উন্নত MACD সূচকের উপর ভিত্তি করে স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
বিপরীত মোমেন্টাম ট্রেডিং কৌশল (Reverse Momentum Trading Strategy) একটি উন্নত MACD সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি উইলিয়াম ব্লাউ তার বই "মোমেন্টাম, ডিরেকশন অ্যান্ড ডাইভারজেন্স" (Momentum, Direction and Divergence)-এ উত্থাপিত ধারণা গ্রহণ করে, দাম এবং মোমেন্টামের মধ্যে সম্পর্ক ব্যবহার করে, একটি কাস্টম MACD সূচক তৈরি করে যা স্ট্যান্ডার্ড MACD সূচকের বিপরীত অর্থবহ। সূচকটি যখন ক্রয়/বিক্রয় সংকেত তৈরি করে, তখন বিপরীত কার্যক্রম চালানো হয়, অর্থাৎ সূচকের বিক্রয় সংকেত হলে ক্রয় এবং ক্রয় সংকেত হলে বিক্রয় করা হয়।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলের মূল সূচকটি উন্নত MACD, যার সূত্র নিম্নরূপ:
fastMA = ema(close, 32)
slowMA = ema(close, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)
এখানে, fastMA হল ৩২-পর্যায়ের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ, slowMA হল ৫-পর্যায়ের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ। দুটি মুভিং এভারেজের পার্থক্য দ্বারা xmacd গঠিত হয়, তারপর xmacd-এর ওপর ৫-পর্যায়ের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ হিসাব করে xMA_MACD পাওয়া যায়।
যখন xmacd xMA_MACD-কে উপরে ক্রস করে তখন বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়, যখন xmacd xMA_MACD-কে নিচে ক্রস করে তখন ক্রয় সংকেত তৈরি হয়। এই সংকেতের অর্থ স্ট্যান্ডার্ড MACD সূচকের বিপরীত; স্ট্যান্ডার্ড MACD সূচকে উপরের ক্রস ক্রয় সংকেত এবং নিচের ক্রস বিক্রয় সংকেত নির্দেশ করে।
কৌশলের সুবিধা
- দাম এবং মোমেন্টামের সম্পর্ক ব্যবহার করে সম্ভাব্য ট্রেন্ড রিভার্সাল সুযোগ ধরা যায়।
- উন্নত MACD সূচকের নির্ধারণ আরও বৈজ্ঞানিক, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন পর্যাপ্ত, যা ভুয়া সংকেত কমাতে পারে।
- বিপরীত কার্যক্রমের ধারণাটি অনন্য, যা কৌশল সিস্টেমের বৈচিত্র্য বাড়ায়।
- ট্রেন্ডিং বাজারেও লাভ করা যায়, এবং রেঞ্জ-বাউন্ড বাজারেও লাভ করা যায়।
কৌশলের ঝুঁকি
- বিপরীত কার্যক্রমের ঝুঁকি বেশি, সতর্কতার সাথে ব্যবহার প্রয়োজন।
- স্টপ-লস পয়েন্ট খুব ছোট হলে স্টপ-লস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। স্টপ-লস রেঞ্জ যথাযথভাবে বাড়িয়ে ফাঁদে পড়ার ঝুঁকি কমানো যায়।
- রিভার্সাল সংকেত হারিয়ে ফেলার ঝুঁকি থাকে, যা রিভার্সালের সুযোগ নষ্ট করতে পারে। প্যারামিটার যথাযথভাবে অপ্টিমাইজ করে সংকেত হারানোর সম্ভাবনা কমানো যায়।
- দক্ষতা কম হলে ক্ষতির ঝুঁকি থাকে। বিভিন্ন পণ্যের প্যারামিটার কার্যকারিতা পরীক্ষা করে বেশি দক্ষ পণ্য ট্রেড করা উচিত।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশ
- বিভিন্ন দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী প্যারামিটার সংমিশ্রণ পরীক্ষা করে সূচকের কাঠামো অপ্টিমাইজ করা।
- ট্রেন্ড নির্ধারণের সূচক যুক্ত করা, যাতে বাজারের তীব্র ওঠানামার সময় বিপরীত দিকে লং বা শর্ট করা এড়ানো যায়।
- ওয়েভ থিওরি, সাপোর্ট-রেজিস্ট্যান্স লেভেল ইত্যাদি প্রযুক্তিগত সূচকের সাথে মিলিয়ে সম্ভাব্য রিভার্সাল সুযোগ নির্ধারণ করা।
- স্টপ-লস প্রক্রিয়া অপ্টিমাইজ করা, যাতে অতিরিক্ত আক্রমণাত্মক স্টপ-লস ফাঁদে না পড়ে।
উপসংহার
বিপরীত মোমেন্টাম ট্রেডিং কৌশল বিভিন্ন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ তত্ত্ব ও সূচক সংকেতকে একীভূত করে, যখন দাম ও মোমেন্টামের মধ্যে বিচ্যুতি ঘটে তখন রিভার্সালের সুযোগ ধরে। এই কৌশলের ধারণাটি নতুন এবং এর ব্যবহারিক মূল্য অত্যন্ত বেশি। তবে বিপরীত কার্যক্রমের ঝুঁকি বেশি, তাই কঠোর মূলধন ব্যবস্থাপনা, সতর্ক প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন ও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, তবেই স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন সম্ভব।
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 09/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book- 1