আক্রমণাত্মক তল স্নিপিং পরিমাণগত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-18 16:25:33
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি হ্রাসের প্রবণতায় অসামান্য ভলিউম সনাক্ত করে স্বল্পমেয়াদী নীচে চিহ্নিত করে এবং অতিরিক্ত বিক্রয়ের শর্তে দীর্ঘ অবস্থান নেয়। এটি একটি আক্রমণাত্মক স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল।

কৌশলগত নীতি

যখন ভলিউমটি এসএমএ-ভিত্তিক গড় ভলিউমের উপরে 2 স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন অতিক্রম করে, তখন এটি অসামান্য ভলিউম হিসাবে বিবেচিত হয়। এদিকে, 30 এর নীচে আরএসআই ওভারসোল্ড অবস্থা নির্দেশ করে। যখন উভয় শর্ত পূরণ হয়, তখন এটি স্বল্পমেয়াদী নীচে হিসাবে বিচার করা হয় এবং অবিলম্বে দীর্ঘ অবস্থান নেওয়া হয়। অবস্থানটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে বন্ধ হয়ে যাবে (উদাহরণস্বরূপ 10 বার) ।

সুতরাং এই কৌশলটির যুক্তি খুবই সহজ:

বেঞ্চমার্ক হিসাবে ভলিউমের 20-বারের এসএমএ গণনা করুন
20 বার ভলিউমের 2 টি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন গণনা করুন
ওভারসোল্ড স্ট্যাটাস বিচার করার জন্য 20-বার আরএসআই গণনা করুন
যখন ভলিউম রেফারেন্স মার্ক + ২ স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন এবং আরএসআই < ৩০ অতিক্রম করে, তখন স্বল্পমেয়াদী নীচে বিচার করুন
অবিলম্বে নীচে লং পজিশন নিন
10 বার পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবস্থান বন্ধ করুন

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

সহজ যুক্তি, সহজেই বোঝা এবং অপ্টিমাইজ করা
স্বল্পমেয়াদী টার্নিং পয়েন্ট সনাক্ত করতে অসামান্য ভলিউম ব্যবহার করুন
আরএসআই শুধুমাত্র ওভারসোল্ড জোনের মধ্যে লং নিতে নিশ্চিত করে, শীর্ষস্থানীয়দের পিছনে যাওয়া এড়ায়
স্বয়ংক্রিয় স্টপ লস তলদেশে ঝুঁকি এড়াতে সর্বাধিক করে তোলে

সংক্ষেপে, এই কৌশলটি প্রবণতা বিপরীতমুখী হওয়ার জন্য ভলিউম ব্রেকআউটগুলির সুবিধা গ্রহণ করে, ঝুঁকিগুলি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এটি একটি নির্ভরযোগ্য আক্রমণাত্মক দীর্ঘ কৌশল।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

ভলিউম এবং আরএসআই মিথ্যা ব্রেকআউট সংকেত তৈরি করতে পারে, যা ভুল লং এবং ক্ষতির কারণ হতে পারে।
নির্দিষ্ট স্টপ লস টাইম বাজারের উল্লেখযোগ্য বিপর্যয়ের সময় হ্রাস বন্ধ করতে ব্যর্থ হতে পারে বা খুব তাড়াতাড়ি হ্রাস বন্ধ করতে পারে।
অপ্টিমাম প্যারামিটার টিউনিং খুব কম বা খুব বেশি সংকেত হতে পারে।

এই ঝুঁকি মোকাবেলায় নিম্নলিখিত দিকগুলোতে অপ্টিমাইজেশন করা যেতে পারেঃ

মিথ্যা ব্রেকআউট সংকেত ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করুন।
স্থির সংখ্যক বারের পরিবর্তে গতিশীল ট্রেলিং স্টপ লস সেট করুন।
দৃঢ়তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক পরামিতি পরীক্ষা এবং সমন্বয়।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশল নিম্নলিখিত দিকগুলির মধ্যে আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

ভুল সংকেত এড়ানোর জন্য ভলিউম ব্রেকআউটের নির্ভরযোগ্যতা বিচার করার জন্য এমএল মডেল যুক্ত করুন
স্থির বার পরিবর্তে অভিযোজিত স্টপ ক্ষতি প্রক্রিয়া যোগ করুন
অসামান্য ভলিউম পরামিতিগুলির জন্য বহু-মাত্রিক ডেটাসেট অপ্টিমাইজেশন
এমএল স্ক্রিনিং ব্যবহার করে ওভারসোল্ড সিগন্যালের নির্ভুলতা বৃদ্ধি করুন
আলফা উন্নত করার জন্য আবেগ বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করুন

আরো উন্নত কৌশল প্রবর্তনের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা, আলফা এবং শার্প অনুপাতের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি অর্জন করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে, এটি একটি খুব সহজ, সরল এবং যৌক্তিক স্বল্পমেয়াদী ব্রেকআউট কৌশল। প্রবণতা বিপরীততা সনাক্ত করতে এবং ঝুঁকিগুলি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ভলিউমকে সঠিকভাবে উত্তোলন করে, শক্ত পারফরম্যান্স অর্জন করা যায়। তবে মিথ্যা সংকেত এবং পরামিতি দৃust়তার ঝুঁকি রয়েছে। কৌশলটি আরও উন্নত করার জন্য আরও উন্নত কৌশল প্রবর্তন করে এগুলি ধীরে ধীরে মোকাবেলা করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © footlz

//@version=4
strategy("Bottom catch strategy", overlay=true)

v_len = input(20, title="Volume SMA Length")
mult = input(2)
rsi_len = input(20, title="RSI Length")
oversold = input(30, title="Oversold")
close_time = input(10, title="Close After")

v = volume
basis = sma(v, v_len)
dev = mult * stdev(v, v_len)
upper_volume = basis + dev

rsi = rsi(close, rsi_len)

long = v > upper_volume and rsi < oversold

strategy.entry("Long", true, when=long)

passed_time = 0.0
if strategy.position_size != 0
    passed_time := 1
else
    passed_time := 0

if strategy.position_size != 0 and strategy.position_size[1] != 0
    passed_time := passed_time[1] + 1

if passed_time >= close_time
    strategy.close_all()

// If want to enable plot, change overlay=false.
v_color = close >= close[1] ? color.new(#3eb370, 0) : color.new(#e9546b, 0)

// plot(v, title="volume", color=v_color, style=plot.style_columns)
// plot(upper_volume, title="Threshold", color=color.aqua)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত