ইভিডব্লিউএমএ ভিত্তিক এমএসিডি ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-২২ ১০ঃ৫০ঃ২৫
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ইলাস্টিক ভলিউম ওয়েটেড মুভিং এভারেজ (ইভিডব্লিউএমএ) এর উপর ভিত্তি করে একটি এমএসিডি ট্রেডিং কৌশল। এটি ইভিডব্লিউএমএর সুবিধাগুলি ব্যবহার করে এবং স্পষ্ট ট্রেডিং সংকেত এবং শক্তিশালী ব্যবহারিকতার সাথে একটি কৌশল ডিজাইন করে।

নীতিমালা

ইভিডব্লিউএমএ সূচকটি চলমান গড়ের গণনায় ভলিউম তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে, যা চলমান গড়গুলিকে মূল্যের পরিবর্তনগুলি আরও নির্ভুলভাবে প্রতিফলিত করতে দেয়। এই কৌশলটিতে দ্রুত লাইন এবং ধীর লাইনের গণনা উভয়ই ইভিডব্লিউএমএ ভিত্তিক। দ্রুত লাইনের পরামিতি সেটিংস স্বল্পমেয়াদী মূল্যের ওঠানামা ক্যাপচার করতে আরও সংবেদনশীল; ধীর লাইনের পরামিতি সেটিংস কিছু গোলমাল ফিল্টার করতে আরও শক্তিশালী। দুটি ইভিডব্লিউএমএ দ্বারা গঠিত এমএসিডি ক্রসওভারে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত সংকেতগুলি ট্রিগার করে এবং হিস্টোগ্রামটি দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত ট্রেডিং প্রম্পট সরবরাহ করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল ইভিডব্লিউএমএ সূচকের শক্তি ব্যবহার করে, এমএসিডি কৌশলটির পরামিতি সেটিংগুলি আরও স্থিতিশীল হয়ে ওঠে এবং ট্রেডিং সংকেতগুলি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাধারণ চলমান গড়ের তুলনায়, ইভিডব্লিউএমএ বাজারের প্রবণতা পরিবর্তনগুলি আরও ভালভাবে বুঝতে পারে। এটি কৌশলটিকে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে স্থিতিশীলভাবে কাজ করার জন্য আরও অভিযোজিত করে তোলে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির মূল ঝুঁকি হ'ল এমএসিডি নিজেই একটি নির্দিষ্ট বিলম্ব রয়েছে এবং তাৎক্ষণিকভাবে মূল্য বিপরীতমুখীতা ধরতে পারে না। তদতিরিক্ত, ইভিডব্লিউএমএর পরামিতি সেটিংস কৌশল কর্মক্ষমতাকেও প্রভাবিত করে। যদি দ্রুত এবং ধীর লাইন পরামিতিগুলি সঠিকভাবে সেট করা না হয় তবে ট্রেডিং সংকেতগুলি বিশৃঙ্খল হয়ে উঠবে, লাভজনকতাকে প্রভাবিত করবে।

ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, দ্রুত এবং ধীর রেখাগুলির মধ্যে মাঝারি পার্থক্যের জন্য পরামিতিগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা উচিত। হিস্টোগ্রামটি প্যারামিটার সামঞ্জস্যের প্রয়োজন কিনা তা বিচার করতে সহায়তা করতে পারে। অতিরিক্তভাবে, অত্যধিক বড় একক ক্ষতি এড়াতে স্টপ লস কৌশলগুলিও ডিজাইন করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য প্রধান দিকগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

সিগন্যালের স্পষ্টতা নিশ্চিত করার জন্য বাজারের অবস্থার অনুযায়ী EVWMA পরামিতিগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য অভিযোজিত পরামিতি সেটিং কৌশল ব্যবহার করুন।
একক ক্ষতির কার্যকর নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস ব্যবস্থা বাড়ানো।
মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন। উদাহরণস্বরূপ, শুধুমাত্র উল্লেখযোগ্য মূল্য পরিবর্তনের সময় সংকেত ট্রিগার করার জন্য ভলিউমের সাথে একত্রিত করুন।
এন্ট্রি পয়েন্ট নির্বাচন অপ্টিমাইজ করুন। বর্তমানে কৌশলটি এমএসিডি শূন্য রেখা ক্রসওভারে পজিশন খোলে। যদি ডিভার্জেন্স ব্যবহার করে আরও ভাল সম্পাদন করা হয় তবে পরীক্ষা করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি একটি সহজ এবং ব্যবহারিক এমএসিডি কৌশল তৈরি করতে ইভিডব্লিউএমএ সূচকের সুবিধা ব্যবহার করে। এটির আরও স্থিতিশীলতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে। একই সাথে এটিতে এমএসিডিতে অন্তর্নিহিত লেগ সমস্যাও রয়েছে। আমরা অভিযোজনশীল পরামিতি অপ্টিমাইজেশান, স্টপ লস ডিজাইন, সংকেত ফিল্টারিং এবং অন্যান্য দিকের মাধ্যমে কৌশলটির দৃust়তা উন্নত করতে পারি।

/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("QuantNomad - EVWMA MACD Strategy", shorttitle = "EVWMA MACD", overlay = false)

// Inputs
fast_sum_length = input(10, title = "Fast Sum Length",  type = input.integer)
slow_sum_length = input(20, title = "Slow Sum Length",  type = input.integer)
signal_length   = input(9,  title = "Signal Smoothing", type = input.integer, minval = 1, maxval = 50)

// Calculate Volume Period
fast_vol_period = sum(volume, fast_sum_length)
slow_vol_period = sum(volume, slow_sum_length)

// Calculate EVWMA
fast_evwma = 0.0
fast_evwma := ((fast_vol_period - volume) * nz(fast_evwma[1], close) + volume * close) / (fast_vol_period)

// Calculate EVWMA
slow_evwma = 0.0
slow_evwma := ((slow_vol_period - volume) * nz(slow_evwma[1], close) + volume * close) / (slow_vol_period)

// Calculate MACD
macd   = fast_evwma - slow_evwma
signal = ema(macd, signal_length)
hist   = macd - signal

// Plot 
plot(hist,   title = "Histogram", style = plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? #26A69A : #B2DFDB) : (hist[1] < hist ? #FFCDD2 : #EF5350) ), transp=0 )
plot(macd,   title = "MACD",      color = #0094ff, transp=0)
plot(signal, title = "Signal",    color = #ff6a00, transp=0)

// Strategy
strategy.entry("Long",   true, when = crossover(fast_evwma, slow_evwma))
strategy.entry("Short", false, when = crossunder(fast_evwma, slow_evwma))

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত