একটি প্রবণতা-অনুসরণকারী ডায়নামিক চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডায়নামিক চ্যানেল ব্রেকিং কৌশল একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এই কৌশলটি ডোনচিয়ান চ্যানেল সূচক ব্যবহার করে যা ক্রমান্বয়ে ক্রয় ও বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে, স্টপ লস সেট করার জন্য ওঠানামা এটিআর সূচকের সাথে মিলিত হয়, ট্রেডিং সিগন্যাল জেনারেশন এবং স্টপ লস প্রস্থান সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়করণের জন্য।
কৌশল নীতি
ডনচিয়ান খাল
ডোনচিয়ান চ্যানেল একটি গতিশীল চ্যানেল সূচক যা গত নির্দিষ্ট সময়কালের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের গণনা করে আপ এবং ডাউন ট্র্যাক গঠন করে। ঊর্ধ্বরেখাটি গত n সময়কালের সর্বোচ্চ এবং নিম্নরেখাটি গত n সময়কালের সর্বনিম্ন দাম। ডোনচিয়ান চ্যানেলটি বাজারের ওঠানামা এবং সম্ভাব্য প্রবণতা প্রতিফলিত করে।
এই কৌশলটি Donchian চ্যানেলের সময়কাল 20 দিনের জন্য সেট করে। যখন দাম একটি উর্ধ্বগামী ট্র্যাকে প্রবেশ করে তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে, যা একটি উর্ধ্বগামী প্রবণতায় প্রবেশ করে; যখন দাম একটি নিম্নগামী ট্র্যাকে প্রবেশ করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে, যা একটি নিম্নগামী প্রবণতায় প্রবেশ করে।
ATR সূচক
এটিআর সূচকটি গড় সত্যিকারের পরিসরের সংক্ষিপ্ত রূপ, যা সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে একটি সম্পদের গড় ওঠানামা প্রতিফলিত করে। এটিআর স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের ওঠানামার ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, যার ফলে বাজারের সাম্প্রতিক সময়ের প্রকৃত ওঠানামা আরও সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়।
এই কৌশলটি 20 দিনের এটিআর সূচক ব্যবহার করে স্টপ লস গণনা করে। এটিআর মান যত বেশি হবে ততই বাজার ওঠানামা হবে এবং সেট করা স্টপ লস তত বেশি দূরে থাকবে। এটি স্টপ লসকে খুব কাছাকাছি থেকে বাজার ওঠানামার দ্বারা আঘাত হানতে বাধা দিতে পারে।
কৌশলগত সংকেত
যখন দাম উপরে ডোনচিয়ান চ্যানেলের মধ্যরেখা অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়; যখন দাম নীচে ডোনচিয়ান চ্যানেলের মধ্যরেখা অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়। এটি নির্দেশ করে যে দামটি চ্যানেলটি ভেঙে নতুন রাউন্ডে প্রবেশ করতে শুরু করেছে।
একই সময়ে, এটিআর সূচক গণনা করা স্টপ লস পয়েন্টের সাথে মিলিত, যখন ক্ষতি স্টপ লস পয়েন্টে পৌঁছে যায় তখন সক্রিয়ভাবে স্টপ লস পজিশন থেকে বেরিয়ে আসে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
স্বয়ংক্রিয় ট্রেন্ড ট্র্যাকিং
ডোনচিয়ান চ্যানেল একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং সূচক। এই কৌশলটি গতিশীলভাবে চ্যানেলের ব্যাপ্তি সামঞ্জস্য করে, যা বাজার প্রবণতার পরিবর্তনগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুসরণ করতে সক্ষম হয়, যার ফলে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়। এটি কৃত্রিম বিচারের বিষয়বস্তু এড়ায় এবং ট্রেডিং সংকেত উত্পাদনকে আরও উদ্দেশ্যমূলক এবং নির্ভরযোগ্য করে।
দ্বিপাক্ষিক লেনদেন
এই কৌশলটি একই সময়ে লোভনীয় এবং লোভনীয় নিয়মগুলি অন্তর্ভুক্ত করে, যা দ্বিপাক্ষিক লেনদেনের অনুমতি দেয়। এটি বাজারের পরিবেশকে প্রসারিত করে যেখানে কৌশলটি প্রযোজ্য, যা বাজারটি উত্থান এবং পতনের সময় লাভ করতে পারে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ
এটিআর সূচকের সাথে যুক্ত স্টপ লস মেশিনটি একক ব্যবসায়ের ক্ষতির কার্যকর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এটি বিশেষত পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যা নিশ্চিত করে যে কৌশলটি উচ্চ সম্ভাব্যতার ইভেন্টে স্থিতিশীল ইতিবাচক লাভ অর্জন করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ঝুঁকি গ্রহণ
ডনচিয়ান চ্যানেলের কৌশলটিতে একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি রয়েছে। যখন দাম বিপরীত হয় এবং চ্যানেলটিতে ফিরে আসে, তখন ক্ষতি না হলে একটি বড় ক্ষতি হতে পারে। এই কৌশলটি এটিআর সূচকের ক্ষতির ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই ঝুঁকিটি হ্রাস করে।
ট্রেন্ড রিভার্সাল ঝুঁকি
প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময়, ডোনচিয়ান চ্যানেল সূচকটি ভুল সংকেত দেয়। ব্যবহারকারীরা বাজারের পরিস্থিতিতে মনোযোগ দিতে হবে এবং উল্লেখযোগ্য প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় অন্ধ অনুসরণ করা এড়াতে হবে। এই কৌশলটি প্রবণতা বিচার সূচক ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে পারে এই ঝুঁকি কমাতে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি
Donchian channel এবং ATR-এর ক্ষতির সময়কালের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজেশনের জন্য পরীক্ষা করা দরকার, অন্যথায় অনেকগুলি ত্রুটিযুক্ত সংকেত তৈরি হবে। এই কৌশলটি অভিজ্ঞতার প্যারামিটার ব্যবহার করে, রিয়েল-ডিস্কে ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
প্রবণতা নির্ণয়
প্রবণতা নির্ধারণের জন্য চলমান গড়ের মতো সূচক যুক্ত করা যেতে পারে, যাতে প্রবণতার উল্লেখযোগ্য বিপর্যয়ের সময় ভুল সংকেত তৈরি না হয়।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান
ডোনচিয়ান চ্যানেল এবং এটিআর প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পাওয়া। চ্যানেলের চক্রটি যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করা ট্রেন্ডের ঘূর্ণনকে আরও দ্রুত ধরতে পারে।
দামের সাথে মিলিত
অন্যান্য সহায়ক বিচার সূচক যেমন কে-লাইন আকৃতি, লেনদেনের পরিমাণ পরিবর্তন ইত্যাদির সাথে মিলিতভাবে, সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ানো এবং অপ্রয়োজনীয় বিপরীত লেনদেন হ্রাস করা যায়।
সারসংক্ষেপ
ডায়নামিক চ্যানেল ব্রেকিং কৌশলটি ডোনচিয়ান চ্যানেলের উপরের এবং নীচের রেলের মাধ্যমে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে এবং একটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। এটিআর সূচকের সাথে যুক্ত স্টপ মেশিনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। এই কৌশলটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত, এটির উচ্চতর স্বয়ংক্রিয়তা রয়েছে। প্যারামিটার নির্বাচন অপ্টিমাইজেশনে এবং অন্যান্য সহায়ক সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত সংকেত নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য অপ্টিমাইজ করার জায়গা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে সঠিকভাবে বিচার করে এবং এর শক্তিশালী ব্যবহারিকতা রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title = "dc", overlay = true)
atrLength = input(title="ATR Length:", defval=20, minval=1)
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testEndYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testEndMonth = input(12)
testEndDay = input(31, "Backtest Start Day")
testPeriodEnd = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testPeriod() =>
true
//time >= testPeriodStart ? true : false
dcPeriod = input(20, "Period")
dcUpper = highest(close, dcPeriod)[1]
dcLower = lowest(close, dcPeriod)[1]
dcAverage = (dcUpper + dcLower) / 2
atrValue=atr(atrLength)
useTakeProfit = na
useStopLoss = na
useTrailStop = na
useTrailOffset = na
Buy_stop = lowest(low[1],3) - atr(20)[1] / 3
plot(Buy_stop, color=red, title="buy_stoploss")
Sell_stop = highest(high[1],3) + atr(20)[1] / 3
plot(Sell_stop, color=green, title="sell_stoploss")
plot(dcLower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
plot(dcUpper, style=line, linewidth=3, color=aqua, offset=1)
plot(dcAverage, color=yellow, style=line, linewidth=3, title="Mid-Line Average")
strategy.entry("simpleBuy", strategy.long, when=(close > dcAverage) and cross(close,dcAverage))
strategy.close("simpleBuy",when=((close < dcAverage) and cross(close,dcAverage)) or ( close< Buy_stop))
strategy.entry("simpleSell", strategy.short,when=(close < dcAverage) and cross(close,dcAverage) )
strategy.close("simpleSell",when=((close > dcAverage) and cross(close,dcAverage)) or ( close > Sell_stop))
//strategy.exit("Exit simpleBuy", from_entry = "simpleBuy", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
//strategy.exit("Exit simpleSell", from_entry = "simpleSell", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)