RSI সূচক ভিত্তিক স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-১৭ ১১ঃ৪৯ঃ১৫
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি রিলেটিভ স্ট্রেনথ ইন্ডেক্স (আরএসআই) সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল ডিজাইন করে, মূলত 15 মিনিটের সময়সীমার মধ্যে ট্রেডিংয়ের জন্য। এই কৌশলটি আরএসআই সূচক গণনা করে বাজারটি ওভারবয়ড বা ওভারসোল্ড কিনা তা বিচার করার জন্য কিনতে এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। যখন আরএসআই সূচক 30 এর নীচের বিন্দু অতিক্রম করে তখন এটি একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে এবং যখন আরএসআই সূচক 70 এর উপরের বিন্দু অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। এই কৌশলটি মধ্যবর্তী ওঠানামা থেকে মুনাফা অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদী ব্যাপ্তি ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত।

কৌশলগত যুক্তি

আরএসআই সূচক একটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জাম যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাজারটি ওভারবয়ড বা ওভারসোল্ড কিনা তা নির্ধারণের জন্য মূল্যের আপট্রেন্ড এবং ডাউনট্রেন্ডের অনুপাত গণনা করে। আরএসআই সূচকের মান 0 থেকে 100 পর্যন্ত। 30 এর নীচে একটি মান সম্পদটি ওভারসোল্ড এবং 70 এর উপরে একটি মান সম্পদটি ওভারসোল্ড নির্দেশ করে।

এই কৌশলটি আরএসআই সূচক প্যারামিটারগুলিকে 14 টি পিরিয়ডে, ওভারবয় লাইনটি 70 এ এবং ওভারসোল্ড লাইনটি 30 এ সেট করে। যখন আরএসআই নীচে থেকে 30 এর উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, যার অর্থ বাজারটি ওভারসোল্ড থেকে উত্থানমুখী হয়ে যায়। যখন আরএসআই উপরে থেকে 70 এর নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, যার অর্থ বাজারটি উত্থানমুখী থেকে হ্রাসমুখী হয়ে যায়। সংকেত পাওয়ার পরে, কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং থেকে লাভ অর্জনের জন্য মোট অ্যাকাউন্ট তহবিলের 1x লিভারেজ সহ একটি দিকনির্দেশক দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান নেয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল নিয়মগুলি সহজ এবং পরিষ্কার, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়। আপেক্ষিক শক্তি সূচক একটি খুব ক্লাসিক পরিমাণগত সূচক, যা বাজারের অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় পরিস্থিতি বিচার করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কৌশলটির নিজের ভবিষ্যতের বাজার প্রবণতা এবং মূল্য লক্ষ্যগুলি পূর্বাভাস দেওয়ার দরকার নেই, কেবল আরএসআই সূচক সংকেতগুলি অনুসরণ করুন, যা কৌশল অপ্টিমাইজেশনের অসুবিধা হ্রাস করে।

আরেকটি সুবিধা হল যে কৌশলটি শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে। এই কৌশলটি যে কোনও বৈচিত্র্য এবং সময়সীমার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে, বিশেষত মাঝারি এবং স্বল্পমেয়াদে পরিসীমা দোল ধরার জন্য উপযুক্ত। উপরন্তু, কৌশলটি কেবল তিনটি পরামিতি অপ্টিমাইজ করার প্রয়োজনঃ আরএসআই সময়কাল, ওভারকপ লাইন এবং ওভারসোল্ড লাইন। প্যারামিটার স্পেস ছোট, যা সেরা প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করা সহজ করে তোলে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল হোল্ডিংয়ের সময় অনিশ্চিত। যখন বাজার দীর্ঘস্থায়ী ওভারকপিং বা ওভারসোল্ডিংয়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তখন এটি কৌশল পজিশনের অত্যধিক দীর্ঘ হোল্ডিংয়ের সময় এবং বৃহত্তর ক্ষতির দিকে পরিচালিত করবে। এই মুহুর্তে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সময়মত স্টপ লস প্রয়োজন।

আরেকটি ঝুঁকি হ'ল ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি হতে পারে। যখন মার্কেটটি ওভারকপড এবং ওভারসোল্ড লাইনগুলির চারপাশে উপরে এবং নীচে ওঠানামা করে, এটি প্রায়শই ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেতগুলি ট্রিগার করবে, লেনদেনের ফি এবং স্লিপিংয়ের ব্যয় বাড়িয়ে তুলবে। অপ্রয়োজনীয় ট্রেডিং হ্রাস করার জন্য ওভারকপড এবং ওভারসোল্ড ইন্টারভেল দূরত্ব প্রসারিত করতে পরামিতিগুলির যথাযথ সমন্বয় প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

সময়সীমার পরামিতি এবং অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় লাইন পজিশনের সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে পেতে RSI পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস এবং লাভের দামের সাথে স্টপ লস/ট্যাক লাভ কৌশল যুক্ত করুন।
অপ্রয়োজনীয় ট্রেডিং এড়াতে ফিল্টারিং শর্ত যোগ করুন, যেমন ন্যূনতম ওঠানামা পরিসীমা, ট্রেডিং ভলিউম ফিল্টার।
গতিশীল অবস্থান আকার নির্ধারণ করে মূলধন ব্যবহারের অনুকূলতা।
কৌশল স্থিতিশীলতা উন্নত করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি আরএসআই সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি সহজ এবং ব্যবহারিক স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল ডিজাইন করে। কৌশল সংকেত নিয়মগুলি উচ্চ মূলধন ব্যবহারের সাথে পরিষ্কার এবং বাস্তবায়ন করা সহজ। এটি মাঝারি এবং স্বল্পমেয়াদে বিপরীত ট্রেডিংয়ের জন্য বাজারের ওভারবয় / ওভারসোল্ড শর্তগুলি ধরার জন্য উপযুক্ত। অবিচ্ছিন্ন পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এই কৌশলটি একটি খুব স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম হয়ে উঠতে পারে।

/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("RSI Strategy", overlay=true)
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
sl_inp = input(10.0, title='Stop Loss %')/100
tp_inp = input(1.0, title='Take Profit %')/100

haOpen = 0.0
haOpen := haOpen[1]
 
st_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
price = close
vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)
strategy.initial_capital =50000
orderSize = ((strategy.initial_capital * 1) / close)
if (not na(vrsi))
	if (co)
		strategy.order("RsiLE", strategy.long, orderSize, take_level, st_level, comment="RsiLE")
	if (cu)
		strategy.close("RsiLE")//strategy.entry("RsiSE", strategy.short, qty=orderSize, comment="RsiSE")

plotshape(not na(vrsi) and co and haOpen == 0.0, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="buy label", text="BUY", textcolor=color.white)
plotshape(not na(vrsi) and co and haOpen == 1.0, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.orange, size=size.tiny, title="buy label", text="INC", textcolor=color.white)
plotshape(not na(vrsi) and cu and haOpen == 1.0, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="sell label", text="SELL", textcolor=color.white)

if (not na(vrsi))
	if (co)
	    haOpen := 1.0
	if (cu)
	    haOpen := 0.0
//strategy.exit("Stop Loss/TP","RsiLE", stop=stop_level, limit=take_level)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত