বিপরীত গতির ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-১৭ ১৭ঃ২৯ঃ০৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

বিপরীত গতির ট্রেডিং কৌশল একটি উন্নত এমএসিডি সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল। কৌশলটি উইলিয়াম ব্লাউ তার বই গতি, দিকনির্দেশ এবং বৈষম্য এ প্রস্তাবিত ধারণাগুলির উপর ভিত্তি করে, দাম এবং গতির মধ্যে সম্পর্ক ব্যবহার করে একটি কাস্টম এমএসিডি সূচক তৈরি করে যার মানক এমএসিডি সূচকের বিপরীত অর্থ রয়েছে। এটি সূচক ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেতগুলিতে বিপরীত অপারেশন গ্রহণ করে, অর্থাৎ বিক্রয় সংকেতগুলিতে দীর্ঘ যান এবং ক্রয় সংকেতগুলিতে সংক্ষিপ্ত যান।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটির মূল সূচক হল উন্নত এমএসিডি। এর সূত্র হলঃ

fastMA = ema(close, 32)
slowMA = ema(close, 5) 
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)

যেখানে fastMA হল ৩২ পেরিড এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং মিডিয়ার, slowMA হল ৫ পেরিড এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং মিডিয়ার। দুটি মুভিং মিডিয়ার মধ্যে পার্থক্য xmacd গঠন করে, এবং xMA_MACD হল xmacd এর ৫ পেরিড এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং মিডিয়ার।

যখন xmacd xMA_MACD এর উপরে অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয় এবং যখন xmacd xMA_MACD এর নীচে অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়। সংকেতগুলির অর্থ স্ট্যান্ডার্ড এমএসিডি সূচকের বিপরীত, যেখানে স্ট্যান্ডার্ড এমএসিডি ক্রসিংয়ের সময় সিগন্যাল ক্রয় করে এবং ক্রসিংয়ের সময় সিগন্যাল বিক্রি করে।

সুবিধা

মূল্য-গতি সম্পর্ক ব্যবহার করে সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীত সুযোগ ক্যাপচার করে।
উন্নত ম্যাকডি সেটিংস, আরো বৈজ্ঞানিক, প্যারামিটার অপ্টিমাইজড, মিথ্যা সংকেত এড়াতে সাহায্য করে।
অনন্য বিপরীত অপারেশন ধারণা কৌশল বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করে।
ট্রেন্ডিং এবং রেঞ্জ বন্ডিং উভয় মার্কেটে লাভজনক।

ঝুঁকি

রিভার্স ট্রেডিংয়ে উচ্চ ঝুঁকি, সাবধানতার সাথে ব্যবহার করুন।
খুব টাইট স্টপগুলি এড়িয়ে চলুন যার ফলে স্টপ-আউট হয়। ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য স্টপগুলি শিথিল করতে পারে।
সিগন্যাল হ্রাস কমাতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করতে পারেন।
নিম্ন দক্ষতা নেতৃস্থানীয় ক্ষতি এড়ানো। উচ্চতর দক্ষতা নির্বাচন করতে বিভিন্ন পণ্যের উপর পরামিতি পরীক্ষা করতে পারেন।

অপ্টিমাইজেশন

সূচক প্যাটার্নের অপ্টিমাইজেশান করার জন্য বিভিন্ন দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী পরামিতি সংমিশ্রণ পরীক্ষা করুন।
বাজারে চরম অস্থিরতা এড়াতে প্রবণতা মূল্যায়ন সূচক যোগ করুন।
সম্ভাব্য বিপরীত সম্ভাবনা নির্ধারণের জন্য এলিয়ট তরঙ্গ, সমর্থন এবং প্রতিরোধের মতো প্রযুক্তিগত সরঞ্জামগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন।
অত্যধিক আক্রমণাত্মক স্টপ আউট প্রতিরোধ করার জন্য স্টপ প্রক্রিয়া অপ্টিমাইজ করুন।

সিদ্ধান্ত

বিপরীত গতির ট্রেডিং কৌশলটি বিভিন্ন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ তত্ত্ব এবং সূচক সংকেতগুলিকে একীভূত করে যখন দাম গতির থেকে বিচ্যুত হয় তখন বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। এর উদ্ভাবনী যুক্তির সাথে এটির শক্তিশালী ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। তবে বিপরীত ট্রেডিংয়ের উচ্চ ঝুঁকিগুলি কঠোর অর্থ পরিচালনা, সাবধানে পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের আহ্বান জানায়।

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 09/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship 
// between price and momentum in step-by-step examples. From this grounding,
// he then looks at the deficiencies in other oscillators and introduces some
// innovative techniques, including a fresh twist on Stochastics. On directional 
// issues, he analyzes the intricacies of ADX and offers a unique approach to help 
// define trending and non-trending periods.
// Blau`s indicator is like usual MACD, but it plots opposite of meaningof
// stndard MACD indicator. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic MACD Strategy Backtest")
r = input(32, minval=1)
SmthLen = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
source = close
fastMA = ema(source, r)
slowMA = ema(source, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)
pos = iff(xmacd < xMA_MACD, 1,
	   iff(xmacd > xMA_MACD, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xmacd, color=green, title="Ergotic MACD")
plot(xMA_MACD, color=red, title="SigLin")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত