1. বর্গক্ষেত্র
  2. একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল

একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-২২ ১০ঃ৪০ঃ০১
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ক্রিপ্টো সম্পদের উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাকিং অপারেশনের জন্য ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত সেট করার জন্য বোলিংজার ব্যান্ডস, স্টোকাস্টিক দোলক এবং আপেক্ষিক শক্তি সূচকের মতো একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে। কৌশলটির নাম মাল্টি-ফ্যাক্টর ক্রিপ্টো পরিমাণগত কৌশল।

কৌশল নীতি

কৌশলটি প্রথমে বলিংজার ব্যান্ড, স্টোকাস্টিক দোলক এবং আরএসআই এর মতো সূচকগুলির জন্য গণনার পরামিতিগুলি সেট করে। ক্রয় সংকেতটি সংজ্ঞায়িত করা হয়ঃ বলিংজার নিম্ন ব্যান্ডের নীচে বন্ধ, কে লাইন 20 এর নীচে এবং ডি লাইনের উপরে, আরএসআই 30 এর নীচে। যখন একই সময়ে তিনটি শর্ত পূরণ হয়, তখন দীর্ঘ যান। বিক্রয় সংকেতটি আংশিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়ঃ কে লাইন 70 এর উপরে এবং পূর্ববর্তী সময়ের 70 এর নীচে (গোল্ডেন ক্রস ডেড ক্রস), এবং আরএসআই বিচ্যুতি রয়েছে। যখন এই দুটি শর্ত পূরণ হয়, অবস্থানটির 50% বন্ধ করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি বাজারের অবস্থা বিচার করার জন্য একাধিক সূচককে একত্রিত করে এবং একটি একক সূচক দ্বারা সৃষ্ট ভুল বিচার এড়ায়। এটি ওভারসোল্ড কিনা তা বিচার করার জন্য বোলিংজার ব্যান্ড, ওভারসোল্ড কিনা তা বিচার করার জন্য স্টোক্যাস্টিক দোলক এবং ওভারসোল্ড কিনা তা বিচার করার জন্য আরএসআই। একাধিক সূচকের সমন্বিত প্রভাবগুলি সঠিকভাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য বাজারের নীচে চিহ্নিত করতে পারে। এছাড়াও, কৌশলটি দেরী স্টপ লস এড়াতে প্রবণতা সম্ভাব্য বিপরীত রায় বিচার করতে আরএসআই বিচ্যুতি ব্যবহার করে। অতএব, এই কৌশলটি কম কিনতে উচ্চ বিক্রয় সুযোগগুলি আরও ভালভাবে দখল করতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের উপর নির্ভর করে। যদি প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয় তবে এটি সঠিকভাবে নীচে এবং শিখরগুলি সনাক্ত করতে ব্যর্থ হবে। এছাড়াও, সূচকগুলির মধ্যে ভুল সংমিশ্রণ থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বোলিংজার ব্যান্ডগুলি ওভারসোল্ড সনাক্ত করে, তবে অন্যান্য সূচকগুলি সংশ্লিষ্ট শর্তে পৌঁছায় না। এই সমস্ত পরিস্থিতিতে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হতে পারে। অবশেষে, কৌশলটি সর্বাধিক ড্রডাউন এবং অবস্থান পরিচালনা বিবেচনা করে না, যা অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. সেরা প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে সূচক পরামিতি পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করুন।

  2. ট্রেডিং বন্ধ করার জন্য সর্বাধিক ড্রাউন কন্ট্রোল যোগ করুন যখন থ্রেশহোল্ড পৌঁছায়।

  3. বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে অবস্থানগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য একটি অবস্থান পরিচালনার মডিউল যুক্ত করুন। প্রাথমিক অবস্থানটি ছোট এবং পরে বাড়ানো যেতে পারে।

  4. একটি স্টপ লস কৌশল যোগ করুন। যখন বাজারের দিকটি ভুলভাবে নির্ধারিত হয়, তখন একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস পয়েন্ট সেট করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটির সামগ্রিক ধারণাটি স্পষ্ট। একাধিক সূচকের বিচারের মাধ্যমে, এটি নীচে এবং শীর্ষগুলি ক্যাপচার করার শক্তিশালী ক্ষমতা রাখে। তবে কিছু পরামিতি এবং মডিউলগুলির এখনও অপ্টিমাইজেশনের জন্য জায়গা রয়েছে। সঠিক সমন্বয়গুলির সাথে এটি একটি স্থিতিশীল লাভ পরিমাণগত কৌশল হয়ে উঠতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-14 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Stratégie d'Entrée et de Sortie Longue", overlay=true)

// Paramètres des indicateurs
longueurBollinger = 20
stdDevBollinger = 2
longueurStochastic = 14
smoothK = 3
smoothD = 3
longueurRSI = 14

// Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, longueurBollinger)
dev = ta.stdev(close, longueurBollinger)
lowerBand = basis - stdDevBollinger * dev

// Stochastic Oscillator
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, longueurStochastic), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

// RSI
rsi = ta.rsi(close, longueurRSI)

// Logique des autres indicateurs (à compléter)

// Conditions d'entrée (à définir)
conditionBollinger = close < lowerBand
conditionStochastic = k < 20 and k > d
conditionRSI = rsi < 30
// Autres conditions (Braid Filter, VolumeBIS, Price Density...)

conditionEntree = conditionBollinger and conditionStochastic and conditionRSI // et autres conditions

// Exécution du trade (entrée)
if (conditionEntree)
    strategy.entry("Long Position", strategy.long)

// Conditions de sortie
stochCrossOver70 = k > 70 and k[1] <= 70

// Simplification de la détection de divergence baissière
// (Cette méthode est basique et devrait être raffinée pour une analyse précise)
highsRising = high > high[1]
lowsRising = low > low[1]
rsiFalling = rsi < rsi[1]
divergenceBearish = highsRising and lowsRising and rsiFalling

// Clôturer la moitié de la position
if (stochCrossOver70 and divergenceBearish)
    strategy.close("Long Position", qty_percent = 50)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত