বিটকয়েন এবং গোল্ড 5 মিনিট সুইং ট্রেডিং কৌশল 2.0
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ৫ মিনিটের কম্পন ট্রেডিং কৌশল যা বিটকয়েন এবং স্বর্ণের বাজারের স্বল্পমেয়াদী মূল্যের ওঠানামা ধরে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে। এটি প্রবেশ এবং প্রস্থান করার জন্য ইএমএ গড় লাইন, ব্রিন ব্যান্ডের সূচক এবং স্টপ লস পদ্ধতি ব্যবহার করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি দ্রুত ইএমএ এবং ধীর ইএমএ সূচকগুলি ব্যবহার করে একটি প্রবণতা বিচার সিস্টেম তৈরি করে। যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএ অতিক্রম করে তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন করে; যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএ অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে, যা স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার বিপরীতে ধরা যায়।
একই সময়ে, এই কৌশলটি ব্রাইন ব্যান্ডের সূচকগুলির সাথে মূল্যের ওঠানামার পরিসীমা নির্ধারণ করে। কেবলমাত্র যখন দামগুলি ব্রাইন ব্যান্ডের ট্র্যাক বা মিডট্র্যাকের কাছাকাছি থাকে তখনই ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা হয়। এটি বেশিরভাগ মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে।
প্রবেশের পর, এই কৌশলটি এটিআর সূচক ব্যবহার করে স্টপ লস গণনা করে। এবং প্রতি লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লসকে প্রবেশের প্যাডের নিম্নতম বিন্দু এবং n গুণ এটিআর কেটে দেয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল সংক্ষিপ্ত-মেয়াদী ওঠানামা এবং মূল্যের অস্থিরতা ক্যাপচার করা, ছোট কিন্তু ধারাবাহিক মুনাফা গ্রহণ করা। দ্রুত ইএমএ এবং ধীর ইএমএর সমন্বয় দ্বারা, স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা দ্রুত নির্ধারণ করা যায়; ব্রিনব্যান্ড এবং এটিআর স্টপড কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে, যা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ঝড়ের কৌশল।
এছাড়াও, 5 মিনিটের চক্রের ক্রিয়াকলাপটি এই কৌশলটিকে উচ্চতর ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি দেয়, যা এর মুনাফার সুযোগকে বাড়িয়ে তোলে। এটি ম্যানুয়ালি পর্যবেক্ষণ বা অপ্টিমাইজেশনের জন্যও সুবিধাজনক।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হ’ল whipsaws leading to multiple small losses। যখন দাম একটি পরিসরে ঝাঁকুনি দেয়, তখন ইএমএ ক্রস সিগন্যালগুলি প্রায়শই দেখা দিতে পারে, যার ফলে অপ্রয়োজনীয় লেনদেন এবং ধারাবাহিক ক্ষুদ্র ক্ষতি হয়।
উপরন্তু, একটি স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতা কৌশল হিসাবে, এটি উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি দ্বারা সৃষ্ট লেনদেনের খরচ ঝুঁকির মুখোমুখি। লেনদেনের খরচ খুব বেশি হলে, মুনাফা স্থান ক্ষয় করতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত উপায়ে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
অন্যান্য অ্যাসিলিয়েটর যুক্ত করুন, যেমন RSI, Stochastics ইত্যাদি, যাতে বাজারের অস্থিরতার মধ্যে আটকে না পড়ে।
মেশিন লার্নিং মডেলের মাধ্যমে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং ভর্তির সঠিকতা বাড়ানো।
জেনেটিক্যাল অ্যালগরিদম, র্যান্ডম ফরেস্ট ইত্যাদির মাধ্যমে প্যারামিটারগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা, যাতে এটি বর্তমান বাজারের অবস্থার সাথে আরও উপযুক্ত হয়।
ডিপ লার্নিং এর সাথে যুক্ত হয়ে, এটি সমালোচনামূলক সমর্থন এবং চাপের অবস্থান নির্ধারণ করে এবং সর্বোত্তম স্টপ লস অবস্থান নির্ধারণ করে।
বিভিন্ন ট্রেডিং প্রজাতি যেমন স্টক ইন্ডেক্স, ফরেক্স, ক্রিপ্টোকারেন্সি ইত্যাদি পরীক্ষা করুন এবং ট্রেডিংয়ের জন্য সবচেয়ে কার্যকর প্রজাতিটি বেছে নিন।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি স্বল্পমেয়াদী ঘন ঘন ট্রেডিং কৌশল হিসাবে কার্যকরভাবে মূল্যের স্বল্পমেয়াদী ঝাঁকুনি এবং প্রবণতা বিপরীতকরণকে কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে সক্ষম, দ্রুত ইএমএ বিচারের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্রিনের সাথে ফিল্টার এবং এটিআর স্টপ লস রয়েছে, যা স্থিতিশীল উপার্জন অর্জন করতে পারে। যদি আরও অপ্টিমাইজ করা হয় এবং উন্নত করা হয় তবে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করার সময় লাভজনকতা বজায় রাখা একটি খুব সম্ভাব্য পরিমাণযুক্ত কৌশল হবে।
/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2024-01-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © singhak8757
//@version=5
strategy("Bitcoin and Gold 5min Scalping Strategy2.0", overlay=true)
// Input parameters
fastLength = input(5, title="Fast EMA Length")
slowLength = input(13, title="Slow EMA Length")
bollingerLength = input(20, title="Bollinger Band Length")
bollingerMultiplier = input(2, title="Bollinger Band Multiplier")
stopLossMultiplier = input(1, title="Stop Loss Multiplier")
// Calculate EMAs
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bollingerLength)
upperBand = basis + bollingerMultiplier * ta.stdev(close, bollingerLength)
lowerBand = basis - bollingerMultiplier * ta.stdev(close, bollingerLength)
// Buy condition
buyCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and (close <= upperBand or close <= basis)
// Sell condition
sellCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and (close >= lowerBand or close >= basis)
// Calculate stop loss level
stopLossLevel = ta.lowest(low, 2)[1] - stopLossMultiplier * ta.atr(14)
// Plot EMAs
plot(fastEMA, color=color.rgb(0, 156, 21), title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.rgb(255, 0, 0), title="Slow EMA")
// Plot Bollinger Bands
plot(upperBand, color=color.new(#000000, 0), title="Upper Bollinger Band")
plot(lowerBand, color=color.new(#1b007e, 0), title="Lower Bollinger Band")
// Plot Buy and Sell signals
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)
// Plot Stop Loss level
plot(stopLossLevel, color=color.orange, title="Stop Loss Level")
// Strategy logic
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.exit("Stop Loss/Close", from_entry="Buy", loss=stopLossLevel)
strategy.close("Sell", when = sellCondition)