1. বর্গক্ষেত্র
  2. স্টোকাস্টিক সূচক ভিত্তিক স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল

স্টোকাস্টিক সূচক ভিত্তিক স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-18 16:14:34
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি স্টোকাস্টিক সূচক (এসএমআই) সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল ডিজাইন করে, মূলত স্টক এবং ডিজিটাল মুদ্রার স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের জন্য। কৌশলটি স্টোকাস্টিক সূচক সূচকের অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় সংকেত এবং একটি ট্রেন্ডিং বাজারে মধ্যবর্তী pullbacks সময় ভাল এন্ট্রি পয়েন্ট ক্যাপচার করার জন্য চলমান গড়ের নিশ্চিতকরণ একত্রিত করে।

কৌশল নীতি

কৌশলটি মূলত বাজারের অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলগুলি বিচার করার জন্য স্টোকাস্টিক সূচক সূচক ব্যবহার করে। স্টোকাস্টিক সূচক সূচকের গণনার সূত্রটি হলঃ

SMI = (MA(Close - LL) /(HH - LL)) * 100

যেখানে LL হল N দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন মূল্য, HH হল N দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্য। এই সূচকের নকশা ধারণাটি হল যে যখন বন্ধের মূল্য N দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যের কাছাকাছি হয়, তখন বাজারটি একটি অতিরিক্ত ক্রয়ের অবস্থায় থাকে; যখন বন্ধের মূল্য N দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন মূল্যের কাছাকাছি হয়, তখন বাজারটি একটি অতিরিক্ত বিক্রয়ের অবস্থায় থাকে।

এই কৌশলটিতে, এসএমএ প্যারামিটার এন 5 এবং 3 নেয়, যা নির্দেশ করে যে 5-দিন এবং 3-দিনের স্টোকাস্টিক সূচক ব্যবহার করা হয়। সাধারণত, কেবলমাত্র একটি প্যারামিটার ব্যবহার করে সহজেই ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে। অতএব, এই কৌশলটি ডাবল এসএমএ ডাবল নিশ্চিতকরণ গ্রহণ করে, যা কিছু গোলমাল ফিল্টার করতে পারে।

এছাড়া, EMA সূচকটি কৌশলটিতে ওভারল্যাপ করা হয়েছে এবং SMI সূচকের সংকেতগুলি আরও নিশ্চিত করতে এবং ভুল বিচার এড়ানোর জন্য পরামিতিগুলি SMI সূচকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হিসাবে সেট করা হয়েছে।

কৌশলটির সুবিধা

  1. রিভার্সালের সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য স্টোকাস্টিক সূচক সূচকের ভিত্তিতে অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলগুলি বিচার করুন
  2. ডাবল এসএমএ প্যারামিটার সেটিংস কার্যকরভাবে ভুল সংকেত ফিল্টার করতে পারেন
  3. ভুল মূল্যায়ন এড়ানোর জন্য EMA সূচকের সাথে সম্মিলন

কৌশলটির ঝুঁকি

  1. এসএমআই সূচকটি ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে। এমনকি ডাবল এসএমএ এবং ইএমএ সূচকগুলির সাথেও ঝুঁকিগুলি সম্পূর্ণরূপে এড়ানো যায় না।
  2. একটি ট্রেন্ডিং মার্কেটে, এই কৌশলটি অনেকগুলি বিপরীত অপারেশন তৈরি করতে পারে, যার ফলে সামগ্রিক মুনাফা প্রভাবিত হয়।

ঝুঁকি প্রতিরোধঃ

  1. একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস ব্যবহার করুন
  2. এই কৌশলটি কেবল পাশের বা ব্যাপ্তি ট্রেডিং বাজারে ব্যবহার করুন ট্রেন্ডিং বাজারে এটি ব্যবহার এড়াতে

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিংসের অধীনে এসএমআই নির্দেশক পরীক্ষা করুন
  2. সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করতে নিশ্চিতকরণের জন্য অন্যান্য সূচক যেমন বোলিঞ্জার ব্যান্ড, কেডিজে ইত্যাদির সাথে একত্রিত করার চেষ্টা করুন
  3. স্টপ লস কৌশল অপ্টিমাইজ করুন এবং বাজারের অস্থিরতার ভিত্তিতে পরিবর্তনশীল স্টপ লস সেট করুন
  4. ট্রেন্ডিং মার্কেটের সময় ব্যবহার এড়াতে ট্রেন্ড বিচার সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন

সংক্ষিপ্তসার

সাধারণভাবে, এটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত কৌশল। এটি স্টোকাস্টিক সূচকের অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে চলমান গড়ের নিশ্চিতকরণ এবং কিছু স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সুযোগগুলি সনাক্ত করার জন্য ফিল্টারিংয়ের সাথে একত্রিত করে। তবে, এই কৌশলটি ট্রেন্ডিং মার্কেটে ভুল সংকেত তৈরির প্রবণতা রয়েছে, তাই এটি ব্যবহার করার সময় বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। এই জাতীয় পরিস্থিতি এড়াতে এটি বিচার প্রবণতা সূচকগুলির সাথে ব্যবহার করা ভাল। সাধারণভাবে, এই কৌশলটি পরিসীমা-সীমাবদ্ধ বাজারের সময় কিছু স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সুযোগ ক্যাপচার করতে পারে, তবে ব্যবহারের সময় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং স্টপ-লস প্রস্থানগুলিতে মনোযোগ দিতে হবে।

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="SMIndex Strategy", shorttitle="SMIndex Strategy", overlay=false, pyramiding=0, initial_capital=1000, currency=currency.USD)
//
sm1 = input(5, 'sm1')
sm2 = input(3, 'sm2')
//
Lower = lowest (low, sm1)
Hight = highest (high, sm1)
Downsideup = Hight - Lower
Upsidedown = close - (Hight+Lower)/2
//
ema1 = ema(ema(Upsidedown,sm2),sm2)
ema2 = ema(ema(Downsideup,sm2),sm2)
smi = ema2 != 0 ? (ema1/(ema2/2)*100) : 0
//
obLevel1 = input(55, "Over Bought Level 1")
obLevel2 = input(35, "Over Bought Level 2")
osLevel1 = input(-55, "Over Sold Level 1")
osLevel2 = input(-35, "Over Sold Level 2")
//
// h1=plot(obLevel1, color=red, title='Sell 1s 55 do', style=dashed, linewidth=2)
// h2=plot(obLevel2, color=maroon, title='Sell 2s 35 do', style=circles, linewidth=2)
// h3=plot(osLevel1, color=red, title='Buy 1s -55 up', style=dashed, linewidth=2)
// h4=plot(osLevel2, color=maroon, title='Buy 2s -35 up', style=circles, linewidth=2)
plot(smi, color=gray, style=line, linewidth=0, transp=5)
plot(ema1, color=orange, style=line, linewidth=0, transp=5)
plot(0, color=gray, style=circles, linewidth=1, title='Base Line')
//
// fill(h1, h2, color=red, transp=55)
// fill(h3, h4, color=green, transp=55)
//Strategy Long Short Entry
longEntry = (smi) < -75 or (smi) < -65 or (smi) < -55 or (smi) < -45 
shortEntry = (smi) > 75 or (smi) > 65 or (smi) > 55 or (smi) > 45 

longCondition = longEntry
if(longCondition)
    strategy.entry("long", strategy.long)
    
shortCondition = shortEntry
if(shortCondition)
    strategy.entry("short", strategy.short)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত