মোমেন্টাম ওয়েভ বলিঙ্গার ব্যান্ড ট্রেন্ড কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ব্রিন-ব্যান্ড-ভিত্তিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এটি ব্রিন-ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে দামের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করে, এটি কেনা এবং বিক্রি করার সংকেত দেয়। বিশেষত, যখন এটি বন্ধের দামের উপরে ট্রেনে প্রবেশ করে, তখন আরও বেশি করে; যখন এটি বন্ধের দামের নীচে ট্র্যাকে প্রবেশ করে, তখন খালি করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রবণতা নির্ধারণের জন্য বুলিন বন্ডের উত্থান-পতন ট্র্যাক ব্যবহার করে। বুলিন বন্ডের মধ্যম লাইনটি n দিনের ক্লোজিং মূল্যের একটি সরল চলমান গড়, এবং মধ্যম লাইনটি n দিনের ক্লোজিং মূল্যের মানক বিভাজনকে ধনাত্মক বিয়োগ k গুণ করে। এর সূত্রটি নিম্নরূপঃ
মধ্যম লাইন: SMA ((ক্লোজিং প্রাইস,n)
ঊর্ধ্বরেখাঃ মধ্যরেখা + k * STDEV ((প্রান্তিক মূল্য, n)
নিম্ন ট্র্যাকঃ মধ্যম লাইন - k * STDEV ((প্রান্তিক মূল্য, n)
যখন দামটি ট্র্যাকের উপরে উঠে যায়, তখন এটি মধ্যম লাইনের নীচের তরঙ্গের পরিধি অতিক্রম করে এবং এটি একটি উচ্চ প্রবণতা দেখায়; যখন দামটি ট্র্যাকের নীচে পড়ে, তখন এটি মধ্যম লাইনের নীচের তরঙ্গের পরিধি অতিক্রম করে এবং এটি একটি নিম্ন প্রবণতা দেখায়।
এর উপর ভিত্তি করে, এই কৌশলটি নিম্নরূপঃ
- যখন দরপতন শুরু হয়, তখন আরো কিছু করুন
- যখন বন্ধের মূল্য নিম্নগামী হয়, তখন খালি করুন
ব্রিন বন্ডের ব্যবহারে প্রবণতা নির্ধারণ করা হয়, যা মধ্য ও দীর্ঘ রেখার জন্য কার্যকর।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ
ব্রিন বন্ড ট্রেন্ডিং ব্যবহার করে ট্রেন্ড নির্ধারণ করা আরও নির্ভরযোগ্য। ব্রিন বন্ড শেয়ারের দামের অস্থিরতা বিবেচনা করে এবং ট্রেন্ডের পাল্টা পয়েন্টটি আরও ভালভাবে নির্ধারণ করতে পারে।
কৌশলগত সিদ্ধান্তের নিয়মগুলি সহজ, পরিষ্কার, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
শেয়ারের দামের পূর্বাভাস দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কেবলমাত্র শেয়ারের দামের সাথে ব্রিনের সম্পর্কের উপর নজর রাখা সহজ।
ট্রেন্ডিংয়ের সময়, ট্রেন্ডিংয়ের সুযোগ মিস না করে, ট্রেন্ডিংয়ের সময়, ট্রেন্ডিংয়ের সময়, ট্রেন্ডিংয়ের সময়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
ব্রিন ব্যান্ডটি শেয়ারের দামের গতিবিধি পুরোপুরি পূর্বাভাস দিতে পারে না, উত্থান-পতনের পরে, শেয়ারের দামের গতিবিধি অব্যাহত থাকবে না, এবং কিছু ভুল সংকেতের সম্ভাবনা রয়েছে।
শেয়ারের দামের উচ্চ ও নিম্ন গতিপথের কাছাকাছি ঝাঁকুনি হতে পারে, যার ফলে একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষতি হতে পারে।
প্যারামিটার সেটিং ভুল হলে ভুল সংকেতও হতে পারে। যেমন n মান খুব ছোট হলে, ব্রিন ব্যান্ডেজ খুব দ্রুত পরিবর্তিত হয়, এবং সংকেত ঘন ঘন হয়; k মান খুব বড় হলে, ব্রিন ব্যান্ডেজ খুব ধীর পরিবর্তিত হয়, এবং সংকেত বিলম্বিত হয়।
বড় বাজার চলাচলের ফলে একক শেয়ারের উপর প্রভাব পড়তে পারে, যার ফলে সিস্টেম ঝুঁকি সম্পূর্ণরূপে এড়ানো কঠিন।
এর সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছেঃ
ব্রিন-ব্যান্ডের সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করার জন্য n এবং k মানগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন।
ক্রমবর্ধমান স্টপ লস, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ।
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করে ফিল্টারিং সংকেত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার সেট করুন। আপনি ফলাফলের উপর বিভিন্ন n-মানের প্যারামিটারগুলির প্রভাব পরীক্ষা করতে পারেন; আপনি k-মানের প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে পরিবর্তন করতে পারেন, যখন শেয়ারের দাম বড় হয় তখন ব্যান্ডউইথ প্রসারিত করুন।
ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করা হয়েছে, অন্য সূচক যেমন MACD, KDJ ইত্যাদি ব্যবহার করে ক্রয়-বিক্রয় সংকেতগুলি ফিল্টার করা হয়েছে, যা ভুল সংকেত হ্রাস করে।
স্টপ-অফ ম্যানেজমেন্ট বাড়ানো, সচল স্টপ-অফ বা স্কেল স্টপ-অফ সেট করা, ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা।
আপনি ব্রিনের ব্যাপ্তির উপর ভিত্তি করে শেয়ারের দামের বর্তমান ওঠানামাটি নির্ধারণ করতে পারেন, যার ফলে পজিশনটি সামঞ্জস্য করা যায়। ব্রিনের ব্যাপ্তি যত বেশি বিস্তৃত হবে তত বেশি ওঠানামা দেখাবে, এই সময় পজিশনটি কমিয়ে আনা হবে।
প্রবণতা নির্ণয়কারী সূচকগুলির সাথে মিলিত, একটি নির্দিষ্ট বৃহত্তর দিকনির্দেশের জন্য ব্রিন বেতার সংকেত ব্যবহার করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি নির্ভরযোগ্য প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এটি বুলিন বন্ডের আপ এবং ডাউন ট্র্যাকের দামের প্রবণতা ব্যবহার করে, সহজ এবং সহজেই পরিচালনা করা যায়। প্রধান সুবিধা হ’ল সংকেতটি সময়মতো প্রেরণ করা হয়, সময়মতো প্রবণতা সুযোগ ক্যাপচার করতে পারে। তবে কিছু ভুল সংকেত সম্ভাবনা এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন অসুবিধা রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, ফিল্টার যুক্ত করার মতো পদ্ধতির মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং কৌশল স্থিতিশীলতা বাড়াতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি এমন বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত যারা প্রবণতা বিচারের জন্য উচ্চ প্রয়োজনীয়তা রাখে না এবং উচ্চ অপারেশন ফ্রিকোয়েন্সির সন্ধান করে।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger Bands Trend Strategy", shorttitle="BB Trend", overlay=true)
source = close
length = input(8, minval=1)
mult = input(1.00, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
buyEntry = crossover(source, upper)
sellEntry = crossunder(source, lower)
if (crossover(source, upper))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, lower))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)