ইচিমোকু ব্যালেন্স টেবিলের উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণ করার প্রবণতা
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি চলমান গড়, একটি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সূচক (RSI) এবং একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সূচককে একত্রিত করে, যার লক্ষ্য হল শেয়ারের দামের প্রবণতা সনাক্ত করা এবং প্রবণতার প্রেক্ষাপটে ট্রেড করা। মূল ধারণাটি হ’ল যখন স্বল্পমেয়াদী গড়ের উপর দিয়ে মধ্য-দীর্ঘমেয়াদী গড় অতিক্রম করে এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ মেঘের উপরে একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে; যখন স্বল্পমেয়াদী গড়ের নীচে মধ্য-দীর্ঘমেয়াদী গড় অতিক্রম করে এবং মেঘের নীচে একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি চারটি মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে, ১৩, ২১, ৮৯ এবং ২৩৩ তারিখে। ১৩ তারিখের লাইনটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা, ২৩৩ তারিখের লাইনটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা, এবং ২১ এবং ৮৯ তারিখের লাইনটি মাঝারি সময়ের জন্য। যখন স্বল্পমেয়াদী গড়ের উপরে মধ্য-দীর্ঘমেয়াদী গড়টি অতিক্রম করা হয়, তখন শেয়ারের দামের গতিপথটি হ্রাসের পরিবর্তে পরিবর্তিত হয় এবং একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে। বিপরীতভাবে, স্বল্পমেয়াদী গড়ের নীচে মধ্য-দীর্ঘমেয়াদী গড়টি অতিক্রম করা একটি বিক্রয় সংকেত।
উপরন্তু, এই কৌশলটি প্রথম সমান্তরাল সূচকের রূপান্তর লাইন, বেসলাইন এবং প্রাক্তন প্রান্তিকের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। রূপান্তর লাইনটি 9 দিনের চলমান গড়, বেসলাইনটি 26 দিনের চলমান গড় এবং প্রান্তিকটি মাঝারি স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় ব্যবহার করে। যখন দামটি পূর্বের প্রান্তিকটি অতিক্রম করে তখন এটি একটি কেনার সংকেত এবং নীচে এটি একটি বিক্রয় সংকেত।
অবশেষে, কৌশলটি আরএসআই সূচকের 12 তম এবং 24 তম লাইনও ব্যবহার করে। 12 তম লাইনটি স্বল্পমেয়াদী ওভারবই ওভারসোলের প্রতিনিধিত্ব করে এবং 24 তম লাইনটি মাঝারি মেয়াদী ওভারবই ওভারসোলের প্রতিনিধিত্ব করে। কৌশলটি 12 তম আরএসআই লাইন এবং 24 তম আরএসআই লাইনের ক্রসকে বিচার করে ট্রেডিং সংকেত নিশ্চিত করে।
কৌশলগত সুবিধা
- প্রবণতা সনাক্তকরণের জন্য চলমান গড়ের সাথে মিলিত
- এক নজরে ভারসাম্য সূচক প্রবেশ ও প্রস্থান সময় নির্ধারণ করে
- আরএসআই সূচক মিথ্যা ব্রেকডাউন এড়াতে
এই কৌশলটি শেয়ারের দামের মূল প্রবণতার দিকটি খুব ভালভাবে সনাক্ত করতে পারে। চলমান গড়গুলি প্রথম দৃষ্টিতে ভারসাম্য টেবিলের সূচকগুলির সাথে একত্রিত করে, ক্রয়-বিক্রয় সংকেতকে আরও নির্ভুল করে তোলে। এছাড়াও, আরএসআই সূচকের প্রবর্তনটি সম্ভাব্য ভুয়া ব্রেকিংয়ের ঘটনাগুলি এড়াতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একাধিক সূচকের সুবিধা একত্রিত করে যা মূল প্রবণতাকে কার্যকরভাবে লক করতে পারে এবং সেগুলি থেকে লাভবান হতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ট্রেন্ড রিভার্সাল ঝুঁকি
ট্রেডারদের উচিত বাজারের পরিবর্তনের দিকে ঘনিষ্ঠভাবে নজর রাখা এবং যখনই দাম গড়ের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার লক্ষণ দেখা দেয় তখনই সতর্কতা অবলম্বন করা এবং সময়মতো পজিশন বন্ধ করা।প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান স্পেস
চলমান গড়ের চক্রের সেটিং, প্রথম দৃষ্টিতে সমান্তরাল টেবিলের প্যারামিটার ইত্যাদির জন্য অপ্টিমাইজেশনের জায়গা রয়েছে, ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন জাতের উপর নির্ভর করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় বেছে নিতে পারেন।লেনদেনের উচ্চ মাত্রা
