মুভিং এভারেজ এবং RSI এর উপর ভিত্তি করে সুযোগ-অনুসরণ কৌশল
সৃষ্টির তারিখ:
2024-01-18 15:46:35
অবশেষে সংশোধন করুন:
2024-01-18 15:46:35
অনুলিপি:
0
ক্লিকের সংখ্যা:
556
ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটি চলমান গড়, হাল চলমান গড় এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল সূচক (RSI) এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। এটি একটি আদর্শ সুযোগ ট্র্যাকিং কৌশল। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজার সুযোগ সনাক্ত করতে পারে, লম্বা সুইচ করতে পারে এবং মাঝারি এবং স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
- প্রবণতা নির্ণয় করার জন্য গড়রেখার সূচক হিসাবে 50 চক্রের সূচকীয় চলমান গড় ((EMA)) গণনা করুন।
- সাত দিনের হালের চলমান গড়কে একটি সংবেদনশীল এবং পূর্ব-প্রবেশিত গড় হিসাবে গণনা করা হয়, যা EMA-এর সাথে গোল্ডেন ফর্ক ডেড ফর্ক গঠন করে।
- আরএসআই এর ওভারবই লাইন এবং ওভারসেল লাইন যথাক্রমে 60 এবং 45 সেট করুন, আরএসআই 60 এর উপরে ওভারবই সিগন্যাল এবং আরএসআই 45 এর নীচে ওভারসেল অঞ্চল।
- যখন ওভার-বয় একই সাথে EMA এর উপরে উঠে যায়, তখন এটি একটি ফাঁকা সংকেত।
- যখন ওভারসোল্ড এলাকা একই সময়ে নীচের দিকে EMA অতিক্রম করে, তখন এটির জন্য আরও সংকেত দেওয়া হয়।
কৌশলগত সুবিধা
- ইএমএ, হুল এবং আরএসআই-এর তিনটি সূচক ব্যবহার করে, বাজারের প্রবণতা, গতিশীলতা এবং ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় অঞ্চলগুলির সমন্বয় করে, সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ায়।
- ইএমএ মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণ করে, হুল একটি স্বল্পমেয়াদী অগ্রণী সূচক, আরএসআই ওভারসোল্ড অঞ্চল নির্ধারণ করে, বিভিন্ন পর্যায়ের সূচকগুলি বিভিন্ন স্তরের ব্যবসায়ের সুযোগগুলি দখল করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
- ট্রেডিং সিগন্যালটি ট্রেন্ডিং, গতিশীলতা এবং ওভারব্লড ওভারসোল্ড অঞ্চলের তিনটি শর্ত পূরণ করার পরে কার্যকরভাবে জাল সংকেতগুলি ফিল্টার করতে সক্ষম হয়।
কৌশলগত ঝুঁকি
- শুধু তিনটি সূচকের সমন্বয় ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে কিছু ব্যবসায়ের সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে।
- ইএমএ এবং হুলের চক্রের সেটিংগুলি পুনরাবৃত্তি পরীক্ষার অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন, এবং অনুপযুক্ত প্যারামিটার নির্বাচনগুলি রেফারেন্সের গুণমানকে প্রভাবিত করতে পারে।
- আরএসআই এর প্যারামিটারগুলিও সংশোধন করা দরকার, কারণ বিভিন্ন স্টক এবং ফরেক্সের জন্য ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় বিচার করার মানদণ্ড আলাদা।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মাল্টি-রেজোনেন্স তৈরি করতে আরও সহায়ক সূচক যেমন ব্রিন লাইন, কেসি লাইন ইত্যাদি চালু করা যেতে পারে।
- বিভিন্ন জাতের জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় অপ্টিমাইজ করা যায়।
- উচ্চ পর্যায়ের সময়কালের সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য, স্বল্পমেয়াদী ভুয়া সাফল্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়ানো যায়।
- একটি স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি (স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি) ব্যবস্থাপনা ঝুঁকি প্রবর্তন করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি EMA, Hull এবং RSI এর তিনটি সূচকের সমন্বয় ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের সুযোগ ক্যাপচার করে। কৌশলগত সংকেত তৈরির জন্য ট্রেন্ডিং, গতিশীলতা এবং ওভারবই ওভারসেলের তিনটি মাত্রা পূরণ করা প্রয়োজন, যার ফলে অনেকগুলি মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করা যায়। একই সাথে, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং আরও সহায়ক সূচক প্রবর্তনের মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং ব্যবসায়ের কার্যকারিতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Bitduke
//@version=4
strategy(shorttitle="EHR", title="Simple EMA_Hull_RSI", overlay=false,
calc_on_every_tick=false, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash,
default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=1000,
commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
// EMA
len = input(minval=1, title="EMA Length", defval=50)
src = input(close, title="EMA Source")
final_ema = ema(src, len)
plot(final_ema, color=color.red, title="EMA")
overbought = input(60, title="overbought value")
oversold = input(45, title="oversold value")
overbought_signal = rsi(close, 14) > overbought
oversold_signal = rsi(close, 14) < oversold
barcolor(overbought_signal ? color.black : na)
barcolor(oversold_signal ? color.blue : na)
// Hull MA
n = input(title="Hull Length", defval=7)
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))
n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?color.green:color.red
ma=plot(n1,color=c)
// Strategy Logic
longCondition = overbought_signal and crossover(n1,final_ema)
shortCondition = oversold_signal and crossover(final_ema,n1)
strategy.entry("EHR_Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("EHR_Short", strategy.short, when=shortCondition)