গতিশক্তি ভিত্তিক পরিমাণগত ধারা অনুসরণ কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দৈনিক টাইমফ্রেমের হাইগং আশি K-লাইনের উপর ভিত্তি করে তৈরি, যেখানে বিভিন্ন পর্যায়ের মোমেন্টাম বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্তমান শেয়ার দরের পেছনের সমর্থন শক্তি গতিশীলভাবে নির্ধারণ করা হয়, এবং সেই অনুযায়ী পজিশন খোলা ও বন্ধ করার সময় চিহ্নিত করা হয়।
কৌশলের মূলনীতি
-
বিভিন্ন সময়চক্রের হাইগং আশি K-লাইনের ক্লোজিং প্রাইস গণনা করা। এটি পরবর্তী মোমেন্টাম গণনার ভিত্তি।
-
মাসিক ও দৈনিক লাইনের ওপেনিং প্রাইসের সাথে বিভিন্ন ঐতিহাসিক চক্রের ক্লোজিং প্রাইসের শতকরা পরিবর্তন (গেইন/লস) আলাদাভাবে গণনা করা। এটি বর্তমান শেয়ার দর ঐতিহাসিক মূল্যের সাপেক্ষে কতটা মোমেন্টাম রাখে তা প্রতিফলিত করে।
-
মাসিক ও দৈনিক লাইনের মোমেন্টামের শতকরা পরিবর্তনের গড় বের করে কিছু নয়েজ ফিল্টার করা হয়, ফলে স্থিতিশীল মাসিক ও দৈনিক মোমেন্টাম নির্দেশক পাওয়া যায়।
-
গড় মোমেন্টামের শতকরা পরিবর্তনের ভিত্তিতে বর্তমান শেয়ার দর কতটুকু বাজার সমর্থন প্রতিফলিত করতে পারে তা গণনা করা যায়, অর্থাৎ বাজারের ওঠানামার প্রভাব দূর করে যে মূল্য পাওয়া যায়। এই মূল্যকে বর্তমান প্রকৃত মূল্যের মোমেন্টাম থ্রেশহোল্ড হিসেবে দেখা যেতে পারে।
-
যখন ক্লোজিং প্রাইস মোমেন্টাম থ্রেশহোল্ডের উপরে থাকে, তখন মাসিক ভিত্তিতে লং পজিশন খোলা হয়। যখন ক্লোজিং প্রাইস মোমেন্টাম থ্রেশহোল্ডের নিচে নেমে আসে, তখন পজিশন বন্ধ করে স্টপ-লস কার্যকর করা হয়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, এটি সহজভাবে শেয়ার দরের পেছনে না ছুটে, বরং দরের পেছনের মোমেন্টামের ভিত্তিতে প্রকৃত সমর্থন শক্তি গণনা করে পজিশন খোলে ও স্টপ-লস নির্ধারণ করে। এটি কার্যকরভাবে অস্থির বাজারের (ওঠানামাপূর্ণ অবস্থা) নয়েজ ফিল্টার করতে পারে এবং স্থিতিশীল ঊর্ধ্বমুখী সুযোগগুলো লক করতে পারে।
অধিকন্তু, এই কৌশলের ভিত্তি হলো হাইগং আশি K-লাইন ডেটা। এই বিশেষ ধরনের K-লাইন নিজেই চক্র নির্ভরতার অতিরিক্ত সমস্যা কমাতে সাহায্য করে। তাই অন্যান্য K-লাইন কৌশলের তুলনায় এই কৌশলের স্থিতিশীলতা বেশি।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো, মোমেন্টাম গণনা সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক মূল্যের উপর ভিত্তি করে। যদি কোম্পানির মৌলিক অবস্থা বা বাজারের পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়, তাহলে ঐতিহাসিক মূল্যের প্রতিনিধিত্ব কমে যায়, যার ফলে পজিশন খোলা ও স্টপ-লস নির্ধারণে ভুল হতে পারে।
উপরন্তু, কৌশলটি মাসিক ও দৈনিক চক্র ব্যবহার করে। এর মানে হলো, কৌশলটির রিয়েল-টাইম প্রতিক্রিয়া ক্ষমতা বেশি নয়, এবং বাজারের তীব্র পরিবর্তনে দ্রুত সাড়া দিতে পারে না। এটি হঠাৎ বাজার পরিবর্তনের সময় স্টপ-লস ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।
এই ঝুঁকি কমানোর জন্য, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির ডেটা এবং কোম্পানির মৌলিক অবস্থার রিয়েল-টাইম ফিডব্যাক অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। অথবা আরও বেশি সাবজেক্টিভ ট্রেডিং সিগন্যালের সাথে যাচাই ও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
নিম্নলিখিত দিকগুলো থেকে কৌশলটি আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
হাইগং আশি K-লাইন নিজেই আরও অপ্টিমাইজ করা সম্ভব, যেমন ওয়েট কনফিগারেশন সমন্বয় করা ইত্যাদি।
-
আরও বেশি ভিন্ন সময়চক্রের ডেটা যোগ করে একটি সূচকীয় গড় ভিত্তিক মোমেন্টাম স্কোরিং মেকানিজম তৈরি করা, যা স্থিতিশীলতা বাড়াতে পারে।
-
উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির ডেটা যেমন ইন্ট্রাডে মিনিট লাইন ডেটা অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে কৌশলের রিয়েল-টাইম প্রতিক্রিয়া ক্ষমতা বাড়ে।
-
আয় পূর্বানুমান, পুনর্গঠন গুজব ইত্যাদি তথ্যের ভিত্তিতে মোমেন্টাম গণনায় কোম্পানির মৌলিক অবস্থার ফিডব্যাক যুক্ত করা।
-
মাসিক পজিশন খোলার পাশাপাশি দৈনিক বা সাপ্তাহিক ভিত্তিতে টেক-প্রফিট ও পজিশন বাড়ানোর মেকানিজম যোগ করার কথা বিবেচনা করা।
উপসংহার
সামগ্রিকভাবে এই কৌশলটি খুব স্থিতিশীল, এবং মোমেন্টাম ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, এটি শেয়ার দরের পেছনের মোমেন্টাম শক্তি ব্যবহার করে প্রকৃত বাজার অবস্থা নির্ধারণ করে, শুধু দর অনুসরণ করে না। পরবর্তী ধাপে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ও বেশি তথ্য সমৃদ্ধ ডেটা অন্তর্ভুক্ত করে এই কৌশলটি আরও অপ্টিমাইজ করা সম্ভব, যাতে এটি বাজারের সুযোগগুলো আরও ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারে।
/*backtest
start: 2023-01-12 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © FrancoPassuello
//@version=5- 1