একাধিক চলমান গড় ষাঁড় প্রবণতা কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
মাল্টিপল মিডল লাইন মাল্টিপল ট্রেন্ডিং কৌশলটি একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা একাধিক ভিন্ন পিরিয়ডের সূচকীয় মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এর উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত তৈরি করে। এটি যখন দাম 10 দিনের ইএমএ অতিক্রম করে এবং অন্যান্য দীর্ঘ সময়ের ইএমএ লাইনগুলি মাল্টিপল সারিবদ্ধ হয় তখন এটি আরও বেশি করে; তারপরে 8% স্টপ লস ব্যবহার করে মুনাফা লক করুন।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি ১০, ২০, ৫০, ১০০, ১৫০ এবং ২০০ দিনের ছয়টি পৃথক পিরিয়ডের ইএমএ লাইন ব্যবহার করে। এই ইএমএ লাইনগুলি বাজারটি বর্তমানে যে পর্যায়ের মধ্যে রয়েছে তা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ লাইন (যেমন ১০ দিনের লাইন) দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ লাইন (যেমন ২০, ৫০ দিনের লাইন) অতিক্রম করে, তখন এটি মার্কেটের বহুপদী প্রবণতায় প্রবেশের জন্য একটি মার্কআপ পর্যায় হিসাবে বিবেচিত হয়।
বিশেষ করে, যদি নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করা হয়, তাহলে কৌশলটি আরও বেশি পজিশন খুলবেঃ
- ১০ তারিখের ইএমএ লাইন ২০ তারিখের ইএমএ লাইনের চেয়ে বেশি
- 20 দিনের ইএমএ লাইন 50 দিনের ইএমএ লাইনের চেয়ে বেশি
- ১০০ দিনের ইএমএ লাইন ১৫০ দিনের ইএমএ লাইনের চেয়ে বেশি
- ১৫০ দিনের ইএমএ লাইন ২০০ দিনের ইএমএ লাইনের চেয়ে বেশি
- ১০ দিনের ইএমএ লাইন
অতিরিক্ত পজিশন খোলার পরে, কৌশলটি 8% এর সাথে ক্ষতি বন্ধ করে লাভের জন্য লক করে। অর্থাৎ, যতক্ষণ না শেয়ারের দাম ক্রয়ের দামের 8% এর বেশি ফিরে আসে ততক্ষণ এই অবস্থানটি ধরে রাখা অব্যাহত থাকবে। 8% এর বেশি প্রত্যাহারের পরে, ক্ষতি বন্ধ হয়ে যাবে।
সাধারণভাবে, এই কৌশলটির মূল ধারণাগুলি হ’লঃ EMA-র একাধিক ফিল্টারিং শর্তগুলি ব্যবহার করে একটি মাল্টি-হেড ট্রেন্ডে প্রবেশের পরে, লাভের জন্য স্টপ লস অনুসরণ করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
মাল্টিপল মিডললাইন মাল্টিপল ট্রেন্ডিং কৌশলটির প্রধান সুবিধা হলঃ
- এই পদ্ধতির মাধ্যমে, আপনি জাল ব্রেকআউটগুলিকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারেন, যাতে মূল্য চক্রের মার্কআপ পর্যায়ে ধরা যায় এবং অপ্রয়োজনীয় লেনদেনের সংখ্যা হ্রাস করা যায়।
- ইএমএ লাইনের একাধিক ফিল্টারিং স্টপ লস কেটে ফেলার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয় এবং একটি নিরাপদ অবস্থান তৈরি করে।
- ৮% এর সাথে বন্ধ করা হয় না, খুব বেশি টাইট বা খুব বেশি আলগা নয়, এটি লাভের জন্য ভাল লকিং এবং খুব ঘন ঘন বন্ধ হওয়া এড়াতে পারে।
- এই কৌশলটি প্যারামিটারগুলির সাথে নমনীয়, যা বিভিন্ন জাতের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকারঃ
- ইএমএ লাইন ক্রমটি ট্রেন্ডিংয়ের বিষয়ে 100% নিশ্চিত নয়, তবে এটির সাথে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- ৮% কট-অফ ক্ষতি একটি বড় ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে লাভের কিছু অংশ হারাতে পারে।
- EMA গড় লাইন সিস্টেম নিজেই দামের পরিবর্তনের সাথে পিছিয়ে রয়েছে, তবে টার্নিং পয়েন্টটি কিছুটা পিছিয়ে থাকতে পারে।
উপরের ঝুঁকিগুলির জন্য, আমরা ইএমএ চক্রের প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করে বা অন্যান্য সূচকগুলিকে সহায়ক বিচারের জন্য প্রবর্তন করে অপ্টিমাইজ এবং উন্নত করতে পারি।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটির বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা করে, ভবিষ্যতে এটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- বিভিন্ন ইএমএ সমন্বয় এবং চক্রের পরামিতি পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে বের করুন।
- ট্রেন্ডের শক্তি নির্ণয়ের জন্য ভোল্যাটিলিটি ইনডেক্সের মতো সূচক যুক্ত করুন, অপ্রয়োজনীয় পজিশন এড়াতে।
- আরো ফিল্টারিং সূচক যোগ করা হয়েছে, যেমন MACD, KDJ ইত্যাদি।
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে গতিশীল ক্ষতি বন্ধ করুন।
সারসংক্ষেপ
মাল্টিপল মিডললাইন মাল্টিপল ট্রেন্ডিং কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এটি একই সাথে প্রবণতা বিচার এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্যারামিটার সমন্বয় এবং অ্যালগরিদম অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে আরও অনেক উন্নতির জায়গা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে এটি একটি কার্যকর কৌশল যা ব্যবহার এবং অধ্যয়নের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('SirSeff\'s EMA Rainbow', overlay=true)
// Testing Start dates
testStartYear = input(2000, 'Backtest Start Year')
testStartMonth = input(1, 'Backtest Start Month')
testStartDay = input(1, 'Backtest Start Day')
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)
//Stop date if you want to use a specific range of dates
testStopYear = input(2100, 'Backtest Stop Year')
testStopMonth = input(12, 'Backtest Stop Month')
testStopDay = input(30, 'Backtest Stop Day')
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
// Component Code Stop
//TSP
trailStop = input.float(title='Long Trailing Stop (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=8) * 0.01
longStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = close * (1 - trailStop)
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
//PLOTS
plot(series=strategy.position_size > 0 ? longStopPrice : na, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=1, title='Long Trail Stop', offset=1, title='Long Trail Stop')
plot(ta.ema(close, 20))
plot(ta.ema(close, 50))
plot(ta.ema(close, 100))
plot(ta.ema(close, 150))
plot(ta.ema(close, 200))
//OPEN
longCondition = ta.ema(close, 10) > ta.ema(close, 20) and ta.ema(close, 20) > ta.ema(close, 50) and ta.ema(close, 100) > ta.ema(close, 150) and ta.ema(close, 150) > ta.ema(close, 200)
if longCondition and ta.crossover(close,ta.ema(close,10)) and testPeriod()
strategy.entry("BUY1", strategy.long)
if longCondition and ta.crossover(ta.ema(close,10),ta.ema(close,20)) and testPeriod()
strategy.entry("BUY2'", strategy.long)
//CLOSE @ TSL
if strategy.position_size > 0 and testPeriod()
strategy.exit(id='TSP', stop=longStopPrice)