অস্থিরতা ব্যান্ড এবং ভিডাব্লুএপি মাল্টি-টাইমফ্রেম স্টক ট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-১৭ ১৬ঃ৩৪ঃ২৩
ট্যাগঃ

এই কৌশলটি মূল্যের ATR অস্থিরতা গণনা করে এবং স্টক ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের জন্য দীর্ঘ প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্ত নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন সময়কালের ভিডাব্লুএপি একত্রিত করে।

কৌশল ওভারভিউ

এই কৌশলটি মূলত স্টক পণ্যগুলির প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটির অস্থিরতা গণনা করে এবং বিভিন্ন সময়ের ভিডাব্লুএপি দামগুলি একত্রিত করে, এটি প্রবণতা বিচার এবং ট্র্যাক করার জন্য ক্রয় এবং বিক্রয় শর্ত নির্ধারণ করে। কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী মধ্যে স্যুইচ করার জন্য যথেষ্ট নমনীয়, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য উপযুক্ত।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি মূল্যের অস্থিরতা গণনা করতে এটিআর সূচক ব্যবহার করে এবং দামটি অস্থিরতার চ্যানেলটি ভেঙেছে কিনা তার উপর ভিত্তি করে প্রবণতা দিকটি বিচার করে। একই সাথে এটি দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার ধারাবাহিকতা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন চক্রের ভিডাব্লুএপি দামগুলি প্রবর্তন করে। নির্দিষ্ট যুক্তিটি নিম্নরূপঃ

মূল্যের ATR অস্থিরতা চ্যানেল গণনা করুন
দাম ভোল্টেবিলিটি চ্যানেলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে কিনা তা বিচার করুন
1. উপরের রেলের মধ্য দিয়ে ভাঙ্গন একটি উত্থান প্রবণতা নির্দেশ করে
2. নীচের রেলের মধ্য দিয়ে ভাঙ্গন একটি bearish প্রবণতা ইঙ্গিত
সাপ্তাহিক এবং দৈনিক ভিডাব্লুএপি মূল্য প্রবর্তন করুন
1. যখন দামটি উপরের অস্থিরতা রেলের মধ্য দিয়ে ভেঙে যায়, যদি দৈনিক এবং সাপ্তাহিক ভিডাব্লুএপি উভয়ই দামের উপরে থাকে, তখন একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন হয়
2. যখন মূল্য নিম্ন অস্থিরতা রেল মাধ্যমে বিরতি, যদি উভয় দৈনিক এবং সাপ্তাহিক VWAPs মূল্য নিচে হয়, একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন হয়

উপরের কৌশলটির মূল যুক্তি। এটিআর অস্থিরতা স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা এবং ভিডাব্লুএপি মূল্য দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিচার করে। উভয়ই প্রবণতার ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করতে এবং এইভাবে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে একত্রিত হয়।

কৌশলটির সুবিধা

প্রবণতা বিচার করার জন্য ATR এবং VWAP এর সমন্বয় ব্যবহার করুন, আরো নির্ভরযোগ্য
কৌশল সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করার জন্য কাস্টমাইজযোগ্য এটিআর সময়ের পরামিতি
দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার ধারাবাহিকতা নির্ধারণের জন্য মাল্টি-টাইমফ্রেম ভিডাব্লুএপি চালু করা
দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী মধ্যে স্যুইচ করার জন্য নমনীয়
মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী স্টক প্রবণতা ট্র্যাক করার জন্য উপযুক্ত

ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশন

কৌশল অনুসরণ করার প্রবণতা হিসাবে, এটি সংহতকরণের সময় আরও বেশি ব্যবসা তৈরি করতে পারে, যা স্লিপিং ঝুঁকি নিয়ে আসে
এটিআর এবং ভিডাব্লুএপি প্যারামিটার সেটিং কৌশল কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করে, বিভিন্ন পণ্যের বিরুদ্ধে সাবধানে পরীক্ষার প্রয়োজন
একক ট্রেড ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে স্টপ লস যোগ করার কথা বিবেচনা করুন
এন্ট্রি সিগন্যাল ফিল্টার করতে এবং অপ্রয়োজনীয় ট্রেড হ্রাস করতে এমএ এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত হতে পারে

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটি এটিআর অস্থিরতা এবং ভিডাব্লুএপি এর দ্বৈত নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে স্টক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং উপলব্ধি করে। পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করে অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, কৌশল যুক্তি মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের জন্য পরিষ্কার এবং শক্তিশালী।

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4
strategy(title="VWAP MTF STOCK STRATEGY", overlay=true )

// high^2 / 2 - low^2 -2

h=pow(high,2) / 2
l=pow(low,2) / 2

o=pow(open,2) /2
c=pow(close,2) /2


x=(h+l+o+c) / 4
y= sqrt(x)

source = y
useTrueRange = false
length = input(27, minval=1)
mult = input(0, step=0.1)
ma = sma(source, length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = sma(range, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult
crossUpper = crossover(source, upper)
crossLower = crossunder(source, lower)
bprice = 0.0
bprice := crossUpper ? high+syminfo.mintick : nz(bprice[1])
sprice = 0.0
sprice := crossLower ? low -syminfo.mintick : nz(sprice[1])
crossBcond = false
crossBcond := crossUpper ? true
     : na(crossBcond[1]) ? false : crossBcond[1]
crossScond = false
crossScond := crossLower ? true
     : na(crossScond[1]) ? false : crossScond[1]
cancelBcond = crossBcond and (source < ma or high >= bprice )
cancelScond = crossScond and (source > ma or low <= sprice )

longOnly = true

fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true

srcX = input(ohlc4)
t = time("W")
start = na(t[1]) or t > t[1]

sumSrc = srcX * volume
sumVol = volume
sumSrc := start ? sumSrc : sumSrc + sumSrc[1]
sumVol := start ? sumVol : sumVol + sumVol[1]

vwapW= sumSrc / sumVol

 
//crossUpper = crossover(source, upper)
//crossLower = crossunder(source, lower)
shortCondition = close < vwap and time_cond and (close < vwapW)
longCondition = close > vwap and time_cond and (close > vwapW)

 


if(longOnly and time_cond)
    if (crossLower and close < vwapW )
        strategy.close("long")
    if (crossUpper and close>vwapW)
        strategy.entry("long", strategy.long, stop=bprice)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত