RSI সূচকের উপর ভিত্তি করে ট্রেলিং স্টপ লস ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি আরএসআই সূচকটির ক্রয় সংকেত লাইন এবং বিক্রয় সংকেত লাইন সেট করে, চলমান স্টপ লস সহ, স্বয়ংক্রিয় ক্রয় এবং বিক্রয় করতে সক্ষম করে। যখন আরএসআই সূচকটি ক্রয় সংকেত লাইনের নীচে থাকে তখন একটি ক্রয় সংকেত জারি করা হয়; যখন আরএসআই সূচকটি বিক্রয় সংকেত লাইনের উপরে থাকে তখন বিক্রয় সংকেত জারি করা হয়। একই সাথে মুনাফা লক এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য চলমান স্টপ লস সেট করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত আরএসআই সূচকের ওভার-বিক্রয় অঞ্চলগুলির উপর ভিত্তি করে ক্রয় এবং বিক্রয়ের সময় নির্ধারণ করে। আরএসআই সূচকটি ২০ এর নীচে ওভারসোল হিসাবে বিবেচিত হয় এবং ৮০ এর উপরে ওভারসোল হিসাবে বিবেচিত হয়। কৌশলটি তিনটি আরএসআই নিম্ন-বিক্রয় লাইন নির্ধারণ করে, যথাক্রমে ২০, ১৮ এবং ১৪।
পুরো কৌশলটি RSI সূচকের ওভার-বই ওভার-সোল্ড অঞ্চল দ্বারা কেনার সময় নির্ধারণ করে এবং মুনাফা লক করতে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করে, এটি একটি সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচক ভিত্তিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
ক্লাসিক এবং ব্যাপকভাবে প্রমাণিত আরএসআই সূচক ব্যবহার করে কেনা-বেচা চিহ্নিত করা হয়, যাতে ওভারবয় ওভারসোলের সময়কে কার্যকরভাবে ধরা যায়।
একাধিক ক্রয় লাইন সেট করুন, যাতে ক্রয় ব্যয় হ্রাস করতে বিভিন্ন স্তরের কম দামে ক্রয় করা যায়।
মোবাইল স্টপ লস এবং লভ্যাংশ লক করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
নীতির লজিক সহজ, পরিষ্কার, সহজে বোঝা যায় এবং পরিবর্তন করা যায়, এবং সহজেই রিয়েল-টাইমে যাচাই করা যায়।
RSI সূচক প্যারামিটার কাস্টমাইজযোগ্য, বিভিন্ন জাত এবং বাজারের জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
একক সূচক কৌশল, মিথ্যা সংকেত উত্পন্ন করা সহজ, আরএসআই সূচক দ্বারা প্রেরিত সংকেতগুলি অগত্যা সঠিক নয়।
“এটা আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ, কারণ আমরা জানি যে, আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো না।
সুপার-বই ওভার-সেলের সময়কালে, বিশেষ করে চোটের সময়, একটি বিপর্যয়ের ঝুঁকি রয়েছে।
চরম পরিস্থিতিতে, দাম সরাসরি স্টপ লিনিয়ারের নীচে চলে যেতে পারে এবং ক্ষতি বন্ধ করতে পারে না।
এই সমস্যা সমাধানের উপায়ঃ
এই তথ্যগুলোকে একত্রিত করে বিভিন্ন সূচকের মাধ্যমে বিচার করা হয় যাতে ভুল সংকেত এড়ানো যায়।
জোন যোগ করা বা SAR স্টপ-আপ কৌশল।
আরএসআই প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করুন এবং ব্যবধানটি ছোট করুন।
৪. গতিশীলতা বন্ধ করা বা সময়মত হস্তক্ষেপ করা।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত হয়ে সূচক প্যাকেজ তৈরি করুন, মিথ্যা সংকেত এড়ান। সাধারণ সংমিশ্রণগুলি হ’লঃ আরএসআই + কেডিজে, আরএসআই + এমএসিডি ইত্যাদি।
ট্রেন্ড ট্র্যাকিং স্টপ, টাইম স্টপ, মোবাইল স্টপ চ্যানেল ইত্যাদির মতো স্টপ কৌশল যুক্ত করুন।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, বিভিন্ন জাতের জন্য, পর্যায়ক্রমে আরএসআই প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন।
কৌশলগত ডেরাইভেটিভ, যেমন, টার্ন-ওভার কৌশল, ব্যাচ-এন্ট্রি কৌশল ইত্যাদির মতো কৌশলগত সমন্বয় ব্যবহার করা।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি আদর্শ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা RSI সূচক ভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয় সংকেত সেট করে। কৌশলটি সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়। তবে একটি একক সূচক সংকেত নির্ভরযোগ্য নয় এবং বিরামবিহীন স্টপ কৌশলটি ঝুঁকিপূর্ণ। আমরা প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, কৌশল সমন্বয়, স্টপ কৌশল যুক্ত করার মাধ্যমে এই কৌশলটি আরও উন্নত করতে পারি।
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI Buy/Sell Strategy", overlay=false)
// Input for RSI period
rsiPeriod = input(12, title="RSI Period")
// Input for RSI levels
rsiBuyLevel1 = 20
rsiBuyLevel2 = 18
rsiBuyLevel3 = 14
rsiSellLevel = input(83, title="RSI Sell Level")
// Input for stop loss percentage
stopLossPercent = input(5, title="Stop Percentage")
// Calculate RSI
rsiValue = ta.rsi(close, rsiPeriod)
// Buy Conditions: RSI below buy levels
buyCondition1 = close[1] > close and rsiValue <= rsiBuyLevel1
buyCondition2 = close[1] > close and rsiValue <= rsiBuyLevel2
buyCondition3 = close[1] > close and rsiValue <= rsiBuyLevel3
// Sell Conditions: RSI above sell level or stop loss
sellCondition = (rsiValue > rsiSellLevel )//or ( close[1] < close * (1 - stopLossPercent / 100))
// Calculate position size based on 10% of current equity
positionSize = strategy.equity * 0.8 / close
// Plot RSI on the chart
plot(rsiValue, title="RSI", color=color.blue)
// Plot horizontal lines for buy and sell levels
hline(rsiBuyLevel1, "Buy Level 1", color=color.green)
hline(rsiBuyLevel2, "Buy Level 2", color=color.green)
hline(rsiBuyLevel3, "Buy Level 3", color=color.green)
hline(rsiSellLevel, "Sell Level", color=color.red)
// Execute Buy and Sell orders with stop loss
strategy.entry("Buy1", strategy.long, when = buyCondition1, qty = positionSize,stop=close * stopLossPercent / 100)
strategy.entry("Buy2", strategy.long, when = buyCondition2, qty = positionSize,stop=close * stopLossPercent / 100)
strategy.entry("Buy3", strategy.long, when = buyCondition3, qty = positionSize,stop=close * stopLossPercent / 100)
strategy.close("Buy1", when = sellCondition)
strategy.close("Buy2", when = sellCondition)
strategy.close("Buy3", when = sellCondition)