সরবরাহ ও চাহিদা অঞ্চল এবং EMA ট্রেইলিং স্টপ লস ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সাপ্লাই এবং ডিমান্ড জোন, এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এবং এভারেজ ট্রু রেঞ্জ (এটিআর) এক্সপোনেনশিয়াল টাইপ মুভিং স্টপ ব্যবহার করে ট্রেড সিগন্যাল নির্ধারণ করে। ব্যবহারকারীরা ইএমএ প্যারামিটার সেটিংস এবং ক্রয়/বিক্রয় সিগন্যালের দৃশ্যমানতা সামঞ্জস্য করতে পারেন। কৌশলটি সাপ্লাই এবং ডিমান্ড জোন চিহ্নিত করে যেমন এইচএইচ (হায়ার হাই), এলএল (লোয়ার লো), এলএইচ (লোয়ার হাই) এবং এইচএল (হায়ার লো)। তৃতীয় ক্যান্ডেল সিগন্যাল নিশ্চিত করার পর ট্রেড নির্দেশনা জারি করা হয়। এই স্ক্রিপ্টটি ব্যাকটেস্টিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
কৌশলের নীতি
সূচক গণনা
ইএমএ (এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ):
- ইএমএ একটি নির্দিষ্ট সময়কালের (ডিফল্ট ২০০) ক্লোজ প্রাইসের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়।
- ইএমএ সূত্র: \(EMA = (Price_t \times \alpha) + (EMA_{t-1} \times (1 - \alpha))\), যেখানে \(\alpha = \frac{2}{length+1}\)।
এটিআর (এভারেজ ট্রু রেঞ্জ):
- এটিআর বাজারের অস্থিরতা পরিমাপের একটি সূচক, যা প্রাইসের প্রকৃত পরিসরের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়।
- প্রকৃত পরিসর হলো নিচের তিনটির মধ্যে সর্বোচ্চ:
- বর্তমান সর্বোচ্চ মূল্য বিয়োগ বর্তমান সর্বনিম্ন মূল্য
- বর্তমান সর্বোচ্চ মূল্য বিয়োগ পূর্ববর্তী ক্লোজ প্রাইসের পরম মান
- বর্তমান সর্বনিম্ন মূল্য বিয়োগ পূর্ববর্তী ক্লোজ প্রাইসের পরম মান
- এটিআরের সাধারণ গণনার সময়কাল ১৪।
এই গণনাগুলি ইএমএ ট্রেন্ড নির্ধারণ এবং বাজারের অস্থিরতার ভিত্তিতে এটিআর মুভিং স্টপ সেট করতে ব্যবহৃত হয়। কৌশলটির লক্ষ্য ক্লোজ প্রাইস, ইএমএ এবং এটিআর মানের সম্পর্কের ভিত্তিতে ক্রয়/বিক্রয় সিগন্যাল প্রদান করা।
সাপ্লাই এবং ডিমান্ড জোন নির্ধারণ
কৌশলে "এইচএইচ" (হায়ার হাই), "এলএল" (লোয়ার লো), "এইচএল" (হায়ার লো) এবং "এলএইচ" (লোয়ার হাই) এর মতো শব্দ ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন প্রাইস আচরণ প্যাটার্ন চিহ্নিত করতে, যা সাধারণত ট্রেন্ড বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়:
-
হায়ার হাই (এইচএইচ): বর্তমান প্রাইসের সর্বোচ্চ পূর্ববর্তী সর্বোচ্চের চেয়ে বেশি, যা সম্ভাব্য ঊর্ধ্বমুখী মোমেন্টাম নির্দেশ করে।
-
লোয়ার লো (এলএল): বর্তমান প্রাইসের সর্বনিম্ন পূর্ববর্তী সর্বনিম্নের চেয়ে কম, যা সম্ভাব্য নিম্নমুখী মোমেন্টাম নির্দেশ করে।
-
হায়ার লো (এইচএল): বর্তমান প্রাইসের সর্বনিম্ন পূর্ববর্তী সর্বনিম্নের চেয়ে বেশি, যা সম্ভাব্য ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ড অব্যাহত থাকার ইঙ্গিত দেয়।
-
লোয়ার হাই (এলএইচ): বর্তমান প্রাইসের সর্বোচ্চ পূর্ববর্তী সর্বোচ্চের চেয়ে কম, যা সম্ভাব্য নিম্নমুখী ট্রেন্ড অব্যাহত থাকার ইঙ্গিত দেয়।
এই প্যাটার্নগুলি অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকের সাথে ব্যবহার করে ট্রেন্ডের সম্ভাব্য বিপরীত বা অব্যাহতি নির্ধারণ করা যায়। কৌশলটি এই প্যাটার্নগুলি ব্যবহার করে প্রবেশ বা প্রস্থানের সুযোগ চিহ্নিত করে।
প্রবেশ এবং স্টপ লস / এক্সিট
প্রবেশের সিগন্যাল: তৃতীয় ক্যান্ডেলের ক্লোজ প্রাইস আগের দিনের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্নের চেয়ে বেশি/কম হলে ক্রয়/বিক্রয় সিগন্যাল উৎপন্ন হয়।
স্টপ লসের পদ্ধতি: এটিআর মানের একটি নির্দিষ্ট গুণক (ডিফল্ট ২ গুণ) হিসাবে নিচের দিকে ট্রেইলিং স্টপ পয়েন্ট ব্যবহার করা হয়।
কৌশলের সুবিধা
- ট্রেন্ড, রিভার্সাল এবং অস্থিরতার মতো বিভিন্ন কারণের সমন্বয়, যা বাজারকে সামগ্রিকভাবে বিচার করে এবং মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ায়।
- সাপ্লাই এবং ডিমান্ড জোন ব্যবহার করে মূল সমর্থন ও রেজিস্ট্যান্স চিহ্নিত করা।
- এটিআর স্টপ লস সিস্টেম গতিবিধিগতভাবে বাজারের অস্থিরতা ট্র্যাক করে।
- ইএমএ এবং এটিআর প্যারামিটার কাস্টমাইজ করা যায়।
- সহজ প্রবেশের নিয়মগুলি বাস্তবায়ন করা সহজ।
ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশন
- ভুল মূল্যায়নের ঝুঁকি, ইএমএ দৈর্ঘ্য যথাযথভাবে অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন।
- এটিআর গুণক খুব বেশি হলে দাম বাড়ার সময় কেনা এবং দাম কমার সময় বিক্রির ঝুঁকি থাকে।
- অন্যান্য কারণের সাথে মিলিয়ে প্রবেশের সিগন্যাল ফিল্টার করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।
- ট্রেন্ড শিকারকে প্রধান এবং সাপ্লাই-ডিমান্ডকে সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ট্রেন্ড, রিভার্সাল, অস্থিরতা সহ বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সূচক এবং প্রাইস ফর্মেশন ব্যবহার করে, যা ব্যাকটেস্টিংয়ে ভালো পারফরম্যান্স দেখায়। তবে লাইভ ট্রেডিং জটিল এবং পরিবর্তনশীল, তাই অপ্টিমাইজেশন এবং প্রবেশ সিগন্যালের যথাযথ ফিল্টারিং প্রয়োজনীয়। এটি একটি বেসিক কৌশল, যার ভিত্তিতে সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য কারণ বা মডেলের সাথে সমন্বয় করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supply and Demand Zones with EMA and Trailing Stop", shorttitle="SD Zones", overlay=true)
showBuySignals = input(true, title="Show Buy Signals", group="Signals")- 1