সর্বকালের উচ্চতা ট্র্যাক করার জন্য পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি মূলত একটি সিকিওরিটির ঐতিহাসিক সর্বোচ্চ মূল্য অনুসরণ করে, যখন দামগুলি সর্বোচ্চ মূল্যের একটি নির্দিষ্ট শতাংশে ফিরে আসে তখন কেনা হয় এবং যখন দামগুলি পুনরায় ঐতিহাসিক সর্বোচ্চ মূল্য অতিক্রম করে তখন বিক্রি হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে একটি সিকিউরিটির সর্বোচ্চ মূল্য (highestHigh ভেরিয়েবল হিসাবে সংজ্ঞায়িত) 1 জানুয়ারী, 2011 থেকে আজ পর্যন্ত রেকর্ড করে। তারপর এটি এই সর্বোচ্চ মূল্যের একটি অনুভূমিক লাইন allTimeHigh আঁকে।
চলমান চলাকালীন, প্রতিদিন বিচার করুন যে দিনের সর্বোচ্চ দামটি উদ্ভাবনী উচ্চ কিনা, যদি উদ্ভাবনী উচ্চ হয় তবে highestHigh পরিবর্তনশীলটি আপডেট করুন এবং allTimeHigh অনুভূমিক লাইনটি পুনরায় আঁকুন।
এই কৌশলটির তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছেঃ
buyzone=highestHigh*০.৯ঃ সর্বোচ্চ ৯০% মূল্য, যা শক্তিশালী প্রত্যাহারের সুযোগকে নির্দেশ করে
buyzone2=highestHigh*০.৮ঃ সর্বোচ্চ মূল্যের ৮০% স্তর, যা একটি আকর্ষণীয় প্রত্যাহারের অবস্থানকে উপস্থাপন করে
sellzone=highestHigh*০.৯৯: সর্বোচ্চ মূল্যের ৯৯% স্তর, যা প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে
যখন দাম ৮০% হরিয়েন্টাল (buyzone2) এ নেমে আসে তখন একটি ক্রয় সংকেত জারি করা হয়; যখন দাম পুনরায় ইতিহাসের সর্বোচ্চ মূল্যের ৯৯% হরিয়েন্টাল (sellzone) অতিক্রম করে তখন একটি প্লেইন বিক্রয় সংকেত দেওয়া হয়।
এই কৌশলটির মূল ভিত্তি হল ঐতিহাসিক সর্বোচ্চ মূল্য এবং বিভিন্ন অনুপাতের সমান্তরাল লাইন অনুসরণ করা, যা প্রচলিত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি দীর্ঘমেয়াদী উত্থানের প্রবণতাকে ধরতে পারে এবং পুনরায় প্রবেশের জন্য অপেক্ষা করে কম কেনার এবং উচ্চ বিক্রয়ের প্রভাব অর্জন করতে পারে। এর সুবিধাগুলি হলঃ
শেয়ারের দীর্ঘমেয়াদী উর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ, সর্বোচ্চ মূল্যের উপর নজর রাখা প্রবণতা নির্ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ
সর্বোচ্চ মূল্যের ৮০% রিট্র্যাকিংয়ের এই অবস্থানটি সর্বোত্তম রিটার্ন-রিস্ক অনুপাতের প্রতিনিধিত্ব করে, যা উত্থানের পরে লাভের স্থান নিশ্চিত করে এবং পতনের ঝুঁকি সীমাবদ্ধ করে
৯৯% সর্বকালের সর্বোচ্চ মূল্যের স্টপ লিনার, যা আপনার লাভকে সর্বাধিক করে তোলে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে
স্ট্রাকচারাল রাইডিংয়ের সুযোগে শেয়ার প্রবেশ করছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, সর্বোচ্চ এবং সর্বোচ্চ শীর্ষগুলি ব্যবসায়ের শক্তি বাড়ানোর প্রতিনিধিত্ব করে
প্যারামিটারগুলি স্থানিকভাবে সামঞ্জস্যযোগ্য এবং বিভিন্ন স্টকগুলির জন্য ব্যক্তিগতকৃত করা যায়
তাই এই কৌশলটি শেয়ারের উত্থানের প্রবণতা থেকে সর্বাধিক উপার্জন করে এবং স্বল্পমেয়াদী সংশোধনের ঝুঁকি এড়াতে, ঝুঁকি-লাভের অনুপাত ভাল প্রবণতা অনুসরণ করার কৌশল।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হল যে, ক্রয়ের পর দাম নতুন করে কম হতে পারে এবং আরও কমতে পারে। প্রধান ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
ক্রয়ের পরে দাম কমে যাওয়ার সম্ভাবনা, ক্ষতি হতে পারে
এই উচ্চতম মূল্য আসলে হট পয়েন্টের উচ্চতম মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করে, যা হ্রাসের জন্য যথেষ্ট নয়।
যদি প্যারামিটারটি ভুলভাবে সেট করা হয়, তাহলে স্টপপয়েন্টটি খুব বেশি বা খুব কম হলে সমস্যা হয়
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কম হতে পারে এবং বড় বাজারগুলির মতো বাহ্যিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে
শেয়ারের মূলধন এবং মূল্যের উপর নির্ভর না করে শেয়ার কেনার জন্য দুর্বল ভিত্তি
মূল সমাধানগুলি হ’লঃ স্টকগুলির মৌলিক বিষয়গুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে মূল্যায়ন করুন, যাতে স্টক নির্বাচন মানের নিশ্চিত হয়; প্যারামিটারগুলি যেমন ক্রয় অনুপাত, স্টপ লস পয়েন্টগুলিকে কৌশলটি অনুকূলিত করার জন্য সামঞ্জস্য করুন; অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে সমন্বয় এবং বাস্তবায়ন বিবেচনা করুন ইত্যাদি।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটির প্রধান অপ্টিমাইজেশান দিকটি হল প্যারামিটার সমন্বয়, শেয়ার নির্বাচনের নিয়ম, ক্ষতি বন্ধ করার পদ্ধতির উন্নতি। নিম্নরূপঃ
কেডি, এমএসিডি ইত্যাদির মতো প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে কেনার এবং বন্ধের জন্য অনুকূলিতকরণ করুন এবং উচ্চতা এড়ান
শেয়ার বাছাইয়ের নিয়মাবলী উন্নত করা হয়েছে, মৌলিক বিষয় এবং মূল্যায়ন সূচক যুক্ত করা হয়েছে, যাতে শেয়ার বাছাইয়ের গুণমান নিশ্চিত করা যায়
প্যারামিটার অনুপাতের গতিশীল সমন্বয়, এবং প্যারামিটার যুক্তিসঙ্গততা নিশ্চিত করার জন্য মাস্টার ড্রাইভের সাথে সংযুক্ত
মোশন স্টপ বা টাইম স্টপ সেট করুন, স্টপ মোড এবং স্টপ অবস্থান অপ্টিমাইজ করুন
অন্যান্য ফ্যাক্টর কৌশলগুলির সাথে একত্রিত হওয়া বিবেচনা করুন, একটি মাল্টি-ফ্যাক্টর মডেল তৈরি করুন এবং স্থিতিশীলতা বাড়ান
শেয়ার বাজার বৃদ্ধির পরে মন্দার সময়কে এড়িয়ে চলুন
তাই এই কৌশলটির অপ্টিমাইজেশান দিকটি মূলত স্টক নির্বাচন নিয়ম, প্যারামিটার সমন্বয়, ক্ষতি বন্ধ করার পদ্ধতির উন্নতি, মূল ট্র্যাকিং প্রবণতার ভিত্তিতে স্থিতিশীলতা এবং ঝুঁকি-সমন্বিত আয়কে আরও উন্নত করে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি প্রচলিত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলগুলির মধ্যে একটি। এটি দীর্ঘমেয়াদী উত্থানের প্রবণতাকে কার্যকরভাবে ধরে রাখতে পারে এবং প্রযুক্তিগত পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে উচ্চতর ঝুঁকি-লাভের অনুপাত অর্জন করতে পারে। তবে মৌলিক কারণগুলি বিবেচনা না করে স্থিতিশীলতা এবং ঝুঁকি-প্রতিরোধের ক্ষমতা দুর্বল। মূল অপ্টিমাইজেশনের দিকটি হ’ল স্টক বাছাইয়ের নিয়মগুলি উন্নত করা, প্যারামিটার স্টপ লস সামঞ্জস্য করা, স্টপ লস প্রক্রিয়াটি অনুকূলিতকরণ ইত্যাদি। যদি বহু-ফ্যাক্টর মডেল এবং অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে মিলিত হয় তবে একটি উচ্চতর ঝুঁকি-লাভের অনুপাতের স্টক বাছাই এবং ট্রেডিং কৌশল তৈরি করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-01-21 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("All-time-high", "ATH", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, pyramiding=1, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=0.000)
// input
Athlw = input(title="All-time-high line widths", type=input.integer, defval=4, minval=0, maxval=4)
Athlc = input(title="All-time-high line color", type=input.color, defval=color.new(color.fuchsia,50))
years = input(title="Years back to search for an ATH", type=input.integer, defval=6,minval=0, maxval=100)
var float highestHigh = 0
// var line allTimeHigh = line.new(na, na, na, na, extend=extend.both, color=Athlc, width=Athlw)
if high > highestHigh
highestHigh := high
// if barstate.islast
// line.set_xy1(allTimeHigh, bar_index-1, highestHigh)
// line.set_xy2(allTimeHigh, bar_index, highestHigh)
plot(highestHigh)
buyzone=highestHigh*0.9
buyzone2=highestHigh*0.8
buyzone3=highestHigh*0.7
sellzone=highestHigh*0.99
plot(buyzone, color=color.red)
plot(buyzone2, color=color.white)
plot(buyzone3, color=color.green)
begin = timestamp(2011,1,1,0,0)
end = timestamp(2022,4,19,0,0)
longCondition = close<buyzone2
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
closeCondition = close>sellzone
if (closeCondition)
strategy.close("Buy", strategy.long)