একাধিক স্ক্রীনিং বলিঙ্গার ব্যান্ড ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
মাল্টিপল ফিল্টারড ব্রেন্ড ট্রেডিং কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা ব্রেন্ড সূচক, গড়রেখা সূচক, আরএসআই সূচক এবং কে-লাইন গ্রাফিক বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে মিলিত একাধিক শর্তাদি ফিল্টার করে এবং শর্তগুলি পূরণ হলে ট্রেডিং সংকেত দেয়। এটি একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা মধ্য-দীর্ঘ লাইনের দামের প্রবণতা পরিবর্তনকে ক্যাপচার করে মুনাফা অর্জন করে।
কৌশল নীতি
সূচক গণনা
এই কৌশলটি মূলত তিনটি সূচক ব্যবহার করে, ব্রিনের বেন্ড, গড় লাইন এবং আরএসআই। এর মধ্যে, ব্রিনের বেন্ডের মধ্যম ট্র্যাকটি হ’ল দামের এন-দিনের সরল চলমান গড়, উপরের ট্র্যাক এবং নীচের ট্র্যাকটি যথাক্রমে মধ্যম ট্র্যাক + 2x স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল এবং মধ্যম ট্র্যাক -২x স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল। আরএসআই সূচকটি 0 ~ 100 এর মধ্যে একটি পরিসীমা যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্থান-পতনের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়।
ট্রেডিং সিগন্যাল
এই কৌশলটি তিনটি মূল শর্তের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করেঃ
(১) বুলিনের সাথে নিম্নগতির ব্রেকআউট এবং কে-লাইন সত্তা বিপরীতমুখী। যখন ক্লোজিং প্রাইসের উপরে নিম্নগতির ব্রেকআউট হয় এবং এই কে-লাইন সত্তার রঙ বর্তমান প্রবণতার দিকের বিপরীত হয়, তখন আরও বেশি করা হয়।
(২) বুলিন ব্রেড ট্র্যাকিং ব্রেক & কে লাইন এন্ট্রি বিপরীতমুখী। যখন বন্ধের দামের নীচে ট্র্যাকিং করা হয় এবং কে লাইন এন্ট্রিটির রঙ বর্তমান প্রবণতার দিকের বিপরীতে থাকে, তখন খালি করা হয়।
(৩) K-লাইন সত্তার ঘুরানো . যদি পজিশন হোল্ডিং দিকটি K-লাইন সত্তার রঙ ঘুরানোর সাথে মিলে যায়, তবে পজিশনটি খালি ।
এছাড়াও, এই নীতিটি সমান্তরাল ফিল্টার, কে-লাইন সত্তা ফিল্টার, আরএসআই ফিল্টার এবং অন্যান্য সহায়ক শর্তগুলিকে কঠোরভাবে প্রবেশের নিয়ন্ত্রণের জন্য সেট করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- ভুয়া ব্রেকিংয়ের ঝুঁকি কমাতে একাধিক শর্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে
- ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে ট্রেডিং কম হয়
- আরএসআই নির্দেশক সিদ্ধান্তে সহায়তা করে বিপরীতমুখী ফাঁদ এড়াতে
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- ভুলভাবে ব্রিন-ব্যান্ড প্যারামিটার সেট করলে কম সংকেত পাওয়া যেতে পারে
- এর ফলে বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে।
- কম ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি, কিছু ট্রেডিং সুযোগ মিস হতে পারে
এই ঝুঁকি কমানোর জন্য, ব্রিন-ব্যান্ডের প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করতে হবে এবং স্টপ লসকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- বিভিন্ন প্যারামিটারের অধীনে কৌশলগুলির কার্যকারিতা পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি সন্ধান করুন
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করুন যাতে কৌশলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিত করতে পারে
- কৌশল স্থিতিশীলতা উন্নত করার জন্য আরও ফ্যাক্টর এবং ফিল্টার যুক্ত করা যেতে পারে
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি আদর্শ মধ্য-দীর্ঘ লাইন প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। একাধিক শর্তাদি নির্বাচন, কঠোরভাবে প্রবেশের সময় নিয়ন্ত্রণ, প্রবণতা ট্রেডিং পদ্ধতি ব্যবহার করে, অপ্রয়োজনীয় লেনদেন হ্রাস করতে পারে এবং বাজারের মধ্য-দীর্ঘ লাইন প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে। এই কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য অনেক জায়গা রয়েছে। প্যারামিটার সামঞ্জস্য, আরও সহায়ক সরঞ্জাম যুক্ত করা ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy("Noro's Bollinger Strategy v1.4", shorttitle = "Bollinger str 1.4", overlay = true )
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
length = input(20, defval = 20, minval = 1, maxval = 1000, title = "Bollinger Length")
mult = input(1, defval = 1, minval = 0.001, maxval = 50, title = "Bollinger Mult")
source = input(ohlc4, defval = ohlc4, title = "Bollinger Source")
usebf = input(true, defval = true, title = "Use body-filter")
usecf = input(true, defval = true, title = "Use color-filter")
userf = input(true, defval = true, title = "Use RSI-filter")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
showbands = input(true, defval = true, title = "Show Bollinger Bands")
//Bollinger Bands
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//Lines
col = showbands ? black : na
plot(upper, linewidth = 1, color = col)
plot(basis, linewidth = 1, color = col)
plot(lower, linewidth = 1, color = col)
//Body filter
nbody = abs(close - open)
abody = sma(nbody, 10)
body = nbody > abody / 2 or usebf == false
//Color filter
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
gb = bar == 1 or usecf == false
rb = bar == -1 or usecf == false
//RSI Filter
fastup = rma(max(change(close), 0), 7)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7)
rsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
ursi = rsi > 70 or userf == false
drsi = rsi < 30 or userf == false
//Signals
up = close <= lower and rb and body and drsi and (close < strategy.position_avg_price or strategy.position_size == 0)
dn = close >= upper and gb and body and ursi and (close > strategy.position_avg_price or strategy.position_size == 0)
exit = ((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
if exit
strategy.close_all()