প্রকৃত অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ওয়েটেড মুভিং এভারেজ ইন্টারটেম্পোরাল কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ট্রু রেঞ্জ এবং ওয়েটড মুভিং এভারেজ (ডাব্লুএমএ) ব্যবহার করে একটি ক্রস-পিরিয়ড সূচক তৈরি করে যা ট্রেন্ডিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। একই সময়ে, এটির একাধিক পজিশনের ক্রমবর্ধমান পিরামিড পজিশনিং প্রক্রিয়া রয়েছে এবং স্থিতিশীল লাভের জন্য একাধিক স্টপ লস প্রক্রিয়া রয়েছে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে উঁচু তরঙ্গের পরিমাণ ((sube) এবং নিম্ন তরঙ্গের পরিমাণ ((baja) গণনা করে এবং তারপরে দ্রুত লাইন ((corto) চক্র এবং ধীর লাইন ((largo) চক্রের WMA গণনা করে। দ্রুত এবং ধীর লাইনের পার্থক্য আবার WMA এর মাধ্যমে সূচকটি গণনা করে। যখন সূচকটি 0 অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয় এবং যখন 0 অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
বাজারে প্রবেশের পরে, কৌশলটি পাঁচটি পজিশন নির্ধারণ করে, সমতুল্য ((একগুণ) সংযোজন পদ্ধতি অনুসারে পিরামিড বাড়ানোর জন্য। একই সাথে, একটি ক্ষতির ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়, তারপরে পজিশন খোলার সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত যে বর্তমান ফ্ল্যাশটি ক্ষতির সীমার নীচে রয়েছে কিনা, যাতে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি বিভিন্ন সময়কালের বিচার, পিরামিড বাড়ানো এবং একাধিক ক্ষতি বন্ধ করার মতো প্রক্রিয়াগুলিকে সংহত করে যা ঝুঁকিগুলি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং স্থিতিশীল মুনাফা অর্জনের জন্য সহায়তা করে।
ক্রস-পিরিয়ড বিচার দ্রুত এবং ধীর লাইন সংমিশ্রণের মাধ্যমে একটি প্রবণতা বিচার ব্যবস্থা স্থাপন করে, যা কার্যকরভাবে বাজার শব্দ ফিল্টার করতে পারে এবং প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে পারে। পিরামিড সংরক্ষণগুলি প্রবণতার শুরুতে আরও বেশি লাভ করতে পারে, একাধিক স্টপ লস মেশিন কার্যকরভাবে একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হ’ল হঠাৎ ঘটনা ঘটতে পারে যা দ্রুত ট্রেডের বিপরীত দিকে নিয়ে যায় এবং স্টপ লস কাটআফকে ট্রিগার করে ক্ষতি করে। এছাড়াও, প্যারামিটার সেটিংটি কৌশলটির স্থিতিশীলতার উপর প্রভাব ফেলে।
স্টপ লিনের যথাযথ প্রশস্তকরণের মাধ্যমে বাজারের বিপরীতমুখী ঝুঁকির মোকাবেলা করা যেতে পারে। অপ্টিমাইজড প্যারামিটার সেট, চক্রের প্যারামিটার, পজিশনের সংখ্যা ইত্যাদির সমন্বয় কৌশল স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
পরিসংখ্যানগত পরিসংখ্যানগত পরিসংখ্যানগত পরিসংখ্যানগত পরিসংখ্যানগত পরিসংখ্যানগত পরিসংখ্যানগত পরিসংখ্যানগত পরিসংখ্যানগত পরিসংখ্যানগত পরিসংখ্যানগত পরিসংখ্যানগত পরিসংখ্যানগত পরিসংখ্যানগত পরিসংখ্যানগত পরিসংখ্যান
মেশিন লার্নিং মডেলের বিচার বাড়ানো, কৌশলগত নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য এলএসটিএম এর মতো গভীর শিক্ষণ মডেলের সহায়ক বিচার ব্যবহার করা।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্টের অপ্টিমাইজেশান, পজিশনের বৃদ্ধিকে আরও যুক্তিসঙ্গত করার জন্য ভোল্টেজ অনুপাতের সাথে পজিশনের পরিমাণ সামঞ্জস্য করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।
