1. বর্গক্ষেত্র
  2. ঐতিহাসিক উচ্চতার উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণ করে প্রবণতা

ঐতিহাসিক উচ্চতার উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণ করে প্রবণতা

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-২২ ৮ঃ৫৯ঃ৩৪
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি মূলত সিকিউরিটিজ এর ঐতিহাসিক সর্বোচ্চ মূল্যকে ট্র্যাক করে। যখন দাম সর্বোচ্চ মূল্যের একটি নির্দিষ্ট শতাংশে ফিরে আসে তখন এটি ক্রয় করে এবং যখন দাম আবার ঐতিহাসিক সর্বোচ্চ মূল্য অতিক্রম করে তখন বিক্রি করে। এটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলটির অন্তর্গত।

কৌশল নীতি

কৌশলটি প্রথমে ২০১১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে বর্তমান পর্যন্ত সিকিউরিটির সর্বোচ্চ মূল্য রেকর্ড করে, যা সর্বোচ্চHigh ভেরিয়েবল হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। তারপরে এটি এই সর্বোচ্চ মূল্যের allTimeHigh অনুভূমিক রেখা আঁকে।

অপারেশন চলাকালীন, এটি বিচার করে যে দিনের সর্বোচ্চ মূল্যটি প্রতিদিন নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে কিনা। যদি এটি একটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যায়, এটি সর্বোচ্চHigh ভেরিয়েবল আপডেট করে এবং allTimeHigh অনুভূমিক রেখাটি পুনরায় আঁকে।

এই কৌশলটিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অনুভূমিক রেখা রয়েছেঃ

  1. buyzone=highestHigh*0.9: সর্বোচ্চ মূল্যের 90%, শক্তিশালী প্রত্যাহারের সুযোগকে উপস্থাপন করে

  2. buyzone2=highestHigh*0.8: সর্বোচ্চ মূল্যের ৮০%, যা তুলনামূলকভাবে আকর্ষণীয় পলব্যাক পজিশনকে উপস্থাপন করে

  3. sellzone=highestHigh*0.99: সর্বোচ্চ মূল্যের 99%, যা প্রবণতা বিপরীত নির্ধারণের সুযোগকে উপস্থাপন করে

যখন দাম ৮০% লাইনে পড়ে তখন এটি একটি ক্রয় সংকেত প্রেরণ করে (buyzone2); যখন দাম আবার historicalতিহাসিক সর্বোচ্চ মূল্যের ৯৯% লাইন (sellzone) অতিক্রম করে তখন এটি একটি বিক্রয় সংকেত প্রেরণ করে।

এই কৌশলটির মূল মূল্যায়ন হল ঐতিহাসিক সর্বোচ্চ মূল্য এবং বিভিন্ন অনুপাত স্তরের লাইনগুলি অনুসরণ করা। এটি একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এটি দীর্ঘমেয়াদী আপট্রেন্ডগুলি ক্যাপচার করতে পারে। পলব্যাকের জন্য অপেক্ষা করে এবং তারপরে প্রবেশ করে, এটি কম কেনার এবং উচ্চ বিক্রয় করার প্রভাব অর্জন করে। নির্দিষ্ট সুবিধাগুলি নিম্নরূপঃ

  1. এটি স্টকগুলির দীর্ঘমেয়াদী আপট্রেন্ডের সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে। সর্বোচ্চ মূল্যের ট্র্যাকিং ট্রেন্ডগুলি বিচার করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

  2. সর্বোচ্চ দামের ৮০% পলব্যাক পজিশন সর্বোত্তম ঝুঁকি-ফলোআপ রেসিওকে উপস্থাপন করে, যা হ্রাসের ঝুঁকিকে সীমাবদ্ধ করে বৃদ্ধির পরে মুনাফা মার্জিন নিশ্চিত করতে পারে

  3. ঐতিহাসিক উচ্চতার ৯৯% ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় লাভ সর্বাধিক করার জন্য স্টপ লস লাইন হিসেবে কাজ করে।

  4. স্টক একটি কাঠামোগত উত্থান প্রবণতা সুযোগ প্রবেশ করেছে কিনা তা পরীক্ষা করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। সর্বোচ্চ মূল্যের নতুন উচ্চতা কর্পোরেট শক্তি শক্তিশালী প্রতিনিধিত্ব করে

  5. বড় নিয়মিত পরামিতি স্থান বিভিন্ন স্টক জন্য ব্যক্তিগতভাবে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে

সুতরাং, এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী সমন্বয় ঝুঁকি এড়ানোর সময় স্টকগুলির উত্থানের প্রবণতা থেকে রিটার্নকে সর্বাধিক করে তোলে। এটি খুব ভাল ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতের সাথে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির মূল ঝুঁকি হল যে দামটি নতুন সর্বনিম্ন আঘাত করতে পারে এবং কেনার পরেও হ্রাস পেতে পারে। প্রধান ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

  1. ক্রয়ের পর ক্রমাগত হ্রাস বা সীমিত হ্রাসের সম্ভাবনা, ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে

  2. সর্বোচ্চ মূল্য আসলে উত্থান এবং হত্যা পতনের তাড়না প্রতিনিধিত্ব করে, ধারাবাহিক উত্থানের গতি যথেষ্ট নাও হতে পারে

  3. যদি পরামিতি ভুলভাবে সেট করা হয়, যদি স্টপ লস পয়েন্ট খুব উচ্চ বা খুব কম হয় বিভিন্ন সমস্যা হবে

  4. ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কম হতে পারে, বাজারের প্রবণতা মত বাহ্যিক পরিবেশগত প্রভাবের জন্য সংবেদনশীল

  5. এটি পৃথক স্টকগুলির মৌলিক বিষয় এবং মূল্য নির্ধারণ বিবেচনা করে না, এবং কিনতে স্টক নির্বাচন করার ভিত্তি দুর্বল

মূল সমাধান হলঃ স্টক নির্বাচন মান নিশ্চিত করার জন্য মৌলিক মূল্যায়ন করা; কৌশলগুলিকে অনুকূল করার জন্য ক্রয় অনুপাত এবং স্টপ লস এর মতো পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা; অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে সংমিশ্রণ বিবেচনা করা ইত্যাদি।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটির মূল অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি হল প্যারামিটার সমন্বয়, স্টক নির্বাচনের নিয়ম এবং স্টপ-লস পদ্ধতির উন্নতি। বিশেষতঃ

  1. উচ্চ পয়েন্ট এড়ানোর জন্য কেডি, এমএসিডি এর মতো ক্রয় এবং স্টপ লস প্রযুক্তিগত সূচকগুলি অপ্টিমাইজ করুন

  2. স্টক নির্বাচনের নিয়ম উন্নত করা, স্টক মান নিশ্চিত করার জন্য মৌলিক এবং মূল্যায়ন মেট্রিক যোগ করা

  3. প্যারামিটার অনুপাতগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন এবং প্যারামিটারগুলির যুক্তিসঙ্গততা নিশ্চিত করার জন্য বৃহত্তর বাজারের সাথে লিঙ্ক করুন

  4. স্টপ লস পদ্ধতি এবং অবস্থান অপ্টিমাইজ করার জন্য চলমান স্টপ লস বা সময় স্টপ লস সেট করুন

  5. মাল্টি-ফ্যাক্টর মডেল গঠনের জন্য অন্যান্য ফ্যাক্টর কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করুন

  6. স্টক বৃদ্ধির পর নিম্ন সমৃদ্ধি সময় এড়াতে গতির সূচক যোগ করুন

এজন্য মূল অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি হ'ল স্টক নির্বাচনের নিয়ম, পরামিতি সামঞ্জস্য এবং স্টপ-লস পদ্ধতিগুলি উন্নত করা, একই সাথে নিম্নলিখিত প্রবণতার ভিত্তিতে স্থিতিশীলতা এবং ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্ন আরও উন্নত করা।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি ঐতিহাসিক নতুন উচ্চতার উপর ভিত্তি করে সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলটির অন্তর্গত। এটি একটি উচ্চতর ঝুঁকি-প্রতিফলন অনুপাত অর্জনের জন্য প্রযুক্তিগত pullbacks এর মাধ্যমে স্টকগুলির দীর্ঘমেয়াদী আপট্রেন্ডকে কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে পারে। তবে মৌলিক বিষয়গুলির বিবেচনার অভাবের কারণে স্থিতিশীলতা এবং ঝুঁকি প্রতিরোধের দুর্বল। মূল অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি হ'ল স্টক নির্বাচনের নিয়মগুলি উন্নত করা, পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা এবং স্টপ-লস প্রক্রিয়াগুলি অনুকূল করা এবং স্টপ-লস প্রক্রিয়াগুলি অনুকূল করা। যদি একটি মাল্টি-ফ্যাক্টর মডেলের মাধ্যমে অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে একত্রে ব্যবহৃত হয় তবে এটি একটি পরিমাণগত স্টক নির্বাচন এবং সর্বোত্তম ঝুঁকি-প্রতিফলন অনুপাতের সাথে ট্রেডিং কৌশল গঠন করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-01-21 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("All-time-high", "ATH", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, pyramiding=1, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=0.000)

// input
Athlw = input(title="All-time-high line widths", type=input.integer, defval=4, minval=0, maxval=4)
Athlc = input(title="All-time-high line color", type=input.color, defval=color.new(color.fuchsia,50))
years = input(title="Years back to search for an ATH", type=input.integer, defval=6,minval=0, maxval=100)

var float   highestHigh = 0
// var line    allTimeHigh = line.new(na, na, na, na, extend=extend.both, color=Athlc, width=Athlw)

if high > highestHigh
    highestHigh := high

// if barstate.islast
//     line.set_xy1(allTimeHigh, bar_index-1, highestHigh)
//     line.set_xy2(allTimeHigh, bar_index,   highestHigh)

plot(highestHigh)
buyzone=highestHigh*0.9
buyzone2=highestHigh*0.8
buyzone3=highestHigh*0.7
sellzone=highestHigh*0.99

plot(buyzone, color=color.red)
plot(buyzone2, color=color.white)
plot(buyzone3, color=color.green)

begin = timestamp(2011,1,1,0,0)
end = timestamp(2022,4,19,0,0)

longCondition = close<buyzone2
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
closeCondition = close>sellzone
if (closeCondition)
    strategy.close("Buy", strategy.long)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত