চলমান গড় এবং অতিক্রমের উপর ভিত্তি করে ট্রেলিং স্টপ লস কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য গড় এবং অতিক্রান্ত সূচক ব্যবহার করে, স্টপ লস ট্র্যাকিংয়ের সাথে মিলিত একটি ট্রেডিং স্টপ ট্রেডিং কৌশল ডিজাইন করে। যখন সূচকটি অতিক্রম করা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখন বন্ধের দামটি 14 টি চক্রের গড়ের নীচে অতিক্রম করে। যখন সূচকটি অতিক্রম করা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখন বন্ধের মূল্যটি 14 টি চক্রের গড়ের নীচে অতিক্রম করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি তিনটি প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করেঃ গড়, অতিক্রম এবং ট্র্যাকিং স্টপ লস।
প্রথমত, 14 টি চক্র এবং 44 টি চক্রের সূচকীয় চলমান গড় গণনা করুন। এর মধ্যে 14 টি চক্রের গড়টি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং 44 টি চক্রের গড়টি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। দীর্ঘমেয়াদী গড়ের মধ্য দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী গড় অতিক্রম করার সময় এটি আরও বেশি সংকেত দেয়, বিপরীতে এটি উপেক্ষা করে।
দ্বিতীয়ত, বর্তমান বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য একটি বিপরীতমুখী সূচক গণনা করুন। বিপরীতমুখী সূচকটি ধনাত্মক সূচক ডিআই + এবং বিপরীতমুখী সূচক ডিআই - এর সমন্বয়ে গঠিত। যখন ডিআই + ডিআই - এর চেয়ে বেশি হয়, তখন এটি একটি উচ্চতর প্রবণতা বলে; যখন ডিআই - ডিআই + এর চেয়ে বেশি হয়, তখন এটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতা বলে।
অবশেষে, সমান্তরাল সংকেত এবং সূচক অতিক্রমের প্রবণতা বিচার একত্রিত করে, একটি লেনদেনের সংকেত তৈরি করে। যখন সূচক অতিক্রম করা হয়, তখন আরও বেশি হয় এবং দাম 14 চক্রের গড় লাইন অতিক্রম করে; যখন সূচক অতিক্রম করা হয় এবং দাম 14 চক্রের গড় লাইন অতিক্রম করে, তখন শূন্য হয়। প্রবেশের পরে, স্টপ লসটি 44 চক্রের গড়ের কাছাকাছি সেট করুন, ট্র্যাকিং স্টপ লস অর্জন করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি তিনটি প্রযুক্তিগত সূচকের সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে, সঠিকভাবে এবং সময়মত ক্ষতি বন্ধ করে দেয়, যার নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- গড়রেখা সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ণয় করে এবং সংকেত সঠিকভাবে সনাক্ত করে।
- মূল প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য সূচকগুলিকে ছাড়িয়ে যাওয়া এবং ভুল সংকেতগুলি হ্রাস করা।
- ট্র্যাকিং স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট, একক স্টপ লস হ্রাস, সামগ্রিক স্টপ লস প্রভাব ভাল।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- ব্রেকিং ব্যর্থতার ঝুঁকি দাম গড় লাইন অতিক্রম করার পরে আবারও ফিরে আসতে পারে, যার ফলে সেরা প্রবেশের পয়েন্টটি মিস করা যায়
- স্টপ লস ঝুঁকিতে পরিণত হয়। স্টপ লস ট্র্যাকিং সম্পূর্ণরূপে ক্ষতি এড়াতে পারে না, এটি কেবলমাত্র একক ক্ষতিকে একটি নির্দিষ্ট পরিসরে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকি। গড় লাইন সময়কাল, নির্দেশক প্যারামিটার অতিক্রম করা ইত্যাদির মতো ভুল সেটিংস সংকেতের গুণমানকে প্রভাবিত করতে পারে।
সমাধানঃ
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে, ফিল্টারিং সিগন্যালের সাহায্যে সফলতার হার বৃদ্ধি পায়।
- ট্র্যাকিং স্টপ প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং স্টপ পয়েন্টগুলিকে যুক্তিসঙ্গত অবস্থানে সেট করুন।
- পরামিতি পরীক্ষা অপ্টিমাইজেশান, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় নির্বাচন করুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
অন্যান্য সূচক যুক্ত করা, ভুল সংকেতগুলি ফিল্টার করা, কৌশলগত সাফল্যের হার বৃদ্ধি করা। যেমন ট্রেডিং ভলিউম সূচকগুলির সাথে মিলিত, প্রবণতা জোরদার করা।
স্টপ ট্র্যাকিং পদ্ধতির অপ্টিমাইজেশান, যাতে স্টপগুলি আরও স্মার্ট এবং নমনীয় হয়। যেমন এটিআর স্টপ, চ্যান্ডেলিয়ার প্রস্থান ইত্যাদি।
মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে আরও ভাল প্যারামিটার খুঁজুন। উদাহরণস্বরূপ, জেনেটিক অ্যালগরিদম, গভীর শিক্ষা ইত্যাদি প্যারামিটারগুলির সর্বোত্তম সংমিশ্রণ খুঁজুন।
উচ্চতর সময় ফ্রেমে কৌশলগুলি চালান যাতে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি শব্দ দ্বারা বিরক্ত না হয়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি কার্যকর এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং স্টপ ট্রেডিং কৌশল যা সমান্তরাল, সূচক অতিক্রম এবং স্টপ লস ট্র্যাকিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে, সংকেতটি সঠিক এবং সময়মতো বন্ধ করে দেয়। পরবর্তী সময়ে, সংকেতের গুণমান এবং স্টপ লস পদ্ধতির অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Santanu Strategy", overlay=true)
atrPeriod = input(3, "ATR Length")
factor = input.float(1, "Factor", step = 0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
len = input.int(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = ta.ema(src, len)
len44 = input.int(44, minval=1, title="Length")
out44 = ta.ema(src, len44)
isRising = ta.rising(out, 1)
isFalling = ta.falling(out, 1)
plotColor = color.black
if isRising
plotColor := color.green
else if isFalling
plotColor := color.red
plot(out, color=plotColor, title="MA", offset=offset)
plot(out44, color=color.blue, title="MA", offset=offset)
if direction < 0
if close >= out
//if low >= out44
if isRising
strategy.entry("Buy Now", strategy.long)
if direction > 0
if close <= out
//if high <= out44
if isFalling
strategy.entry("Sell Now", strategy.short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)