1. বর্গক্ষেত্র
  2. সত্যিকারের পরিসরের উপর ভিত্তি করে ওজনযুক্ত চলমান গড় ক্রস পিরিয়ড কৌশল

সত্যিকারের পরিসরের উপর ভিত্তি করে ওজনযুক্ত চলমান গড় ক্রস পিরিয়ড কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-১৭ ১৫ঃ০৯ঃ২৮
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি প্রবণতা বিচার করার জন্য একটি ক্রস পিরিয়ড সূচক তৈরি করতে সত্য পরিসীমা এবং ওজনযুক্ত চলমান গড় (ডাব্লুএমএ) ব্যবহার করে। একই সাথে, এটিতে স্থিতিশীল মুনাফা অর্জনের জন্য একাধিক স্টপ লস প্রক্রিয়া সহ একটি পিরামিড অবস্থান জমে থাকা প্রক্রিয়া রয়েছে।

কৌশল নীতি

কৌশলটি প্রথমে আপ অ্যাম্প্লিচুড (সুবে) এবং ডাউন অ্যাম্প্লিচুড (বাজা) গণনা করে এবং তারপরে যথাক্রমে দ্রুত লাইন (কর্টো) চক্র এবং ধীর লাইন (লার্গো) চক্রের ডাব্লুএমএ গণনা করে। দ্রুত এবং ধীর লাইনের মধ্যে পার্থক্যটি ডাব্লুএমএ (ইন্ড) পাওয়ার জন্য ডাব্লুএমএ (ইন্ড) এর মাধ্যমে আবার গণনা করা হয়। যখন সূচকটি 0 এর উপরে অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন এটি 0 এর নীচে অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

বাজারে প্রবেশের পরে, কৌশলটি 5 টি অবস্থান পূর্বনির্ধারিত করে, যা একটি পিরামিড (দ্বিগুণ) পদ্ধতিতে সঞ্চিত হয়। একই সাথে, একটি স্টপ লস প্রক্রিয়া সেট করা হয় যাতে পরবর্তী পজিশনগুলি খোলা হবে তা মূল্যায়ন করা হবে যে বর্তমান ফ্লোটিং মুনাফা স্টপ লস লাইনের চেয়ে কম কিনা, যাতে ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

কৌশলটি ক্রস-চক্র বিচারের মতো প্রক্রিয়াগুলিকে একীভূত করে, পিরামিড পজিশন জমে এবং একাধিক স্টপ লস, যা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন করতে পারে।

ক্রস-সাইকেল রায়গুলি দ্রুত এবং ধীর রেখাগুলির সংমিশ্রণের মাধ্যমে একটি প্রবণতা রায় ব্যবস্থা স্থাপন করে, যা কার্যকরভাবে বাজারের গোলমাল ফিল্টার করতে পারে এবং প্রবণতার পালা পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে পারে। পিরামিড অবস্থানগুলি প্রবণতার শুরুতে আরও বেশি লাভ করতে পারে এবং একাধিক স্টপ লস প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির মূল ঝুঁকি হ'ল হঠাৎ কোনও ঘটনা ঘটতে পারে যা দ্রুত বাজারের বিপরীতমুখী হয় যা স্টপ লস কাটফকে ট্রিগার করে এবং ক্ষতির কারণ হয়। তদতিরিক্ত, অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিংগুলি কৌশলটির স্থায়িত্বকেও প্রভাবিত করবে।

স্টপ লস লাইন যথাযথভাবে শিথিল করে বাজারের বিপরীতমুখী ঝুঁকি মোকাবেলা করা যায়। প্যারামিটার সেটিংস অপ্টিমাইজ করা এবং চক্র প্যারামিটার, অবস্থান সংখ্যা ইত্যাদি সামঞ্জস্য করা কৌশলটির স্থিতিশীলতা উন্নত করতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান দিক

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. পরিসংখ্যানগত সূচক বৃদ্ধি করা, পরিমাপযোগ্যতা এবং ভলিউম মত সূচক ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলি সংশোধন করা এবং কৌশলটিকে আরও অভিযোজিত করা।

  2. বিচার করার জন্য মেশিন লার্নিং মডেল বাড়ান, বিচারকে সহায়তা করতে এবং কৌশল নির্ভুলতা উন্নত করতে LSTM এবং অন্যান্য গভীর শেখার মডেল ব্যবহার করুন।

  3. পজিশন ম্যানেজমেন্টের প্রক্রিয়াকে সর্বোত্তম করে তুলতে হবে, পজিশন বৃদ্ধির মাত্রা পরিবর্তনশীল মুনাফার শতাংশ অনুযায়ী সামঞ্জস্য করার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে যাতে পজিশন বৃদ্ধির বিষয়টি আরও যুক্তিসঙ্গত হয়।

  4. স্পট এবং ফিউচার আরবিট্রেজের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ফিউচার হেজিং মডেল অন্তর্ভুক্ত করা।

সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষেপে, এটি একটি ক্রস-চক্র প্রবণতা কৌশল যা পিরামিড পজিশন জমে থাকা এবং একাধিক স্টপ লস প্রক্রিয়া সহ সত্যিকারের রেঞ্জ সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে, যা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন করতে পারে। এটি একটি খুব ব্যবহারিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। তবে, ঝুঁকি বিপরীত এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশান সমস্যাগুলিতে এখনও মনোযোগ প্রয়োজন। পরিসংখ্যান, মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য দিকগুলিতে আরও অপ্টিমাইজেশন করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MaclenMtz

//@version=5
strategy("[MACLEN] Rangos", shorttitle="Rangos [https://t.me/Bitcoin_Maclen]", overlay=false )

//------WINDOW----------

i_startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2022 00:00 -0700"), title = "Start Time", group = "Backtest Window")
i_endTime = input(defval = timestamp("31 Dec 2025 00:00 -0700"), title = "End Time")
window = true

//-----------------------------

sube = close>close[1] ? ta.tr : 0
baja = close<close[1] ? ta.tr : 0

corto = input(10)
largo = input(30)
suavizado = input(10)

fastDiff = ta.wma(sube, corto) - ta.wma(baja,corto)
slowDiff = ta.wma(sube, largo) - ta.wma(baja, largo)
ind = ta.wma(fastDiff - slowDiff, suavizado)

iColor = ind>0 ? color.green : ind<0 ? color.red : color.black
plot(ind, color=iColor)
plot(0, color=color.white)

long = ind[1]<ind and ind[2]<ind[1] and ind<0
short = ind[1]>ind and ind[2]>ind[1] and ind>0

plotshape(long and not long[1], style = shape.xcross, color=color.green, location=location.bottom, size=size.tiny)
plotshape(short and not short[1], style = shape.xcross, color=color.red, location=location.top, size=size.tiny)

//Contratos
contrato1 = input(50000)/(16*close)
c1 = contrato1
c2 = contrato1
c3 = contrato1*2
c4 = contrato1*4
c5 = contrato1*8

//cap_enopentrade = strategy.opentrades == 1 ? c1: strategy.opentrades == 2 ? c1+c2: strategy.opentrades == 3 ? c1+c2+c3: strategy.opentrades == 4 ? c1+c2+c3+c4: strategy.opentrades == 5 ? c1+c2+c3+c4+c5 : 0
openprofit_porc = math.round((close-strategy.position_avg_price)/strategy.position_avg_price * 100,2)

porc_tp = input.float(6.5)
safe = input(-6)

//----------------Strategy---------------------------

if strategy.opentrades == 0
    strategy.entry('BUY1', strategy.long, qty=c1, when = long and not long[1] and window)

if strategy.opentrades == 1
    strategy.entry('BUY2', strategy.long, qty=c2, when = long and not long[1] and window and openprofit_porc<safe)

if strategy.opentrades == 2
    strategy.entry('BUY3', strategy.long, qty=c3, when = long and not long[1] and window and openprofit_porc<safe)

if strategy.opentrades == 3
    strategy.entry('BUY4', strategy.long, qty=c4, when = long and not long[1] and window and openprofit_porc<safe)

if strategy.opentrades == 4
    strategy.entry('BUY5', strategy.long, qty=c5, when = long and not long[1] and window and openprofit_porc<safe)

min_prof = strategy.openprofit>0

strategy.close_all(when=short and min_prof)

plot(openprofit_porc)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত