RSI ইন্ডিকেটর ভিত্তিক মুভিং স্টপ লস কেনা বিক্রয় কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-১৭ ১৩ঃ৫৪ঃ৪৩
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি RSI সূচকের উপর ভিত্তি করে ক্রয় সংকেত লাইন এবং বিক্রয় সংকেত লাইন সেট করে, স্বয়ংক্রিয় ক্রয় এবং বিক্রয় অর্জনের জন্য চলমান স্টপ লসের সাথে মিলিত হয়। এটি যখন RSI সূচকটি ক্রয় সংকেত লাইনের চেয়ে কম হয় তখন এটি একটি ক্রয় সংকেত প্রেরণ করে এবং যখন RSI সূচকটি বিক্রয় সংকেত লাইনের চেয়ে বেশি হয় তখন এটি একটি বিক্রয় সংকেত প্রেরণ করে। একই সাথে, এটি লাভ এবং নিয়ন্ত্রণ ঝুঁকিতে লক করার জন্য একটি চলমান স্টপ লস সেট করে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটি মূলত প্রবেশ এবং প্রস্থান সময় নির্ধারণের জন্য আরএসআই সূচকের ওভারবয়ড এবং ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলির উপর ভিত্তি করে। ২০ এর নীচে আরএসআইকে ওভারসোল্ড এবং ৮০ এর উপরে ওভারসোল্ড হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কৌশলটি ২০, ১৮ এবং ১৪ এ তিনটি আরএসআই নিম্ন ক্রয় সংকেত লাইন সেট করে। যখন বন্ধের দাম আগের দিনের চেয়ে বেশি হয় এবং আরএসআই সূচকটি সংশ্লিষ্ট ক্রয় লাইনের নীচে থাকে, তখন একটি ক্রয় সংকেত জারি করা হয়। কৌশলটি ৮৩ এ আরএসআই উচ্চ বিক্রয় সংকেত লাইন সেট করে। যখন আরএসআই সূচকটি এই বিক্রয় লাইনের চেয়ে বেশি হয়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত জারি করা হয়। এছাড়াও, কৌশলটি একটি চলমান স্টপ লসও সেট করে। যদি দামটি দামের ৫% এর নীচে পড়ে তবে এটি ক্রয় ক্ষতি বন্ধ করবে।

সমগ্র কৌশলটি আরএসআই সূচকের ওভারকোপড এবং ওভারসোল্ড জোনগুলির মাধ্যমে কেনা বেচা করার সময় নির্ধারণ করে এবং লাভ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্টপ লস সেট করে। এটি প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি সাধারণ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

ট্রেডিং পয়েন্টগুলি নির্ধারণ এবং অত্যধিক ক্রয় এবং অত্যধিক বিক্রয় সুযোগগুলি কার্যকরভাবে ক্যাপচার করার জন্য ক্লাসিক এবং ব্যাপকভাবে যাচাই করা RSI সূচকটি ব্যবহার করুন।
একাধিক ক্রয় লাইন সেট করা বিভিন্ন কম মূল্যে বিভক্ত ক্রয়ের অনুমতি দেয়, ক্রয়ের ব্যয় হ্রাস করে।
ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করার জন্য একটি চলমান স্টপ লস কনফিগার করা কার্যকরভাবে ঝুঁকি পরিচালনা করতে পারে।
কৌশল যুক্তি সহজ এবং পরিষ্কার, সহজেই বোঝা এবং পরিবর্তন করা যায়, এবং লাইভ ট্রেডিংয়ে সহজেই যাচাই করা যায়।
বিভিন্ন পণ্য এবং বাজারের জন্য আরএসআই সূচক পরামিতিগুলি কাস্টমাইজ এবং সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

এটি একটি একক সূচকের উপর নির্ভর করে, এটি মিথ্যা সংকেতগুলির জন্য প্রবণ এবং আরএসআই সূচক সংকেতগুলি সঠিক নাও হতে পারে।
লাভ নেওয়ার কোন কৌশল নেই, ক্ষতি বাড়ার ঝুঁকি আছে।
বিশেষ করে ব্যাপ্তিভিত্তিক বাজারে অতিরিক্ত ক্রয় ও অতিরিক্ত বিক্রয়ের জোনের ঝুঁকি রয়েছে।
চরম বাজারের পরিস্থিতিতে, দামগুলি সরাসরি স্টপ লস লাইনটি ভেঙে ফেলতে পারে এবং ক্ষতি বন্ধ করতে ব্যর্থ হতে পারে।

সমাধানগুলো হল:

মিথ্যা সংকেত এড়াতে একাধিক সূচক একসাথে ব্যবহার করুন।
জোন বা সার্ এর মতো লাভ নেওয়ার কৌশল যুক্ত করুন।
অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চল সংকীর্ণ করার জন্য RSI পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।
প্রয়োজন হলে গতিশীল স্টপ লস বা ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ব্যবহার করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

RSI + KDJ, RSI + MACD এর মতো মিথ্যা সংকেত এড়াতে একটি সূচক পোর্টফোলিও গঠনের জন্য অন্যান্য সূচকগুলি একত্রিত করুন।
টেলিং স্টপ লস, টাইম-বেসড আউট, মুভিং আউট চ্যানেলের মতো লাভ নেওয়ার কৌশল যুক্ত করুন।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, বিভিন্ন পণ্য এবং সময়সীমার উপর ভিত্তি করে RSI প্যারামিটার সামঞ্জস্য করুন।
কৌশলগত ডেরিভেটিভ যেমন বিপরীতমুখী কৌশল, স্কেলিং কৌশল।
মিথ্যা সংকেত এড়াতে ক্রয়/বিক্রয় অঞ্চলগুলি যথাযথভাবে সংকীর্ণ করুন।

সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে, এটি ক্রয় / বিক্রয় সংকেত সেট করে আরএসআই সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি সাধারণ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। কৌশলটি সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, তবে কোনও লাভের ঝুঁকি ছাড়াই একটি একক সূচকের উপর নির্ভর করে। আমরা প্যারামিটার টিউনিং, কৌশল কম্বো, লাভ নেওয়ার প্রক্রিয়া ইত্যাদি যোগ করে এটি আরও উন্নত করতে পারি।

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI Buy/Sell Strategy", overlay=false)

// Input for RSI period
rsiPeriod = input(12, title="RSI Period")

// Input for RSI levels
rsiBuyLevel1 = 20
rsiBuyLevel2 = 18
rsiBuyLevel3 = 14
rsiSellLevel = input(83, title="RSI Sell Level")

// Input for stop loss percentage
stopLossPercent = input(5, title="Stop Percentage")

// Calculate RSI
rsiValue = ta.rsi(close, rsiPeriod)

// Buy Conditions: RSI below buy levels
buyCondition1 = close[1] > close and rsiValue <= rsiBuyLevel1
buyCondition2 = close[1] > close and rsiValue <= rsiBuyLevel2
buyCondition3 = close[1] > close and rsiValue <= rsiBuyLevel3

// Sell Conditions: RSI above sell level or stop loss
sellCondition = (rsiValue > rsiSellLevel )//or ( close[1] < close * (1 - stopLossPercent / 100))

// Calculate position size based on 10% of current equity
positionSize = strategy.equity * 0.8 / close

// Plot RSI on the chart
plot(rsiValue, title="RSI", color=color.blue)

// Plot horizontal lines for buy and sell levels
hline(rsiBuyLevel1, "Buy Level 1", color=color.green)
hline(rsiBuyLevel2, "Buy Level 2", color=color.green)
hline(rsiBuyLevel3, "Buy Level 3", color=color.green)
hline(rsiSellLevel, "Sell Level", color=color.red)

// Execute Buy and Sell orders with stop loss
strategy.entry("Buy1", strategy.long, when = buyCondition1, qty = positionSize,stop=close * stopLossPercent / 100)
strategy.entry("Buy2", strategy.long, when = buyCondition2, qty = positionSize,stop=close * stopLossPercent / 100)
strategy.entry("Buy3", strategy.long, when = buyCondition3, qty = positionSize,stop=close * stopLossPercent / 100)

strategy.close("Buy1", when = sellCondition)
strategy.close("Buy2", when = sellCondition)
strategy.close("Buy3", when = sellCondition)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত