চলমান গড় এবং সুপার ট্রেন্ড ট্র্যাকিং স্টপ লস কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-১৭ ১১ঃ৪৬ঃ০১
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি ট্র্যাকিং স্টপ লস ট্রেডিং কৌশল ডিজাইন করার জন্য একটি ট্র্যাকিং স্টপ লস ট্রেডিং কৌশল ডিজাইন করার জন্য একটি ট্র্যাকিং স্টপ লস প্রক্রিয়া সহ বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য চলমান গড় এবং সুপারট্রেন্ড সূচক ব্যবহার করে। যখন সুপারট্রেন্ড সূচক একটি আপট্রেন্ড বিচার করে, যদি বন্ধের দাম 14 পিরিয়ড চলমান গড়ের মাধ্যমে ভেঙে যায়, দীর্ঘ যান; যখন সুপারট্রেন্ড সূচক একটি ডাউনট্রেন্ড বিচার করে, যদি বন্ধের দাম 14 পিরিয়ড চলমান গড়ের মাধ্যমে ভেঙে যায়, স্বল্প যান। দীর্ঘ বা স্বল্প যাওয়ার পরে, স্টপ লস স্টপ লস পয়েন্টের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ট্রিগার হবে।

কৌশল নীতি

এই কৌশল তিনটি প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করেঃ চলমান গড়, সুপার ট্রেন্ড এবং ট্র্যাকিং স্টপ লস।

প্রথমত, 14 পেরিড এবং 44 পেরিড এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং গড় গণনা করুন। 14 পেরিড মুভিং গড়টি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়, যখন 44 পেরিড মুভিং গড়টি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। যখন স্বল্পমেয়াদী মুভিং গড়টি দীর্ঘমেয়াদী মুভিং গড়ের উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি উত্থান সংকেত, এবং বিপরীতভাবে।

দ্বিতীয়ত, বর্তমান বাজারের প্রবণতা বিচার করার জন্য সুপারট্রেন্ড সূচক গণনা করুন। সুপারট্রেন্ড সূচকটি ধনাত্মক সূচক ডিআই + এবং নেতিবাচক সূচক ডিআই-র সমন্বয়ে গঠিত। যখন ডিআই + ডিআই- এর চেয়ে বেশি হয়, এটি একটি উত্থান প্রবণতা; যখন ডিআই- ডিআই + এর চেয়ে বেশি হয়, এটি একটি bearish প্রবণতা।

অবশেষে, ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে সুপারট্রেন্ড সূচকের চলমান গড় সংকেত এবং প্রবণতা রায়কে একত্রিত করুন। যখন সুপারট্রেন্ড সূচকটি উত্থান দেখায় এবং দাম 14 পিরিয়ড চলমান গড়ের মাধ্যমে ভেঙে যায়, তখন লং যান; যখন সুপারট্রেন্ড সূচকটি হ্রাস দেখায় এবং দাম 14 পিরিয়ড চলমান গড়ের মাধ্যমে ভেঙে যায়, তখন শর্ট যান। বাজারে প্রবেশের পরে, ট্র্যাকিং স্টপ লস উপলব্ধি করতে 44 পিরিয়ড চলমান গড়ের কাছাকাছি স্টপ লস পয়েন্ট সেট করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি সঠিক বিচার এবং সময়মত স্টপ লস করার জন্য তিনটি প্রযুক্তিগত সূচকের সুবিধাগুলি একত্রিত করে এবং নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

চলমান গড়গুলি স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণ করে, সঠিকভাবে সংকেত সনাক্ত করে।
সুপারট্রেন্ড ইন্ডিকেটর মূল প্রবণতা দিক নির্ধারণ করে এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।
ট্র্যাকিং স্টপ লস প্রক্রিয়াটি একক স্টপ লস হ্রাস করে এবং সামগ্রিকভাবে একটি ভাল স্টপ লস প্রভাব রয়েছে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

ব্যর্থ ব্রেকআউটের ঝুঁকি। মুভিং এভারেজ অতিক্রম করার পর দাম আবার ফিরে আসতে পারে, সেরা এন্ট্রি পয়েন্ট মিস করে।
স্টপ লস ট্রিগার ঝুঁকি। স্টপ লস ট্র্যাকিং সম্পূর্ণরূপে ক্ষতি এড়াতে পারে না, এবং শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি। চলমান গড় সময়ের ভুল সেটিং, সুপার ট্রেন্ড প্যারামিটার ইত্যাদি সংকেত মান প্রভাবিত করবে।

সংশ্লিষ্ট সমাধানগুলি হলঃ

সিগন্যাল ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য সূচক ব্যবহার করুন এবং ব্রেকআউট সাফল্যের হার উন্নত করুন।
স্টপ লস প্যারামিটারগুলিকে অনুকূল করে তুলুন যাতে স্টপ লস পয়েন্টটিকে যুক্তিসঙ্গত অবস্থানে সেট করা যায়।
সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় নির্বাচন করার জন্য পরামিতি পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতেও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

ভুল সংকেতগুলি ফিল্টার করতে এবং কৌশল জয়ের হার উন্নত করতে অন্যান্য সূচকগুলি বাড়ান। উদাহরণস্বরূপ, ট্রেডিং ভলিউম সূচকগুলিকে প্রবণতা শক্তিশালী করতে একত্রিত করুন।
স্টপ লসকে আরও বুদ্ধিমান এবং নমনীয় করার জন্য স্টপ লস পদ্ধতিগুলিকে অনুকূল করুন। উদাহরণস্বরূপ, এটিআর স্টপ লস, চ্যান্ডেলিয়ার এক্সট, ইত্যাদি।
মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করুন আরও অনুকূল পরামিতি খুঁজে পেতে। উদাহরণস্বরূপ, জেনেটিক অ্যালগরিদম, গভীর শিক্ষা এবং অন্যান্য পদ্ধতিগুলি অনুকূল পরামিতি সংমিশ্রণ খুঁজে পেতে।
উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি গোলমাল হস্তক্ষেপ এড়ানোর জন্য উচ্চতর সময় ফ্রেম উপর কৌশল চালান।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি গতিশীল গড়, সুপারট্রেন্ড সূচক এবং ট্র্যাকিং স্টপ লস কৌশলগুলিকে সঠিক বিচার এবং সময়মত স্টপ লস করার জন্য একত্রিত করে। এটি একটি ব্যবহারিক এবং নির্ভরযোগ্য ট্র্যাকিং স্টপ লস ট্রেডিং কৌশল। সংকেতের গুণমান উন্নত করে, স্টপ লস পদ্ধতিগুলি অনুকূল করে ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটির প্রভাব আরও বাড়ানো যেতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Santanu Strategy", overlay=true)

atrPeriod = input(3, "ATR Length")
factor = input.float(1, "Factor", step = 0.01)

[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)

fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)

len = input.int(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = ta.ema(src, len)

len44 = input.int(44, minval=1, title="Length")
out44 = ta.ema(src, len44)

isRising = ta.rising(out, 1)
isFalling = ta.falling(out, 1)

plotColor = color.black
if isRising
    plotColor := color.green
else if isFalling
    plotColor := color.red
    

plot(out, color=plotColor, title="MA", offset=offset)
plot(out44, color=color.blue, title="MA", offset=offset)

if direction < 0
    if close >= out
        //if low >= out44
        if isRising
            strategy.entry("Buy Now", strategy.long)

if direction > 0
    if close <= out
        //if high <= out44
        if isFalling
            strategy.entry("Sell Now", strategy.short)


//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত