ইচিমোকু ক্লাউড বেল্ট কৌশল অপ্টিমাইজেশান
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি একক মেঘ চিত্র এবং বিভিন্ন সহায়ক সূচকগুলির সাথে প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এটি মূলত একটি মেঘ চিত্র ব্যবহার করে প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য, সংকেতের গুণমান উন্নত করার জন্য MACD, CMF, TSI ইত্যাদির সাথে পরিস্রাবণ করে। এটি একটি শক্তিশালী প্রবণতা কৌশল যা বহু-ফ্যাক্টর সমন্বিত বিচার করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত একটি মেঘের চিত্রের পরিবর্তনগুলি ব্যবহার করে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে। যখন অ্যান্টেনাটি মেঘের অঞ্চলটি অতিক্রম করে তখন আরও বেশি করে, যখন মেঘের অঞ্চলটি অতিক্রম করে তখন এটি খালি করে। একই সাথে রিজার্ভ টায়ার লাইন, এমএসিডি স্তম্ভ চিত্র, সিএমএফ এবং টিএসআইয়ের তহবিলের প্রবাহের সূচকটি একাধিক স্তরের ফিল্টারিংয়ের সাথে সংযুক্ত করে যাতে সংকেতের গুণমান নিশ্চিত হয়।
বিশেষ করে, মাল্টি সিগন্যালের ট্রিগার শর্তগুলো হলঃ
- এন্টারনেটে মেঘাচ্ছন্ন এলাকা
- মেঘের ব্যাপ্তি বিস্তৃত, বেঞ্চমার্কের উপরে ঘুরিয়ে দেওয়া লাইন
- 0-অক্ষের উপরে বিলম্ব লাইন
- মেঘের উপর দিয়েই শেষ হচ্ছে দর
- MACD অক্ষের উপরে
- CMF ০.১ এর চেয়ে বড়
- TSI শূন্য অক্ষের উপরে
শূন্য সংকেতের ট্রিগার শর্তগুলি উপরের শর্তগুলির বিপরীত। এইভাবে, একাধিক সূচকের সমন্বিত বিচারের মাধ্যমে, বেশিরভাগ মিথ্যা সংকেতগুলিকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করা যায় এবং বাজারের মূল প্রবণতাকে লক করা যায়।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে, মাল্টি-ইনডিকেটর সমন্বয়টি শক্তিশালী প্রবণতাকে ধরার জন্য ভুয়া সংকেতগুলিকে সরিয়ে দেয়। বিশেষ করে, এর প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ
- একটি মেঘমালা মূল প্রবণতার দিকনির্দেশনা দেয় এবং নিশ্চিত করে যে এটি সঠিক
- ট্রেডিং ঝুঁকি কমানোর জন্য সহায়ক সূচকগুলি সংকেতগুলিকে আরও ফিল্টার করে
- সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য একাধিক সময়-চক্রের বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়েছে
- শর্তাবলী কঠোর, শুধুমাত্র উচ্চ মানের সংকেত লেনদেন, নিচু বাজার এড়ানো
- ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের সাথে ট্রেন্ড লাভের সর্বাধিক লকিং
উপরোক্ত সমন্বিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে, কৌশলটি কার্যকরভাবে শেয়ার বাজারের মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইন হট সেক্টরকে দখল করতে পারে, প্রবণতা অনুসরণ করে আরবিট করতে পারে এবং প্রচুর অতিরিক্ত আয় করতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেঃ
- ভুয়া ব্রেকিংয়ের ঝুঁকি। যখন দামের একটি ভুয়া ব্রেকিং হয়, তখন একটি ভুল সংকেত তৈরি করা সহজ।
- প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকি। শেয়ারের ক্রিয়াকলাপ নিয়মিত, লং রান অবশ্যই বিপরীত হতে পারে, ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কম ঝুঁকিপূর্ণ। শর্তাবলী কঠোর, আপনি কিছু সুযোগ মিস করতে পারেন।
এই ঝুঁকি কমানোর উপায়গুলি হলঃ
- ফিল্টারিংয়ের শর্তগুলি যথাযথভাবে শিথিল করা এবং লেনদেনের ঘনত্ব বাড়ানো।
- ক্ষতির বিস্তার এড়াতে স্টপ লস শর্তাবলী বাড়ানো।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, সিগন্যালের নির্ভুলতা বাড়ান।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান: প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য আরও রিটার্ন ডেটা ব্যবহার করা যেতে পারে।
স্টপ-অফ ব্যবস্থা বাড়ানো। প্রবেশের শর্ত যথাযথভাবে শিথিল করা হয়েছে, তবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ-অফ সেট করা হয়েছে।
ট্রেন্ড ট্র্যাকিং স্টপ ব্যবহার করে মুনাফা লক করুন এবং ক্ষতির বিপরীত হওয়া এড়ান।
ফিল্টারিং সূচকগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন। আরও সূচকগুলি পরীক্ষা করে আরও ভাল সংমিশ্রণ ফিল্টারিং সংকেতগুলি খুঁজে পেতে পারেন।
এই নিয়মের মাধ্যমে, ভুয়া তথ্যকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শনাক্ত করা যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একাধিক সহায়ক সূচকের সাথে একটি ক্লাউড গ্রাফের সমন্বিত ব্যবহারের বিচার কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্য। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস মেকানিজম উন্নতি এবং সূচক অপ্টিমাইজেশনের মতো উপায়গুলির মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা আরও বাড়ানো, সংকেতের গুণমান উন্নত করা এবং উচ্চতর স্থিতিশীল আয় অর্জন করা যায়। এই কৌশলটির শক্তিশালী ব্যবহারিকতা রয়েছে।
/*backtest
start: 2024-01-11 00:00:00
end: 2024-01-13 14:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy("Ichimoku with MACD/ CMF/ TSI", overlay=true, margin_long=0, margin_short=0)
//Inputs
ts_bars = input(10, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(30, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")
middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))
// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)
ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
// Entry/Exit Signals
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=17)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=28)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 5)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=true)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=true)
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
//CMF
lengthA = input(8, minval=1, title="CMF Length")
ad = close==high and close==low or high==low ? 0 : ((2*close-low-high)/(high-low))*volume
mf = sum(ad, lengthA) / sum(volume, lengthA)
//TSI
long = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=8)
short = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=8)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
fist_smooth = ema(src, long)
ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and hist > 0 and mf > 0.1 and tsi_value > 0
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and hist < 0 and mf < -0.1 and tsi_value < 0
strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)
strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)