মূল্য বিচ্যুতির উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণ করে প্রবণতা
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি প্রবণতা সনাক্তকরণ এবং ট্র্যাকিংয়ের জন্য ফিবোনাচিস রিডাকশন অঞ্চলগুলির সাথে দামের বিচ্যুতি সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। যখন কোনও দিক থেকে দাম আরও বেশি দূরে সরে যায়, তখন ট্রেডিং সংকেত তৈরি করার জন্য এটি একটি প্রবণতা হিসাবে বিবেচিত হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি VWAP-কে মূল্যের মধ্যম অক্ষ হিসাবে ব্যবহার করে। তারপরে, দামের মধ্যে অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে, 1.618x এবং 2.618x স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের দামের বিচ্ছিন্নতা ব্যান্ডগুলি গণনা করা হয়। যখন দাম নীচে থেকে নীচে নেমে আসে তখন একটি মাল্টিসিগন্যাল তৈরি হয়; যখন দাম উপরে থেকে নীচে নেমে আসে তখন একটি ফাঁকা সিগন্যাল তৈরি হয়।
অতিরিক্ত খালি করার পরে স্টপ লস EXIT সংকেত হলঃ অতিরিক্ত স্টপ লাইনটি ট্র্যাকের নীচে, খালি স্টপ লাইনটি ট্র্যাকের উপরে।
বিশেষ করে, নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুনঃ
VWAP কে মূল্যের মধ্যম অক্ষ হিসেবে গণনা করা
দামের অস্থিরতার পরিমাপ হিসাবে মূল্যের মান পার্থক্যের জন্য গণনা করা হয়
এসডি ভিত্তিক ট্র্যাক আপ এবং ডাউনঃ VWAP + 1.618*sd এবং VWAP + ২.৬১৮*sd; নিচের রেলটি হল VWAP - 1.618*sd এবং VWAP - ২.৬১৮*sd
যখন দাম নীচে থেকে নীচে 1.618 গুণ নিচে চলে যায় তখন একটি মাল্টি-সিগন্যাল তৈরি হয়; যখন দাম উপরে থেকে নীচে 1.618 গুণ উপরে চলে যায় তখন একটি ফাঁকা সিগন্যাল তৈরি হয়
অতিরিক্ত ক্ষতি EXIT: মূল্য 2.618 গুণ নিচে; বিচ্ছিন্নতা EXIT: মূল্য 2.618 গুণ উপরে
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
মূল্য বিচ্যুতি সূচক ব্যবহার করে, মূল্যের প্রবণতা এবং ট্র্যাকিং প্রবণতা কার্যকরভাবে বিচার করা যায়
Fibonacci Retracement Zone এর সাথে মিলিত, entrada entry এবং stop loss exit আরও স্পষ্ট করে
VWAP মূল্যের কেন্দ্রীয় অক্ষ হিসাবে, সূচকটির রেফারেন্স মানও বাড়ায়
প্যারামিটার সমন্বয় দ্বারা বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
প্রবণতা পাল্টে গেলে বড় ক্ষতি হতে পারে
ভুল প্যারামিটার সেট করাও পলিসির কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করতে পারে
দামের তীব্র ওঠানামা হলে ক্ষতির ঝুঁকি বেশি
প্রতিকারঃ
যথাযথভাবে হোল্ডিং পিরিয়ড সংক্ষিপ্ত করুন, সময়মত ক্ষতি বন্ধ করুন
অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটার, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন
পজিশন ম্যানেজমেন্ট বাড়ান, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
ট্রেন্ডিং সূচক সহ বিপরীতমুখী লেনদেন এড়ানো
পজিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে যোগদান
অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটার সেটিং
একাধিক সময়কালের উপর পুনরাবৃত্তি অপ্টিমাইজেশন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মূল্যের বিচ্যুতির উপর ভিত্তি করে, ভিডাব্লুএপি এবং ফিবোনাচি স্ট্যান্ডার্ডের পার্থক্যের গুণিতক অঞ্চলের সাথে মিলিত হয়ে প্রবণতা সনাক্তকরণ এবং ট্র্যাকিং সক্ষম করে। এই কৌশলটি এককভাবে গড় লাইন বা অন্যান্য সূচক ব্যবহারের তুলনায় আরও স্পষ্ট বিচার করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ আরও স্পষ্ট। প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য এবং অপ্টিমাইজ করার মাধ্যমে, কৌশলটি বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের জন্য প্রযোজ্য, যাতে কৌশলটির আরও ভাল প্রভাব পাওয়া যায়।
/*backtest
start: 2024-01-14 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Mysteriown
//@version=4
strategy(title="VWAP + Fibo Dev Extensions Strategy", overlay=true, pyramiding=5, commission_value=0.08)
// -------------------------------------
// ------- Inputs Fibos Values ---------
// -------------------------------------
fib1 = input(title="Fibo extension 1", type=input.float, defval=1.618)
fib2 = input(title="Fibo extension 2", type=input.float, defval=2.618)
reso = input(title="Resolution VWAP", type=input.resolution, defval="W")
dev = input(title="Deviation value min.", type=input.integer, defval=150)
// -------------------------------------
// -------- VWAP Calculations ----------
// -------------------------------------
t = time(reso)
debut = na(t[1]) or t > t[1]
addsource = hlc3 * volume
addvol = volume
addsource := debut ? addsource : addsource + addsource[1]
addvol := debut ? addvol : addvol + addvol[1]
VWAP = addsource / addvol
sn = 0.0
sn := debut ? sn : sn[1] + volume * (hlc3 - VWAP[1]) * (hlc3 - VWAP)
sd = sqrt(sn / addvol)
Fibp2 = VWAP + fib2 * sd
Fibp1 = VWAP + fib1 * sd
Fibm1 = VWAP - fib1 * sd
Fibm2 = VWAP - fib2 * sd
// -------------------------------------
// -------------- Plots ----------------
// -------------------------------------
plot(VWAP, title="VWAP", color=color.orange)
pFibp2 = plot(Fibp2, color=color.red)
pFibp1 = plot(Fibp1, color=color.red)
pFibm1 = plot(Fibm1, color=color.lime)
pFibm2 = plot(Fibm2, color=color.lime)
fill(pFibp2,pFibp1, color.red)
fill(pFibm2,pFibm1, color.lime)
// -------------------------------------
// ------------ Positions --------------
// -------------------------------------
bull = crossunder(low[1],Fibm1[1]) and low[1]>=Fibm2[1] and low>Fibm2 and low<Fibm1 and sd>dev
bear = crossover(high[1],Fibp1[1]) and high[1]<=Fibp2[1] and high<Fibp2 and high>Fibp1 and sd>dev
//plotshape(bear, title='Bear', style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, offset=0)
//plotshape(bull, title='Bull', style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, offset=0)
// -------------------------------------
// --------- Strategy Orders -----------
// -------------------------------------
strategy.entry("Long", true, when = bull)
strategy.close("Long", when = crossover(high,VWAP) or crossunder(low,Fibm2))
strategy.entry("Short", false, when = bear)
strategy.close("Short", when = crossunder(low,VWAP) or crossover(high,Fibp2))