ফরওয়ার্ডস ও ওয়ারেন্টি মডেলের সাথে, ফরওয়ার্ডস ওয়ারেন্টি ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি ক্রস-সাইক্লিক ট্রেন্ড কৌশল যা বাস্তব তরঙ্গের পরিমাপের উপর ভিত্তি করে নির্মিত, একটি পিরামিড পজিশনিং এবং একাধিক স্টপ লস প্রক্রিয়া রয়েছে, যা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, স্থিতিশীল মুনাফা অর্জনের জন্য, এটি একটি খুব ব্যবহারিক পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল। তবে, চলমান বিপরীতমুখী এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া দরকার, পরিসংখ্যান, মেশিন লার্নিং ইত্যাদির দিক থেকে আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MaclenMtz
//@version=5
strategy("[MACLEN] Rangos", shorttitle="Rangos [https://t.me/Bitcoin_Maclen]", overlay=false )
//------WINDOW----------
i_startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2022 00:00 -0700"), title = "Start Time", group = "Backtest Window")
i_endTime = input(defval = timestamp("31 Dec 2025 00:00 -0700"), title = "End Time")
window = true
//-----------------------------
sube = close>close[1] ? ta.tr : 0
baja = close<close[1] ? ta.tr : 0
corto = input(10)
largo = input(30)
suavizado = input(10)
fastDiff = ta.wma(sube, corto) - ta.wma(baja,corto)
slowDiff = ta.wma(sube, largo) - ta.wma(baja, largo)
ind = ta.wma(fastDiff - slowDiff, suavizado)
iColor = ind>0 ? color.green : ind<0 ? color.red : color.black
plot(ind, color=iColor)
plot(0, color=color.white)
long = ind[1]<ind and ind[2]<ind[1] and ind<0
short = ind[1]>ind and ind[2]>ind[1] and ind>0
plotshape(long and not long[1], style = shape.xcross, color=color.green, location=location.bottom, size=size.tiny)
plotshape(short and not short[1], style = shape.xcross, color=color.red, location=location.top, size=size.tiny)
//Contratos
contrato1 = input(50000)/(16*close)
c1 = contrato1
c2 = contrato1
c3 = contrato1*2
c4 = contrato1*4
c5 = contrato1*8
//cap_enopentrade = strategy.opentrades == 1 ? c1: strategy.opentrades == 2 ? c1+c2: strategy.opentrades == 3 ? c1+c2+c3: strategy.opentrades == 4 ? c1+c2+c3+c4: strategy.opentrades == 5 ? c1+c2+c3+c4+c5 : 0
openprofit_porc = math.round((close-strategy.position_avg_price)/strategy.position_avg_price * 100,2)
porc_tp = input.float(6.5)
safe = input(-6)
//----------------Strategy---------------------------
if strategy.opentrades == 0
strategy.entry('BUY1', strategy.long, qty=c1, when = long and not long[1] and window)
if strategy.opentrades == 1
strategy.entry('BUY2', strategy.long, qty=c2, when = long and not long[1] and window and openprofit_porc<safe)
if strategy.opentrades == 2
strategy.entry('BUY3', strategy.long, qty=c3, when = long and not long[1] and window and openprofit_porc<safe)
if strategy.opentrades == 3
strategy.entry('BUY4', strategy.long, qty=c4, when = long and not long[1] and window and openprofit_porc<safe)
if strategy.opentrades == 4
strategy.entry('BUY5', strategy.long, qty=c5, when = long and not long[1] and window and openprofit_porc<safe)
min_prof = strategy.openprofit>0
strategy.close_all(when=short and min_prof)
plot(openprofit_porc)