CCI সূচকের সাথে মিলিত RSI সূচক ব্যবহার করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি আরএসআই সূচকটি সিসিআই সূচকটির সাথে মিলিত একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল বলে। এই কৌশলটি মূলত ওভারসোলের জন্য বাজার ওভারসোলের বিচার করার জন্য আরএসআই সূচক এবং সিসিআই সূচকের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে, বিপরীত সুযোগগুলি ধরার জন্য। বিশেষত, কৌশলটি আরএসআইয়ের ওভারহোল লাইনটি গণনা করে, সিসিআই সূচকের ওভারহোল সংকেত সহ, ওভারহেড এবং খালি মাথা খোলার নিয়ম সেট করে। যখন পজিশন খোলার নিয়ম মেনে চলে, তখন যথাযথভাবে ওভারহোল অপারেশন করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল যুক্তি হল RSI এবং CCI সূচকগুলির পরিসংখ্যানগত বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে বাজারটি বর্তমানে ওভারবয় বা ওভারসোল অবস্থায় রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা।
প্রথমত, RSI অংশ। RSI সূচকটি বাজারের ওভারবয় ওভারসেলের ঘটনাকে প্রতিফলিত করতে পারে। RSI 70 এর চেয়ে বড় হলে এটি ওভারবয় অঞ্চল এবং 30 এর চেয়ে ছোট হলে এটি ওভারসেল অঞ্চল। এই কৌশলটি দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত দুটি RSI সূচক সেট করে, দীর্ঘ প্যারামিটারটি ডিফল্ট 14 টি চক্র এবং সংক্ষিপ্ত প্যারামিটারটি 12 টি চক্র। দীর্ঘ লাইনটি মূল প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে এবং সংক্ষিপ্ত লাইনটি আরও সংবেদনশীল টার্নিং পয়েন্টগুলি অনুসরণ করতে পারে।
দ্বিতীয়ত, সিসিআই বিভাগে। সিসিআই সূচকটি ওভারবয় ওভারসোলের বিচার করার জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে, প্যারামিটারটি 14 টি চক্র। সিসিআই 100 এর বেশি ওভারবয় এবং 100 এর নিচে ওভারসোল। এই কৌশলটি সিসিআই সূচকের এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করে পজিশন খোলার নিয়মটি সেট করেঃ যখন সিসিআই সূচকটি আরএসআই সূচকের দেওয়া পলি-হোড সংকেতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখন আরএসআই সূচকের দ্বারা নির্ধারিত পজিশন খোলার দিকটি কার্যকর করা হয়।
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অনুসরণ করেঃ
মাল্টি হেড পজিশনঃ যখন আরএসআই সূচকটি ওভারসোল্ড অঞ্চল দেখায় (যখন দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত আরএসআইগুলি এই সময়ের মধ্যে 30 এর চেয়ে কম থাকে) এবং সিসিআই সূচকটি 100 এর চেয়ে কম থাকে, তখন আরও বেশি করুন;
শূন্যপদ খোলাঃ যখন আরএসআই সূচকটি ওভার-বয় অঞ্চল দেখায় (যখন দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত আরএসআইগুলি এই সময়ের মধ্যে 70 এর চেয়ে বেশি হয়) এবং সিসিআই সূচকটি 100 এর চেয়ে বেশি হয়, তখন শূন্যপদ খোলা।
আরএসআই এবং সিসিআই সূচকের সমন্বয় দ্বারা, প্রকৃত ওভার-বই ওভার-সোল্ড ব্যাপ্তিগুলি কার্যকরভাবে সনাক্ত করা যেতে পারে, যার ফলে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভের সম্ভাবনা বাড়তে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি RSI এবং CCI উভয় সূচকের পরিসংখ্যানগত নিয়মকে একসাথে ব্যবহার করে, যা ওভার-বয় ওভার-সেলিংয়ের ঘটনাগুলিকে আরও সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারে, যার ফলে বিপরীতমুখীতা ধরার জন্য একটি আদর্শ ব্রেকিং পয়েন্ট সরবরাহ করা হয়। এর সুনির্দিষ্ট সুবিধা হলঃ
- আরএসআই এর লম্বা এবং সংক্ষিপ্ত রেখাগুলির সংমিশ্রণ, প্রবণতা এবং সংবেদনশীল বিপরীত পয়েন্টগুলি একই সাথে বিচার করতে পারে, সুযোগগুলিকে নমনীয়ভাবে ধরতে পারে।
- সিসিআই সূচকের সহায়ক বিচার, বাজারের মিথ্যা বিপরীতের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়াতে।
- আরএসআই এবং সিসিআই এর সমন্বয় দ্বারা বিচার করা হয়, যা কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলিকে ফিল্টার করতে পারে, যা প্রবেশের সময়কে আরও সঠিক করে তোলে।
- এটি একটি সম্ভাব্য ট্রেডিং কৌশল যা ওভার-বই ওভার-সেলিং ব্যবধান ব্যবহার করে বিপরীত দিকে ট্রেডিং করে।
- কৌশলগুলি সহজ, সহজে বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়, যা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হল যে RSI এবং CCI দ্বারা নির্ধারিত ওভার-বই ওভার-সেল সংকেতগুলি সত্যিকারের বিপর্যয়ের সময়কে পুরোপুরি প্রতিফলিত করতে পারে না। নির্দিষ্ট ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
- ইন্ডিকেটর দ্বারা প্রেরিত সংকেতটি একটি মিথ্যা বিপরীত হতে পারে।
- এমনকি যদি সঠিকভাবে বিচার করা হয়, তাহলেও সময়ের সাথে সাথে বিলম্ব ঘটতে পারে। গণনা চক্রের মধ্যে প্যারামিটার পরিবর্তনগুলি সর্বশেষ মূল্য পরিবর্তনের সাথে পুরোপুরি সিঙ্ক্রোনাইজ করা যায় না।
- বিপরীত দিকে, স্টপ লস পয়েন্টটি ভেঙে যেতে পারে যার ফলে ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে পারে।
- কৌশলটি বড় আকারের প্রবণতার প্রভাবকে বিবেচনা করে না এবং প্রবণতা বিশ্লেষণকে নির্দিষ্ট বাস্তবায়নের সাথে সংযুক্ত করা প্রয়োজন।
ঝুঁকি মোকাবিলার উপায়গুলো হলঃ
- রিভার্সাল সিগন্যালের ভলিউমটি আরও ভালভাবে ভেঙে ফেলার বিষয়টি নিশ্চিত করুন। যদি সূচকটি রিভার্সাল সিগন্যালের সময় দামের প্রচুর পরিমাণে ভলিউম বৃদ্ধি পায় তবে বিচারের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো যেতে পারে।
- আরএসআই এবং সিসিআই এর প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন যাতে পিছনে থাকার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।
- স্টপ লস এবং আউটসোর্সিংয়ের পরিকল্পনা করুন, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন।
- কৌশল বাস্তবায়নের সময়, প্রবণতা এবং রূপরেখা বিশ্লেষণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত, যাতে বিপরীতমুখী অপারেশনগুলি এড়ানো যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারে। এর মধ্যে রয়েছেঃ
- আরএসআই এবং সিসিআই এর পরামিতি সেটিং পরীক্ষা করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন। যেমন আরএসআই এর দীর্ঘ এবং স্বল্প সময়ের পরামিতি পরীক্ষা করা, এবং সিসিআই সময়কালের পরামিতি।
- KD, MACD ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন।
- স্টপ লস কৌশল যোগ করুন। যেমন মোবাইল স্টপ বা শব্দ স্টপ।
- উচ্চতর বিজয়ী কৌশলগুলির সাথে, সূচক বৈষম্যগুলি ব্যবহার করে বিজয়ী হওয়ার উচ্চতর প্রবেশাধিকারের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করুন ইত্যাদি।
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্যারামিটার এবং সিগন্যাল ওজনের স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশন।
- ট্রেন্ডিং সিস্টেমের সাথে এই কৌশলটির সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
- বড় আকারের প্রবণতা এবং গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তরের বিচার করার জন্য নিয়ম যোগ করা। বিপরীতমুখী অপারেশন এড়ানো।
পরীক্ষার মাধ্যমে এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এই কৌশলটির লাভজনকতা এবং স্থায়িত্ব আরও উন্নত হবে বলে আশা করা যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি সাধারণ বিপরীতমুখী ক্যাপচার কৌশল। আরএসআই এবং সিসিআই দুটি সাধারণ সূচকের সংমিশ্রণ দ্বারা, ওভারবস এবং ওভারসোল্ডের পরিধি নির্ধারণ করে এবং সেই অনুসারে পজিশন খোলার নিয়মগুলি ডিজাইন করে, একটি সহজ ব্যবহারিক সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশল গঠন করে। এই কৌশলটির প্রধান সুবিধা হ’ল সূচক সমন্বয় ব্যবহার করা যাতে বিচার আরও নির্ভুল হয়, মিথ্যা বিপরীতের বিভ্রান্তি এড়ানো যায়, যাতে বিপরীতমুখী হওয়ার সর্বোত্তম সময়টি ধরা যায়। অবশ্যই ঝুঁকিও রয়েছে, সূচকটি অনুকূলিত করা দরকার, স্টপ লস কৌশলটি প্রবণতা বিচারের সাথে ব্যবহার করা উচিত। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি শিক্ষানবিসদের জন্য একটি সহজ এবং নির্ভরযোগ্য পরিমাণের পদ্ধতি সরবরাহ করে, যা শেখার এবং অনুশীলনের জন্য মূল্যবান।
/*backtest
start: 2023-12-22 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Author: RvZ14
//Based on Joseph Nemeth MACD+CCI strategy
//Reference reading: https://sites.google.com/site/forexjosephnemeth/home/macd-cci
strategy(title="MACD+CCI Strategy", shorttitle="macd/cci")
length = input(14, minval=1)
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(2,minval=1)
src = input(close, title="CCI Source")
//cci
ma = sma(src, length)
cci = (src - ma) / (0.015 * dev(src, length))
plot(cci, title = "cci", color=#5DADE2,linewidth = 1,transp = 0)
band1 = hline(100, color=gray, linewidth = 1)
band0 = hline(-100, color=gray, linewidth = 1)
fill(band1, band0, color= #F9E79F)
//macd
source = close
fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
hist = macd - signal
plot(hist, color=#EC7063, style=histogram)
plot(macd, title = "macd", color=#5DADE2, linewidth = 1,transp = 0)
plot(signal, title = "signal", color=#F5B041,linewidth = 1,transp = 0)
longCond = cci > 100 and macd > 0 or cci > -100 and macd < 0
shortCond = cci < -100 and macd < 0 or cci < 100 and macd > 0
strategy.entry("long",strategy.long,when = longCond == true)
strategy.entry("short",strategy.short,when=shortCond == true)