EVWMA-এর উপর ভিত্তি করে MACD ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি MACD ট্রেডিং কৌশল যা ইলেকট্রনিক কন্ট্রাক্ট ভলিউম ওয়েটেড মুভিং এভারেজ (EVWMA) এর উপর ভিত্তি করে। এটি একটি ট্রেডিং সিগন্যাল পরিষ্কার এবং কার্যকরী কৌশল ডিজাইন করার জন্য EVWMA এর সুবিধাগুলি ব্যবহার করে।
কৌশল নীতি
ইভিডব্লিউএমএ সূচকটি চলমান গড় গণনায় ট্র্যাফিকের তথ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা চলমান গড়কে আরও সঠিকভাবে মূল্য পরিবর্তনের প্রতিফলন করতে সক্ষম করে। এই কৌশলটি দ্রুত লাইন এবং ধীর লাইনের গণনা তৈরি করে যা ইভিডব্লিউএমএ-র উপর ভিত্তি করে বাস্তবায়িত হয়। দ্রুত লাইনের প্যারামিটার সেটিংটি আরও সংবেদনশীল, যা স্বল্পমেয়াদী মূল্য পরিবর্তনের ক্যাপচার করতে পারে; ধীর লাইনের প্যারামিটার সেটিংটি আরও স্থিতিশীল, আংশিক শব্দটি ফিল্টার করতে পারে। দুটি ইভিডব্লিউএমএ গঠিত এমএসিডি ক্রস ডুপ্লিটেশন করে এবং ডিজাইন হিস্টোগ্রামটি আরও ভাল ভিজ্যুয়াল কার্যকারিতা সহ ট্রেডিং টিপস দেয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল ইভিডব্লিউএমএ সূচকের শক্তি ব্যবহার করা, যা ম্যাকড কৌশল পরামিতি সেটিংকে আরও স্থিতিশীল করে তোলে এবং ট্রেডিং সিগন্যালকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। সরল চলমান গড়ের তুলনায় ইভিডব্লিউএমএ বাজারের পরিবর্তনের প্রবণতাগুলিকে আরও ভালভাবে ধরতে পারে। এটি কৌশলটিকে আরও বহুমুখী করে তোলে এবং বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে স্থিতিশীলভাবে কাজ করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিটি হ’ল MACD নিজেই কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে এবং দামের বিপর্যয়কে সময়মতো ধরতে পারে না। উপরন্তু, EVWMA এর প্যারামিটার সেটিংটি কৌশলটির কার্যকারিতাকেও প্রভাবিত করতে পারে। যদি দ্রুত এবং ধীর লাইন প্যারামিটারটি অনুপযুক্তভাবে সেট করা হয় তবে ট্রেডিং সিগন্যালের ত্রুটি দেখা দিতে পারে এবং মুনাফার ক্ষমতা প্রভাবিত হতে পারে।
ঝুঁকি কমানোর জন্য, প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা উচিত, যাতে দ্রুত লাইন এবং ধীর লাইনের মধ্যে ব্যবধান মাঝারি হয়। হিস্টোগ্রাম সাহায্য করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে কোনও প্যারামিটার প্রয়োজন কিনা। এছাড়াও, স্টপ লস কৌশলগুলি ডিজাইন করা যেতে পারে যাতে একক ক্ষতি খুব বেশি না হয়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
ইভিডব্লিউএমএ-র প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজার পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য স্বয়ংক্রিয় প্যারামিটার সেটিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে, যাতে ট্রেডিং সিগন্যালের স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়।
একক ক্ষয়ক্ষতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ক্ষতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা যুক্ত করা হয়েছে।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে ত্রুটির সংকেতগুলি ফিল্টার করুন। উদাহরণস্বরূপ, সংমিশ্রিত ট্র্যাফিকের পরিমাণের সাথে মিলিত, যখন দামের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় তখনই সংকেত তৈরি হয়।
প্রবেশের পয়েন্ট নির্বাচন অপ্টিমাইজ করুন। বর্তমান কৌশলটি হল MACD শূন্য অক্ষের ক্রস করার সময় পজিশন খোলা। আপনি পরীক্ষা করতে পারেন যে গভীরতার টানতে পরিবর্তন করা আরও উপযুক্ত কিনা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি EVWMA সূচকের সুবিধাগুলি ব্যবহার করে একটি সহজ এবং কার্যকর MACD কৌশল তৈরি করেছে। এটি আরও স্থিতিশীল এবং আরও অভিযোজ্য। এটির সাথে ম্যাকডের নিজস্ব পিছিয়ে পড়া সমস্যা রয়েছে। আমরা প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, স্টপ ড্যামেজ ডিজাইন, সিগন্যাল ফিল্টারিং ইত্যাদির ক্ষেত্রে কৌশলটি আরও স্থিতিশীল করতে উন্নতি করতে পারি।
/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("QuantNomad - EVWMA MACD Strategy", shorttitle = "EVWMA MACD", overlay = false)
// Inputs
fast_sum_length = input(10, title = "Fast Sum Length", type = input.integer)
slow_sum_length = input(20, title = "Slow Sum Length", type = input.integer)
signal_length = input(9, title = "Signal Smoothing", type = input.integer, minval = 1, maxval = 50)
// Calculate Volume Period
fast_vol_period = sum(volume, fast_sum_length)
slow_vol_period = sum(volume, slow_sum_length)
// Calculate EVWMA
fast_evwma = 0.0
fast_evwma := ((fast_vol_period - volume) * nz(fast_evwma[1], close) + volume * close) / (fast_vol_period)
// Calculate EVWMA
slow_evwma = 0.0
slow_evwma := ((slow_vol_period - volume) * nz(slow_evwma[1], close) + volume * close) / (slow_vol_period)
// Calculate MACD
macd = fast_evwma - slow_evwma
signal = ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
// Plot
plot(hist, title = "Histogram", style = plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? #26A69A : #B2DFDB) : (hist[1] < hist ? #FFCDD2 : #EF5350) ), transp=0 )
plot(macd, title = "MACD", color = #0094ff, transp=0)
plot(signal, title = "Signal", color = #ff6a00, transp=0)
// Strategy
strategy.entry("Long", true, when = crossover(fast_evwma, slow_evwma))
strategy.entry("Short", false, when = crossunder(fast_evwma, slow_evwma))