আরএসআই এবং সিসিআই সমন্বয় পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-২২ ১০ঃ৩৩ঃ০৩
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি আরএসআই এবং সিসিআই সংমিশ্রণ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল নামে পরিচিত। এটি মূলত বাজারে অতিরিক্ত ক্রয় / oversold অবস্থা বিচার এবং বিপরীতমুখী সুযোগ ক্যাপচার করার জন্য আরএসআই সূচক এবং সিসিআই সূচকের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে। বিশেষত, কৌশলটি লং এবং শর্ট এন্ট্রি নিয়ম সেট আপ করার জন্য আরএসআই এর ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত, সিসিআই সূচক এর ট্রেডিং সংকেতগুলির সাথে একত্রিত করে গণনা করে। যখন এন্ট্রি নিয়ম পূরণ করা হয়, তখন সংশ্লিষ্ট দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান খোলা হবে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল যুক্তি হ'ল বাজারে বর্তমানে অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় রয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য আরএসআই সূচক এবং সিসিআই সূচকের উভয়ই পরিসংখ্যানগত বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করা।

প্রথমত, আরএসআই অংশ। আরএসআই সূচক বাজারে ওভারবয় / ওভারসোল্ড ঘটনা প্রতিফলিত করতে পারে। 70 এর বেশি আরএসআই সাধারণত ওভারবয় হিসাবে বিবেচিত হয়, যখন 30 এর কম ওভারসোল্ড হয়। এই কৌশলটি দুটি আরএসআই সূচক নির্ধারণ করে, ডিফল্ট 14 সময়ের সাথে দীর্ঘমেয়াদী আরএসআই এবং 12 সময়ের সাথে স্বল্পমেয়াদী আরএসআই। দীর্ঘমেয়াদী আরএসআই সামগ্রিক প্রবণতা বিচার করে, যখন স্বল্পমেয়াদী আরএসআই আরও সংবেদনশীল পাল্টা পয়েন্টগুলি অনুসরণ করে। যখন উভয় আরএসআই লাইন একই দিক নির্দেশ করে (যেমন ডাবল ওভারবয় বা ডাবল ওভারসোল্ড), এর অর্থ হল বাজারটি উল্লেখযোগ্য ভারসাম্যহীন অবস্থায় রয়েছে, যা সেরা বিপরীতমুখী সুযোগ সরবরাহ করে।

দ্বিতীয়ত, সিসিআই অংশ। সিসিআই সূচকটি অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় স্তরগুলি সনাক্ত করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। সিসিআই 100 এর বেশি বেশি ক্রয় হিসাবে বিবেচিত হয়, যখন -100 এর চেয়ে কম অতিরিক্ত বিক্রয় হয়। এই কৌশলটি প্রবেশের নিয়মগুলি সেট করার জন্য সিসিআইয়ের এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করেঃ যখন সিসিআই সংকেত আরএসআই সূচকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখন আরএসআই দ্বারা নির্দেশিত প্রবেশ সংকেত কার্যকর করা হবে।

বিশেষ করে, প্রবেশের নিয়মগুলি হলঃ

লং এন্ট্রিঃ যখন RSI oversold area দেখায় (দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী RSI উভয়ই 30 এর নিচে) এবং CCI -100 এর নিচে থাকে, তখন লং যান।
শর্ট এন্ট্রিঃ যখন আরএসআই (লং এবং সংক্ষিপ্ত মেয়াদী আরএসআই উভয়ই ৭০ এর উপরে) ওভারকোপিং এলাকা দেখায় এবং সিসিআই ১০০ এর উপরে থাকে, তখন শর্ট করুন।

আরএসআই এবং সিসিআইয়ের যৌথ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চল কার্যকরভাবে নিশ্চিত করা যেতে পারে, যার ফলে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বৃদ্ধি পায়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় সংকেতগুলি আরও সুনির্দিষ্টভাবে সনাক্ত করার জন্য RSI এবং CCI উভয় পরিসংখ্যান প্যাটার্নের একই সাথে ব্যবহার করা যা বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি ধরার জন্য আদর্শ টার্নিং পয়েন্ট সরবরাহ করে। কংক্রিট সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

দীর্ঘ এবং স্বল্প RSI এর সমন্বয় প্রবণতা এবং সংবেদনশীল inflection পয়েন্ট উভয়ই বিচার করে, যা সুযোগগুলি নমনীয়ভাবে ক্যাপচার করতে সহায়তা করে।
সিসিআই-এর এই অনুমোদনটি বাজারে মিথ্যা বিপর্যয়ের কারণে বিভ্রান্তিকর হতে বাধা দেয়।
আরএসআই এবং সিসিআই এর যৌথ সংকেতগুলির মাধ্যমে, মিথ্যা সংকেতগুলি কার্যকরভাবে ফিল্টার করা যায়, যা এন্ট্রিগুলিকে আরও নির্ভুল করে তোলে।
অতিরিক্ত ক্রয়/অধিক বিক্রয় অঞ্চলে ট্রেডিং বিপরীতমুখী একটি কৌশলগত ধারণা যা তুলনামূলকভাবে বড় জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।
কৌশলটি বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, কোয়ান্টাম শুরুর জন্য উপযুক্ত।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হ'ল আরএসআই এবং সিসিআই দ্বারা নির্দেশিত অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় সংকেতগুলি প্রকৃত বিপরীত সময়কে পুরোপুরি প্রতিফলিত করতে পারে না। নির্দিষ্ট ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

সূচকটি মিথ্যা বিপরীতমুখী সংকেত দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ প্রবণতা বিপরীতমুখী পরিবর্তে মূল্যের হ্রাস।
সময় বিলম্ব এমনকি যদি দিকনির্দেশ সঠিকতা বিদ্যমান থাকবে। কম্পিউটিং চক্রের মধ্যে পরামিতি পরিবর্তন সম্পূর্ণরূপে সর্বশেষ মূল্য চলন সিঙ্ক্রোনাইজ করতে পারে না।
স্টপ লসকে রিভার্সালের সময় স্পর্শ করা যেতে পারে, যার ফলে লস বাড়তে পারে।
প্রকৃত ট্রেডিংয়ে প্রবণতা বিশ্লেষণের সাথে যুক্ত হওয়া উচিত যে প্রধান প্রবণতা প্রভাব বিবেচনা করা হয় না।

সংশ্লিষ্ট সমাধানগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

বিপুল ভলিউম সহ বিপরীতগুলি সিগন্যাল নিশ্চিত করতে আরও ভাল কাজ করে।
সময় বিলম্বের সম্ভাবনা কমাতে RSI এবং CCI এর প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করার চেষ্টা করুন।
একক ট্রেড ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্টপ লস সঠিকভাবে সেট করুন।
প্রকৃত ট্রেডিংয়ে, প্রধান ট্রেন্ডের বিরুদ্ধে ট্রেডিং এড়াতে ট্রেন্ড এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সাথে একত্রিত করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি প্রকৃত ট্রেডিংয়ে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারে, প্রধানতঃ

RSI এবং CCI এর জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করুন এবং খুঁজে বের করুন, যেমন RSI এবং CCI এর দীর্ঘ/স্বল্প চক্র।
এন্ট্রি সিগন্যাল সমৃদ্ধ করার জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করুন, যেমন KD, MACD ইত্যাদি।
স্টপ লস কৌশল যোগ করুন, যেমন মোবাইল স্টপ লস বা হাঙ্গর ফিন স্টপ লস।
সূচকগুলির পার্থক্যের ভিত্তিতে উচ্চতর সম্ভাব্যতা প্রবেশের দিক নির্ধারণের জন্য উন্নত জয়ের হার মডেলগুলি একত্রিত করুন।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার এবং সিগন্যাল ওজন অপ্টিমাইজ করতে।
প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেমের সাথে সমন্বয় কৌশল পরীক্ষা করুন।
বড় ট্রেন্ডের বিরুদ্ধে ট্রেডিং এড়ানোর জন্য উচ্চতর সময়সীমার প্রবণতা এবং মূল মূল্যের স্তর বিবেচনা করে নিয়ম যুক্ত করুন।

পরীক্ষার মাধ্যমে এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটির লাভজনকতা এবং স্থিতিশীলতার প্রত্যাশা আরও উন্নত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

কৌশলটি একটি সাধারণ বিপরীতমুখী ক্যাপচারিং কৌশল অন্তর্ভুক্ত। দুটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত সূচক, আরএসআই এবং সিসিআই একত্রিত করে, এটি ওভারবাপড / ওভারসোল্ড স্তরগুলি বিচার করে এবং একটি সহজ ব্যবহারিক স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রবেশের নিয়মগুলি সেট করে। সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল দুটি সূচকের যৌথ ব্যবহার সংকেত বিচারকে আরও নির্ভুল করে তোলে, নকল বিপরীতমুখীতা এড়ানো এবং বিপরীতমুখী হওয়ার জন্য সেরা সময়কে উপলব্ধি করে। অবশ্যই ঝুঁকি রয়েছে, যা সূচকগুলির মধ্যে অপ্টিমাইজেশান, স্টপ লস কৌশল এবং প্রবণতা বিশ্লেষণের সাথে সহযোগিতা প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, এটি নতুনদের একটি সহজ পরিমাণগত নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি সরবরাহ করে, যা শেখার এবং অনুশীলনের মূল্যবান।

/*backtest
start: 2023-12-22 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Author: RvZ14
//Based on Joseph Nemeth MACD+CCI strategy
//Reference reading: https://sites.google.com/site/forexjosephnemeth/home/macd-cci

strategy(title="MACD+CCI Strategy", shorttitle="macd/cci")
length = input(14, minval=1)
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(2,minval=1)
src = input(close, title="CCI Source")

//cci
ma = sma(src, length)
cci = (src - ma) / (0.015 * dev(src, length))
plot(cci, title = "cci", color=#5DADE2,linewidth = 1,transp = 0)
band1 = hline(100, color=gray, linewidth = 1)
band0 = hline(-100, color=gray, linewidth = 1)
fill(band1, band0, color= #F9E79F)

//macd
source = close
fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
hist = macd - signal
plot(hist, color=#EC7063, style=histogram)
plot(macd, title = "macd", color=#5DADE2, linewidth = 1,transp = 0)
plot(signal, title = "signal", color=#F5B041,linewidth = 1,transp = 0)

longCond = cci > 100 and macd > 0 or cci > -100 and macd < 0
shortCond = cci < -100 and macd < 0 or cci < 100 and macd > 0
strategy.entry("long",strategy.long,when = longCond == true)
strategy.entry("short",strategy.short,when=shortCond == true)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত