MACD, RSI এবং RVOL একীভূত পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
এই কৌশলটি অটোমেটেড ট্রেডিংয়ের জন্য শেয়ারের দামের বিপরীত দিকটি সনাক্ত করার জন্য ক্রয় এবং বিক্রয় ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে তিনটি সূচকের সংকেত একত্রিত করে।
ওভারভিউ
তিন সূচক ক্রস অপ্টিমাইজেশান ট্রেডিং কৌশল তিনটি সূচক MACD, RSI এবং RVOL এর সুবিধা ব্যবহার করে একটি স্থিতিশীল ট্রেডিং সিগন্যাল গঠন করে। এটি প্রবেশাধিকার এবং প্রবেশাধিকার সময় নির্বাচন করার জন্য খুব শক্তিশালী নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা রয়েছে।
ম্যাকড মূল্য বিপরীত এবং প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। আরএসআই ওভার-বয় ওভার-সোল্ড অঞ্চল নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। আরভিওএল পরিমাণের বিপর্যয় নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। তিনটি ক্রস শক্তিশালী ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।
এই কৌশলটি মাঝারি ও লম্বা লাইনের জন্য প্রযোজ্য, এবং এটি সংক্ষিপ্ত লাইনের জন্যও প্রযোজ্য। এটি স্টপ লস সম্ভাব্যতা হ্রাস করে এবং মুনাফার সম্ভাবনা বাড়ায়।
কৌশল নীতি
- MACD এর সিদ্ধান্ত
- MACD হল দ্রুত চলমান গড় বিয়োগ ধীর চলমান গড়। যখন MACD এর উপরে একটি সংকেত লাইন একটি ক্রয় সংকেত এবং নীচে একটি বিক্রয় সংকেত হিসাবে সংকেত লাইন।
- আরএসআই সিদ্ধান্ত
- আরএসআই এর চেয়ে বড় 70 একটি ওভারবয় অঞ্চল, এবং 30 এর চেয়ে ছোট একটি ওভারবয় অঞ্চল। RSI এর উপরে 30 একটি কেনার সংকেত এবং 70 এর নীচে একটি বিক্রয় সংকেত।
- RVOL এর রায়
- RVOL হল বর্তমান ট্র্যাফিকের পরিমাণ বিভাজন করে সময়ের গড় ট্র্যাফিকের পরিমাণ। RVOL এর চেয়ে বড় 2 একটি উচ্চ ট্র্যাফিকের সংকেত। RVOL এর চেয়ে ছোট 5 একটি নিম্ন ট্র্যাফিকের সংকেত।
- ট্রেডিং সংকেত উৎপন্ন
যখন RSI 30 অতিক্রম করে, MACD সিগন্যাল লাইন অতিক্রম করে এবং RVOL 2 এর বেশি হয়, তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
যখন RSI 70 এর নিচে, MACD এর নিচে সিগন্যাল লাইন এবং RVOL 5 এর নিচে হয় তখন একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।
ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করার জন্য এই কৌশলটি একই সাথে দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে, যা কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত এড়াতে এবং স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- ভুয়া সংকেতের সম্ভাবনা হ্রাস করা
- একটি সংকেত উৎপন্ন করার জন্য দুটি নির্ধারক শর্ত একই সাথে পূরণ করা প্রয়োজন, যা কিছু শব্দকে ফিল্টার করতে পারে, মিথ্যা সংকেত উৎপন্ন করা এড়াতে পারে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
- পাল্টাবার পথ ধরুন
- MACD মূল্যের বিপরীতমুখীতার জন্য সংবেদনশীল, আরএসআই ওভারবয় ওভারসোল্ড অঞ্চলকে বিচার করে, উভয়ই সমন্বয় করে মূল্যের গুরুত্বপূর্ণ বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলিকে ধরে রাখে।
- শক্তিশালী ব্যবহারিকতা
- এই কৌশলটি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিচারককে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে, এটি অত্যন্ত কার্যকর এবং বিভিন্ন বাজার পরিবেশে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- সহজেই আপগ্রেড করা যায়
- নীতির বিভিন্ন অংশে প্যারামিটারগুলি স্বতন্ত্রভাবে সামঞ্জস্য করা যায় এবং আরও সূচক যুক্ত করা যেতে পারে।
- স্বয়ংক্রিয়তার উচ্চ মাত্রা
- এই কৌশলটি ট্রেডিং ইন্টারফেসের সাথে নো-কোড সংযোগ স্থাপন করে, যা সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং এবং মানুষের হস্তক্ষেপকে হ্রাস করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি
