লিনিয়ার রিগ্রেশন চ্যানেল কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-17 11:41:16
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

লিনিয়ার রিগ্রেশন চ্যানেল কৌশল হল লিনিয়ার রিগ্রেশন বিশ্লেষণ এবং চলমান গড় সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল। কৌশলটি প্রবণতার দিক নির্ধারণ এবং তুলনামূলকভাবে কম ঝুঁকিপূর্ণ এন্ট্রি পয়েন্টগুলি খুঁজে পেতে লিনিয়ার রিগ্রেশন চ্যানেল এবং হাল চলমান গড়কে একত্রিত করে।

কৌশলগত যুক্তি

লিনিয়ার রিগ্রেশন চ্যানেল কৌশল প্রধানত দুটি সূচক উপর নির্ভর করেঃ

লিনিয়ার রিগ্রেশন চ্যানেলঃ লিনিয়ার রিগ্রেশন বিশ্লেষণ দ্বারা গণনা করা চ্যানেলের পরিসীমা। কৌশলটি দামের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা উপস্থাপনের জন্য একটি 55 দিনের লিনিয়ার রিগ্রেশন লাইন সেট করে। একই সময়ে, এটি চ্যানেলের উপরের সীমা গণনা করে, যা দামের উচ্চতর তাপমাত্রা অঞ্চলকে উপস্থাপন করে।
হুল মুভিং এভারেজঃ দামের সামগ্রিক প্রবণতা এবং দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য ৪০০ দিনের একটি চলমান গড়ের মতো প্রবণতা ট্র্যাকিং সূচক ব্যবহার করা হয়।

নির্দিষ্ট ট্রেডিং লজিক হলঃ

যখন মূল্য চ্যানেলের উপরের সীমা এবং 400 দিনের হুল চলমান গড়ের নিচে থাকে, তখন লম্বা হয়ে যায়; যখন মূল্য লিনিয়ার রিগ্রেশন মিডপয়েন্টের উপরে উঠে যায়, তখন মুনাফা নেওয়ার জন্য অবস্থানটি বন্ধ করুন।

এটি আপনাকে সংহতকরণের সময় সর্বনিম্ন কিনতে এবং মুনাফা অর্জনের জন্য নগদ করতে দেয় যখন দামগুলি আবার আপট্রেন্ড চ্যানেলে প্রবেশ করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি আছেঃ

লিনিয়ার রিগ্রেশন চ্যানেলটি দামের তাপমাত্রা এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিকটি আরও সঠিকভাবে বিচার করতে পারে, অস্থির বাজারে অন্ধ প্রবেশ এড়াতে পারে।
হুল চলমান গড় স্বল্পমেয়াদী বাজারের গোলমালকে ফিল্টার করে, প্রবেশের সময়কে আরও স্পষ্ট করে তোলে।
এই কৌশলটি অপারেশনগুলির তুলনামূলকভাবে কম ফ্রিকোয়েন্সি এবং ড্রাউনডাউনগুলির ঝুঁকি কম। এটি অস্থির বাজারে শীর্ষস্থান এবং নীচে আঘাত করবে না।
মুনাফা পয়েন্টগুলি স্পষ্ট এবং মাঝারি ও স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাগুলিতে প্রায়শই শালীন রিটার্ন পাওয়া যায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

লিনিয়ার রিগ্রেশন চ্যানেল কৌশলটিও কিছু ঝুঁকি নিয়ে আসেঃ

একটি ষাঁড়ের বাজারে, রৈখিক রিগ্রেশন চ্যানেলটি খালি বা সামান্য হ্রাস পেতে পারে, কেনার সুযোগগুলি মিস করে। এটি সঠিকভাবে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে অনুকূলিত করা যেতে পারে।
একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনার কারণে একটি বড় বিপরীত ঘটনার ক্ষেত্রে, স্টপ লস আঘাত করা যেতে পারে, একটি বড় ক্ষতির সম্মুখীন। স্টপ লসের অনুপাত একক লেনদেনের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে সেট করা যেতে পারে।
যদি পলব্যাকটি খুব গভীর হয় এবং হুল এমএ লাইনটি ভেঙে যায়, তবে এটি প্রস্থানে লাভ করতে ব্যর্থ হতে পারে। হুল এমএ পরামিতি বা স্টপ লস সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব কম হতে পারে। ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানোর জন্য লিনিয়ার রিগ্রেশন চক্র সংক্ষিপ্ত।

অপ্টিমাইজেশন

লিনিয়ার রিগ্রেশন চ্যানেল কৌশল নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

ডায়নামিকভাবে রৈখিক রিগ্রেশন চ্যানেলের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন যাতে চ্যানেলটি প্রকৃত মূল্যের ওঠানামা থেকে আরও কাছাকাছি হয়।
প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি আরও ভালভাবে নির্ধারণের জন্য হুল এমএ পরামিতিগুলি অনুকূলিত করুন।
একক ক্ষতির ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য চ্যানেলের মধ্যে ট্রেলিং স্টপ লস পয়েন্টগুলি সেট করুন।
ভোল্টেবল মার্কেটে পজিশন খোলার জন্য ভোল্টেবিলিটি ইন্ডিকেটর যোগ করুন।
প্রকৃত ব্রেকআউট নির্ধারণের জন্য ট্রেডিং ভলিউম সূচক একত্রিত করুন।

সংক্ষিপ্তসার

সামগ্রিকভাবে, লিনিয়ার রিগ্রেশন চ্যানেল কৌশলটি একটি তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী ট্রেন্ড-পরবর্তী কৌশল। এটি বাজারের গোলমাল এড়ায় এবং প্রবণতা শুরু হলে সঠিক দিকে প্রবেশ করে। প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ এবং সূচকগুলি একত্রিত করে, ট্রেডিং ঝুঁকিগুলি আরও হ্রাস করা যায় এবং লাভজনকতা উন্নত করা যায়। এই কৌশলটি ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের প্রয়োজন ছাড়াই মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিংয়ের জন্য উপযুক্ত। সাধারণভাবে, লাইভ ট্রেডিংয়ের জন্য এটির শক্তিশালী ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TradingAmmo

//@version=4
strategy("Linear Channel", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, currency='USD')
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Month"), input(17, "Day"), 0, 0)
end   = timestamp(input(9999, "End Year"),  1, 1,  0, 0)
_testPeriod() => true

//linreg
length = input(55)
linreg = linreg(close, length, 0)
plot(linreg, color=color.white) 

//calc band
Value = input(-2)
sub = (Value/100)+1
Band2 = linreg*sub
plot(Band2, color=color.red)

//HMA as a filter
HMA = input(400, minval=1)  
plot(hma(close, HMA), color=color.purple)  

long_condition = close <  Band2  and hma(close, HMA) < close and _testPeriod()
strategy.entry('BUY', strategy.long, when=long_condition)  
 
short_condition =  close > linreg
strategy.close('BUY', when=short_condition)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত