1. বর্গক্ষেত্র
  2. বিচ্যুতি-ভিত্তিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল

বিচ্যুতি-ভিত্তিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-২২ 11:51:28
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ফিবোনাচি রিট্র্যাকশন এলাকার সাথে মিলিত মূল্য বিচ্যুতি সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে প্রবণতা চিহ্নিত করে এবং ট্র্যাক করে। যখন দাম এক দিক থেকে আরও বেশি বিচ্যুতি পায় তখন ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি মূল্যের মাঝারি বিন্দু রেখা হিসাবে ভিডাব্লুএপি ব্যবহার করে। তারপরে মূল্যের ওঠানামা 1.618 এবং 2.618 স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন এর উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি গণনা করা হয়। যখন দাম নীচের ব্যান্ডটি উপরে ভাঙবে তখন একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন দাম উপরের ব্যান্ডটি নীচে ভাঙবে তখন একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন হয়।

লং বা শর্ট পজিশন খোলার পর স্টপ লস এক্সআইটি সিগন্যালগুলি হলঃ লং পজিশনের জন্য স্টপ লস লাইন হল নিম্নতম ব্যান্ড এবং শর্ট পজিশনের জন্য উপরের ব্যান্ড।

বিশেষ করে, এতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ

  1. VWAP কে মূল্যের মধ্যপন্থা হিসাবে গণনা করুন

  2. মূল্যের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন এসডি হিসাব করুন মূল্যের অস্থিরতার সূচক হিসাবে

  3. এসডি এর উপর ভিত্তি করে উপরের এবং নীচের ব্যান্ড গণনা করুন। উপরের ব্যান্ডগুলি VWAP + 1.618এসডি এবং ভিডাব্লুএপি + ২.৬১৮নীচের ব্যান্ডগুলি হল VWAP - 1.618এসডি এবং ভিডব্লিউএপি - ২.৬১৮এস কে

  4. একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন হয় যখন মূল্য 1.618. এর নীচের ব্যান্ডটি উপরের দিকে ভেঙে দেয়। একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন হয় যখন মূল্য 1.618. এর উপরের ব্যান্ডটি নীচে ভাঙ্গতে পারে।

  5. লং স্টপ লস EXIT: মূল্য 2.618 এর নিম্ন অংশের মধ্য দিয়ে ভেঙে যায়; শর্ট স্টপ লস EXIT: মূল্য 2.618 এর উপরের অংশের মধ্য দিয়ে ভেঙে যায়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

  1. দামের বিচ্যুতির সূচকগুলি কার্যকরভাবে দামের প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে এবং প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারে

  2. ফিবোনাচি রিট্র্যাকশন অঞ্চলগুলি প্রবেশ এবং স্টপ লস প্রস্থানগুলি আরও স্পষ্ট করে তোলে

  3. VWAP হিসাবে মূল্যের মধ্যপন্থা লাইন এছাড়াও সূচকটির রেফারেন্স মান উন্নত করে

  4. বিভিন্ন পণ্য এবং সময়সীমার জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:

  1. প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় এটি বৃহত্তর ক্ষতি হতে পারে

  2. অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিংস কৌশল কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে

  3. দামের তীব্র ওঠানামা চলাকালীন স্টপ লস ঝুঁকি বেশি থাকে

প্রতিরোধ ব্যবস্থাঃ

  1. হোল্ডিংয়ের সময়কাল যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করা এবং সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করা

  2. সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন

  3. একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পজিশন সাইজিং ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধি করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রেও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. বিপরীত প্রবণতা ট্রেডিং এড়াতে প্রবণতা সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন

  2. পজিশন সাইজিং ম্যানেজমেন্ট মেকানিজম যোগ করুন

  3. প্যারামিটার সেটিংস অপ্টিমাইজ করুন

  4. একাধিক টাইমফ্রেমে ব্যাকটেস্ট এবং অপ্টিমাইজ করুন

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি ভিডাব্লুএপি এবং ফিবোনাচি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ব্যান্ডের সাথে মিলিত মূল্য বিচ্যুতি ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রবণতা সনাক্ত করে এবং ট্র্যাক করে। চলমান গড়ের মতো একক সূচক ব্যবহারের তুলনায়, এই কৌশলটির আরও পরিষ্কার রায় এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। পরামিতি সামঞ্জস্য এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটি আরও ভাল পারফরম্যান্স অর্জনের জন্য বিভিন্ন পণ্য এবং সময়সীমার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যেতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-14 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Mysteriown

//@version=4
strategy(title="VWAP + Fibo Dev Extensions Strategy", overlay=true, pyramiding=5, commission_value=0.08)

// -------------------------------------
// ------- Inputs Fibos Values ---------
// -------------------------------------

fib1 = input(title="Fibo extension 1", type=input.float, defval=1.618)
fib2 = input(title="Fibo extension 2", type=input.float, defval=2.618)
reso = input(title="Resolution VWAP", type=input.resolution, defval="W")
dev = input(title="Deviation value min.", type=input.integer, defval=150)


// -------------------------------------
// -------- VWAP Calculations ----------
// -------------------------------------

t = time(reso)
debut = na(t[1]) or t > t[1]

addsource = hlc3 * volume
addvol = volume
addsource := debut ? addsource : addsource + addsource[1]
addvol := debut ? addvol : addvol + addvol[1]
VWAP = addsource / addvol

sn = 0.0
sn := debut ? sn : sn[1] + volume * (hlc3 - VWAP[1]) * (hlc3 - VWAP)
sd = sqrt(sn / addvol)

Fibp2 = VWAP + fib2 * sd
Fibp1 = VWAP + fib1 * sd
Fibm1 = VWAP - fib1 * sd
Fibm2 = VWAP - fib2 * sd


// -------------------------------------
// -------------- Plots ----------------
// -------------------------------------

plot(VWAP, title="VWAP", color=color.orange)
pFibp2 = plot(Fibp2, color=color.red)
pFibp1 = plot(Fibp1, color=color.red)
pFibm1 = plot(Fibm1, color=color.lime)
pFibm2 = plot(Fibm2, color=color.lime)

fill(pFibp2,pFibp1, color.red)
fill(pFibm2,pFibm1, color.lime)


// -------------------------------------
// ------------ Positions --------------
// -------------------------------------

bull = crossunder(low[1],Fibm1[1]) and low[1]>=Fibm2[1] and low>Fibm2 and low<Fibm1 and sd>dev
bear = crossover(high[1],Fibp1[1]) and high[1]<=Fibp2[1] and high<Fibp2 and high>Fibp1 and sd>dev

//plotshape(bear, title='Bear', style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, offset=0)
//plotshape(bull, title='Bull', style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, offset=0)


// -------------------------------------
// --------- Strategy Orders -----------
// -------------------------------------

strategy.entry("Long", true, when = bull)
strategy.close("Long", when = crossover(high,VWAP) or crossunder(low,Fibm2))

strategy.entry("Short", false, when = bear)
strategy.close("Short", when = crossunder(low,VWAP) or crossover(high,Fibp2))
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত