চলন্ত গড় স্ট্যাকিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
মুভিং এভারেজ ওভারলে কৌশলটি বিভিন্ন পিরিয়ডের মুভিং এভারেজ গণনা করে এবং তাদের ক্রস-অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। এই কৌশলটি 8 টি বিভিন্ন পিরিয়ডের সূচকীয় মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে মুভিং এভারেজ ওভারলে তৈরি করে, বাজারের প্রবণতা এবং ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করার জন্য সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত এবং দীর্ঘতম পিরিয়ডের মুভিং এভারেজ ক্রস-অবস্থানের উপর ভিত্তি করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত আটটি চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করেঃ 20 তম লাইন, 25 তম লাইন, 30 তম লাইন, 35 তম লাইন, 40 তম লাইন, 45 তম লাইন, 50 তম লাইন এবং 55 তম লাইন। এই আটটি চলমান গড়গুলি নীচে থেকে উপরে চলমান গড়ের স্তর তৈরি করে। যখন একটি স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় নীচের দিক থেকে দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়কে ভেঙে দেয় তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন একটি স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় নীচের দিক থেকে দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়কে ভেঙে দেয় তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
উদাহরণস্বরূপ, যখন 20 তম লাইনটি 55 তম লাইনটি অতিক্রম করে তখন এটি একটি কেনার সংকেত দেয়; যখন 20 তম লাইনটি 55 তম লাইনটি অতিক্রম করে তখন এটি একটি বিক্রয় সংকেত দেয়। মুভিং এভারেজগুলি বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে খুব ভালভাবে নির্দেশ করে। এই কৌশলটি একাধিক মুভিং এভারেজ ক্রসিং ব্যবহার করে বাজারের মূল প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং একটি লেনদেনের সংকেত দেয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
একটি চলমান গড় ওভারলে কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
বিভিন্ন পিরিয়ডের মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে মার্কেটের প্রবণতা সম্পর্কে আরও সঠিকভাবে ধারণা করা যায়।
ট্রেডিং সিগন্যালকে আরও স্পষ্ট করার জন্য একাধিক মুভিং এভারেজ তৈরি করা হয়েছে।
দীর্ঘমেয়াদী বা স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজের সাথে, বাজারের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা এবং স্বল্পমেয়াদী সংশোধন উভয়ই বিবেচনা করা হয়েছে।
কৌশল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য অনেক জায়গা রয়েছে, যা চলমান গড়ের সময়কালের মতো প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে কৌশলগুলিকে অপ্টিমাইজ করতে পারে।
কৌশলগত ধারণাগুলি সহজ, স্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই প্রক্রিয়ার কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
যখন একটি বড় প্যাকেজ সামগ্রিকভাবে ট্রেন্ড নির্ধারণ করতে অক্ষম হয়, তখন একটি ভুল সংকেত তৈরি হতে পারে। অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে নিশ্চিতকরণ করা যেতে পারে।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি হতে পারে, ট্রেডিং খরচ এবং স্লাইডিং খরচ বৃদ্ধি করে। ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করার জন্য উপযুক্তভাবে মুভিং এভারেজ চক্রটি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
ভুল প্যারামিটার সেট করা হতে পারে অত্যধিক সংবেদনশীল বা অত্যধিক বিলম্বিত। অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটারগুলি পুনরাবৃত্তি পরীক্ষা করা দরকার।
হঠাৎ ঘটনার ফলে দ্রুত উড়ে যাওয়া কৌশলকে অকার্যকর করে দিতে পারে। স্টপ লস কৌশল নিয়ন্ত্রণ ঝুঁকি সেট করতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
একটি চলমান গড় ওভারলে কৌশল নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
চলমান গড়ের চক্রীয় প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন।
সংকেত ফিল্টারিং এবং নিশ্চিতকরণের জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যোগ করুন, সংকেত নির্ভুলতা উন্নত করুন।
নিম্ন ওঠানামা পরিবেশে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করার জন্য অস্থিরতা সূচকগুলির সাথে মিলিত।
স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি সেট করুন এবং একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন।
তহবিল ব্যবস্থাপনা কৌশলকে অনুকূলিতকরণ এবং মুনাফা বাড়ানোর জন্য।
বিভিন্ন জাতের চুক্তির প্যারামিটার দৃঢ়তা পরীক্ষা করুন। সেরা জাতের সন্ধান করুন।
সারসংক্ষেপ
চলমান গড় স্তরিত কৌশল সামগ্রিক ধারণা পরিষ্কার, একাধিক চলমান গড় ক্রস দ্বারা বাজার প্রবণতা বিচার, এবং ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন। কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য বড় স্থান, প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা যায়, সংকেত ফিল্টারিং যুক্ত করার মতো পদ্ধতিগুলি অপ্টিমাইজ করা যায়। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি সহজ এবং ব্যবহারিক, পরিমাণগত ব্যবসায়ের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপযুক্ত। তবে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দেওয়া দরকার।
/*backtest
start: 2024-01-14 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="EMA Ribbon [Krypt] with Buy/Sell Signals", shorttitle="EMA Ribbon", overlay=true)
dropn(src, n) =>
na(src[n]) ? na : src
length1 = input(20, title="MA-1 period", minval=1)
length2 = input(25, title="MA-2 period", minval=1)
length3 = input(30, title="MA-3 period", minval=1)
length4 = input(35, title="MA-4 period", minval=1)
length5 = input(40, title="MA-5 period", minval=1)
length6 = input(45, title="MA-6 period", minval=1)
length7 = input(50, title="MA-7 period", minval=1)
length8 = input(55, title="MA-8 period", minval=1)
source_input = input(close, title="Source")
price = dropn(source_input, 1)
ema1 = ema(price, length1)
ema2 = ema(price, length2)
ema3 = ema(price, length3)
ema4 = ema(price, length4)
ema5 = ema(price, length5)
ema6 = ema(price, length6)
ema7 = ema(price, length7)
ema8 = ema(price, length8)
plot(ema1, title="MA-1", color=#f5eb5d, transp=0, linewidth=2)
plot(ema2, title="MA-2", color=#f5b771, transp=0, linewidth=2)
plot(ema3, title="MA-3", color=#f5b056, transp=0, linewidth=2)
plot(ema4, title="MA-4", color=#f57b4e, transp=0, linewidth=2)
plot(ema5, title="MA-5", color=#f56d58, transp=0, linewidth=2)
plot(ema6, title="MA-6", color=#f57d51, transp=0, linewidth=2)
plot(ema7, title="MA-7", color=#f55151, transp=0, linewidth=2)
plot(ema8, title="MA-8", color=#aa2707, transp=0, linewidth=2)
// Buy and sell signals based on crossover and crossunder
buySignal = crossover(ema1, ema8)
sellSignal = crossunder(ema1, ema8)
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
if buySignal
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if sellSignal
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)