ডুয়াল এসএএমএ মিনটেম কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৪-০১-১৭ ১৫ঃ০৫ঃ০৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডুয়াল এসএমএ মম্পটম কৌশল একটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল যা দুটি সহজ চলমান গড় (এসএমএ) সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। এর লক্ষ্য হ'ল একটি স্টকটিতে স্বল্প থেকে মাঝারি মেয়াদী মূল্যের গতি ধরে রাখা।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি স্বল্প ও দীর্ঘ সময়ের উইন্ডো সহ দুটি এসএমএ সূচক ব্যবহার করে - একটি দ্রুত এসএমএ (দৈর্ঘ্য 9 পিরিয়ড) এবং একটি ধীর এসএমএ (দৈর্ঘ্য 45 পিরিয়ড) ।

এটি একটি লম্বা/কিনে সংকেত তৈরি করে যখন স্টক এর বন্ধের মূল্য দ্রুত এবং ধীর উভয় এসএমএ লাইনের উপরে অতিক্রম করে, যা একটি আপট্রেন্ডের সূচনা নির্দেশ করে। এখানে কৌশলটি লম্বা পজিশনে প্রবেশ করে।

এটি একটি শর্ট/সেল সিগন্যাল উৎপন্ন করে যখন দাম উভয় এসএমএ লাইনের নিচে অতিক্রম করে, যা একটি ডাউনট্রেন্ডের সূচনা নির্দেশ করে। এখানে কৌশলটি শর্ট পজিশনে প্রবেশ করে।

স্টপ লস লেভেলগুলি গতিশীলভাবে পূর্ববর্তী দিনের উচ্চতায় (স্বল্প ব্যবসায়ের জন্য) এবং পূর্ববর্তী দিনের নিম্ন স্তরে (দীর্ঘ ব্যবসায়ের জন্য) সেট করা হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

মধ্যমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী এসএমএগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে
অভিযোজিত স্টপ লস প্লেসমেন্ট ঝুঁকি হ্রাস করে এবং মুনাফা চালানোর অনুমতি দেয়
সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়
ট্রেন্ডিং পরিস্থিতিতে স্টক এবং বাজারে ভাল পারফর্ম করে

যাইহোক, সমস্ত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ কৌশলগুলির মতো, এটি ঘন ঘন মিথ্যা সংকেত সহ পরিসীমা-সীমাবদ্ধ এবং হুইপস বাজারগুলিতে কম পারফর্ম করতে পারে। অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণের জন্য আরএসআইয়ের মতো অন্যান্য সূচক যুক্ত করা একটি উন্নতি হতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি হলঃ

হুইপস এবং মিথ্যা সংকেতগুলির জন্য প্রবণঃ যেহেতু এটি কেবলমাত্র এসএমএ ক্রসওভারের উপর নির্ভর করে, তাই কৌশলটি পাশের বা অস্থির বাজারের সময় হুইপস এবং মিথ্যা সংকেতগুলির মুখোমুখি হতে পারে, অপ্রয়োজনীয় ট্রেডিং ব্যয় তৈরি করে। এটি আরএসআইয়ের মতো অন্যান্য সূচকের সাথে একত্রিত করে প্রশমিত করা যেতে পারে।
আকস্মিক প্রবণতা বিপরীতমুখী: এসএমএ ক্রসওভার এন্ট্রিগুলির পরে দ্রুত বিপরীতমুখীতা একটি প্রবণতা গঠনের আগে দ্রুত স্টপ লস স্তরে আঘাত করতে পারে। এই ঝুঁকিটি এসএমএ দৈর্ঘ্য অপ্টিমাইজ করা বা অন্যান্য ফিল্টার যুক্ত করে হ্রাস করা যেতে পারে।
পরামিতি tweaking থেকে অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকিঃ বাঁক ঐতিহাসিক তথ্য ফিট করতে SMA দৈর্ঘ্য এবং অন্যান্য পরামিতি ব্যাপক অপ্টিমাইজেশান লাইভ ট্রেডিং মধ্যে খারাপ কর্মক্ষমতা হতে পারে। দীর্ঘ সময় ফ্রেম উপর শক্তিশালী ব্যাক টেস্টিং অপরিহার্য।

উন্নতির সুযোগ

এই কৌশলকে আরও উন্নত করার কিছু উপায় হল:

সিগন্যালের সময় এবং নির্ভুলতা উন্নত করার জন্য অতিরিক্ত ট্রেড নিশ্চিতকরণের জন্য RSI এর মতো অন্যান্য সূচক যুক্ত করা
বাজারের অস্থিরতার সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নেওয়ার জন্য ATR বা চ্যান্ডেলিয়ার প্রস্থানগুলির মতো গতিশীল স্টপ লস প্লেসমেন্ট পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা
বিভিন্ন স্টকগুলির জন্য ঐতিহাসিক অস্থিরতা এবং ট্রেডিংয়ের সময়সীমার উপর ভিত্তি করে এসএমএ দৈর্ঘ্যের অপ্টিমাইজেশন
আয় সর্বাধিকীকরণ এবং ড্রডাউন সীমাবদ্ধ করার জন্য অর্থ পরিচালনা এবং পজিশনের আকার নির্ধারণের নিয়ম যোগ করা

সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে, ডুয়াল এসএমএ মোমেন্টাম কৌশল স্বল্প-মধ্যমেয়াদী প্রবণতা বাণিজ্য করার জন্য একটি সহজ পদ্ধতির প্রস্তাব দেয়। যদিও এর পদ্ধতির মৌলিক, অতিরিক্ত ফিল্টার, গতিশীল স্টপ এবং বিচক্ষণ অপ্টিমাইজেশানগুলির মতো পরিমার্জনগুলি এর ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্নগুলি উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে। স্টক আপট্রেন্ড এবং ডাউনট্রেন্ডের সময় নির্বাচনীভাবে ব্যবহৃত, এটি লাভজনক পদক্ষেপগুলি ক্যাপচার করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMA Crossover Strategy", overlay=true)

// Input parameters
fast_length = input(9, title="Fast SMA Length")
slow_length = input(45, title="Slow SMA Length")

// Calculate moving averages
fast_sma = ta.sma(close, fast_length)
slow_sma = ta.sma(close, slow_length)

// Buy condition
buy_condition = ta.crossover(close, fast_sma) and ta.crossover(close, slow_sma)

// Sell condition
sell_condition = ta.crossunder(close, fast_sma) and ta.crossunder(close, slow_sma)

// Calculate stop loss levels
prev_low = request.security(syminfo.tickerid, "1D", low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
prev_high = request.security(syminfo.tickerid, "1D", high[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)

// Plot signals on the chart
plotshape(buy_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sell_condition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// Strategy exit conditions
long_stop_loss = sell_condition ? prev_low : na
short_stop_loss = buy_condition ? prev_high : na

strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", when=sell_condition, stop=long_stop_loss)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", when=buy_condition, stop=short_stop_loss)

strategy.entry("Long", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=sell_condition)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত