইভাবে, আপনি সংস্কারের সময় নিম্ন মূল্য কিনতে পারেন এবং যখন দামগুলি পুনরায় উত্থান চ্যানেলে প্রবেশ করে তখন মুনাফা অর্জন করতে পারেন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
লিনিয়ার রিগ্রেশন চ্যানেলের সাহায্যে দামের উত্তাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিকনির্দেশনা আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়, যাতে অস্থিরতার সময় অন্ধভাবে প্রবেশ করা যায় না।
Hull Moving Average Short-Term Market Noise Filter করে, যার ফলে প্রবেশের সময় আরও স্পষ্ট হয়।
কৌশলগত ক্রিয়াকলাপের কম ফ্রিকোয়েন্সি, প্রত্যাহারের ঝুঁকি কম। বাজার অস্থিরতার সময় উচ্চ ও নিম্নের পিছনে তাড়া করবে না।
সুবিধাগুলি পরিষ্কার এবং সাধারণত স্বল্প-মেয়াদী ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ভাল উপার্জন হয়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
কিন্তু এই কৌশলগুলোতে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
একটি বুল মার্কেটে, লিনিয়ার রিটার্ন চ্যানেলগুলি সমতল বা দুর্বলভাবে হ্রাস পেতে পারে, যার ফলে কেনার সুযোগগুলি মিস করা যায়। প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করে অপ্টিমাইজ করা যায়।
হঠাৎ ঘটনার ফলে বড় ধরনের পরিবর্তন হলে, স্টপ লাইনটি ভেঙ্গে যেতে পারে, যার ফলে বড় ক্ষতি হতে পারে। স্টপ লাইন অনুপাতটি একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সেট করা যেতে পারে।
যদি রিটার্নটি হুলের গড়ের নীচে গভীরভাবে পড়ে যায় তবে লাভের জন্য সমতল অবস্থান নাও থাকতে পারে। আপনি হুলের গড়ের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারেন বা স্টপ লস লাইন সেট করতে পারেন।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব কম হতে পারে। ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানোর জন্য লিনিয়ার রিটার্ন চক্রটি যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
লিনিয়ার রিগ্রেশন চ্যানেল কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
ডায়নামিকভাবে লাইন রিগ্রেশন চ্যানেলের প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে যাতে চ্যানেলটি প্রকৃত মূল্যের ওঠানামাটির কাছাকাছি থাকে।
Hull গড়রেখার প্যারামিটারটি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে যাতে এটি প্রবণতা পাল্টানোর বিষয়ে আরও ভাল বিচার করতে পারে।
একক ক্ষতির ঝুঁকিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে, চ্যানেলের মধ্যে ট্র্যাকিং স্টপ পয়েন্ট স্থাপন করুন।
“অস্থিরতার পরিমাপকে বাড়িয়ে তুলুন, যাতে কোন রকম ঝড়ের সময় পজিশন না নেয়া যায়”।
ট্রেডিং ভলিউম ইন্ডিকেটরের সাথে মিলিতভাবে, এটি একটি সত্যিকারের ব্রেকথ্রু।
সারসংক্ষেপ
লিনিয়ার রিটার্ন চ্যানেল কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি শক্তিশালী প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি বাজারের গোলমাল এড়াতে পারে, যখন প্রবণতা শুরু হয় তখন সঠিক দিকে যায়। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং সূচক সমন্বয় দ্বারা, এটি তার ব্যবসায়ের ঝুঁকি আরও হ্রাস করতে পারে, লাভের হার বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই কৌশলটি মাঝারি-দীর্ঘ লাইন ধরে রাখার জন্য উপযুক্ত, প্রায়শই অপারেশন প্রয়োজন হয় না। সামগ্রিকভাবে, এটির শক্তিশালী রিয়েল-ডিস্ক ব্যবহারের মূল্য রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TradingAmmo
//@version=4
strategy("Linear Channel", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, currency='USD')
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Month"), input(17, "Day"), 0, 0)
end = timestamp(input(9999, "End Year"), 1, 1, 0, 0)
_testPeriod() => true
//linreg
length = input(55)
linreg = linreg(close, length, 0)
plot(linreg, color=color.white)
//calc band
Value = input(-2)
sub = (Value/100)+1
Band2 = linreg*sub
plot(Band2, color=color.red)
//HMA as a filter
HMA = input(400, minval=1)
plot(hma(close, HMA), color=color.purple)
long_condition = close < Band2 and hma(close, HMA) < close and _testPeriod()
strategy.entry('BUY', strategy.long, when=long_condition)
short_condition = close > linreg
strategy.close('BUY', when=short_condition)