1. বর্গক্ষেত্র
  2. ইম্পটেম রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল

ইম্পটেম রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১৮-১১ ১১ঃ২৬ঃ৪০
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এটি একটি খুব সহজ স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল যা মূলত সূচক ফিউচার দৈনিক ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত। এটি কেবলমাত্র যখন সূচকটি দীর্ঘমেয়াদী আপট্রেন্ড চ্যানেলে থাকে এবং একটি স্বল্পমেয়াদী বিপরীত সংকেত থাকে তখনই দীর্ঘ হয়।

নীতিমালা

কৌশলটি মূলত প্রবণতা এবং অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় শর্ত নির্ধারণের জন্য চলমান গড় এবং আরএসআই সূচকগুলি ব্যবহার করে। নির্দিষ্ট ট্রেডিং সংকেতগুলি হ'লঃ সূচক বন্ধের মূল্য দীর্ঘমেয়াদী 200 দিনের চলমান গড় থেকে পুনরায় লাফ দেয় এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা রায় হিসাবে এর উপরে থাকে; বন্ধের মূল্য স্বল্পমেয়াদী সমন্বয় সংকেত হিসাবে 10 দিনের চলমান গড়ের নীচে ভাঙন করে; আরএসআই 30 এর চেয়ে কম ওভারসোল্ড সংকেত হিসাবে। যখন উপরের তিনটি শর্ত পূরণ করা হয়, তখন বিশ্বাস করা হয় যে স্বল্পমেয়াদী বিপরীতের সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে বড়, তাই দীর্ঘ যান।

পজিশন নেওয়ার পরে, প্রস্থানগুলি স্টপ লস, মুনাফা এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা রায়ের উপর ভিত্তি করে। যদি বন্ধের দাম 10 দিনের এমএ এর উপরে ফিরে যায়, তবে স্বল্পমেয়াদী সমন্বয় শেষ হয়ে গেছে বলে বিচার করে, সক্রিয়ভাবে মুনাফা নিন; যদি বন্ধের দাম নতুন সর্বনিম্ন হয় তবে ক্ষতির সাথে বন্ধ করুন; বন্ধের দাম 10% বৃদ্ধি পেলে মুনাফা নিন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

  1. সহজ যুক্তি, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন, নতুনদের জন্য উপযুক্ত;
  2. সূচকের দীর্ঘমেয়াদী উর্ধ্বমুখী প্রবণতা থেকে পুরোপুরি ব্যবহার করুন যাতে ট্রেডিং প্রবণতার বিপরীতে না হয়;
  3. লাভের সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী পয়েন্ট নির্ধারণের জন্য RSI সূচক ব্যবহার করুন;
  4. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে;
  5. কম ডেটা প্রয়োজন, দৈনিক ডেটা যথেষ্ট, শূন্য খরচে বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:

  1. ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে বাজার হ্রাস পাবে।
  2. ব্যর্থ বিপরীতমুখী পদক্ষেপ উল্লেখযোগ্য ক্ষতির কারণ হতে পারে;
  3. অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংগুলি ফলাফলগুলিকেও প্রভাবিত করতে পারে, যেমন ভুল চলমান গড় সময়ের জন্য;
  4. ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কম হতে পারে, সমস্ত সংশোধন ক্যাপচার করতে পারে না;
  5. সীমিত মুনাফা, বাজার সূচকের তুলনায় বেশি নয়।

উপরোক্ত ঝুঁকিগুলির প্রতিক্রিয়া হিসাবে, কৌশল উন্নত করতে যেমন চক্রের পরামিতিগুলি অনুকূলিতকরণ, স্টপ-লস অনুপাতগুলি সামঞ্জস্য করা, অন্যান্য সূচক বিচারগুলি যুক্ত করা ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা যেমন এমএসিডি এবং কেডি-র উপর মাল্টি-ফ্যাক্টর রায় বৃদ্ধি করা যাতে রায়ের নির্ভুলতা উন্নত হয়;
  2. ট্রেডিং ভলিউম বিশ্লেষণ যোগ করুন, যেমন ট্রেডিং ভলিউম বেড়ে গেলে লম্বা হওয়া;
  3. সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে বের করার জন্য ওয়াক ফরওয়ার্ড বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে পরামিতি সেটিংস অপ্টিমাইজ করুন;
  4. বিপরীতমুখী মাত্রা নির্ধারণের জন্য আরও বিপরীতমুখী কারণগুলি যেমন ফিবোনাচি রিট্র্যাকশন স্তর, সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলি একত্রিত করুন;
  5. লাভের অনুপাতের অপ্টিমাইজেশান, যেমন উচ্চতর রিটার্ন অর্জনের জন্য অবস্থান এবং স্টপ-লস অনুপাতগুলি সামঞ্জস্য করার বিষয়ে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করুন।

সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষেপে, এটি একটি খুব সহজ এবং ব্যবহারিক স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল। এটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় অতিরিক্ত রিটার্ন অর্জনের জন্য সূচকের দীর্ঘমেয়াদী আপট্রেন্ড এবং স্বল্পমেয়াদী পুলব্যাক বিপরীতকে একত্রিত করে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং পরামিতি টিউনিং দ্বারা, আরও ভাল ফলাফল অর্জন করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403

//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100)

//input value 
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")


//polt indicators that we use 
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)

plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)

//date range 
datefilter = true

//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30 
    strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
    
//sell conditions 
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)


if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
    strategy.close(id ="long")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত