দ্বি-পিরিয়ড ATR অস্থিরতা ব্রেকআউট স্টক ট্রেন্ড কৌশল
ChaoZhang
এই কৌশলটি শেয়ারের ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ট্রেডিংয়ের জন্য দীর্ঘ অবস্থানের প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্তগুলি নির্ধারণ করে, দামের ATR ওঠানামা এবং বিভিন্ন সময়কালের ভিডাব্লুএপি গড় মূল্যের সাথে মিলিত করে।
কৌশল ওভারভিউ
এই কৌশলটি মূলত স্টক-এর মতো পণ্যের প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের জন্য প্রয়োগ করা হয়, এটিআর ওঠানামা এবং বিভিন্ন চক্রের ভিডাব্লুএপি মূল্যের সাথে মিলিত করে, ক্রয়-বিক্রয় শর্তগুলি সেট করে, প্রবণতার বিচার এবং ট্র্যাকিংয়ের জন্য। কৌশলটি আরও নমনীয়, দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত লাইনের মধ্যে স্যুইচ করতে পারে, মধ্যম এবং দীর্ঘ লাইনের প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
কৌশলটি এটিআর সূচক ব্যবহার করে দামের ওঠানামা গণনা করে এবং দামটি ওঠানামার চ্যানেলটি ভেঙেছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য ট্রেন্ডের দিকনির্দেশের সাথে যুক্ত করে। একই সাথে বিভিন্ন সময়কালের ভিডাব্লুএপি দামগুলি দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত লাইনের ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করে। নির্দিষ্ট যুক্তিটি নিম্নরূপঃ
- মূল্য গণনার জন্য এটিআর ওঠানামার চ্যানেল
- মূল্য চ্যানেল ভেঙ্গেছে কিনা তা নির্ধারণ করা
- ট্রেনের ট্র্যাকিংয়ের সময় ট্রেনের গতিপথের উপর নির্ভর করে।
- ব্রেকডাউন ট্রেন্ডকে একটি উদাসীনতা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে
- ঘূর্ণিপথ এবং সূর্যমুখী VWAP মূল্য প্রবর্তন
- দামের উর্ধ্বগামী হওয়ার সময়, লং পজিশন সিগন্যাল তৈরি করা হয় যদি সূর্যের রেখা এবং ঘূর্ণিপথের ভিডাব্লুএপি উভয়ই দামের উপরে থাকে
- দামের উর্ধ্বমুখী হারের বিপর্যয়ের সময়, যদি সূর্যের রেখা এবং ঘূর্ণিপথের ভিডাব্লুএপি উভয়ই দামের নীচে থাকে তবে একটি খালি স্টকের সংকেত তৈরি হয়
এই কৌশলটির মূল যুক্তিটি হলঃ এটিআর রেটগুলি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং ভিডাব্লুএপি দামগুলি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণ করে, যা ট্রেডিং সিগন্যালের জন্য প্রবণতা সামঞ্জস্যের সাথে মিলিত হয়।
কৌশলগত সুবিধা
- এটিআর এবং ভিডাব্লুএপি-এর সমন্বয় প্রবণতা নির্ধারণে আরও নির্ভরযোগ্য
- কনফিগারযোগ্য এটিআর চক্র প্যারামিটার, কৌশল সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য
- দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত লাইনের প্রবণতা সামঞ্জস্যের জন্য বিভিন্ন পিরিয়ড ভিডাব্লুএপি প্রবর্তন করা
- লম্বা এবং সংক্ষিপ্ত লাইনের মধ্যে নমনীয়ভাবে স্যুইচ করুন
- শেয়ারের দীর্ঘ লাইন ট্রেন্ড অনুসরণ করার জন্য উপযুক্ত
কৌশলগত ঝুঁকি ও অপ্টিমাইজেশন
- ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল হিসাবে, ঝাঁকুনির সময়কালে আরও বেশি লেনদেন হয়, যার ফলে স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকি থাকে
- এটিআর এবং ভিডাব্লুএপি প্যারামিটার সেটিংগুলি কৌশলগত পারফরম্যান্সকে প্রভাবিত করে এবং বিভিন্ন জাতের জন্য সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করা প্রয়োজন
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষতিরোধ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে
- অপ্রয়োজনীয় লেনদেন কমাতে সমান্তরাল ইত্যাদি সূচকগুলি প্রবেশের সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি এটিআর ওঠানামা এবং ভিডাব্লুএপি দ্বৈত বিচারের মাধ্যমে শেয়ারের প্রবণতা অনুসরণ করতে সক্ষম। কৌশলটি অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে, প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির অপ্টিমাইজেশান সংকেত যুক্ত করতে পারে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটির যুক্তিটি পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়, এটি স্থিতিশীলভাবে কাজ করে এবং দীর্ঘ লাইন প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy(title="VWAP MTF STOCK STRATEGY", overlay=true )
// high^2 / 2 - low^2 -2
h=pow(high,2) / 2
l=pow(low,2) / 2
o=pow(open,2) /2
c=pow(close,2) /2
x=(h+l+o+c) / 4
y= sqrt(x)
source = y
useTrueRange = false
length = input(27, minval=1)
mult = input(0, step=0.1)
ma = sma(source, length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = sma(range, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult
crossUpper = crossover(source, upper)
crossLower = crossunder(source, lower)
bprice = 0.0
bprice := crossUpper ? high+syminfo.mintick : nz(bprice[1])
sprice = 0.0
sprice := crossLower ? low -syminfo.mintick : nz(sprice[1])
crossBcond = false
crossBcond := crossUpper ? true
: na(crossBcond[1]) ? false : crossBcond[1]
crossScond = false
crossScond := crossLower ? true
: na(crossScond[1]) ? false : crossScond[1]
cancelBcond = crossBcond and (source < ma or high >= bprice )
cancelScond = crossScond and (source > ma or low <= sprice )
longOnly = true
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
srcX = input(ohlc4)
t = time("W")
start = na(t[1]) or t > t[1]
sumSrc = srcX * volume
sumVol = volume
sumSrc := start ? sumSrc : sumSrc + sumSrc[1]
sumVol := start ? sumVol : sumVol + sumVol[1]
vwapW= sumSrc / sumVol
//crossUpper = crossover(source, upper)
//crossLower = crossunder(source, lower)
shortCondition = close < vwap and time_cond and (close < vwapW)
longCondition = close > vwap and time_cond and (close > vwapW)
if(longOnly and time_cond)
if (crossLower and close < vwapW )
strategy.close("long")
if (crossUpper and close>vwapW)
strategy.entry("long", strategy.long, stop=bprice)