এক্সপেনশিয়াল সুইচড স্টোকাস্টিক অস্কিলেটর কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-১৮ ১৫ঃ৫৩ঃ৪১
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এক্সপোনেন্সিয়াল সমতল স্টোকাস্টিক দোলক কৌশলটি স্টোক্যাস্টিকের সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করতে এবং ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে একটি এক্সপোনেন্সিয়াল ওজন পরামিতি যুক্ত করে traditionalতিহ্যবাহী স্টোকাস্টিক সূচকের একটি সংশোধিত সংস্করণ। সূচকটি ওভারকোপড স্তর থেকে অতিক্রম করার সময় এটি দীর্ঘ হয় এবং সূচকটি ওভারসোল্ড স্তর থেকে অতিক্রম করার সময় সংক্ষিপ্ত হয়। অনুকূলিত কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল হয়ে উঠতে পারে।

কৌশলগত যুক্তি

এক্সপোনেনশিয়াল সুইথড স্টোকাস্টিক কৌশলটির মূলটি এক্সপোনেনশিয়াল ওজন প্যারামিটারে রয়েছে। প্রচলিত স্টোকাস্টিক গণনা করা হয়ঃ

s = 100 * (close - lowest low) / (highest high - lowest low)

এক্সপোনেন্সিয়াল প্যারামিটার দিয়ে, সূত্রটি হয়ে যায়ঃ

exp = ex<10? (ex)/(10-ex) : 99   

s = 100 * (close - lowest low) / (highest high - lowest low)  

ks = s>50? math.pow(math.abs(s-50),exp)/math.pow(50,exp-1)+50   
       :-math.pow(math.abs(s-50),exp)/math.pow(50,exp-1)+50

এক্সপি সামঞ্জস্য করে, ks এর উপর s এর প্রভাব পরিবর্তন করা যেতে পারে। এক্সপি বৃদ্ধি করলে সূচকটি কম সংবেদনশীল হয় এবং এক্সপি হ্রাস করলে এটি আরও সংবেদনশীল হয়।

কেনার সংকেত তৈরি হয় যখন কেএস ওভারকুপেড স্তর থেকে অতিক্রম করে। বিক্রয় সংকেত তৈরি হয় যখন কেএস ওভারসোল্ড স্তর থেকে নীচে অতিক্রম করে।

সুবিধা

ঐতিহ্যগত স্টোকাস্টিক কৌশল তুলনায়, এক্সপোনেনশিয়াল সুইমড স্টোকাস্টিক অ্যাসিললেটর কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণের জন্য এক্সপোনেন্সিয়াল ওজন পরিবর্তন করে স্টোকাস্টিকের সংবেদনশীলতা অবাধে সামঞ্জস্য করা যায়।
বর্ধিত এক্সপোনেন্সিয়াল ওজন কিছু গোলমাল ফিল্টার করতে পারে এবং আরও স্থিতিশীল ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে।
বিভিন্ন সময়সীমার সূচক একত্রিত করে একাধিক সময়সীমার নিশ্চিতকরণ অর্জন করা যায় এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করা যায়।

ঝুঁকি

এক্সপোনেনশিয়াল সুইথড স্টোকাস্টিক অ্যাসিললেটর কৌশলটিতে নিম্নলিখিত ঝুঁকি রয়েছেঃ

খুব বড় এক্সপোনেন্সিয়াল ওজনের সাথে, অতিরিক্ত সংকেত ফিল্টারিংয়ের কারণে কিছু ট্রেডিং সুযোগ মিস করা যেতে পারে।
সূচকটি গোলমাল এবং ভুল ক্রসওভারগুলির জন্য প্রবণ। নির্ভরযোগ্য ক্রসওভার সংকেতগুলি নিশ্চিত করার জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা দরকার।
বিভিন্ন বাজারের জন্য সর্বোত্তম পরামিতি পরিসীমা চিহ্নিত করা প্রয়োজন। অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিং কৌশল কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে।

উন্নতির ক্ষেত্র

এক্সপোনেনশিয়াল সুইমড স্টোকাস্টিক ওসিলেটর কৌশল নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

ম্যাকডি এবং চলমান গড়ের মতো অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করুন সংকেতগুলি ফিল্টার করতে এবং মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করতে।
ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্টপ লস ব্যবস্থা যোগ করুন।
অনুকরণীয় প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে এক্সপোনেন্সিয়াল ওজন পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন। বিভিন্ন বাজারের জন্য বিভিন্ন পরামিতি ব্যবহার করা যেতে পারে।
উদাহরণস্বরূপ, মৌসুমী সূচক, বাজার কাঠামোর সূচকগুলির সাথে মিশ্রিত করে স্থিতিশীলতা আরও উন্নত করা।

সিদ্ধান্ত

এক্সপোনেনশিয়াল স্মুথ স্টোকাস্টিক দোলক কৌশলটি স্টোকাস্টিক সূচকের সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করে আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। এটি কার্যকরভাবে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারে এবং স্বল্পমেয়াদী কৌশলতেও অনুকূলিত করা যেতে পারে। আরও কম্পোজেবিলিটি এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের সাথে এটির আরও ধারাবাহিক লাভজনক রিটার্ন অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © faytterro

//@version=5
strategy("Exponential Stochastic Strategy", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
len=input.int(14, "length") 
ex=input.int(2, title="exp", minval=1, maxval=10)
exp= ex<10? (ex)/(10-ex) : 99
s=100 * (close - ta.lowest(low, len)) / (ta.highest(high, len) - ta.lowest(low, len))
ks=s>50? math.pow(math.abs(s-50),exp)/math.pow(50,exp-1)+50 :
 -math.pow(math.abs(s-50),exp)/math.pow(50,exp-1)+50
plot(ks, color= color.white)
bot=input.int(20)
top=input.int(80)
longCondition = ta.crossover(ks, bot) and bar_index>0
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

shortCondition = ta.crossunder(ks, top) and bar_index>0
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
//    strategy.close("My Long Entry Id")
alertcondition(longCondition, title = "buy")
alertcondition(shortCondition, title = "sell")
h1=hline(top)
h2=hline(bot)
h3=hline(100)
h4=hline(0)
fill(h1,h3, color= color.rgb(255,0,0,200-top*2))
fill(h2,h4, color= color.rgb(0,255,0,bot*2))

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত