সরবরাহ এবং চাহিদা এলাকা এবং EMA স্লাইডিং স্টপের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি সরবরাহ এবং চাহিদা অঞ্চল, সূচকীয় চলমান গড় (ইএমএ) এবং গড় বাস্তব ওঠানামা (এটিআর) সূচকীয় চলমান স্টপ ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যাল বিচার করে। ব্যবহারকারী ইএমএ প্যারামিটার সেটিং এবং কেনা-বেচা সংকেতের দৃশ্যমানতা সামঞ্জস্য করতে পারেন। কৌশল চিহ্নিত উচ্চতর উচ্চতর (এইচএইচ), নিম্নতর নিম্নতর (এলএল), নিম্নতর উচ্চতর (এলএইচ) এবং উচ্চতর নিম্নতর (এইচএল) ইত্যাদি সরবরাহ অঞ্চল। তৃতীয় কে লাইন সংকেত নিশ্চিত হওয়ার পরে ট্রেডিং নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এই স্ক্রিপ্টটি পুনরায় মূল্যায়ন করার জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
সূচক গণনা
ইএমএ চলমান গড়:
- EMA একটি নির্দিষ্ট সময়কালের (ডিফল্ট 200) ক্লোজ-আউট মূল্যের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়।
- EMA সূত্রঃ(EMA=(Pricet \times \alpha)+(EMA{t-1}×(1−\alpha)))এর মধ্যে(\alpha=\frac{2}{length+1})。
ATR গড় বাস্তব ওভারল্যাপ:
- এটিআর হল বাজারের অস্থিরতার পরিমাপ, যা মূল্যের প্রকৃত অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়।
- প্রকৃত পরিসীমা হল নিম্নলিখিত তিনটির মধ্যে বৃহত্তমঃ
- বর্তমান সর্বোচ্চ মূল্য থেকে বর্তমান সর্বনিম্ন মূল্যকে বিয়োগ করে
- বর্তমান সর্বোচ্চ মূল্য সর্বশেষ সমাপ্তির মূল্যের পরিকল্পিত মূল্যকে বাদ দিয়ে
- বর্তমান সর্বনিম্ন মূল্য সর্বশেষ সমাপ্তির মূল্যের পরিকল্পিত মূল্যকে বাদ দিয়ে
- এটিআর-এর একটি সাধারণ গণনা চক্র ১৪।
এই হিসাবগুলি EMA প্রবণতা নির্ণয় এবং বাজারের ওঠানামা ভিত্তিক ATR মুভিং স্টপ নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই কৌশলটি ক্লোজিং মূল্য, EMA এবং ATR মানের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে একটি ক্রয়-বিক্রয় সংকেত সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে।
সরবরাহ এবং চাহিদা অঞ্চল বিচার
বিভিন্ন মূল্য আচরণ প্যাটার্ন সনাক্ত করার জন্য কৌশলটি ব্যবহার করে, যেমন HH ((উচ্চতর উচ্চতর), LL ((নিম্নতর নিম্নতর), HL ((উচ্চতর নিম্নতর) এবং LH ((নিম্নতর উচ্চতর), যা প্রবণতা বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়ঃ
উচ্চতর উচ্চতরএর অর্থ হল, বর্তমান সর্বোচ্চ মূল্য পূর্বের সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি, যা সম্ভাব্য উত্থানকে নির্দেশ করে।
আরও নিচে আরও নিচে (LL): বর্তমান সর্বনিম্ন মূল্য পূর্বের সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে কম, যা সম্ভাব্য নিম্নমুখী গতিশীলতা নির্দেশ করে।
উচ্চতর, নিম্নতরএর অর্থ হল যে, বর্তমান সর্বনিম্ন মূল্য পূর্বের সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে বেশি, যা সম্ভাব্য উত্থানের প্রবণতা অব্যাহত রাখার ইঙ্গিত দেয়।
নিম্ন উচ্চতর (LH)এদিকে, বাংলাদেশের বাজারে এই পণ্যের দাম গত বছরের তুলনায় অনেকটাই কমে গেছে।
এই প্যাটার্নগুলি অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে যা সম্ভাব্য প্রবণতার বিপরীত বা অব্যাহততা নির্ধারণ করতে পারে। এই কৌশলটি এই প্যাটার্নগুলিকে প্রবেশ বা প্রস্থান করার সময় চিহ্নিত করতে ব্যবহার করে।
ইনপুট এবং স্টপ লস exit
প্রবেশের সংকেততৃতীয় K লাইন বন্ধের সময়, যখন দাম আগের দিনের সর্বোচ্চ/নিম্নের চেয়ে বেশি/কম হয়, তখন কেনার/বিক্রয়ের সংকেত দেওয়া হয়।
ক্ষতি বন্ধ করার উপায়ATR মানের একটি নির্দিষ্ট গুণিতক (ডিফল্ট 2x) একটি প্রত্যাহারের স্টপ লস হিসাবে।
কৌশলগত সুবিধা
- প্রবণতা, বিপরীতমুখীতা এবং অস্থিরতার মতো বিভিন্ন কারণের সমন্বয়ে বাজারকে সামগ্রিকভাবে বিচার করা হয়, যাতে ভুয়া ব্রেকডাউন এড়ানো যায়।
- সরবরাহ এবং চাহিদা এলাকা ব্যবহার করে মূল সমর্থন প্রতিরোধের মূল্যায়ন করুন।
- এটিআর স্টপ লস সিস্টেম বাজার ওঠানামার গতিশীলতা অনুসরণ করে।
- কাস্টমাইজড ইএমএ এবং এটিআর প্যারামিটার
- প্রবেশের সহজ নিয়মগুলি সহজেই প্রয়োগ করা যায়।
ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশান
- ভুল বোঝাবুঝির ঝুঁকি, ইএমএর দৈর্ঘ্য যথাযথভাবে অপ্টিমাইজ করা উচিত।
- এটিআর মাইলফলকটি খুব বড় করে সেট করা হয়েছে, যার ফলে এটিআর মাইলফলকটি নিচে নামার ঝুঁকি রয়েছে।
- প্রবেশের সংকেত ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য কারণের সাথে একত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে।
- আপনি ট্রেন্ড স্নাইপিংয়ের উপর ভিত্তি করে কৌশলগুলি চেষ্টা করতে পারেন, যা প্রয়োজন অনুসারে সরবরাহ করে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি প্রবণতা, বিপরীতমুখীতা, ওঠানামা এবং দামের আকারের মতো একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক এবং মূল্যায়নের সমন্বিত ব্যবহার করে। এটি প্রতিক্রিয়াতে ভাল পারফরম্যান্স করে। তবে রিয়েল-ডেস্কের জটিলতা, অপ্টিমাইজেশন এবং যথাযথ ফিল্টারিং প্রবেশের সংকেতগুলি এখনও প্রয়োজন। এই কৌশলটি প্রাথমিক কৌশল হিসাবে কাজ করে, যা অন্যান্য কারণ বা মডেলের সাথে একত্রিত হয়ে এর ভিত্তিতে প্রসারিত হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supply and Demand Zones with EMA and Trailing Stop", shorttitle="SD Zones", overlay=true)
showBuySignals = input(true, title="Show Buy Signals", group="Signals")
showSellSignals = input(true, title="Show Sell Signals", group="Signals")
showHLZone = input(true, title="Show HL Zone", group="Zones")
showLHZone = input(true, title="Show LH Zone", group="Zones")
showHHZone = input(true, title="Show HH Zone", group="Zones")
showLLZone = input(true, title="Show LL Zone", group="Zones")
emaLength = input(200, title="EMA Length", group="EMA Settings")
atrLength = input(14, title="ATR Length", group="Trailing Stop")
atrMultiplier = input(2, title="ATR Multiplier", group="Trailing Stop")
// Function to identify supply and demand zones
getZones(src, len, mult) =>
base = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
upper = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
lower = request.security(syminfo.tickerid, "D", low)
multiplier = request.security(syminfo.tickerid, "D", mult)
zonetype = base + multiplier * len
zone = src >= zonetype
[zone, upper, lower]
// Identify supply and demand zones
[supplyZone, _, _] = getZones(close, high[1] - low[1], 1)
[demandZone, _, _] = getZones(close, high[1] - low[1], -1)
// Plot supply and demand zones
bgcolor(supplyZone ? color.new(color.red, 80) : na)
bgcolor(demandZone ? color.new(color.green, 80) : na)
// EMA with Linear Weighted method
ema = ta.ema(close, emaLength)
// Color code EMA based on its relation to candles
emaColor = close > ema ? color.new(color.green, 0) : close < ema ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.yellow, 0)
// Plot EMA
plot(ema, color=emaColor, title="EMA")
// Entry Signal Conditions after the third candle
longCondition = ta.crossover(close, high[1]) and bar_index >= 2
shortCondition = ta.crossunder(close, low[1]) and bar_index >= 2
// Trailing Stop using ATR
atrValue = ta.atr(atrLength)
trailStop = close - atrMultiplier * atrValue
// Strategy Entry and Exit
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("TrailStop", from_entry="Buy", loss=trailStop)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("TrailStop", from_entry="Sell", loss=trailStop)
// Plot Entry Signals
plotshape(series=showBuySignals ? longCondition : na, title="Buy Signal", color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=showSellSignals ? shortCondition : na, title="Sell Signal", color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
// Plot Trailing Stop
plot(trailStop, color=color.new(color.red, 0), title="Trailing Stop")
// Plot HH, LL, LH, and HL zones
plotshape(series=showHHZone and ta.highest(high, 2)[1] and ta.highest(high, 2)[2] ? 1 : na, title="HH Zone", color=color.new(color.blue, 80), style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
plotshape(series=showLLZone and ta.lowest(low, 2)[1] and ta.lowest(low, 2)[2] ? 1 : na, title="LL Zone", color=color.new(color.blue, 80), style=shape.triangledown, location=location.belowbar)
plotshape(series=showLHZone and ta.highest(high, 2)[1] and ta.lowest(low, 2)[2] ? 1 : na, title="LH Zone", color=color.new(color.orange, 80), style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
plotshape(series=showHLZone and ta.lowest(low, 2)[1] and ta.highest(high, 2)[2] ? 1 : na, title="HL Zone", color=color.new(color.orange, 80), style=shape.triangledown, location=location.belowbar)