উন্নত MACD সূচকের উপর ভিত্তি করে স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
Reverse Momentum Trading Strategy হল একটি Short Line Trading Strategy যা উন্নত MACD Indicators এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এই কৌশলটি উইলিয়াম ব্লাউ এর বই Momentum, Direction and Divergence এর ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এই কৌশলটি মূল্য এবং গতিশীলতার মধ্যে সম্পর্ককে ব্যবহার করে একটি কাস্টম MACD Indicator তৈরি করে যা স্ট্যান্ডার্ড MACD Indicators এর অর্থের বিপরীতে কাজ করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল উন্নত MACD, যার সূত্র নিম্নরূপঃ
fastMA = ema(close, 32)
slowMA = ema(close, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)
এর মধ্যে, fastMA হল ৩২ পিরিয়ডের সূচকীয় চলমান গড়, slowMA হল ৫ পিরিয়ডের সূচকীয় চলমান গড়। দুটি চলমান গড়ের পার্থক্য xmacd গঠন করে, এবং xmacd এর জন্য গণনা করা হয় ৫ পিরিয়ডের সূচকীয় চলমান গড় xMA_MACD পেতে।
যখন xmacd xMA_MACD অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয় এবং যখন xmacd xMA_MACD অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এই সংকেতটির অর্থ স্ট্যান্ডার্ড MACD সূচকের বিপরীতে, স্ট্যান্ডার্ড MACD সূচকটি ক্রয় সংকেত প্রেরণ করে এবং বিক্রয় সংকেত প্রেরণ করে।
কৌশলগত সুবিধা
মূল্য ও ভলিউম সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে সম্ভাব্য প্রবণতা পাল্টানোর সুযোগকে কাজে লাগান।
উন্নত MACD সূচকটি আরও বৈজ্ঞানিকভাবে সেট করা হয়েছে, প্যারামিটারগুলি যথেষ্ট পরিমাণে অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, যা মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে।
বিপরীত অপারেশনের চিন্তাধারা অনন্য, কৌশলগত ব্যবস্থার বৈচিত্র্য বাড়ায়।
ট্রেন্ডিং বা সমাপ্তি বাজার থেকে মুনাফা অর্জন করা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
বিপরীত দিকের অপারেশন ঝুঁকিপূর্ণ এবং সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।
স্টপ পয়েন্টটি খুব ছোট হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। স্টপ পয়েন্টের পরিধি যথাযথভাবে প্রশস্ত করা যেতে পারে, যাতে ঝুঁকি নেওয়ার ঝুঁকি হ্রাস পায়।
সতর্কতা অবলম্বন করুন যে আপনি একটি রিভার্ভ সিগন্যাল মিস করেছেন। আপনি সঠিকভাবে প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করতে পারেন যাতে সিগন্যাল মিস হয় না।
বিভিন্ন জাতের প্যারামিটারগুলির প্রভাব পরীক্ষা করা যেতে পারে, উচ্চতর দক্ষতার জাতের লেনদেন নির্বাচন করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
বিভিন্ন দীর্ঘ এবং স্বল্প-চক্রের প্যারামিটার সমন্বয়কে অনুকূলিতকরণ করে।
প্রবণতা নির্ণয়কারী সূচক যোগ করুন, তীব্র ওঠানামা এড়ানোর জন্য বিপরীত দিকে আরও বেশি সময় ব্যয় করুন।
ঢেউ তত্ত্ব, প্রতিরোধের স্তর সমর্থন ইত্যাদি প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করে সম্ভাব্য বিপরীত হওয়ার সুযোগ নির্ধারণ করা।
ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা অপ্টিমাইজ করা হয়েছে যাতে অত্যধিক আক্রমণাত্মক ক্ষতিপূরণ বন্ধ করা যায় না।
সারসংক্ষেপ
বিপরীতমুখী ভলিউম ট্রেডিং কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ তত্ত্ব এবং সূচক সংকেতকে একীভূত করে, যখন দাম এবং গতিশীলতা বিপরীত হয় তখন বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরা যায়। এই কৌশলটি উদ্ভাবনী এবং এর শক্তিশালী ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। তবে বিপরীতমুখী অপারেশনটি ঝুঁকিপূর্ণ, কঠোর তহবিল পরিচালনা, সতর্ক প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন, যাতে স্থিতিশীল রিটার্ন পাওয়া যায়।
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 09/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship
// between price and momentum in step-by-step examples. From this grounding,
// he then looks at the deficiencies in other oscillators and introduces some
// innovative techniques, including a fresh twist on Stochastics. On directional
// issues, he analyzes the intricacies of ADX and offers a unique approach to help
// define trending and non-trending periods.
// Blau`s indicator is like usual MACD, but it plots opposite of meaningof
// stndard MACD indicator.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic MACD Strategy Backtest")
r = input(32, minval=1)
SmthLen = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
source = close
fastMA = ema(source, r)
slowMA = ema(source, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)
pos = iff(xmacd < xMA_MACD, 1,
iff(xmacd > xMA_MACD, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xmacd, color=green, title="Ergotic MACD")
plot(xMA_MACD, color=red, title="SigLin")