ট্রেডিং কৌশল অনুসারে প্রবণতা T3 সূচক ভিত্তিক

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-18 16:21:40
ট্যাগঃ

img

কৌশল ওভারভিউ

এই কৌশলটি টি 3 চলমান গড় সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডিং সিস্টেম ডিজাইন করে। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দামের প্রবণতার দিক সনাক্ত করতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান নিতে পারে। দাম বাড়লে এটি দীর্ঘ হয় এবং দাম কমে গেলে এটি সংক্ষিপ্ত হয়। সিস্টেমের বিপরীত ট্রেডিংয়ের কার্যকারিতাও রয়েছে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি মূল্যের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য টি 3 সূচক ব্যবহার করে। টি 3 সূচকটি একটি অভিযোজিত চলমান গড় যা উচ্চ সংবেদনশীলতার সাথে মূল্য পরিবর্তনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। এর গণনার সূত্রটি হলঃ

T3 (n) = GD (n)

যেখানে GD হল সাধারণীকৃত DEMA (ডাবল এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং মিডিয়ার) যা গণনা করা হয়ঃ

GD (n,v) = EMA (n) * (1+v) -EMA (n) * v

v হল ভলিউম ফ্যাক্টর, যা লিনিয়ার দামের প্রবণতার জন্য চলমান গড়ের প্রতিক্রিয়া এর সংবেদনশীলতা নির্ধারণ করে। যখন v=0, GD=EMA; যখন v=1, GD=DEMA। লেখক v=0.7 সেট করার পরামর্শ দেন।

কৌশলটি মূল্যের সাথে T3 সূচকটির তুলনা করে। যখন T3 মূল্যের উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি উত্থান মূল্য প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং দীর্ঘ যায়। যখন T3 মূল্যের নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি নিম্নমুখী মূল্য প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং সংক্ষিপ্ত যায়।

সুবিধা

  • দামের প্রবণতা পরিবর্তনের জন্য সংবেদনশীল T3 সূচক ব্যবহার করে
  • স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল্য প্রবণতা দিক নির্ধারণ করে, কোন ম্যানুয়াল বিচার প্রয়োজন
  • বাজার পরিবর্তনের সাথে মোকাবিলা করার জন্য নমনীয় কনফিগারযোগ্য বিপরীত ট্রেডিং

ঝুঁকি

  • রেঞ্জ-বান্ধব সংহতকরণের সময় T3 সূচকটি প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণে অসুবিধা হতে পারে
  • অভিযোজিত চলমান গড় সূচকগুলি মিথ্যা সংকেত উত্পাদন করে
  • রিভার্সাল ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন

এটি T3 পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে বা ফিল্টারিংয়ের জন্য অন্যান্য সূচক যুক্ত করে এবং একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করে প্রশমিত করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  • সংমিশ্রণের জন্য MACD, RSI ইত্যাদির মতো ফিল্টারিংয়ের জন্য অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন
  • সাইডওয়েস মার্কেটের সময় মিথ্যা অপারেশন এড়াতে ট্রেন্ড বিচার নিয়ম যোগ করুন
  • প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, ভাল প্যারামিটার সমন্বয় জন্য v মান সামঞ্জস্য
  • স্টপ লস লজিক যোগ করুন

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে T3 সূচকের মাধ্যমে মূল্যের প্রবণতার দিকনির্দেশ নির্ধারণ করে, ম্যানুয়াল বিচারের প্রয়োজন ছাড়াই এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত যেতে পারে। এটি আরও জটিল বাজারের পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিপরীত ট্রেডিংয়ের জন্যও কনফিগার করা যেতে পারে। কৌশলটি আরও ভাল সম্পাদন করতে প্যারামিটার, ট্রেডিং লজিক ইত্যাদির অনুকূলকরণের জন্য জায়গা রয়েছে।


/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.00 29/11/2017
// This indicator plots the moving average described in the January, 1998 issue
// of S&C, p.57, "Smoothing Techniques for More Accurate Signals", by Tim Tillson.
// This indicator plots T3 moving average presented in Figure 4 in the article.
// T3 indicator is a moving average which is calculated according to formula:
//     T3(n) = GD(GD(GD(n))),
// where GD - generalized DEMA (Double EMA) and calculating according to this:
//     GD(n,v) = EMA(n) * (1+v)-EMA(EMA(n)) * v,
// where "v" is volume factor, which determines how hot the moving average’s response
// to linear trends will be. The author advises to use v=0.7.
// When v = 0, GD = EMA, and when v = 1, GD = DEMA. In between, GD is a less aggressive
// version of DEMA. By using a value for v less than1, trader cure the multiple DEMA
// overshoot problem but at the cost of accepting some additional phase delay.
// In filter theory terminology, T3 is a six-pole nonlinear Kalman filter. Kalman
// filters are ones that use the error — in this case, (time series - EMA(n)) — 
// to correct themselves. In the realm of technical analysis, these are called adaptive
// moving averages; they track the time series more aggres-sively when it is making large
// moves. Tim Tillson is a software project manager at Hewlett-Packard, with degrees in
// mathematics and computer science. He has privately traded options and equities for 15 years.   
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="T3 Averages", shorttitle="T3", overlay = true)
Length = input(5, minval=1)
b = input(0.7, minval=0.01,step=0.01) 
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
xe1 = ema(xPrice, Length)
xe2 = ema(xe1, Length)
xe3 = ema(xe2, Length)
xe4 = ema(xe3, Length)
xe5 = ema(xe4, Length)
xe6 = ema(xe5, Length)
c1 = -b*b*b
c2 = 3*b*b+3*b*b*b
c3 = -6*b*b-3*b-3*b*b*b
c4 = 1+3*b+b*b*b+3*b*b
nT3Average = c1 * xe6 + c2 * xe5 + c3 * xe4 + c4 * xe3
pos = iff(nT3Average > close, -1,
       iff(nT3Average < close, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(nT3Average, color=blue, title="T3")

আরো