RSI সূচকের উপর ভিত্তি করে স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক ((আরএসআই) সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি সংক্ষিপ্ত ট্রেডিং কৌশল ডিজাইন করেছে, যা মূলত 15 মিনিটের সময় ফ্রেমের মধ্যে লেনদেনের জন্য। এই কৌশলটি আরএসআই সূচকটি গণনা করে বাজারটি ওভার-ওভারসেল, ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত দেয় কিনা তা নির্ধারণ করে। যখন আরএসআই সূচকটি 30 এর নীচে একটি নিম্ন পয়েন্ট অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয় এবং যখন আরএসআই সূচকটি 70 এর নীচে একটি উচ্চ পয়েন্ট অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এই কৌশলটি সংক্ষিপ্ত রেঞ্জের ব্যবসায়ের জন্য প্রযোজ্য, যা মধ্যবর্তী ওঠানামা থেকে লাভবান হতে পারে।
কৌশল নীতি
আরএসআই একটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জাম যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দামের উত্থান-পতনের অনুপাত গণনা করে বাজারটি ওভারবয় বা ওভারসোল কিনা তা নির্ধারণ করে। আরএসআই সূচকটির মান 0 থেকে 100 এর মধ্যে রয়েছে। 30 এর নীচে মানটি একটি সম্পদ ওভারসোলের ইঙ্গিত দেয় এবং 70 এর উপরে মানটি একটি সম্পদ ওভারসোলের ইঙ্গিত দেয়।
এই কৌশলটি আরএসআই সূচক প্যারামিটারটি 14 টি চক্রের জন্য সেট করে, ওভারবই লাইনটি 70 এবং ওভারসেল লাইনটি 30। যখন আরএসআই নীচে থেকে 30 অতিক্রম করে তখন এটি একটি কেনার সংকেত দেয়, যার অর্থ বাজারটি ওভারসেল থেকে মুদ্রাস্ফীতির দিকে চলে যায়। যখন আরএসআই উপরে থেকে 70 অতিক্রম করে তখন এটি একটি বিক্রয় সংকেত দেয়, যার অর্থ বাজারটি মুদ্রাস্ফীতির থেকে মুদ্রাস্ফীতির দিকে চলে যায়। সংকেত পাওয়ার পরে, পুরো অ্যাকাউন্টের তহবিলের 1 ডাবল লিভারেজকে মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাস্ফীতির দিকে পরিচালিত করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল নিয়মগুলি সহজ, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়। আপেক্ষিক শক্তি সূচক একটি ক্লাসিক পরিমাণগত সূচক, যা বাজারের ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় ঘটনাটি বিচার করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কৌশলটি নিজেই বাজারটির ভবিষ্যতের গতি এবং মূল্যের লক্ষ্যের পূর্বাভাস দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, কেবলমাত্র আরএসআই সূচক সংকেত অনুসরণ করা প্রয়োজন, কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার অসুবিধা হ্রাস করে।
আরেকটি সুবিধা হল কৌশলটি বেশ অভিযোজিত। এই কৌশলটি যে কোনও জাত এবং যে কোনও সময় ফ্রেমে প্রয়োগ করা যেতে পারে, বিশেষত মাঝারি এবং সংক্ষিপ্ত রেখার জন্য উপযুক্ত। এর পাশাপাশি, কৌশলটি কেবলমাত্র তিনটি প্যারামিটারকে অনুকূলিত করতে হবেঃ আরএসআই চক্র, ওভারবই লাইন, ওভারসেল লাইন, প্যারামিটার স্পেস ছোট, এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে সহজেই পরীক্ষা এবং অনুকূলিতকরণ করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ’ল পজিশন রাখার সময়টি অনিশ্চিত। যখন বাজার দীর্ঘ সময়ের জন্য অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় করে, তখন কৌশলটি পজিশন ধরে রাখার সময়টি দীর্ঘতর হয়ে যায় এবং আরও বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। এই সময়ে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করা দরকার।
আরেকটি ঝুঁকি হল যে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি হতে পারে। যখন বাজারটি RSI ওভারব্রিড ওভারসেল লাইনের কাছাকাছি ওভারব্রিড করে, তখন এটি প্রায়শই ক্রয়-বিক্রয় সংকেত ট্রিগার করে, ট্রেডিং ফি এবং স্লাইড পয়েন্টের ব্যয় বাড়ায়। এটিকে যথাযথভাবে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে, অর্থহীন লেনদেন হ্রাস করার জন্য ওভারব্রিড ওভারসেলের ব্যবধানটি প্রসারিত করতে হবে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
আরএসআই প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, চক্রের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন এবং ওভার-বই ওভার-বিক্রয় লাইন অবস্থানগুলিকে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন
স্টপ-অফ-লস কৌশল যুক্ত করুন, যুক্তিসঙ্গত স্টপ-অফ এবং স্টপ-অফ সেট করুন
অপ্রয়োজনীয় লেনদেন এড়ানোর জন্য ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করুন। উদাহরণস্বরূপ, ন্যূনতম ওঠানামা সেট করুন, লেনদেনের পরিমাণ ফিল্টার করুন ইত্যাদি
তহবিলের ব্যবহারের অনুকূলিতকরণ, গতিশীল পজিশন নিয়ন্ত্রণ সেট করুন
কৌশলগত স্থায়িত্বের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সমন্বয়
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি আরএসআই সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি সহজ এবং ব্যবহারিক সংক্ষিপ্ত ট্রেডিং কৌশল তৈরি করেছে। কৌশল সংকেত নিয়ম পরিষ্কার, বাস্তবায়ন করা সহজ, তহবিলের উচ্চ ব্যবহারযোগ্যতা, ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় বাজারের জন্য উপযুক্ত। ক্রমাগত পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এই কৌশলটি একটি খুব স্থিতিশীল নির্ভরযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("RSI Strategy", overlay=true)
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
sl_inp = input(10.0, title='Stop Loss %')/100
tp_inp = input(1.0, title='Take Profit %')/100
haOpen = 0.0
haOpen := haOpen[1]
st_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
price = close
vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)
strategy.initial_capital =50000
orderSize = ((strategy.initial_capital * 1) / close)
if (not na(vrsi))
if (co)
strategy.order("RsiLE", strategy.long, orderSize, take_level, st_level, comment="RsiLE")
if (cu)
strategy.close("RsiLE")//strategy.entry("RsiSE", strategy.short, qty=orderSize, comment="RsiSE")
plotshape(not na(vrsi) and co and haOpen == 0.0, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="buy label", text="BUY", textcolor=color.white)
plotshape(not na(vrsi) and co and haOpen == 1.0, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.orange, size=size.tiny, title="buy label", text="INC", textcolor=color.white)
plotshape(not na(vrsi) and cu and haOpen == 1.0, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="sell label", text="SELL", textcolor=color.white)
if (not na(vrsi))
if (co)
haOpen := 1.0
if (cu)
haOpen := 0.0
//strategy.exit("Stop Loss/TP","RsiLE", stop=stop_level, limit=take_level)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)