- ম্যাকড, আরএসআই এবং আরভিওএল এর প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য অপ্টিমাইজ করা দরকার, অন্যথায় এটি প্রভাবিত করবে।
- বাজার পরিবর্তনের ঝুঁকি
- বুল মার্কেটে হয়তো ভালো ফল হবে, কিন্তু ভালুকের বাজারে হয়তো কম ফল হবে।
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি ঝুঁকি
- উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য ট্রেডিং খরচ এবং স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকি বাড়ায়। ফ্রিকোয়েন্সি ভারসাম্য প্রয়োজন।
- ক্ষতির ঝুঁকি
- কোন স্টপ সেট না থাকলে, ক্ষতির ঝুঁকি বেশি থাকে। স্টপ মেকানিজমে যোগদানের জন্য অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, এটি একটি স্বনির্ধারিত ক্ষতির ব্যবস্থা যোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়, যখন প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অভিযোজিত করার জন্য অনুকূলিতকরণ করা হয়। কৌশলটির কার্যকারিতা এক বা একাধিক বাজারে পরীক্ষা করা, স্থিতিশীলতা বাড়ানো।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- স্টপ লস স্ট্র্যাটেজিতে যোগ দিন
- এটি একটি স্বনির্ধারিত ক্ষতি বন্ধ করার কৌশল অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়, যখন ক্ষতির পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে পৌঁছে যায়।
- বিচারক বাড়ান
- আরও সূচক যেমন ব্রিন লাইন, কেডিজে ইত্যাদি চালু করা যেতে পারে, যা আরও স্থিতিশীল ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে।
- প্যারামিটার স্বনির্ধারণ অপ্টিমাইজেশন
- মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে সূচক প্যারামিটারগুলির স্বনির্ধারণ অপ্টিমাইজেশন।
- শিল্প ও বাজার পরীক্ষা
- বিভিন্ন শিল্প এবং বাজারে কৌশলটির স্থায়িত্ব পরীক্ষা করে তা কার্যকর করার জন্য।
- কৌশলগত সমন্বয়
- অন্যান্য স্থিতিশীল কৌশল সমন্বয় ব্যবহার করে, সর্বোত্তম কৌশল সমন্বয় খুঁজুন।
স্টপ লস, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, মেট্রিক্স অপ্টিমাইজেশন এবং পোর্টফোলিও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশল কার্যকারিতা এবং স্থায়িত্ব আরও বাড়ানো যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
তিন সূচক ক্রস অপ্টিমাইজেশান ট্রেডিং কৌশল সমন্বিত MACD, RSI এবং RVOL তিনটি সূচক সংকেত বিবেচনা করে, একটি শক্তিশালী ক্রয় এবং বিক্রয় বিচার সিস্টেম গঠন। এটি ট্রেডিং সিগন্যালের স্থায়িত্ব এবং Profitability উন্নত করে, কার্যকরভাবে মূল্য বিপরীত পয়েন্ট সনাক্ত করতে পারে, মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইন অবস্থান এবং সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং জন্য প্রযোজ্য, শক্তিশালী ব্যবহারিকতা আছে। স্ব-অনুকূলিতকরণ এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন যোগ করার পরে, কৌশল আরও স্থিতিশীল করতে পারে, এটি সুপারিশ করা হয়।
/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © BobBarker42069
//@version=4
strategy("MACD, RSI, & RVOL Strategy", overlay=true)
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
RVOLlen = input(14, minval=1, title="RVOL Length")
av = sma(volume, RVOLlen)
RVOL = volume / av
if (not na(vrsi))
if ((co and crossover(delta, 0)) or (co and crossover(RVOL, 2)) or (crossover(delta, 0) and crossover(RVOL, 2)))
strategy.entry("MACD & RSI BUY Long", strategy.long, comment="BUY LONG")
if ((cu and crossunder(delta, 0)) or (cu and crossunder(RVOL, 5)) or (crossunder(delta, 0) and crossunder(RVOL, 5)))
strategy.entry("MACD & RSI SELL Short", strategy.short, comment="SELL LONG")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)