MACD সূচক OBV সূচক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল চালায়
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ট্রেডিং সিদ্ধান্তকে চালিত করার জন্য ওবিভি পরিমাপের ম্যাকড সূচকটি গণনা করে ওবিভি পরিমাপের প্রবণতা এবং টার্নপয়েন্টগুলি নির্ণয় করে। এর মূল ধারণাটি হল যে ওবিভের ম্যাকড পিলারটি যখন নেগেটিভ অঞ্চল থেকে 0 অক্ষটি অতিক্রম করে ইতিবাচক অঞ্চলে প্রবেশ করে তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন করে। এবং যখন নেগেটিভ অঞ্চল থেকে 0 অক্ষটি নেগেটিভ অঞ্চলে পড়ে তখন বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হ’ল ওবিভির এমএসিডি সূচক। ওবিভি সূচকটি শেয়ারের পরিমাণগত প্রবণতা প্রতিফলিত করতে পারে, এটি পরিসংখ্যানের সাথে সময়ের মধ্যে সমাপ্তির দামের পরিবর্তনের দিক এবং লেনদেনের পরিমাণের পরিবর্তনের সম্পর্কের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে উত্থানের পরিমাণ বাড়ানো বা হ্রাস পেয়েছে। এমএসিডি সূচকটি বিভিন্ন সমান্তরালের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করতে পারে, যা দামের পরিবর্তনের গতিশীলতা প্রতিফলিত করে। সুতরাং, ওবিভি পরিমাণগত শক্তি সূচক এবং এমএসিডি গতিশীলতা সূচকের সাথে মিলিত হয়ে পরিমাণের পরিবর্তনের প্রবণতা আরও স্পষ্টভাবে বিচার করতে পারে।
বিশেষত, এই কৌশলটি প্রথমে ওবিভি সূচকটি গণনা করে, যা ওবিভি কোয়ান্টার লাইনটি গণনা করে, যা পরিসংখ্যানগতভাবে সময়ের সাথে সাথে বন্ধের দামের দিকনির্দেশ এবং লেনদেনের পরিমাণের সাথে সম্পর্কিত। তারপরে, ওবিভি কোয়ান্টার লাইনের উপর ভিত্তি করে তার ম্যাকড সূচকটি গণনা করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে ম্যাকড লাইন, সিগন্যাল লাইন এবং হিস্টোগ্রাম স্তম্ভচিত্র। অবশেষে, যখন ম্যাকড হিস্টোগ্রামটি নেতিবাচক অঞ্চল থেকে 0-অক্ষের লাইনটি অতিক্রম করে এবং ইতিবাচক অঞ্চলে প্রবেশ করে তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন স্তম্ভচিত্রটি ইতিবাচক অঞ্চল থেকে 0-অক্ষের লাইনটি অতিক্রম করে এবং নেতিবাচক অঞ্চলে প্রবেশ করে তখন বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
এইভাবে, MACD দ্বারা OBV কোয়ান্টাম্যান্টের গতিশীলতার বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদর্শন করে, কোয়ান্টাম্যান্টের পরিবর্তনের প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং MACD এর বিপর্যয় দিয়ে লেনদেনের সংকেত প্রেরণ করে, লেনদেনের সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা বাড়ানো যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি ওবিভি পরিমাণগত বিশ্লেষণ এবং এমএসিডি গতিশীলতার সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়, যা পরিমাণগত পরিবর্তন এবং মূল্যের গতিবিধি সম্পর্কে আরও সঠিকভাবে বিচার করতে পারে এবং কার্যকরভাবে অ্যালস সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে। এর সুবিধাগুলি হ’লঃ
- ওবিভি সূচকটি বিক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে শক্তির তুলনা এবং পরিমাণের পরিবর্তনের প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে
- ম্যাকড পলমোগ্রাফ স্পষ্টভাবে ওবিভি ভলিউম টার্নপয়েন্ট সনাক্ত করতে পারে
- ট্রেডিং সিগন্যালগুলি পরিষ্কার এবং ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা কম
- ট্রেডিং এর জন্য অনেক বেশি কনফিগারযোগ্য প্যারামিটার রয়েছে এবং ট্রেডিং এর নিয়মগুলি পরিষ্কার
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যা নিম্নলিখিত দিকগুলিতে কেন্দ্রীভূতঃ
- OBV এবং MACD উভয়ই লেনদেনের পরিমাণের প্রতি সংবেদনশীল, যদি অস্বাভাবিক উচ্চ লেনদেনের পরিমাণ থাকে তবে বিভ্রান্তিকর হতে পারে
- প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হলে নীতির কার্যকারিতা প্রভাবিত হয়
- মাল্টি-স্পেস রূপান্তর করার সময়, OBV ক্যাপাসিটি পরিবর্তনগুলি বিলম্বিত হতে পারে, যার ফলে লেনদেনের সংকেত বিলম্বিত হয়
এই ঝুঁকির মোকাবিলায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা যেতে পারেঃ
- অস্বাভাবিক তথ্য মুছে ফেলার জন্য লেনদেনের পরিমাণ ফিল্টার করুন
- বাজারের পরিস্থিতি বিবেচনা করে সতর্কতার সাথে প্যারামিটার সেট করুন
- ট্রেডিং সিগন্যাল সময়মত করার জন্য প্যারামিটার সেটিং যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন, যেমন MACD চক্র
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছে, বিশেষ করে নিম্নলিখিত দিকগুলোতেঃ
- অন্যান্য সূচকের সাথে সমন্বিত ট্রেডিং, কৌশলগত কার্যকারিতা বাড়ায়
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা
- প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করুন যাতে এটি বিভিন্ন মার্কেট পরিবেশের চাহিদা পূরণ করতে পারে
ক্রমাগত পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এই কৌশলটি একটি স্থিতিশীল এবং কার্যকর পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মূল্যের প্রবণতা এবং ট্রেডিং সংকেত প্রেরণের জন্য পরিমাণগত কৌশলগুলির একটি আদর্শ সমন্বয়। এটি মূল্যের ওঠানামা এবং ট্রেডিং সংকেতগুলিকে স্পষ্টভাবে সনাক্ত করতে পারে, এটি নির্ভরযোগ্য, এবং প্যারামিটারগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে সেট করা হলে, এটি আরও ভাল কৌশল কার্যকারিতা অর্জন করতে পারে। তবে এর কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যা ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কার্যকারিতা বাড়াতে এবং ঝুঁকি হ্রাস করতে হবে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলগুলির জন্য একটি আদর্শ চিন্তাভাবনা সরবরাহ করে যা আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "MACD of OBV", overlay = false)
//////////////////////// OBV ///////////////////////////
src = close
obv = cum(change(src) > 0 ? volume : change(src) < 0 ? -volume : 0*volume)
//////////////////////// OBV //////////////////////////
//////////////// MACD OF OBV ////////////////////////////
sourcemacd = obv
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)
fastMA = ema(sourcemacd, fastLength)
slowMA = ema(sourcemacd, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
delta=macd-signal
swap1 = delta>0?green:red
plot(delta,color=swap1,style=columns,title='Histo',histbase=0,transp=20)
p1 = plot(macd,color=blue,title='MACD Line')
p2 = plot(signal,color=red,title='Signal')
fill(p1, p2, color=blue)
hline(0)
/////////////////////////MACD OF OBV //////////////////////////
// Conditions
longCond = na
sellCond = na
longCond := crossover(delta,0)
sellCond := crossunder(delta,0)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( sellCond )
strategy.close("BUY")