সূচকীয় স্মুথিং স্টোকাস্টিক সূচক আন্দোলনের কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
সূচক সমতল এলোমেলো সূচক বিপরীতমুখী কৌশলটি traditionalতিহ্যবাহী এলোমেলো সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি সূচকীয় ওজনের প্যারামিটার যুক্ত করে, যা এলোমেলো সূচকের সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করতে পারে, যার ফলে একটি লেনদেনের সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন সূচকটি ওভার-বই অঞ্চল থেকে বিপরীত হয়, তখন এটি বেশি হয়, যখন ওভার-বিক্রয় অঞ্চল থেকে বিপরীত হয় তখন এটি শূন্য হয়। এই কৌশলটি অনুকূলিত হওয়ার পরে, এটি একটি খুব স্থিতিশীল প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল হতে পারে।
কৌশল নীতি
সূচক সমতল এলোমেলো সূচক বিপরীতমুখী কৌশলটির মূলটি হ’ল সূচক ওজন প্যারামিটার এক্স। traditionalতিহ্যবাহী এলোমেলো সূচকের গণনা সূত্রটি হ’লঃ
s=100 * (close - 最低价) / (最高价 - 最低价)
ইন্ডেক্সের পরামিতি যোগ করার পর, গণনা সূত্রটি হলঃ
exp= ex<10? (ex)/(10-ex) : 99
s=100 * (close - 最低价) / (最高价 - 最低价)
ks=s>50? math.pow(math.abs(s-50),exp)/math.pow(50,exp-1)+50
:-math.pow(math.abs(s-50),exp)/math.pow(50,exp-1)+50
exp এর মান সামঞ্জস্য করা, sks এর উপর প্রভাবের মাত্রা পরিবর্তন করতে পারে, exp এর মান বাড়ানো সূচকটিকে আরও সংবেদনশীল করে তোলে, exp এর মান হ্রাস করা সূচকটিকে আরও সংবেদনশীল করে তোলে।
যখন কেএস ওভারবয় জোন থেকে বিপরীত হয় তখন একটি কিনতে সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন কেএস ওভারসেল জোন থেকে বিপরীত হয় তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
কৌশলগত সুবিধা
সূচক সমতল এলোমেলো সূচক অস্থিরতা কৌশল ঐতিহ্যগত এলোমেলো কৌশল তুলনায় নিম্নলিখিত সুবিধার আছেঃ
- সূচকটির ওজন সামঞ্জস্য করে, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণের জন্য এলোমেলো সূচকের সংবেদনশীলতাকে অবাধে সামঞ্জস্য করা যায়।
- ইন্ডেক্সের ওজন বাড়ানোর ফলে কিছু গোলমাল ফিল্টার করা যায়, যার ফলে আরও স্থিতিশীল ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়।
- বিভিন্ন টাইম ফ্রেমের সাথে সংযুক্ত করে, একাধিক টাইম ফ্রেম নিশ্চিতকরণ সম্ভব, যা সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
সূচকীয় সমতল এলোমেলো সূচক অস্থিরতা কৌশল এছাড়াও নিম্নলিখিত ঝুঁকি আছেঃ
- ইন্ডেক্সের ওজন বেশি হলে, সিগন্যালগুলি ফিল্টার করা হয় এবং কিছু ট্রেডিং সুযোগ মিস করা হয়।
- সূচকগুলি ঝামেলা এবং ভুল ক্রস হতে পারে, ক্রস সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য সংশোধন করা দরকার।
- বিভিন্ন বাজারের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার ব্যাপ্তি নির্ধারণ করা প্রয়োজন, ভুল প্যারামিটার সেটিং কৌশল কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
সূচকীয় সমতল এলোমেলো সূচক অস্থিরতা কৌশল নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- অন্য সূচক ফিল্টারিং সিগন্যাল যেমন MACD, Moving Average ইত্যাদির সাথে মিলিত হলে ভুল সিগন্যাল কমাতে পারে।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য অতিরিক্ত ক্ষতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা।
- সূচক-ওজন পরামিতিগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন। বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন পরামিতি সেট করা যেতে পারে।
- ক্রমবর্ধমান সমন্বয়, যেমন মৌসুমী সূচক, বাজার কাঠামোর সূচক ইত্যাদির সাথে মিলিত, কৌশলটির স্থায়িত্ব আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সারসংক্ষেপ
সূচক সমতল এলোমেলো সূচক বিপরীতমুখী কৌশলটি এলোমেলো সূচকের সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করে আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। এই কৌশলটি কার্যকরভাবে মধ্য-দীর্ঘ রেখার প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে, তবে এটি সংক্ষিপ্ত রেখার কৌশল হিসাবেও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে। সমন্বয় এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে আরও ভাল স্থিতিশীল আয় আশা করা যায়।
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © faytterro
//@version=5
strategy("Exponential Stochastic Strategy", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
len=input.int(14, "length")
ex=input.int(2, title="exp", minval=1, maxval=10)
exp= ex<10? (ex)/(10-ex) : 99
s=100 * (close - ta.lowest(low, len)) / (ta.highest(high, len) - ta.lowest(low, len))
ks=s>50? math.pow(math.abs(s-50),exp)/math.pow(50,exp-1)+50 :
-math.pow(math.abs(s-50),exp)/math.pow(50,exp-1)+50
plot(ks, color= color.white)
bot=input.int(20)
top=input.int(80)
longCondition = ta.crossover(ks, bot) and bar_index>0
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(ks, top) and bar_index>0
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
// strategy.close("My Long Entry Id")
alertcondition(longCondition, title = "buy")
alertcondition(shortCondition, title = "sell")
h1=hline(top)
h2=hline(bot)
h3=hline(100)
h4=hline(0)
fill(h1,h3, color= color.rgb(255,0,0,200-top*2))
fill(h2,h4, color= color.rgb(0,255,0,bot*2))