প্যারাবোলিক SAR, Stoch এবং নিরাপত্তা সূচকের উপর ভিত্তি করে মাল্টি-টাইম ফ্রেম পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম হল ট্রাইপল ইনস্যুরেন্স কোয়ান্টাম ট্রেডিং কৌশল, যা প্যারাবলিক এসএআর, স্টোক এবং সিকিউরিটি তিনটি সূচকের সংমিশ্রণ সংকেত ব্যবহার করে। এই কৌশলটি একাধিক টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণ করে, বিভিন্ন চক্রের সূচকের সংমিশ্রণের মাধ্যমে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য লেনদেনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং বিপরীত সময় নির্ধারণের জন্য প্যারাবলিক এসএআর ব্যবহার করে। স্টোচ সূচকটি ওভার-বিক্রি করা হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করে। নিরাপত্তা ফাংশনটি সামগ্রিক প্রবণতা নির্ধারণের জন্য উচ্চতর চক্রের গড়ের দিকটি বের করে। তিনটি একত্রিত হয়ে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত গঠন করেঃ
প্যারাবলিক এসএআর পয়েন্ট নিচে রূপান্তরিত হলে, এটি একটি bullish সংকেত হিসাবে গণ্য করা হয়; যখন পয়েন্টটি উপরে থাকে, তখন এটি bearish হয়।
স্টক কে-এর মান ২০ এর নিচে ওভারসোল হিসেবে গণ্য করা হয়, আর ৮০ এর উপরে ওভারবই হিসেবে গণ্য করা হয়। ওভারসোলের সময় মুনাফা হয়, ওভারবইয়ের সময় মুনাফা হয়।
Security ফাংশনটি উচ্চতর সময়কালের গড়রেখার মাধ্যমে সামগ্রিক প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে এবং বিভিন্ন সময়কালের মধ্যে সমন্বয় বিশ্লেষণ করে।
উপরের তিনটি সূচক একই দিকে বোলিং করার সময় বেশি করে এবং একই দিকে বোলিং করার সময় খালি করে। একাধিক সূচক ফিল্টারিংয়ের নীতিটি কঠোরভাবে অনুসরণ করে, যা কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআপগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং সত্যিকারের প্রবণতা লক করতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সর্বাধিক সুবিধা হল একাধিক সময় ফ্রেম বিশ্লেষণ। তিনটি সূচক স্বল্প, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন স্তরের দামের আচরণ নির্ধারণ করে। প্যারাবোলিক এসএআর বিপরীত সময় এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করে; স্টোকস সিদ্ধান্ত নেয় যে এটি বর্তমানে খুব বেশি কেনা বা বিক্রি করা হয়েছে কিনা; নিরাপত্তা ফাংশন সামগ্রিকভাবে বড় প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে। তিনটি একে অপরকে প্রমাণ করে, যা কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকিংয়ের বাধা এড়াতে এবং ব্রেকিংয়ের সঠিক দিকের সুযোগকে লক করতে পারে।
একই সময়ে, এই কৌশলটি একাধিক সূচক বিচার এবং ফিল্টার ব্যবহার করে, যা একটি একক সূচক ভুল বিচার করার সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলে। ক্রমাগত ত্রিগুণ বিচার পাস করা, যা বোঝায় যে ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্তের সঠিকতা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রবণতা সংকেত রয়েছে।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হল নির্দেশক প্যারামিটার সেটিংয়ের যথাযথতা। প্যারাবোলিক এসএআর এর ধাপের দৈর্ঘ্য এবং সর্বোচ্চ ধাপের দৈর্ঘ্যের সেটিংগুলি সরাসরি তার ক্যাপচার বিপরীত গতিতে প্রভাব ফেলবে। স্টোকের কে এবং ডি মানের মসৃণতা চক্রটি বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া দরকার। নিরাপত্তা ফাংশনগুলির চয়ন চক্রটি বিচারের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এই মূল প্যারামিটারগুলির অনুপযুক্ত সেটিংগুলি কৌশলগত লেনদেনের সিদ্ধান্তে ভুল হতে পারে।
তদুপরি, মাল্টিটাইম ফ্রেম বিশ্লেষণ নীতিটি বিভিন্ন পিরিয়ডের সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহারের উপর জোর দেয়। তবে, যদি দীর্ঘ এবং স্বল্প পিরিয়ডের সূচকগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয় তবে কীভাবে এটি পরিচালনা করা যায় তাও একটি উদ্বেগের বিষয়। একটি সম্ভাব্য সমাধান হল প্রবণতা সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে সামগ্রিক দিকনির্দেশের বিচার করা, BREAKOUT-এর মতো সূচকগুলি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত তিনটি দিকের উপর ভিত্তি করে উন্নত করা হয়েছেঃ
স্বনির্ধারিত প্যাডলম মেকানিজম যুক্ত করা হয়েছে। এটি প্যারাবলিক এসএআর এর প্যারামিটারগুলিকে বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য করতে এবং বিপর্যয়কে আরও ভালভাবে ধরতে দেয়।
অতিরিক্ত হুমকি ব্যবস্থা। যখন দাম একটি নির্দিষ্ট স্তর অতিক্রম করে, তখন একটি হুমকি থেকে বেরিয়ে আসা। একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন।
মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি প্রবর্তন করা। অ্যালগরিদম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন সময় ফ্রেমের দামের আচরণের প্রাসঙ্গিকতা বিচার করা। বিভিন্ন সময় ফ্রেমের সমন্বয় কৌশল প্যারামিটারগুলি অ্যালগরিদম অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমেও পাওয়া যায়।
সারসংক্ষেপ
ট্রিপল ইনস্যুরেন্স কোয়ান্টামাইজেশন কৌশলটি প্যারাবলিক এসএআর, স্টোক এবং সিকিউরিটি সূচকগুলির পারস্পরিক সুবিধাগুলির সর্বাধিক সুবিধা গ্রহণ করে। তারা স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা, ওভারবই ওভারসেল এবং দীর্ঘমেয়াদী গড়ের তিনটি মাত্রা থেকে বাজারের আচরণের সামঞ্জস্যের বিচার করে, একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং কৌশল তৈরি করে। একাধিক সূচক ব্যবহারের সংমিশ্রণটি মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে সহায়তা করে, এবং একাধিক টাইম ফ্রেমওয়ার্কের ব্যবহার দীর্ঘ এবং স্বল্প মেয়াদে যাচাইয়ের পূর্বশর্তে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি শক্তিশালী সংহতকরণ, উচ্চ স্তরের যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত, আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='kyenji', shorttitle='kyenji90', overlay=true)
// Parabolic SAR
parabolicSARStart=input.float(0.01)
parabolicSARInc=input.float(0.01)
parabolicSARMax=input.float(0.2)
psarDot = ta.sar(parabolicSARStart,parabolicSARInc,parabolicSARMax)
longConditionPSAR = psarDot > close
shortConditionPSAR = psarDot < close
// Stoch
periodK = input.int(14, title="K", minval=1)
periodD = input.int(3, title="D", minval=1)
smoothK = input.int(3, title="Smooth", minval=1)
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = ta.sma(k, periodD)
h0 = 80
h1 = 20
longConditionStoch = k < h1
shortConditionStoch = k > h0
// Security
securityPeriod=input('180')
longConditionSecurity = ta.crossover(request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, close),request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, open))
shortConditionSecurity = ta.crossunder(request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, close),request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, open))
// Generate Signal
longCondition = longConditionSecurity and longConditionPSAR and longConditionStoch
shortCondition = shortConditionSecurity and shortConditionPSAR and shortConditionStoch
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)