ডায়নামিক চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-১৭ ১৫ঃ২৯ঃ৫৫
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডায়নামিক চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশল একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি ব্রেকআউট ক্রয় এবং বিক্রয় মূল্যগুলি গতিশীলভাবে নির্ধারণ করতে ডনচিয়ান চ্যানেল সূচক ব্যবহার করে, স্টপ লস পয়েন্টগুলি সেট করতে এটিআর সূচককে একত্রিত করে এবং বাণিজ্য সংকেত উত্পাদন এবং স্টপ লস প্রস্থানগুলির সম্পূর্ণ অটোমেশন অর্জন করে।

নীতিমালা

ডোনচিয়ান চ্যানেল

ডনচিয়ান চ্যানেল একটি গতিশীল চ্যানেল সূচক যা অতীতের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দাম গণনা করে উপরের এবং নিম্নতম ব্যান্ড গঠন করে। উপরের ব্যান্ডটি গত n সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্য এবং নিম্নতম ব্যান্ডটি গত n সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন মূল্য। ডনচিয়ান চ্যানেল বাজারের ওঠানামা পরিসীমা এবং সম্ভাব্য প্রবণতা প্রতিফলিত করে।

এই কৌশলটি ডনচিয়ান চ্যানেলের সময়কালকে ২০ দিনের মধ্যে সেট করে। যখন দাম উপরের রেলটি ভেঙে যায়, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, যা নির্দেশ করে যে বাজারটি একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় প্রবেশ করেছে। যখন দাম নীচের রেলের নীচে পড়ে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, যা নির্দেশ করে যে বাজারটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতায় প্রবেশ করেছে।

এটিআর সূচক

এটিআর সূচকটি গড় সত্যিকারের পরিসরের সংক্ষিপ্ত রূপ, যা সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্পদের গড় ওঠানামা প্রস্থকে প্রতিফলিত করে। এটিআর স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের অস্থিরতার ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে পারে যাতে সাম্প্রতিক সময়ের বাজারের প্রকৃত অস্থিরতা আরও সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়।

এই কৌশলটি স্টপ লস পয়েন্ট গণনা করতে 20 দিনের এটিআর সূচক ব্যবহার করে। এটিআর মান যত বেশি হবে, বাজারের ওঠানামা তত বেশি হবে এবং সেট স্টপ লস পয়েন্ট যত বেশি দূরে থাকবে। এটি স্টপ লস পয়েন্টকে খুব কাছাকাছি হতে এবং বাজারের ছোটখাট ওঠানামা দ্বারা বাদ দেওয়া থেকে বিরত রাখে।

সিগন্যাল জেনারেশন

যখন দাম ডনচিয়ান চ্যানেলের মাঝারি রেখার মধ্য দিয়ে উঠে আসে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়। যখন দাম মাঝারি রেখার মধ্য দিয়ে পড়ে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়। এটি নির্দেশ করে যে মূল্য এই চ্যানেলটি ভেঙে ফেলতে শুরু করেছে এবং প্রবণতার একটি নতুন রাউন্ডে প্রবেশ করেছে।

একই সময়ে, ATR সূচক দ্বারা গণনা করা স্টপ লস পয়েন্টের সাথে মিলিয়ে, যখন ক্ষতি স্টপ লস পয়েন্টে পৌঁছে যায়, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পজিশনটি সক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

স্বয়ংক্রিয় ট্রেন্ড ট্র্যাকিং

ডনচিয়ান চ্যানেল একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং সূচক। চ্যানেল পরিসীমা গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে, এই কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের প্রবণতার পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করতে পারে। এটি ম্যানুয়াল বিচারের বিষয়বস্তু এড়ায় এবং ট্রেডিং সংকেতগুলিকে আরও উদ্দেশ্যমূলক এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলে।

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য

কৌশলটিতে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত উভয় নিয়ম রয়েছে, যা দ্বি-মুখী বাণিজ্যের অনুমতি দেয়। এটি বাজারের পরিবেশকে প্রসারিত করে যেখানে কৌশলটি প্রয়োগ করা যেতে পারে, আপট্রেন্ড এবং ডাউনট্রেন্ড উভয় ক্ষেত্রেই লাভজনকতা সক্ষম করে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

এটিআর সূচকের স্টপ লস প্রক্রিয়াটি একটি একক ব্যবসায়ের ক্ষতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যাতে উচ্চ সম্ভাব্যতার ইভেন্টগুলিতে কৌশলগুলি স্থিতিশীল ইতিবাচক রিটার্ন অর্জন করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ফাঁদে পড়ার ঝুঁকি

ডনচিয়ান চ্যানেল কৌশল ফাঁদে পড়ার কিছু ঝুঁকি রয়েছে। যদি দামটি বিপরীত হয় এবং স্টপ লস ছাড়াই চ্যানেলটিতে পুনরায় প্রবেশ করে, তবে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হতে পারে। এই কৌশলটির এটিআর স্টপ লস প্রক্রিয়া এই ধরনের ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়তা করে।

প্রবণতা বিপরীত হওয়ার ঝুঁকি

প্রবণতা বিপরীতমুখী হলে, ডনচিয়ান চ্যানেল সূচকটি ভুল সংকেত তৈরি করবে। ব্যবহারকারীকে উল্লেখযোগ্য প্রবণতা বিপরীতমুখী হলে অন্ধ ট্রেড এড়াতে বাজারের অবস্থার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। এই ধরনের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য প্রবণতা বিচার সূচক যোগ করা যেতে পারে।

প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি

ডনচিয়ান চ্যানেল এবং এটিআর স্টপ লস উভয়ের সময়কালের পরামিতিগুলিকে অনুকূলিত করা দরকার, অন্যথায় অত্যধিক ভুল সংকেত তৈরি হতে পারে। এই কৌশলটির পরামিতিগুলি পরীক্ষামূলক। বাস্তব ট্রেডিংয়ে, ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে তাদের অনুকূলিত করা দরকার।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্রবণতা বিচার যোগ করুন

প্রবণতা মূল্যায়নের সূচক যেমন চলমান গড়গুলি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা পাল্টা পয়েন্টগুলিতে ভুল সংকেতগুলি এড়াতে যুক্ত করা যেতে পারে।

প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন

ডনচিয়ান চ্যানেল এবং এটিআর পরামিতিগুলি সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে পেতে অনুকূলভাবে অপ্টিমাইজ করুন। চ্যানেল চক্রটি যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করা ট্রেন্ডের ঘুরিয়ে দ্রুত ধরতে পারে।

মূল্যের প্যাটার্ন যোগ করুন

সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করতে এবং অপ্রয়োজনীয় বিপরীত ট্রেড হ্রাস করার জন্য মোমবাতি প্যাটার্ন এবং ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তনগুলির মতো অন্যান্য সহায়ক বিচারের সূচকগুলি একত্রিত করুন।

সিদ্ধান্ত

ডায়নামিক চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশলটি ডনচিয়ান চ্যানেলের উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলির মাধ্যমে প্রবণতা দিকটি সনাক্ত করে এবং ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। এটিআর স্টপ লস প্রক্রিয়া ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। এই কৌশলটিতে উচ্চ ডিগ্রি অটোমেশন রয়েছে এবং পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত। অপ্টিমাইজেশান স্পেসগুলি প্যারামিটার নির্বাচন অপ্টিমাইজেশান এবং সংকেতের নির্ভুলতা উন্নত করতে অন্যান্য সহায়ক সূচকগুলির সংমিশ্রণে রয়েছে। সাধারণভাবে, এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা সঠিকভাবে বিচার করে এবং শক্তিশালী ব্যবহারিকতা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title = "dc",  overlay = true)
atrLength = input(title="ATR Length:", defval=20, minval=1)

testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testEndYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testEndMonth = input(12)
testEndDay = input(31, "Backtest Start Day")
testPeriodEnd = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)


testPeriod() =>
    true
    //time >= testPeriodStart  ? true : false

dcPeriod = input(20, "Period")

dcUpper = highest(close, dcPeriod)[1]
dcLower = lowest(close, dcPeriod)[1]
dcAverage = (dcUpper + dcLower) / 2
atrValue=atr(atrLength)


useTakeProfit   = na
useStopLoss     = na
useTrailStop    = na
useTrailOffset  = na

Buy_stop = lowest(low[1],3) - atr(20)[1] / 3
plot(Buy_stop, color=red, title="buy_stoploss")
Sell_stop = highest(high[1],3) + atr(20)[1] / 3
plot(Sell_stop, color=green, title="sell_stoploss")

plot(dcLower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
plot(dcUpper, style=line, linewidth=3, color=aqua, offset=1)

plot(dcAverage, color=yellow, style=line, linewidth=3, title="Mid-Line Average")

strategy.entry("simpleBuy", strategy.long, when=(close > dcAverage) and cross(close,dcAverage))
strategy.close("simpleBuy",when=((close < dcAverage) and  cross(close,dcAverage)) or ( close< Buy_stop))
    
strategy.entry("simpleSell", strategy.short,when=(close < dcAverage) and cross(close,dcAverage) )
strategy.close("simpleSell",when=((close > dcAverage) and cross(close,dcAverage)) or ( close > Sell_stop))
    
//strategy.exit("Exit simpleBuy", from_entry = "simpleBuy", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
//strategy.exit("Exit simpleSell", from_entry = "simpleSell", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত