মোমেন্টাম রিভার্সাল স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি খুব সহজ শর্ট লাইন ট্রেডিং কৌশল যা মূলত শেয়ার সূচকের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি কেবলমাত্র মাল্টি-হেড ট্রেডিং করে, যখন শেয়ার সূচকগুলি দীর্ঘমেয়াদী উত্থান চ্যানেলের মধ্যে থাকে এবং স্বল্পমেয়াদী বিপরীত সিগন্যালের সময় বেশি পজিশন তৈরি করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত গড় এবং আরএসআই সূচকের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড এবং ওভারক্লোজ ওভারসোলের উপর ভিত্তি করে। নির্দিষ্ট ট্রেডিং সিগন্যালগুলি হ’লঃ শেয়ার সূচকের সমাপ্তির দাম দীর্ঘমেয়াদী 200 দিনের গড়ের উপরে এবং তার উপরে, দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার বিচার হিসাবে; 10 দিনের গড়ের নীচে নেমে যাওয়া স্বল্পমেয়াদী সংশোধন সংকেত গঠন করে; আরএসআই 3 মেয়াদী সূচকটি 30 এর চেয়ে কম ওভারসোল সংকেত হিসাবে। উপরের তিনটি শর্ত পূরণ হলে, স্বল্পমেয়াদী সংশোধন বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে মনে করা হয়, তাই আরও পজিশন তৈরি করুন।
পজিশন তৈরি করার পরে, স্টপ, স্টপ এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার বিচার অনুসারে পজিশনটি প্লেইন করুন। যদি সমাপ্তির দাম 10 দিনের গড়রেখায় ফিরে আসে এবং স্বল্পমেয়াদী সমন্বয়টি শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হয়, তবে সক্রিয়ভাবে বন্ধ করুন; যদি সমাপ্তির দাম নতুন নিম্নতম হয় তবে ক্ষতি বন্ধ করুন; যখন সমাপ্তির দাম 10% বৃদ্ধি পায় তখন থামুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির বেশ কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
- এটি একটি সাধারণ, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়নযোগ্য, নতুনদের জন্য উপযুক্ত;
- শেয়ার সূচকের দীর্ঘমেয়াদী উর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে কাজে লাগানো এবং বিপরীতমুখী লেনদেন এড়ানো;
- আরএসআই সূচকগুলি ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী বিপর্যয় চিহ্নিত করুন এবং মুনাফার সম্ভাবনা বাড়ান।
- স্টপডাউন এবং স্টপডাউন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি;
- ডেটা কম প্রয়োজন, সানলাইনের ডেটা পাওয়া যায়, এটি শূন্য খরচে বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- “এটা আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ, কারণ আমরা জানি যে এই পরিস্থিতিতে আমরা কী করতে পারি।
- বিপরীতমুখী ব্যর্থতা বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে;
- প্যারামিটার সেট করা ভুল হলে ফলাফল প্রভাবিত হতে পারে, যেমন গড়রেখার সময়কাল সেট করা ভুল হলে;
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কম হতে পারে এবং সমস্ত পরিবর্তনকে ক্যাপচার করা সম্ভব নয়;
- আয় সীমিত, বাজার সূচকের চেয়ে বেশি নয়।
উপরোক্ত ঝুঁকির জন্য, চক্রের প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিতকরণ, স্টপ-ডাউন-স্টপিং অনুপাতের সমন্বয় এবং অন্যান্য সূচক বিচার যুক্ত করার মতো পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নতি করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- দীর্ঘ এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা যেমন MACD, KD ইত্যাদির জন্য মাল্টিফ্যাক্টর বিচার বৃদ্ধি, যা বিচার সঠিকতা উন্নত করে;
- ট্রেডিং ভলিউম বিশ্লেষণ যোগ করুন।
- অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার সেটিং। ওয়াক ফরওয়ার্ড অ্যানালাইসিসের মতো পদ্ধতির মাধ্যমে সর্বোত্তম প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন;
- ফিবোনাচি রিটার্ন লাইন, সমর্থন প্রতিরোধের স্তর ইত্যাদির মতো আরও বিপরীত ফ্যাক্টরগুলির সাথে বিপরীত উচ্চতা নির্ধারণ করুন;
- সুবিধার তুলনায় অপ্টিমাইজেশানকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করুন। যেমন পজিশন এবং স্টপ লস অনুপাতের সমন্বয়, বৃহত্তর লাভ অর্জনের জন্য।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি খুব সহজ এবং ব্যবহারিক সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশল। এটি দীর্ঘমেয়াদী উত্থান চ্যানেল এবং স্বল্পমেয়াদী সমন্বয় বিপরীতকরণের একটি সমন্বয় কৌশল ব্যবহার করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উপর ভিত্তি করে অতিরিক্ত উপার্জন অর্জন করে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং প্যারামিটার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আরও ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403
//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100)
//input value
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")
//polt indicators that we use
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)
plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)
//date range
datefilter = true
//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30
strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
//sell conditions
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)
if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
strategy.close(id ="long")