ডাবল এসএমএ মোমেন্টাম কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল এসএমএ ডায়নামিক কৌশল একটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল যা দুটি সরল মুভিং এভারেজ (এসএমএ) সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। এটি স্টকগুলির স্বল্প-মেয়াদী থেকে মাঝারি সময়ের দামের গতিশীলতা ক্যাপচার করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে।
কৌশল যুক্তি
এই কৌশলটি দুটি এসএমএ সূচক ব্যবহার করে, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সময় উইন্ডো - দ্রুত এসএমএ (৯ চক্র দৈর্ঘ্য) এবং ধীর এসএমএ (৪৫ চক্র দৈর্ঘ্য) ।
যখন শেয়ারের ক্লোজিং প্রাইস দ্রুত এসএমএ এবং ধীর এসএমএ এর গড় লাইন অতিক্রম করে, তখন একটি উর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুরু হয়, এই কৌশলটি এই সময়ে একটি মাল্টি-হেড / ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে এবং মাল্টি-হেড পজিশনে প্রবেশ করে।
যখন দাম দুটি এসএমএ গড়ের নীচে চলে যায়, তখন একটি নেমে যাওয়ার প্রবণতা শুরু হয়, এই কৌশলটি এই মুহুর্তে একটি শূন্য / বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে এবং শূন্য অবস্থানে প্রবেশ করে।
স্টপ লভেলের গতিশীল সেট হল আগের দিনের সর্বোচ্চ পয়েন্ট ((কোনও মুদ্রা নেই) এবং আগের দিনের সর্বনিম্ন পয়েন্ট ((কোনও মুদ্রা নেই) ।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ
- নতুন মধ্যবর্তী প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী এসএমএ ব্যবহার করে
- স্বনির্ধারিত স্টপ লস সেটিং ঝুঁকি কমাতে এবং মুনাফা চালিয়ে যেতে পারে
- সহজে বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা
- প্রবণতার মধ্যে বিশিষ্টতা
তবে, সমস্ত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ কৌশলগুলির মতো, ঘূর্ণিঝড়ের পরিস্থিতিতে সংকেতগুলি প্রায়শই ভুল হয়। অন্যান্য সূচক যেমন আরএসআই যুক্ত করে সংশোধন করা যেতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলো হলঃ
শক এবং ভুল সংকেত প্রভাবিত হতে পারেঃ শুধুমাত্র এসএমএ ক্রস উপর নির্ভর করে, ইচ্ছাকৃত সংকেত একটি সমন্বয় বা শক পরিস্থিতিতে ঘটতে পারে, অপ্রয়োজনীয় লেনদেনের খরচ বহন করে। এটি আরএসআই এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সমন্বয় করে প্রশমিত করা যেতে পারে।
vulnerable to sudden trend reversals: বাজারে প্রবেশের পর দ্রুত বিপরীতমুখী হওয়া স্টপ লসকে দ্রুত আঘাত করতে পারে। এসএমএর দৈর্ঘ্য অপ্টিমাইজ করা বা অন্যান্য ফিল্টার যুক্ত করে এই ঝুঁকি কমাতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ওভারফিট ঝুঁকিঃ এসএমএ দৈর্ঘ্য এবং অন্যান্য প্যারামিটারগুলির ব্যাপক অপ্টিমাইজেশানটি হার্ড ডিস্কের দুর্বল পারফরম্যান্সের কারণ হতে পারে। দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একটি শক্তসমর্থ ব্যাকআপ প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত উপায়ে শক্তিশালী করা যেতে পারেঃ
- সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণের জন্য আরএসআই এবং অন্যান্য সূচক যুক্ত করা হয়েছে
- বাজারের অস্থিরতার সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য এটিআর বা ওভারহেড স্টপিংয়ের মতো গতিশীল স্টপ পদ্ধতি ব্যবহার করুন
- বিভিন্ন শেয়ারের ঐতিহাসিক অস্থিরতা এবং লেনদেনের সময়সীমার উপর ভিত্তি করে এসএমএর দৈর্ঘ্য অপ্টিমাইজ করা
- যুক্তিসঙ্গত তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং পজিশন ব্যবস্থাপনার নিয়ম যোগ করা যাতে রিটার্ন সর্বাধিক করা যায় এবং প্রত্যাহার সীমাবদ্ধ করা যায়
সারসংক্ষেপ
সংক্ষেপে বলা যায়, ডাবল এসএমএ গতিশীল কৌশলটি স্বল্প-মেয়াদী থেকে মাঝারি মেয়াদী প্রবণতাগুলিকে সরাসরি ধরার একটি উপায় সরবরাহ করে। যদিও এটির পদ্ধতিটি প্রাথমিক, অতিরিক্ত ফিল্টার, গতিশীল স্টপ লস এবং সাবধানতার অপ্টিমাইজেশান যুক্ত করা তার ঝুঁকি-সংশোধন রিটার্নকে উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে। স্টক উত্থান এবং পতনের প্রবণতাগুলির মধ্যে এটি নির্বাচনীভাবে ব্যবহৃত হয়, এটি লাভজনক কার্যকলাপকে ধরতে পারে।
/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA Crossover Strategy", overlay=true)
// Input parameters
fast_length = input(9, title="Fast SMA Length")
slow_length = input(45, title="Slow SMA Length")
// Calculate moving averages
fast_sma = ta.sma(close, fast_length)
slow_sma = ta.sma(close, slow_length)
// Buy condition
buy_condition = ta.crossover(close, fast_sma) and ta.crossover(close, slow_sma)
// Sell condition
sell_condition = ta.crossunder(close, fast_sma) and ta.crossunder(close, slow_sma)
// Calculate stop loss levels
prev_low = request.security(syminfo.tickerid, "1D", low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
prev_high = request.security(syminfo.tickerid, "1D", high[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
// Plot signals on the chart
plotshape(buy_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sell_condition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// Strategy exit conditions
long_stop_loss = sell_condition ? prev_low : na
short_stop_loss = buy_condition ? prev_high : na
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", when=sell_condition, stop=long_stop_loss)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", when=buy_condition, stop=short_stop_loss)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=sell_condition)