কৌশলটির লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি তুলনামূলকভাবে বেশি হবে, ফি সংক্রান্ত বিষয়গুলি পুরোপুরি বিবেচনা করা দরকার। অপ্রয়োজনীয় লেনদেন কমাতে প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
স্টপ লস স্টপ কৌশল যুক্ত করুন
বর্তমানে কৌশলটিতে স্টপ লস স্টপ লজিক সেট করা নেই, যা কিছু ঝুঁকি নিয়ে আসে। ভবিষ্যতে কৌশলটিতে এই ধরনের মডিউল যুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান
বিভিন্ন ট্রেডিং প্রজাতির জন্য, চলমান গড় চক্র, প্রথম পর্যায়ের সমান্তরাল প্যারামিটার, আরএসআই চক্র ইত্যাদির জন্য সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়। এটি কৌশলটির স্থায়িত্বকে আরও উন্নত করতে পারে।আরও সূচক যুক্ত করুন
ব্যবহার করা সূচকগুলি ছাড়াও, অন্যান্য ডেরাইভেটিভ সূচকগুলি যেমন অস্থিরতা, লেনদেনের পরিমাণের পরিবর্তন এবং আরও বিস্তৃত বিচারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি স্লাইডিং গড়, অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সূচক এবং প্রথম পর্যায়ের ভারসাম্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়, যা কার্যকরভাবে সিকিউরিটি দামের মূল প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে, এটি তুলনামূলকভাবে প্রচলিত প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলগুলির মধ্যে একটি। কৌশলটির সুবিধা হ’ল সূচকের পোর্টফোলিওটি বিস্তৃত এবং প্রবণতাটি ভালভাবে ধরে রাখতে পারে; তবে লেনদেনের উচ্চতর ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে এবং কিছুটা প্রত্যাহারের ঝুঁকিও রয়েছে। স্টপ লস স্টপ, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন ইত্যাদির মাধ্যমে এই কৌশলটির কার্যকারিতা বাড়ানোর জায়গা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি স্থিতিশীল, নির্ভরযোগ্য প্রবণতা কৌশল, যারা নির্দিষ্ট ঝুঁকি বহন করতে পারে এবং ধারাবাহিক লাভের প্রত্যাশা করে তাদের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("EMA + Ichimoku Kinko Hyo Strategy", shorttitle="EMI", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(26, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(52, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
SenkouSpanH = max(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
SenkouSpanL = min(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
ChikouSpan = close[displacement-1]
Sema = ema(close, 13)
Mema = ema(close, 21)
Lema = ema(close, 89)
XLema = ema(close, 233)
plot(Sema, color=blue, title="13 EMA", linewidth = 2)
plot(Mema, color=fuchsia, title="21 EMA", linewidth = 1)
plot(Lema, color=orange, title="89 EMA", linewidth = 2)
plot(XLema, color=teal, title="233 EMA", linewidth = 2)
plot(KijunSen, color=maroon, title="Kijun Sen", linewidth = 3)
plot(close, offset = -displacement, color=lime, title="Chikou Span", linewidth = 2)
sa=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green, title="Senkou Span A", linewidth = 1)
sb=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red, title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(sa, sb, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)
longCondition = (rsi(close, 12)>rsi(close, 24)) and close>ChikouSpan and Sema>KijunSen
strategy.entry("Long",strategy.long,when = longCondition)
strategy.close("Long", when = (rsi(close, 12)<rsi(close, 24) and (close<KijunSen and close<ChikouSpan)))
shortCondition = (rsi(close, 12)<rsi(close, 24)) and close<ChikouSpan and Sema<KijunSen
strategy.entry("Short",strategy.short, when = shortCondition)
strategy.close("Short", when = (rsi(close, 12)>rsi(close, 24) and (close>KijunSen and close>ChikouSpan)))