প্যারাবোলিক স্টিয়ারিং সিস্টেম গতিশক্তি টার্নিং পয়েন্ট ট্র্যাকিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি শেয়ারের দামের প্রবণতার টার্নপয়েন্টগুলি সনাক্ত করার জন্য প্যারাবোলিক এসএআর (Parabolic SAR) সূচক ব্যবহার করে, যখন টার্নপয়েন্টটি ঘটে তখন ক্রয় বা বিক্রয় করা হয়। এই কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেয়ারের দামের উত্থান এবং পতনের প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী অবস্থানগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল প্যারাবলিক এসএআর (Paralbolic SAR) । এই সূচকটি শেয়ারের দামের উত্থান এবং পতনের প্রবণতা সনাক্ত করতে সক্ষম, যখন শেয়ারের দাম বেড়ে যায় তখন এসএআর পয়েন্টটি শেয়ারের দামের নীচে থাকে, যখন শেয়ারের দাম কমে যায় তখন এসএআর পয়েন্টটি শেয়ারের দামের উপরে উঠে যায়। কৌশলটি শেয়ারের দামের লাইন এবং এসএআর পয়েন্টের ক্রসগুলিকে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত হিসাবে সনাক্ত করে। বিশেষত, যখন শেয়ারের দামের লাইন নীচে থেকে এসএআর পয়েন্টটি স্ক্র্যাপ করে তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন শেয়ারের দাম উপরে থেকে নীচে এসএআর পয়েন্ট উত্পন্ন হয় তখন বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত শর্তাবলী মেনে চলবেঃcloseউচ্চতরsar, যেটি দেখায় যে শেয়ারের দামের লাইনটি SAR পয়েন্টের নীচে থেকে নিচে চলে গেছে, এটি একটি কেনার সংকেত; বিক্রির শর্ত হলcloseকমsarএই কৌশলটির মূল যুক্তি হল, শেয়ারের দামের গতিশীলতা অনুসরণ করা এবং যখন এই পরিবর্তনগুলি ঘটে তখন ক্রয় এবং বিক্রয় কার্যক্রম চালানো।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টক প্রবণতার বিপরীত দিকগুলি সনাক্ত করতে পারে, কোনও ম্যানুয়াল বিচারের প্রয়োজন নেই, উচ্চ এবং নিম্ন অনুসরণ করার সাধারণ ভুলগুলি এড়ানো যায়। প্যারালালাইন ডাইভার্শন সিস্টেমটি একটি ভাল নির্ভরযোগ্যতা সহ একটি প্রবণতা সনাক্তকরণ সূচক, যা ভুল অপারেশন করার সুযোগ হ্রাস করে।
এছাড়াও, এসএআর সূচকটি শেয়ারের দামের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল এবং দামের ছোট পরিসরের সামঞ্জস্যকে সময়মতো ধরতে পারে, যা উচ্চ বিজয় হার এবং ঘন ঘন লেনদেনের কৌশলগুলির জন্য প্রয়োজনীয়। সুতরাং, কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশন হোল্ডিংকে সামঞ্জস্য করতে পারে এবং বড় আকারের সামঞ্জস্যের পরিস্থিতিতে আটকে না পড়ে।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল যে SAR সূচকটি শেয়ারের দামের পরিবর্তনের জন্য খুব সংবেদনশীল, ছোটখাট ঝাঁকুনির ফলে ভুল সংকেত তৈরি হতে পারে, যার ফলে ক্রয়-বিক্রয় ক্রিয়াকলাপগুলি খুব ঘন ঘন হয়, লেনদেনের ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং পয়েন্ট হ্রাস পায়।
এছাড়া, যখন শেয়ারের দাম বাড়ে বা কমে যায়, তখন SAR সূচকের সেটিং প্যারামিটার যেমন প্রারম্ভিক মূল্য, ক্রমবর্ধমান মূল্য ইত্যাদি তার ট্রেন্ড রিভার্সের সঠিকতা এবং সময়মততার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এই প্যারামিটারগুলি সাবধানতার সাথে সেট করা দরকার।
যদি সঠিকভাবে পজিশন ম্যানেজমেন্ট কনফিগার না করা হয়, তবে SAR সংকেতগুলি অনুসরণ করা খুব বেশি, যা পজিশনগুলিকে খুব ঘন ঘন ওঠানামা করতে পারে এবং প্রকৃত লেনদেনের অসুবিধা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান পরামর্শ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
SAR প্যারামিটার সেটিং অনুকূলিতকরণ, প্যারামিটার সমন্বয় সমন্বয়, সিগন্যাল বিচার সঠিকতা উন্নত করার জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে
অন্যান্য সহায়ক সূচক যোগ করুন যাচাইকরণের জন্য, যাতে SAR সূচকের ভুল রিপোর্ট অপ্রয়োজনীয় পজিশন স্যুইচ হতে পারে
সঠিক পজিশনিং এবং স্টপ লস কৌশল কনফিগার করুন, খুব বেশি ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন
প্রবণতা নির্ণয়কারী সূচকগুলির সাথে একত্রিত হয়ে অস্থিরতার মধ্যে আটকা পড়া এড়াতে
ক্রয়-বিক্রয়ের নির্দিষ্ট মূল্যের অপ্টিমাইজেশন, খরচ এবং স্লাইড পয়েন্ট ক্ষতি বিবেচনা করে, লেনদেনের দক্ষতা বৃদ্ধি করে
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মূলত শেয়ারের দামের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য পাল্টা পয়েন্টের উপর নির্ভর করে, যার নির্ভরযোগ্য প্রবণতা নির্ধারণের ক্ষমতা রয়েছে। কৌশলটি অনুকূলিতকরণের পরে এটি একটি কার্যকর প্রবণতা-অনুসরণ কৌশল হতে পারে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশন হোল্ডিংয়ের দিকনির্দেশমূলক সুযোগ গ্রহণের মাধ্যমে শেয়ারের দাম অর্জনের সুযোগ। তবে পজিশনের ওঠানামার ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণে এবং ভুল রিপোর্টিংয়ের ঝুঁকি রোধে মনোযোগ দেওয়া দরকার।
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Parabolic SAR Strategy", shorttitle="PSAR", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Parabolic SAR settings
start = input(0.02, title="Start")
increment = input(0.02, title="Increment")
maximum = input(0.2, title="Maximum")
// Calculate Parabolic SAR
sar = ta.sar(start, increment, maximum)
// Plot Parabolic SAR on the chart
plot(sar, color=color.red, title="Parabolic SAR")
// Strategy logic
longCondition = ta.crossover(close, sar)
shortCondition = ta.crossunder(close, sar)
// Execute strategy orders
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar, text="Buy")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, text="Sell")
// Calculate equity manually
equity = strategy.equity
equity_str = str.tostring(equity)
equity_plot = plot(equity, title="Equity", color=color.blue, linewidth=2)
// Update equity plot only on bar close to avoid repainting issues
label.new(bar_index, na, text=equity_str, style=label.style_none, color=color.blue, yloc=yloc.abovebar)