নিম্ন ঝুঁকিপূর্ণ ডিসিএ ট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-২২ ১০ঃ২০ঃ৪০
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি বিটিসিইউএসডিটি 4-ঘন্টা সময়সীমার উপর ভিত্তি করে একটি ডিসিএ ট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশল। মূল ধারণাটি হ'ল যখন আরএসআই সূচকের ওভারকোপড / ওভারসোল্ড এলাকায় বিভিন্নতা তৈরি হয় তখন ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করা। এটি একাধিক অবস্থান খোলার জন্য এবং ঝুঁকি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ডিসিএ ট্রেন্ড অনুসরণ পদ্ধতি গ্রহণ করে। এই কৌশলটির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল কম ঝুঁকি এবং সহজ যুক্তি।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি ওভারবয় / ওভারসোল্ড সংকেতগুলি নির্ধারণ করতে আরএসআই সূচক ব্যবহার করে। 70 এর চেয়ে বড় বা সমান আরএসআইকে ওভারবয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যখন 30 এর চেয়ে কম বা সমান আরএসআইকে ওভারসোল্ড হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যখন আরএসআই ওভারবয় এলাকা থেকে ভেঙে যায় বা ওভারসোল্ড এলাকা থেকে রিবাউন্ড করে, এটি একটি সম্ভাব্য শীর্ষ গঠন নির্দেশ করে এবং একটি বিক্রয় সংকেত ট্রিগার করে। যখন আরএসআই ওভারসোল্ড এলাকা থেকে ভেঙে যায় বা ওভারবয় এলাকা থেকে রিবাউন্ড করে, এটি একটি সম্ভাব্য নীচের গঠন নির্দেশ করে এবং একটি কিনুন সংকেত ট্রিগার করে।

সিগন্যালগুলি আরও নিশ্চিত করতে, কৌশলটিতে গ্লোবিং ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অতএব, কেবলমাত্র যখন আরএসআই বিপরীতটি ওভারবোর্ডের পরিস্থিতিতে হ্রাসকারী গ্লোবিং ক্যান্ডেলের সাথে বা ওভারসোল্ডের পরিস্থিতিতে একটি উত্থান গ্লোবিং ক্যান্ডেলের সাথে সারিবদ্ধ হয়, তখন একটি নিশ্চিত ট্রেডিং সিগন্যাল ট্রিগার হবে। এটি মিথ্যা সংকেতের সম্ভাবনা আরও হ্রাস করতে সহায়তা করে।

একবার একটি ট্রেডিং সিগন্যাল আবির্ভূত হলে, যদি এটি একটি কেনার সংকেত হয়, তবে কৌশলটি অবস্থান আকার হিসাবে বন্ধের দামের একটি নির্দিষ্ট শতাংশের সাথে একটি দীর্ঘ অবস্থান খুলবে এবং ডিসিএ প্রভাব অর্জনের জন্য সর্বাধিক 5 টি খোলা অবস্থান সহ শর্তাধীন ক্রয় স্টপ অর্ডার স্থাপন চালিয়ে যাবে। যদি এটি একটি বিক্রয় সংকেত হয়, তবে সমস্ত বিদ্যমান দীর্ঘ অবস্থান অবিলম্বে বন্ধ হয়ে যাবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি। প্রথমত, আরএসআই এবং ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের সংমিশ্রণটি মিথ্যা সংকেতের হারকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে এবং নির্ভরযোগ্য সংকেত নিশ্চিত করে। দ্বিতীয়ত, পদ্ধতির আংশিক স্কেলিং ঝুঁকিগুলিকে বৈচিত্র্যময় করতে সহায়তা করে যাতে বাজারটি ব্যবসায়ের ধারণার বিরুদ্ধে চলেলেও পৃথক অবস্থানগুলিতে ক্ষতি হ্রাস করা যায়। এছাড়াও, অতিরিক্ত ঘনত্ব এড়াতে সর্বোচ্চ সংখ্যক অবস্থান 5 টিতে সীমাবদ্ধ। অবশেষে, শর্তসাপেক্ষ স্টপ লস অর্ডারগুলি একক অবস্থানে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষতি এড়াতে স্থাপন করা হয়। অতএব, সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে, কম ঝুঁকিগুলি সবচেয়ে বড় শক্তি।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

সর্বাধিক ঝুঁকি হ'ল হোল্ডিং পিরিয়ডগুলি প্রত্যাশার চেয়ে দীর্ঘ হতে পারে। স্কেলিং ইন এবং ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশলগুলি গ্রহণ করে, পজিশন হোল্ডিংয়ের সময়টি বিশেষত যখন বাজারটি অনুকূলভাবে চলছে না তখন টানতে থাকে। এটি খোলা পজিশনের ব্যয় বাড়িয়ে তোলে এবং এমনকি প্রবণতা বিপরীত হওয়ার ঝুঁকিও নিয়ে আসে।

এছাড়াও, জটিল পজিশন খোলার যৌক্তিকতা মৃত্যুদণ্ডের ত্রুটির ঝুঁকিও প্রবর্তন করে। যেহেতু এটিতে আরএসআই এবং ক্যান্ডেলস্টিক সংকেত উভয়ই একযোগে বিবেচনা করা প্রয়োজন, এটির একটি ধারালো শেখার বক্ররেখা রয়েছে এবং বিচার ত্রুটিগুলি সহজেই ভুলভাবে খোলা পজিশনে পরিণত হতে পারে। এটি নতুনদের জন্য বেশ চ্যালেঞ্জ।

উন্নতির সুযোগ

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ

স্টপ লস লজিক যোগ করুন। একক পজিশনে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষতি এড়ানোর জন্য বাধ্যতামূলক স্টপ লস নির্দিষ্ট ক্ষতির প্রান্তিতে চালু করা যেতে পারে।
পজিশনের আকারকে অনুকূল করুন। আরও ভাল ঝুঁকি-ফেরত প্রোফাইল আবিষ্কারের জন্য বিভিন্ন পজিশনের আকারগুলি ব্যাকটেস্ট করা যেতে পারে।
অন্যান্য সূচক পরীক্ষা করুন। সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করতে আরএসআইয়ের পরিবর্তে ম্যাকডি এবং কেডি এর মতো বিকল্প বা সহায়ক সূচকগুলি চেষ্টা করা যেতে পারে।
টাইমফ্রেম অপ্টিমাইজ করুন। কৌশল লজিকের সাথে সবচেয়ে সুসংগত প্যারামিটার সেটটি খুঁজে পেতে বিভিন্ন টাইমফ্রেম সমন্বয় পরীক্ষা করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

এই কম ঝুঁকিপূর্ণ ডিসিএ ট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশলটি মূলত আরএসআই প্লাস মোমবাতি সংকেত ব্যবহার করে এবং অবস্থানগুলিতে স্কেল করার জন্য ট্রেলিং স্টপ অর্ডার গ্রহণ করে। এটিতে নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি রয়েছে এবং তুলনামূলকভাবে কম ঝুঁকি সহনশীলতার সাথে বিনিয়োগকারীদের পক্ষে উপযুক্ত। তবে এটি অতিরিক্ত দীর্ঘায়িত হোল্ডিং পিরিয়ড এবং সম্পাদনের ত্রুটির মতো সম্ভাব্য সমস্যাগুলির মধ্য দিয়েও ভুগছে। অপ্টিমাইজেশনের আশেপাশে আরও উন্নতি কৌশল কর্মক্ষমতা উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে। সামগ্রিকভাবে এটি একটি প্রস্তাবিত সিস্টেম।

/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Phil's Pine Scripts - low risk long DCA Trend trade", overlay=true)

////
//// trade on BTCUSDT 4H chart
//// $500 balance = $50 per trade, max 5 positions
//// backtested 54% profit over 3 years (~270)
////

//// define $ amount per trade
position_size = 50000

//// Plot short / long signals

// Get user input
rsiSource = input(title="RSI Source", type=input.source, defval=close)
rsiLength = input(title="RSI Length", type=input.integer, defval=14)
rsiOverbought = input(title="RSI Overbought Level", type=input.integer, defval=70)
rsiOversold = input(title="RSI Oversold Level", type=input.integer, defval=30)

// Get RSI value
rsiValue = rsi(rsiSource, rsiLength)
rsiOB = rsiValue >= rsiOverbought
rsiOS = rsiValue <= rsiOversold

// Identify engulfing candles
bullishEC = close > open[1] and close[1] < open[1]
bearishEC = close < open[1] and close[1] > open[1]
tradeSignal = ((rsiOS or rsiOS[1]) and bullishEC) or ((rsiOB or rsiOB[1]) and bearishEC)

// Plot signals to chart
plotshape(tradeSignal and bullishEC, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, text="Long")
plotshape(tradeSignal and bearishEC, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, text="Short")

//// DCA long trade when there is a bullish signal

if tradeSignal and bullishEC
    strategy.entry("OL", strategy.long, qty=position_size / close)

//// Close all positions when there is a bearish signal

if tradeSignal and bearishEC
    strategy.close_all()

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত