গতিশীল চলমান EMAS পোর্টফোলিও পরিমাণগত কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি গতিশীল চলমান গড় সমন্বয় কৌশল যা একাধিক সময়কালের সাথে সম্পর্কিত। এটি বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের সূচকীয় চলমান গড় (ইএমএ) ব্যবহার করে প্রবণতা বিচার এবং প্রবেশ এবং প্রস্থান করার জন্য। কৌশলটির নামের মধ্যে থাকা MAX নির্দেশ করে যে একাধিক ইএমএ ব্যবহার করা হয়েছে এবং গতিশীল ইএমএ দৈর্ঘ্যটি সামঞ্জস্যযোগ্য
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি 7 টি ভিন্ন গতির ইএমএ ব্যবহার করে, যা দ্রুততম থেকে ধীরতম পর্যন্তঃ 3 টি চক্র, 15 টি চক্র, 19 টি চক্র, 50 টি চক্র, 100 টি চক্র, 150 টি চক্র এবং 200 টি চক্রের ইএমএ। এই 7 টি ইএমএ একটি ধাপে ধাপে সজ্জিত করে। দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানের সংকেত নির্ধারণ করার জন্য, ক্লোজের দামটি 7 টি ইএমএকে ক্রমান্বয়ে ভেঙে ফেলতে হবে, যাতে প্রবণতা পরিবর্তনের পরে শক্তি প্রবেশের বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়।
এছাড়াও, কৌশলটি দীর্ঘ অবস্থানের সংকেত নিশ্চিত করার জন্য দামের উদ্ভাবনী উচ্চতা এবং বন্ধের দামের breaking historical highs এর দুটি শর্তের সমন্বয় করে, এবং একটি ছোট অবস্থানের সংকেত নিশ্চিত করার জন্য উদ্ভাবনী নিম্ন এবং বন্ধের দামের breaking historical lows ব্যবহার করে, যাতে ভুয়া ব্রেকডাউন এড়ানো যায়।
সমতল অবস্থার শর্তটি হল যে বন্ধ মূল্যটি ধীরে ধীরে দ্রুত ইএমএ থেকে ধীর ইএমএ থেকে বিরতি দেয়, যা প্রবণতা বিপরীত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়; অথবা সর্বশেষ কে লাইনের সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ মূল্য 4 টি ইএমএ অতিক্রম করে, যা ইঙ্গিত দেয় যে লেনদেনটি অবিলম্বে সমতল হওয়া উচিত।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- ৭টি ভিন্ন গতির EMA ব্যবহার করে একটি ত্রিভুজ তৈরি করা হয়েছে, যা প্রবণতা পাল্টানোর জন্য আরও সঠিকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে
- নতুনত্বের উচ্চতা এবং ঐতিহাসিক উচ্চতার সমন্বয়ে লম্বা অবস্থান নির্ধারণ করা, নতুনত্বের নিম্ন এবং ঐতিহাসিক নিম্নের সংক্ষিপ্ত অবস্থান নির্ধারণ করা, মিথ্যা ব্রেকডাউন এড়ানো
- ডাবল প্লেইন শর্তাদি আরও কঠোরভাবে সেট করা হয়েছে, যা সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করতে পারে
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- কোনও স্টপ লস সেটআপ নেই, বিপুল ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে
- ডাবল ইভিনিং শর্তগুলি অকাল প্রস্থান সৃষ্টি করতে পারে
- স্বল্প-চক্রের ইএমএগুলি আরও বেশি শব্দ তৈরি করতে পারে, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং ফি ব্যয় বাড়িয়ে তোলে
সমাধানঃ
- স্থির স্টপ এবং চলমান স্টপ সেট করুন
- সমতল অবস্থানের ইএমএর দৈর্ঘ্য সামঞ্জস্য করে দ্বিগুণ সমতল অবস্থানের শর্তের কঠোরতা হ্রাস করুন
- ইএমএ-র দৈর্ঘ্য বাড়ানো, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমানো
অপ্টিমাইজেশান দিক
- স্থির শতাংশ বন্ধ, চলমান বন্ধ ইত্যাদির মতো অতিরিক্ত স্টপ কৌশল
- ইএমএ প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে সেরা প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন
- সংকেতের গুণমান উন্নত করার জন্য MACD, ATR, KDJ ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচক ফিল্টার যুক্ত করুন
