1. বর্গক্ষেত্র
  2. ক্রসওভার ক্যাপচার কৌশল সহ মূল্য বিপরীত

ক্রসওভার ক্যাপচার কৌশল সহ মূল্য বিপরীত

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-১৭ ১৬ঃ২৯ঃ১৩
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

ক্রসওভার ক্যাপচারের কৌশল সহ মূল্য বিপরীতমুখী কৌশল একটি যৌগিক কৌশল যা মূল্য বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশল এবং সূচক ক্রসওভারগুলিকে একত্রিত করে। এটি প্রথমে মূল্য বিপরীতমুখী নিদর্শন ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে, তারপরে বাজারে স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখীগুলি ক্যাপচার করার জন্য একটি স্টোকাস্টিক দোলকের অতিরিক্ত ক্রসওভার / অতিরিক্ত বিক্রয় ক্রসওভারের সাথে সংকেতগুলি ফিল্টার করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশল দুটি উপ-কৌশল নিয়ে গঠিতঃ

  1. 123 বিপরীতমুখী কৌশল
  • যখন বন্ধের মূল্য দুই দিনের মধ্যে উচ্চ থেকে কম হয়ে যায়, এবং 9-দিনের স্টোকাস্টিক সূচকটি নিম্ন ব্যান্ডে (একটি প্রান্তিকের নীচে) থাকে, তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করা হয়
  • যখন বন্ধের মূল্য দুই দিনের মধ্যে নিম্ন থেকে উচ্চতর হয়ে যায় এবং 9-দিনের স্টোকাস্টিক সূচকটি উপরের ব্যান্ডে (একটি প্রান্তিকের উপরে) থাকে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করা হয়
  1. স্টোকাস্টিক ক্রসওভার কৌশল
  • যখন %K লাইন %D লাইনের নীচে অতিক্রম করে, যখন উভয় লাইনই ওভারকুপেড স্তরে থাকে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়
  • যখন %K লাইন %D লাইনের উপরে অতিক্রম করে, যখন উভয় লাইন ওভারসোল্ড স্তরে থাকে, তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করা হয়

যৌগিক কৌশলটি উভয় উপ-কৌশল থেকে সংকেতগুলি পরীক্ষা করে এবং কেবলমাত্র যখন সংকেতগুলি একই দিকের সাথে সারিবদ্ধ হয় তখন প্রকৃত ব্যবসায়গুলিকে ট্রিগার করে।

সুবিধা

কৌশলটি মূল্য বিপরীতমুখী প্যাটার্ন এবং সূচক ক্রসওভারের সমন্বয়ে মূল্য কর্ম এবং সূচক তথ্য উভয়ই মূল্যায়ন করে, যা মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে এবং লাভজনকতা উন্নত করার জন্য বিপরীতমুখী সুযোগগুলি উন্মোচন করতে সহায়তা করে।

বিশেষ সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

  1. দীর্ঘকালীন সংহতকরণের অপেক্ষা ছাড়াই দ্রুত বাজারের বিপরীতমুখীতা ধরা
  2. উভয় উপ-কৌশল থেকে দ্বৈত বৈধতার সাথে সংকেত নির্ভুলতা বৃদ্ধি
  3. মূল্যের ক্রিয়াকলাপ এবং সূচক উভয় বিশ্লেষণের সমন্বয়ে আরও ভাল জয় হার

ঝুঁকি

এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

  1. উচ্চ অস্থিরতার সময় মূল্য হঠাৎ বিপরীত হতে পারে, যা ভুল সংকেত সৃষ্টি করে
  2. সূচক পরামিতির দুর্বল টিউনিং সংকেত মানের প্রভাবিত করে
  3. বিপরীত সময় সম্পর্কে অনিশ্চিত, কিছু সময় ঝুঁকি বিদ্যমান

এই ঝুঁকিগুলি পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে, স্টপ লস ব্যবহার করে ইত্যাদি পরিচালনা করা যেতে পারে।

উন্নতির সুযোগ

কৌশলটি উন্নত করার কিছু উপায়ঃ

  1. সূচক পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন
  2. ভলিউমের মত অন্যান্য ফিল্টার যোগ করুন
  3. প্রতীক এবং বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পরামিতি কাস্টমাইজ করুন
  4. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস অন্তর্ভুক্ত করুন
  5. সিগন্যাল সনাক্তকরণের জন্য মেশিন লার্নিং ব্যবহার করুন

সিদ্ধান্ত

ক্রসওভার ক্যাপচারের সাথে মূল্য বিপরীতকরণ কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় লাভের জন্য একাধিক পরিপূরক কৌশলকে একত্রিত করে। ক্রমাগত উন্নতির সাথে এটি একটি দক্ষ কৌশলতে রূপান্তরিত হতে পারে যা পরিবর্তিত বাজারে উন্নতি করে।

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/09/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The  
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following 
// bar when the %K line crosses below the %D line and both are above the Overbought level.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line 
// crosses above the %D line and both values are below the Oversold level.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


StochCross(Length, DLength,Oversold,Overbought) =>
    pos = 0.0
    vFast = stoch(close, high, low, Length)
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos := iff(vFast < vSlow and vFast > Overbought and vSlow > Overbought, 1,
    	      iff(vFast >= vSlow and vFast < Oversold and vSlow < Oversold, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Stochastic Crossover", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Stochastic Crossover ----")
LengthSC = input(7, minval=1)
DLengthSC = input(3, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posmStochCross = StochCross(LengthSC, DLengthSC,Oversold,Overbought)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posmStochCross == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posmStochCross == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত