ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসিং কৌশল একটি সাধারণ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি একটি ক্রসিং ফাস্ট মুভিং এভারেজ এবং একটি ক্রসিং স্লো মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে একটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত হিসাবে। যখন একটি ফাস্ট মুভিং এভারেজ নীচে থেকে ধীর গতির মুভিং এভারেজ অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন একটি ফাস্ট মুভিং এভারেজ উপরে থেকে নীচে ধীর গতির মুভিং এভারেজ অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তি হল দুটি সেট মুভিং এভারেজ গণনা করা, একটি হল দ্রুত চলমান গড়, যার প্যারামিটারটি 10 দিন, অন্যটি হল ধীর চলমান গড়, যার প্যারামিটারটি 30 দিন। দ্রুত চলমান গড়গুলি দামের পরিবর্তনের জন্য আরও দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়, এবং ধীর চলমান গড়গুলি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাকে আরও ভালভাবে প্রতিফলিত করে। যখন দ্রুত চলমান গড়ের উপরে ধীর চলমান গড়টি অতিক্রম করে, যা বলে যে স্বল্পমেয়াদী দাম দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাকে ভেঙে ফেলতে শুরু করে, এটি একটি সোনার ফোরক সংকেত, কিনুন; যখন দ্রুত চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়ের নীচে, যা বলে যে স্বল্পমেয়াদী দাম দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ভাঙতে শুরু করে, এটি একটি মৃত ফোরক সংকেত, বিক্রি করুন।
এই কৌশলটি একই সাথে স্টপ লস এবং স্টপ থামার ব্যবস্থা সেট করে। স্টপ লস যখন ক্রয় মূল্যের একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের নীচে সেট করা হয় তখন থামানো হয়। স্টপ থামার যখন ক্রয় মূল্যের একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের উপরে সেট করা হয় তখন থামানো হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রস করার কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
এটি সহজ, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
বিভিন্ন বাজারের জন্য স্বনির্ধারিত ধীরগতির গড়ের প্যারামিটার;
স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ সেটিং রয়েছে, যা লস সীমাবদ্ধ করতে পারে;
এটি ট্রেন্ডিং সিটি এবং ব্লক সিটি উভয় ক্ষেত্রেই ভাল কাজ করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রস করার ঝুঁকিও রয়েছেঃ
ডাবল গড়ের সংকেত তৈরি করার সময়, এটি একটি মিথ্যা বিরতি হতে পারে এবং ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে;
স্টপ লস এবং স্টপ-অফ প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যার ফলে অত্যধিক ক্ষতি হতে পারে বা প্রত্যাশিত মুনাফা হ্রাস পেতে পারে;
মূল বিষয়গুলো বিবেচনা না করে শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত সূচকগুলোর উপর নির্ভর করা।
সমাধানঃ
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত সংকেতগুলি ফিল্টার করুন;
পরীক্ষা এবং ক্ষতি প্রতিরোধের পরামিতি অপ্টিমাইজ;
মৌলিক বিশ্লেষণের সাথে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
বিভিন্ন প্যারামিটারের গড় সমন্বয় পরীক্ষা করে সেরা প্যারামিটার খুঁজুন;
ভুয়া ব্রেকডাউন এড়ানোর জন্য মূল্য নিশ্চিতকরণ সূচক বাড়ানো;
“অনুসন্ধান” বা “অনুসন্ধান” শব্দটি “অনুসন্ধান” বা “অনুসন্ধান” শব্দটির সাথে সম্পর্কিত।
ট্রেডিং ভলিউম পরিবর্তন, লেনদেনের পরিমাণ পরিবর্তন ইত্যাদির মতো সূচকগুলির সাথে অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।
সারসংক্ষেপ
ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসড স্ট্র্যাটেজি সামগ্রিকভাবে একটি সহজ এবং ব্যবহারিক পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল। এটি সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়, স্থিতিশীল আয় অর্জন করা যায় এবং বেশিরভাগ বাজার পরিবেশে প্রযোজ্য। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সংকেত ফিল্টারিং এবং গতিশীল স্টপিংয়ের মাধ্যমে কৌশলটি আরও নির্ভরযোগ্য এবং লাভজনক করা যায়। এটি পরিমাণযুক্ত ব্যবসায়ের অন্যতম মৌলিক কৌশল যা আয়ত্ত করা এবং প্রয়োগ করা উচিত।
/*backtest
start: 2023-01-12 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Moving Average Crossover", overlay=true)
// Define input parameters
fast_length = input(10, title="Fast MA Length")
slow_length = input(30, title="Slow MA Length")
stop_loss_percent = input(1.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=10, step=0.1)
take_profit_percent = input(2.0, title="Take Profit (%)", minval=0.1, maxval=10, step=0.1)
// Calculate moving averages
fast_ma = sma(close, fast_length)
slow_ma = sma(close, slow_length)
// Entry conditions
long_condition = crossover(fast_ma, slow_ma)
short_condition = crossunder(fast_ma, slow_ma)
// Plot moving averages on the chart
plot(fast_ma, title="Fast MA", color=color.blue)
plot(slow_ma, title="Slow MA", color=color.red)
// Strategy orders
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short_condition)
// Set stop loss and take profit levels
stop_loss_price = close * (1 - stop_loss_percent / 100)
take_profit_price = close * (1 + take_profit_percent / 100)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", stop=stop_loss_price, limit=take_profit_price)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", stop=take_profit_price, limit=stop_loss_price)