- ট্রেন্ডের মধ্যে নিম্ন স্তরের অস্থিরতা ধরার জন্য একটি তরঙ্গ-বন্দর কৌশল ব্যবহার করে
- ফান্ড ম্যানেজমেন্ট মডিউল যোগ করার কথা ভাবুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে সুস্পষ্ট, 7 টি বিভিন্ন গতির ইএমএ ব্যবহার করে প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং দ্বিগুণ সমতল অবস্থার শর্ত রয়েছে, যা প্রবণতা বিপরীত হওয়ার বিষয়ে আরও সংবেদনশীল বিচার করতে পারে। তবে কৌশলটি নিজেই স্টপ লস সেট করে না, ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে, অতিরিক্তভাবে তাড়াতাড়ি ছাড়ার সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। ভবিষ্যতে স্টপ লস, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সূচক ফিল্টারিং ইত্যাদির মতো একাধিক মাত্রায় কৌশলটির উন্নতি করা প্রয়োজন যাতে এটি একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং সিস্টেম হয়।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Crypto MAX Trend", shorttitle="Crypto MAX", overlay = true )
Length = input(3, minval=1)
Length2 = input(15, minval=1)
Length3 = input(19, minval=1)
//Length33 = input(25, minval=1)
Length4 = input(50, minval=1)
Length44 = input(100, minval=1)
Length5 = input(150, minval=1)
Length6 = input(171, minval=1)
Length66 = input(172, minval=1)
xPrice = input(close)
xEMA1 = ema(xPrice, Length)
xEMA2 = ema(xPrice, Length2)
xEMA3 = ema(xPrice, Length3)
//xEMA33 = ema(xPrice, Length33)
xEMA4 = ema(xPrice, Length4)
xEMA44 = ema(xPrice, Length44)
xEMA5 = ema(xPrice, Length5)
xEMA6 = ema(xPrice, Length6)
xEMA66 = ema(xPrice, Length66)
// plot(xEMA1, color=color.white)
// plot(xEMA2, color=color.red)
// plot(xEMA3, color=color.green)
// plot(xEMA4, color=color.purple)
// plot(xEMA44, color=color.gray)
// plot(xEMA5, color=color.maroon)
// plot(xEMA6, color=color.blue)
// plot(xEMA66, color=color.orange)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
long = close > xEMA1 and xEMA1 > xEMA2 and xEMA2 > xEMA3 and xEMA3 > xEMA4 and xEMA4 > xEMA44 and xEMA44 > xEMA5 and xEMA5> xEMA6 and xEMA6> xEMA66 and close > high[1] and high[1] > high[2] and close > high[3] and close > high[4] and close > high[5] and high[5] > high[6] and time_cond
short = close < xEMA1 and xEMA1 < xEMA2 and xEMA2 < xEMA3 and xEMA3 < xEMA4 and xEMA4 < xEMA44 and xEMA44 < xEMA5 and xEMA5< xEMA6 and xEMA6< xEMA66 and close < low[1] and low[1] < low[2] and close < low[3] and close < low[4] and close< low[5] and low[5] < low[6] and time_cond
notlong = close < xEMA1
strategy.entry("long",1,when=long)
strategy.entry("short",0,when=short)
exitlong1 = xEMA1 < xEMA2 and xEMA2 < xEMA3 and xEMA3 < xEMA4
exitlong2 = crossunder(low,xEMA1) and crossunder(low,xEMA2) and crossunder(low,xEMA3) and crossunder(low,xEMA4)
exitshort1 = xEMA1 > xEMA2 and xEMA2 > xEMA3 and xEMA3 > xEMA4
exitshort2 = crossover(high,xEMA1) and crossover(high,xEMA2) and crossover(high,xEMA3) and crossover(high,xEMA4)
strategy.close("long", when = exitlong1 or exitlong2)
strategy.close("short", when= exitshort1 or exitshort2)