কম ঝুঁকি DCA ট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বিটিসিইউএসডিটি 4 ঘন্টা সময়কালের উপর ভিত্তি করে ডিসিএ ট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশল। এর মূল ধারণাটি হ’ল যখন আরএসআই সূচকটি ওভারসোল্ড অঞ্চল তৈরি করে তখন একটি ট্রেডিং সিগন্যাল প্রেরণ করা হয়। তারপরে ডিসিএ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং পদ্ধতিটি ব্যবহার করে একাধিক পজিশন তৈরি করা হয়, ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য পজিশনগুলি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কৌশলটির মূল বৈশিষ্ট্য হ’ল ঝুঁকি কম এবং নীতিটি সহজ অপারেশন।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি আরএসআই সূচক ব্যবহার করে ওভার-বই ওভার-সেল সংকেত নির্ধারণ করে। আরএসআই 70 এর চেয়ে বড় ওভার-বই সংকেত এবং 30 এর চেয়ে ছোট ওভার-সেল সংকেত। যখন আরএসআই ওভার-বই অঞ্চল থেকে নীচে নেমে আসে বা ওভার-সেল অঞ্চল থেকে রিবাউন্ড করে, তখন এটি একটি শীর্ষ গঠন করতে পারে এবং একটি শূন্য সংকেত জারি করে। যখন আরএসআই ওভার-সেল অঞ্চল থেকে উপরে উঠে আসে বা ওভার-সেল অঞ্চল থেকে রিবাউন্ড করে, তখন এটি একটি নীচে গঠন করতে পারে এবং একটি মাল্টি-সেল সংকেত জারি করে।
কিন্তু সংকেতটি আরও নিশ্চিত করার জন্য, এই কৌশলটি অন্তর্ভুক্তিমূলক কে-লাইন আকৃতির বিচারকে সমর্থন করে। সুতরাং যখন আরএসআই বিপরীত হয়, তখন যদি ওভারবাইট বিপরীত বিপরীত হয় এবং ওভারসেল বিপরীত বিপরীত হয়, তবে একটি নির্দিষ্ট ট্রেডিং সংকেত দেওয়া হয়। এটি ভুল সংকেতের সম্ভাবনা আরও হ্রাস করতে পারে।
একবার লেনদেনের সংকেত উপস্থিত হলে, যদি এটি একটি মাল্টি-হেড সংকেত হয়, তবে প্লেইন পজিশনের দামের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত অনুসারে আরও পজিশন খুলুন, তারপরে ক্রমাগত সেটটি অনুসরণ করুন ক্রয় এবং স্টপ কমান্ডটি ডিসিএ কার্যকর করুন, কৌশলটি সর্বাধিক 5 টি পজিশনের অনুমতি দেয়; যদি খালি হেড সংকেত উপস্থিত হয়, তবে বর্তমান সমস্ত মাল্টি-হোল্ডিং পজিশনের সমস্ত পজিশন পজিশনে রাখা হবে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য। প্রথমত, আরএসআই সূচকটি কে-লাইন আকৃতির ফিল্টারিংয়ের সাথে মিলিত হয় যা ত্রুটিযুক্ত সংকেতের হারকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করতে পারে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে। দ্বিতীয়ত, একটি ব্যাচ তৈরির ডিসিএ কৌশল গ্রহণ করে, যা ঝুঁকি ছড়িয়ে দিতে পারে, এমনকি যদি ট্রেন্ডটি প্রতিকূল হয় তবে একক পজিশন ক্ষতির উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এবং সর্বাধিক অনুমোদিত পজিশন সংখ্যাটি 5 টি পজিশন এবং পজিশন কেন্দ্রীকরণ খুব বেশি নয়। আবার, পজিশন ক্ষতির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে পৌঁছানো ক্ষতি বন্ধ করতে পারে, একক বড় ক্ষতির ঘটনা এড়াতে পারে। সুতরাং সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্যতা এর সবচেয়ে বড় সুবিধা।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ’ল অবস্থানের সময়টি দীর্ঘ হতে পারে। ডিসিএ কৌশল এবং প্রবণতা ট্র্যাকিং পদ্ধতি গ্রহণের ফলে অবস্থানের সময়টি দীর্ঘ হতে পারে, বিশেষত যখন বাজারের প্রতিকূল গতিপথ থাকে। এটি অবস্থানের ব্যয় বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং এমনকি বিপরীত ক্ষতির ঝুঁকির মুখোমুখি হতে পারে।
এছাড়াও, পজিশনিং লজিকের জটিলতা ভুল অপারেশনের ঝুঁকি বাড়ায়। আরএসআই সংকেত এবং কে লাইন সংকেতগুলিকে সমন্বিতভাবে বিচার করা প্রয়োজন, অপারেশনটি আরও কঠিন, যদি বিচারটি ভুল হয় তবে ভুল পজিশনিং তৈরি করা সহজ। এটি শিক্ষানবিশদের জন্য একটি বড় পরীক্ষা।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
স্টপ লজিক যুক্ত করুন। নির্দিষ্ট ক্ষতির শর্তে স্টপ লজিক বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে, যাতে কোনও একক পজিশনের খুব বেশি ক্ষতি না হয়।
পজিশন অনুপাত অপ্টিমাইজ করুন। আপনি বিভিন্ন পজিশন আকার পরীক্ষা করতে পারেন, ঝুঁকি-লাভের চেয়ে ভাল পজিশন সেটিং খুঁজতে পারেন।
অন্যান্য সূচক পরীক্ষা করুন। আপনি বিভিন্ন সূচক যেমন MACD, KD এবং অন্যান্য বিকল্প বা সহায়ক RSI পরীক্ষা করতে পারেন, যাতে আপনি সংকেতের নির্ভুলতা উন্নত করতে পারেন।
অপ্টিমাইজড টাইমপ্যাড বিভিন্ন টাইমপ্যাড প্যারামিটার পরীক্ষা করে এমন একটি প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করা যায় যা এই কৌশলটির সাথে সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ
সারসংক্ষেপ
এই কম ঝুঁকিপূর্ণ ডিসিএ ট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশলটি আরএসআই-ভিত্তিক, কে-লাইন সংকেত দ্বারা সমর্থিত, স্টপ-ট্র্যাকিং পদ্ধতি ব্যবহার করে ডিসিএ পজিশন বাড়ানোর জন্য। কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য, বাজারের ঝুঁকি নিতে দুর্বল বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত। তবে পজিশনের সময়টি দীর্ঘ এবং ভুল অপারেশন বিচার যেমন সমস্যা রয়েছে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা বাড়ানো যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে এই কৌশলটি সুপারিশযোগ্য।
/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Phil's Pine Scripts - low risk long DCA Trend trade", overlay=true)
////
//// trade on BTCUSDT 4H chart
//// $500 balance = $50 per trade, max 5 positions
//// backtested 54% profit over 3 years (~270)
////
//// define $ amount per trade
position_size = 50000
//// Plot short / long signals
// Get user input
rsiSource = input(title="RSI Source", type=input.source, defval=close)
rsiLength = input(title="RSI Length", type=input.integer, defval=14)
rsiOverbought = input(title="RSI Overbought Level", type=input.integer, defval=70)
rsiOversold = input(title="RSI Oversold Level", type=input.integer, defval=30)
// Get RSI value
rsiValue = rsi(rsiSource, rsiLength)
rsiOB = rsiValue >= rsiOverbought
rsiOS = rsiValue <= rsiOversold
// Identify engulfing candles
bullishEC = close > open[1] and close[1] < open[1]
bearishEC = close < open[1] and close[1] > open[1]
tradeSignal = ((rsiOS or rsiOS[1]) and bullishEC) or ((rsiOB or rsiOB[1]) and bearishEC)
// Plot signals to chart
plotshape(tradeSignal and bullishEC, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, text="Long")
plotshape(tradeSignal and bearishEC, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, text="Short")
//// DCA long trade when there is a bullish signal
if tradeSignal and bullishEC
strategy.entry("OL", strategy.long, qty=position_size / close)
//// Close all positions when there is a bearish signal
if tradeSignal and bearishEC
strategy.close_all()