ইম্পুটম ওয়েভ বোলিংজার ব্যান্ড ট্রেন্ড কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-১৭ ১৭ঃ৩৩ঃ৩৭
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি বোলিংজার ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি মূল্যের প্রবণতা নির্ধারণ এবং ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করার জন্য বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করে। বিশেষত, যখন বন্ধের দাম উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায় তখন এটি দীর্ঘ হয় এবং যখন বন্ধের দাম নীচের ব্যান্ডের নীচে ভেঙে যায় তখন এটি সংক্ষিপ্ত হয়।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রবণতা নির্ধারণের জন্য বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করে। বোলিংজার ব্যান্ডের মধ্যবর্তী ব্যান্ডটি n সময়ের মধ্যে বন্ধের দামের সহজ চলমান গড়। ব্যান্ডগুলির প্রস্থ k বারের বন্ধের দামের মান বিচ্যুতি n সময়ের মধ্যে। সূত্রগুলি হলঃ

মাঝারি ব্যান্ডঃ SMA ((Close, n) উপরের ব্যান্ড: মধ্যবর্তী ব্যান্ড + k * STDEV ((Close, n) নিম্ন ব্যান্ডঃ মধ্যবিত্ত ব্যান্ড - k * STDEV(Close, n)

যখন মূল্য উপরের ব্যান্ডের উপরে ভাঙন করে, এর অর্থ হল যে দামটি মাঝারি ব্যান্ডের চারপাশে স্বাভাবিক ওঠানামা পরিসীমা অতিক্রম করেছে, যা একটি আপট্রেন্ডের ইঙ্গিত দেয়। যখন দাম নিম্নতম ব্যান্ডের নীচে ভাঙন করে, এর অর্থ হল দাম স্বাভাবিক পরিসরের বাইরে পড়েছে, যা একটি ডাউনট্রেন্ডের ইঙ্গিত দেয়।

এর উপর ভিত্তি করে, কৌশলটি নির্ধারণ করেঃ

যখন বন্ধের দাম উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায় তখন দীর্ঘ যান
যখন বন্ধের দাম নীচের ব্যান্ডের নীচে ভাঙ্গবে তখন শর্ট যান

ট্রেন্ড নির্ধারণের জন্য বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করা মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ডের জন্য ভাল কাজ করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

প্রবণতা নির্ধারণের জন্য বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করা নির্ভরযোগ্য। বোলিংজার ব্যান্ড অস্থিরতা বিবেচনা করে এবং টার্নিং পয়েন্টগুলি ভালভাবে নির্ধারণ করতে পারে।
কৌশলগত নিয়মগুলি সহজ এবং পরিষ্কার, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়।
দামের ভবিষ্যদ্বাণী করার দরকার নেই, শুধু দাম এবং বলিংজার ব্যান্ডের মধ্যে সম্পর্ক ট্র্যাক করুন।
বেনড ব্রেকগুলোতে সংকেত উৎপন্ন হয়, সময়মতো ট্রেন্ড শিফটগুলো ধরা হয় সুযোগ হাতছাড়া না করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:

বোলিংজার ব্যান্ডগুলি পুরোপুরি মূল্যের গতিবিধি পূর্বাভাস দিতে পারে না। ব্যান্ড ব্রেকআউটের পরে, প্রবণতা স্থায়ী নাও হতে পারে এবং উইপসও সম্ভব।
দামটি ব্যান্ডের কাছাকাছি দোলতে পারে, যা একাধিক ছোট ক্ষতির কারণ হতে পারে।
অপর্যাপ্ত প্যারামিটার সেটিংগুলিও খারাপ সংকেতের দিকে পরিচালিত করতে পারে। একটি n যা খুব ছোট হতে পারে খুব ঘন ঘন ব্যান্ড পরিবর্তন এবং সংকেত হতে পারে। একটি k খুব বড় হতে পারে লেগিং সংকেত।
বাজারের প্রবণতা পৃথক স্টককে প্রভাবিত করতে পারে এবং সিস্টেমিক ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।

সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাঃ

সংবেদনশীলতা ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য n এবং k যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন।
একক লেনদেনে ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ ব্যবহার করুন।
সিগন্যাল ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য সূচক সহ ফিল্টার যুক্ত করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি বিভিন্ন উপায়ে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

n অপ্টিমাইজ করুন এবং বিভিন্ন সেটিংস পরীক্ষা করুন। এছাড়াও অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে k গতিশীল করুন।
ম্যাকডি এবং কেডিজে এর মতো অন্যান্য সূচক ব্যবহার করে ফিল্টার যুক্ত করুন।
হ্রাস নিয়ন্ত্রণের জন্য মূল্য ভিত্তিক বা অস্থিরতা ভিত্তিক স্টপগুলির মতো স্টপ লস প্রক্রিয়া যুক্ত করুন।
মূল্যের অস্থিরতা নির্ধারণ এবং অবস্থান আকার সামঞ্জস্য করতে বোলিংজার ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করুন। বৃহত্তর ব্যান্ড উচ্চতর অস্থিরতা নির্দেশ করে তাই আকার হ্রাস।
প্রবণতা নির্ধারণকারী সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন এবং প্রতিষ্ঠিত প্রবণতার প্রবেশ সংকেতগুলির জন্য ব্যান্ড ব্যবহার করুন।

সংক্ষিপ্তসার

সামগ্রিকভাবে এটি একটি নির্ভরযোগ্য প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি প্রবণতা নির্ধারণের জন্য বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে এবং পরিচালনা করা সহজ। প্রধান সুবিধাগুলি হ'ল প্রবণতার পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করার সময়মত সংকেত। তবে কিছু উইপসা এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের অসুবিধা রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মতো পদ্ধতি, ফিল্টার যুক্ত করা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করতে পারে। এটি এমন বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত যাদের মাঝারি প্রবণতা নির্ভুলতার প্রয়োজন এবং উচ্চ অপারেশন ফ্রিকোয়েন্সি পছন্দ করে।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger Bands Trend Strategy", shorttitle="BB Trend", overlay=true)
source = close
length = input(8, minval=1)
mult = input(1.00, minval=0.001, maxval=50)

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

buyEntry = crossover(source, upper)
sellEntry = crossunder(source, lower)

if (crossover(source, upper))
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=upper, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

if (crossunder(source, lower))
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত