প্যারাবলিক এসএআর, স্টক এবং সিকিউরিটি ইন্ডিকেটর ভিত্তিক মাল্টি-টাইমফ্রেম কোন্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-18 11:40:38
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটিকে ট্রিপল ইনস্যুরেন্স পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল বলা হয়। এটি ব্রেকআউট প্রবণতা ক্যাপচার করতে প্যারাবলিক এসএআর, স্টক এবং সিকিউরিটি সূচকগুলির সংকেতগুলিকে একত্রিত করে। মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ বিভিন্ন পর্যায়ক্রমিক সূচকগুলির সংমিশ্রণের মাধ্যমে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলি উপলব্ধি করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি প্রবণতা দিক এবং বিপরীত সময় নির্ধারণের জন্য প্যারাবোলিক এসএআর সূচক ব্যবহার করে। স্টক সূচকটি এটি ওভারবয়ড বা ওভারসোল্ড কিনা তা বিচার করে। সিকিউরিটি ফাংশন সামগ্রিক প্রবণতা নির্ধারণের জন্য দীর্ঘ চক্র চলমান গড়ের দিকটি বের করে। তিনটিকে একত্রিত করে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত গঠন করেঃ

যখন প্যারাবলিক এসএআর ডটগুলি নেমে যায়, তখন এটি একটি উত্থান সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়; যখন ডটগুলি উপরে ফিরে আসে, তখন এটি হ্রাসের ইঙ্গিত দেয়।
২০ এর নিচে স্টক কে মানকে ওভারসোল্ড এবং ৮০ এর উপরে ওভারক্রয় বলে মনে করা হয়। ওভারসোল্ডের সময় এটি উত্থানমুখী এবং ওভারক্রয়ের সময় হ্রাস।
সিকিউরিটি ফাংশন দীর্ঘ চক্রের চলমান গড়গুলিকে সামগ্রিক প্রবণতা দিক নির্ধারণ করতে কল করে, বিভিন্ন সময়চক্রের মধ্যে সমন্বিত বিশ্লেষণ সক্ষম করে।

উপরের তিনটি সূচক যখন উত্থানের সংকেত দেয়, তখন লং যান। যখন হ্রাসের সংকেত দেয়, তখন শর্ট যান। মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে এবং সত্যিকারের প্রবণতা লক করতে একাধিক সূচক ফিল্টারিংয়ের নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করুন।

সুবিধা

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধাটি এর মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণে রয়েছে। তিনটি সূচক স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী স্তরে যথাক্রমে মূল্য আচরণ বিচার করে। প্যারাবলিক এসএআর বিপরীতমুখী সময় এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করে। স্টক বর্তমানের অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় শর্ত নির্ধারণ করে। সুরক্ষা ফাংশন সামগ্রিক প্রবণতা দিক নির্ধারণ করে। মিথ্যা ব্রেকআউট থেকে হস্তক্ষেপ এড়াতে এবং প্রবণতা প্রতিষ্ঠার সুযোগগুলি কার্যকরভাবে দখল করার জন্য তিনটি একে অপরকে পরিপূরক করে।

একই সময়ে, এই কৌশলটি বিচার এবং ফিল্টারিংয়ের জন্য একাধিক সূচক গ্রহণ করে যাতে একটি একক থেকে ভুল মূল্যায়নের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। ট্রিপল নিশ্চিতকরণের ধারাবাহিক পাস পর্যাপ্ত সংকেত শক্তি নিশ্চিত করে তাই ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলির সঠিকতা।

ঝুঁকি

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি সূচক প্যারামিটার সেটিংসের যথাযথতায় রয়েছে। প্যারাবলিক এসএআর এর ধাপের আকার এবং সর্বাধিক ধাপের আকার সরাসরি বিপরীত ধাপগুলি ক্যাপচার করার গতিকে প্রভাবিত করে। স্টকের কে মান এবং ডি মান মসৃণকরণ চক্রগুলি বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে মেলে। সিকিউরিটি ফাংশনের নির্বাচন চক্রও বিচারকে প্রভাবিত করে। এই মূল পরামিতিগুলির অনুপযুক্ত সেটিংগুলি কৌশলটির ভুল ট্রেডিং সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

তদুপরি, মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণের নীতিটি সময়কাল জুড়ে সূচকগুলির সংমিশ্রণে জোর দেয়। তবে, দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত চক্রের সূচকগুলির মধ্যে পার্থক্যগুলি কীভাবে মোকাবেলা করা যায় তাও মনোযোগ দেওয়ার মতো একটি সমস্যা। একটি সম্ভাব্য সমাধান হ'ল প্রবণতা সূচকগুলির সাথে সামগ্রিক দিক নির্ধারণ করা এবং ব্রেকআউট সূচকগুলি ব্যবহার করে নির্দিষ্ট প্রস্থান সময় নির্ধারণ করা।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলকে আরও উন্নত করার মূল দিকগুলি নিম্নলিখিত তিনটি দিকের মধ্যে রয়েছেঃ

অভিযোজিত ধাপের আকারের প্রক্রিয়া বৃদ্ধি করুন। প্যারাবোলিক এসএআর পরামিতিগুলিকে বাজারের অস্থিরতার মাত্রার উপর ভিত্তি করে আরও ভালভাবে বিপরীত ধরতে সামঞ্জস্য করার অনুমতি দিন।
স্টপ লস প্রক্রিয়া যোগ করুন। যখন মূল্য একটি নির্দিষ্ট স্তরকে প্রতিকূল দিকের দিকে ভাঙবে তখন স্টপ লস দিয়ে প্রস্থান করুন। একক লেনদেনের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন।
মেশিন লার্নিং কৌশল প্রবর্তন করুন। বিভিন্ন সময়কাল জুড়ে মূল্য আচরণের মধ্যে সম্পর্ক প্রশিক্ষণের জন্য অ্যালগরিদম ব্যবহার করুন। বিভিন্ন সময়সীমার সংমিশ্রণকারী কৌশল পরামিতিগুলিও অ্যালগরিদমের মাধ্যমে অনুকূলিত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

ট্রিপল ইন্সুরেন্স পরিমাণগত কৌশল প্যারাবোলিক এসএআর, স্টক এবং সিকিউরিটি সূচকগুলির পরিপূরক সুবিধাগুলির পূর্ণ ব্যবহার করে। তারা একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং কৌশল তৈরির জন্য স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা, অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় স্তর এবং দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের মাত্রাগুলি থেকে বাজারের আচরণের ধারাবাহিকতা বিচার করে। একাধিক সূচক ব্যবহার করে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে সহায়তা করে। মাল্টি-টাইমফ্রেম ব্যবহারের ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় যে যাচাইকরণ স্বল্প এবং দীর্ঘ উভয় চক্র জুড়ে প্রাপ্ত হয়। সাধারণভাবে, এই কৌশলটির শক্তিশালী সংহতকরণ এবং উচ্চ ব্যবহারিকতা রয়েছে, এটি আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য মূল্যবান করে তোলে।

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title='kyenji', shorttitle='kyenji90', overlay=true)

// Parabolic SAR
parabolicSARStart=input.float(0.01)
parabolicSARInc=input.float(0.01)
parabolicSARMax=input.float(0.2)
psarDot = ta.sar(parabolicSARStart,parabolicSARInc,parabolicSARMax)
longConditionPSAR = psarDot > close
shortConditionPSAR = psarDot < close

// Stoch
periodK = input.int(14, title="K", minval=1)
periodD = input.int(3, title="D", minval=1)
smoothK = input.int(3, title="Smooth", minval=1)
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = ta.sma(k, periodD)
h0 = 80
h1 = 20
longConditionStoch = k < h1
shortConditionStoch = k > h0

// Security
securityPeriod=input('180')
longConditionSecurity = ta.crossover(request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, close),request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, open))
shortConditionSecurity = ta.crossunder(request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, close),request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, open))

// Generate Signal
longCondition = longConditionSecurity and longConditionPSAR and longConditionStoch
shortCondition = shortConditionSecurity and shortConditionPSAR and shortConditionStoch

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত