ত্রিশ অসিলেটর ডুয়াল স্ট্র্যাটেজির সাথে মিলিত ক্রস ট্রেন্ড রিভার্সাল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি মূলত দুটি ভিন্ন ধরণের কৌশল সংকেতকে একত্রিত করে, কৌশল সংকেতকে স্তরিত করে, যাতে সিগন্যালের গুণমান বাড়ানো যায়। প্রথমটি হ’ল ট্রান্সপ্ল্যান্ট রিভার্স কৌশল এবং দ্বিতীয়টি ত্রিশ ওসিল্যান্টার কৌশল।
কৌশল ১ঃ ক্রস ট্রেন্ড রিভার্স কৌশল
এই কৌশলটি ফরওয়ার্ড মার্কেটে ট্রিপল রিটার্ন পাওয়ার জন্য আমার বইয়ের ১৮৩ পৃষ্ঠার থেকে উদ্ভূত। এটি একটি বিপরীতমুখী কৌশল। এর সুনির্দিষ্ট যুক্তিটি হ’লঃ যখন বন্ধের দামটি আগের দিনের বন্ধের দামের চেয়ে দু’দিন ধরে বেশি থাকে এবং 9 দিনের ধীর কে লাইনটি 50 এর নীচে থাকে, তখন বেশি করা; যখন বন্ধের দামটি আগের দিনের বন্ধের দামের চেয়ে দু’দিন ধরে কম থাকে এবং 9 দিনের দ্রুত কে লাইনটি 50 এর উপরে থাকে, তখন খালি করা।
কৌশল ২ঃ ত্রিশটি ওসিল্যান্টার কৌশল
এই কৌশলটি 3 দিনের গড় এবং 10 দিনের গড়ের পার্থক্য ব্যবহার করে একটি সূচক তৈরি করে। আরও বিস্তারিতভাবে, 3 দিনের সূচকীয় চলমান গড়কে 10 দিনের সূচকীয় চলমান গড়কে বাদ দিয়ে, একটি দ্রুত লাইন হিসাবে একটি পার্থক্য তৈরি করুন, তারপরে এই দ্রুত লাইনটি 16 দিনের সরল চলমান গড় করুন, একটি ধীর লাইন তৈরি করুন। যখন দ্রুত লাইনটি নীচে থেকে উপরে উঠে যায়, তখন অতিরিক্ত করুন; যখন দ্রুত লাইনটি উপরে থেকে নীচে পড়ে যায়, তখন ধীর লাইনটি ভেঙে যায়।
কৌশল নীতি
- প্রথমে, ট্রেডিং সিগন্যাল posReversal123 গণনা করুন, যা ক্রস-ট্রেন্ড বিপরীতমুখী কৌশল;
- তারপর ত্রিশটি ওসিল্যান্টার কৌশলটির ট্রেডিং সিগন্যাল posD_Three গণনা করুন;
- যখন দুটি সংকেত সমান্তরাল হয় ((দ্বৈত-বহু বা দ্বৈত শূন্য), সমন্বিত সংকেত আউটপুট;
- সংহত সংকেত পোসের উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট লেনদেনের দিকনির্দেশনা এবং মূল্য নির্ধারণ করা;
- বিভিন্ন রঙের K লাইন আঁকুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই ধরনের বহু-কৌশলযুক্ত সংমিশ্রিত সংকেতের নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- ভুয়া সংকেত ফিল্টার করুন, সংকেতের গুণমান উন্নত করুন
যেহেতু দুটি কৌশল একই সময়ে সিমোটিক সংকেত দিতে প্রয়োজন, একক কৌশলতে মিথ্যা সংকেতের প্রভাব এড়ানো যায়, যার ফলে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।
- বিভিন্ন ব্যবসায়িক ধারণার সমন্বয়
বিপরীতমুখী কৌশল এবং প্রবণতা কৌশল দুটি ধারণার সমন্বয়ে, কৌশলগত অন্ধ পয়েন্টগুলিকে কিছুটা হ্রাস করা যায় এবং আরও বিস্তৃত বাজার দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়।
- নমনীয়তা
বিভিন্ন ধরণের কৌশলকে একত্রিত করে আরও বৈচিত্র্যময় সমন্বিত কৌশল তৈরি করতে, বাস্তব প্রয়োজন অনুসারে সমন্বিত অংশগ্রহণের কৌশলগুলির পোর্টফোলিওটি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- অনুমান বিপরীত
এই কৌশলটির মৌলিক অনুমান হল যে একাধিক কৌশল একে অপরের সংকেত যাচাই করতে পারে। তবে তাত্ত্বিকভাবে এটিও সম্ভব যে সমস্ত কৌশল একই সাথে ভুল সংকেত দেয়।
- সিগন্যাল অসঙ্গতি
যখন দুইটি কৌশলগত সংকেত একমত না হয়, তখন কোন কৌশলটি বেশি নির্ভরযোগ্য তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না, যার ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঝুঁকি থাকে।
- ভুল সমন্বয়
যদি প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয়, তবে কিছু কৌশল সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না, যার ফলে কৌশল সমন্বয়ের প্রত্যাশিত প্রভাব অর্জন করা যায় না।
প্রতিকারঃ
রাজনীতির সংখ্যা বৃদ্ধি, সংখ্যাগরিষ্ঠতা
স্টপ লস সেট করুন, একক সংকেত ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ
প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন যাতে কৌশলটি সঠিকভাবে কাজ করে
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- আরও কৌশল যোগ করুন
আপনি আরও বিভিন্ন ধরণের কৌশল যুক্ত করতে পারেন, সংমিশ্রণ কৌশল তৈরি করতে পারেন, যাতে সিগন্যালের গুণমান আরও উন্নত হয়।
- পূর্ববর্তী ফিল্টার
বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে, কিছু পূর্ববর্তী শর্তগুলি সেট করা যেতে পারে, যেমন বড় পোর্ট ফিল্টার, যাতে অপ্রয়োজনীয় অবস্থার অধীনে পজিশন খোলার এড়ানো যায়।
- গতিশীল পরিবর্তনশীল কৌশল
বিভিন্ন কৌশলের অতীতের পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে তাদের ওজনের অংশগ্রহণের সমন্বয়কে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যাতে আরও ভাল পারফরম্যান্সযুক্ত কৌশলগুলি আরও বেশি ভূমিকা পালন করতে পারে।
- অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার বিবরণ
কৌশলগুলির মধ্যে প্যারামিটারগুলিকে আরও পদ্ধতিগত পদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষা করা এবং অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে যাতে সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি পাওয়া যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি সমন্বিত কৌশল যা একাধিক কৌশল স্তরিত। এটি ক্রস-ট্রেন্ড রিভার্স কৌশল এবং ত্রিশ-অস্ফালন কৌশল দুটি উপকৌশলকে একত্রিত করে, তাদের ট্রেডিং সিগন্যালগুলিকে সিঙ্ক্রোনাইজ করে কেবলমাত্র ট্রেডিং নির্দেশিকা তৈরি করে, যা কার্যকরভাবে একটি একক কৌশল থেকে মিথ্যা সংকেতগুলিকে সরিয়ে দেয় এবং সংকেতের গুণমানকে উন্নত করে। একক কৌশলটির তুলনায় এই ধরণের কৌশল সমন্বয় ধরণের উচ্চতর সংকেত নির্ভরযোগ্যতা, আরও শক্তিশালী ত্রুটি সহনশীলতা ইত্যাদির সুবিধা রয়েছে। তবে সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুমানগুলি যে ঝুঁকি নিয়ে আসতে পারে সেদিকে মনোযোগ দেওয়া এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, এই মাল্টি-ট্রেন্ডিং ফ্রেমওয়ার্কের বিস্তৃত সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2024-01-11 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 04/12/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// TradeStation does not allow the user to make a Multi Data Chart with
// a Tick Bar Chart and any other type a chart. This indicator allows the
// user to plot a daily 3-10 Oscillator on a Tick Bar Chart or any intraday interval.
// Walter Bressert's 3-10 Oscillator is a detrending oscillator derived
// from subtracting a 10 day moving average from a 3 day moving average.
// The second plot is an 16 day simple moving average of the 3-10 Oscillator.
// The 16 period moving average is the slow line and the 3/10 oscillator is
// the fast line.
// For more information on the 3-10 Oscillator see Walter Bressert's book
// "The Power of Oscillator/Cycle Combinations"
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
D_Three(Length1, Length2, Length3) =>
pos = 0.0
xPrice = security(syminfo.tickerid,"D", hl2)
xfastMA = ema(xPrice, Length1)
xslowMA = ema(xPrice, Length2)
xMACD = xfastMA - xslowMA
xSignal = sma(xMACD, Length3)
pos := iff(xSignal > xMACD, -1,
iff(xSignal < xMACD, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_Three Ten Osc", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length1 = input(3, minval=1)
Length2 = input(10, minval=1)
Length3 = input(16, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_Three = D_Three(Length1, Length2, Length3)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_Three == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posD_Three == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )