1. বর্গক্ষেত্র
  2. এমএসিডি সূচক চালিত ওবিভি কোয়ান্ট ট্রেডিং কৌশল

এমএসিডি সূচক চালিত ওবিভি কোয়ান্ট ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-১৭ ১৮ঃ০১ঃ৩৬
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি OBV গতির প্রবণতা এবং inflection পয়েন্ট নির্ধারণের জন্য OBV সূচকের MACD সূচক গণনা করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। মূল ধারণাটি হ'ল OBV MACD হিস্টোগ্রামটি নেতিবাচক অঞ্চল থেকে ধনাত্মক অঞ্চলে 0-অক্ষের মধ্য দিয়ে ভাঙলে ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করা এবং এটি ইতিবাচক অঞ্চল থেকে নেতিবাচক অঞ্চলে 0-অক্ষের মধ্য দিয়ে ভাঙলে বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করা।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল সূচক হ'ল ওবিভির এমএসিডি সূচক। ওবিভি সূচকটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বন্ধের দাম এবং ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তিত দিকগুলির মধ্যে সম্পর্কটি পরিসংখ্যানগতভাবে বিশ্লেষণ করে একটি স্টকটির গতির প্রবণতা প্রতিফলিত করতে পারে যাতে উত্থানের গতি বাড়ছে বা দুর্বল হচ্ছে কিনা তা নির্ধারণ করা যায়। ম্যাকডি সূচকটি দামের পরিবর্তনের গতি প্রতিফলিত করতে বিভিন্ন চলমান গড়ের মধ্যে পার্থক্য দেখায়। অতএব, ওবিভি গতির সূচক এবং এমএসিডি গতির সূচককে একত্রিত করে গতির পরিবর্তনের প্রবণতা আরও স্পষ্টভাবে বিচার করা যায়।

বিশেষত, এই কৌশলটি প্রথমে ওবিভি সূচক গণনা করে, যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বন্ধের দাম এবং ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তিত দিকগুলির মধ্যে সম্পর্ককে পরিসংখ্যানগতভাবে বিশ্লেষণ করে ওবিভি গতির রেখা গণনা করে। তারপরে, ওবিভি গতির রেখার উপর ভিত্তি করে, এর এমএসিডি সূচক গণনা করা হয়, যার মধ্যে এমএসিডি লাইন, সংকেত লাইন এবং হিস্টোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অবশেষে, যখন ম্যাকডি হিস্টোগ্রাম নেতিবাচক অঞ্চল থেকে ইতিবাচক অঞ্চলে 0-অক্ষটি ভেঙে যায়, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন হিস্টোগ্রামটি ইতিবাচক অঞ্চল থেকে নেতিবাচক অঞ্চলে 0-অক্ষটি ভেঙে যায়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

এই উপায়ে, এমএসিডি স্বজ্ঞাতভাবে ওবিভি ভলিউমের গতির বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদর্শন করে এবং ভলিউমের পরিবর্তনের প্রবণতা বিচার করে। এমএসিডি এর অনুপ্রবেশটি লেনদেনের সংকেত ইস্যু করতে ব্যবহৃত হয়, যা লেনদেনের সিদ্ধান্তগুলির নির্ভুলতা উন্নত করতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি ভলিউম বিশ্লেষণ এবং এমএসিডি গতির সূচকগুলিকে ভলিউম এবং দামের প্রবণতা পরিবর্তনের তুলনামূলকভাবে সঠিক বিচার করার জন্য একত্রিত করে, যা কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে। নির্দিষ্ট সুবিধাগুলি হলঃ

  1. OBV সূচক ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে শক্তি বিপরীতে এবং ভলিউম পরিবর্তন প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারেন
  2. এমএসিডি হিস্টোগ্রাম স্পষ্টভাবে OBV গতির inflection পয়েন্ট সনাক্ত করতে পারেন
  3. ট্রেডিং সিগন্যাল পরিষ্কার এবং ভুল বিচার করার সম্ভাবনা কম
  4. আরো কনফিগারযোগ্য ট্রেডিং পরামিতি আছে এবং ট্রেডিং নিয়ম স্পষ্ট

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, প্রধানত নিম্নলিখিত দিকগুলিতেঃ

  1. OBV এবং MACD উভয়ই ট্রেডিং ভলিউমের প্রতি সংবেদনশীল। অস্বাভাবিক উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম বিভ্রান্তিকর হতে পারে
  2. ভুল প্যারামিটার সেটিংস কৌশল কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে
  3. দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত মধ্যে স্যুইচ করার সময়, OBV ভলিউম পরিবর্তন বিলম্বিত হতে পারে, যার ফলে বিলম্বিত ট্রেডিং সংকেত

এই ঝুঁকিগুলি মোকাবেলা করার জন্য, নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

  1. ট্রেডিং ভলিউম স্ক্রীনিং করে অস্বাভাবিক তথ্য ফিল্টার করুন
  2. সতর্কতার সাথে পরামিতি নির্ধারণ করুন এবং বাজারের পরিস্থিতি বিবেচনা করুন
  3. সময়মত ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য এমএসিডি চক্রের মতো প্যারামিটার সেটিংস সঠিকভাবে সামঞ্জস্য করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলকে আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছে, প্রধানত নিম্নলিখিত দিকগুলিতেঃ

  1. কৌশল কার্যকারিতা উন্নত করতে পোর্টফোলিও ট্রেডিংয়ের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করুন
  2. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে স্টপ-লস প্রক্রিয়া যুক্ত করুন
  3. বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের চাহিদা মেটাতে প্যারামিটার সেটিংস অপ্টিমাইজ করুন

ক্রমাগত পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশান দ্বারা, এই কৌশল একটি স্থিতিশীল এবং দক্ষ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হয়ে উঠতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি একটি সাধারণ পরিমাণগত কৌশল যা মূল্যের প্রবণতা নির্ধারণ এবং ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করার জন্য ভলিউম বিশ্লেষণ এবং গতির সূচকগুলিকে একত্রিত করে। এটি স্পষ্টভাবে মূল্যের ওঠানামাগুলির inflection পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে পারে এবং ট্রেডিং সংকেতগুলি তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য। যুক্তিসঙ্গত পরামিতি সেটিংসের সাথে, ভাল কৌশল ফলাফল অর্জন করা যেতে পারে। তবে এর কিছু ঝুঁকিও রয়েছে যা পারফরম্যান্স উন্নত করার জন্য ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে হ্রাস করা দরকার। সাধারণভাবে, এই কৌশলটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলগুলির জন্য একটি সাধারণ ধারণা সরবরাহ করে যা গবেষণা এবং প্রয়োগের মূল্যবান।

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy(title = "MACD of OBV", overlay = false)

//////////////////////// OBV ///////////////////////////

src = close
obv = cum(change(src) > 0 ? volume : change(src) < 0 ? -volume : 0*volume)


//////////////////////// OBV   //////////////////////////

//////////////// MACD OF OBV ////////////////////////////

sourcemacd = obv 

fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)


fastMA = ema(sourcemacd, fastLength)
slowMA = ema(sourcemacd, slowLength)

macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
delta=macd-signal

swap1 = delta>0?green:red

plot(delta,color=swap1,style=columns,title='Histo',histbase=0,transp=20)
p1 = plot(macd,color=blue,title='MACD Line')
p2 = plot(signal,color=red,title='Signal')
fill(p1, p2, color=blue)
hline(0)




/////////////////////////MACD OF OBV //////////////////////////


// Conditions



longCond = na
sellCond = na
longCond :=  crossover(delta,0)
sellCond :=  crossunder(delta,0)




monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)



if (  longCond ) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if ( sellCond  ) 

    strategy.close("BUY")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত