1. বর্গক্ষেত্র
  2. চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণ করে প্রবণতা

চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণ করে প্রবণতা

লেখক:চাওঝাং
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি ব্যবসায়ের সিদ্ধান্তের ভিত্তি হিসাবে বিভিন্ন সময়ের সাথে দুটি এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) ব্যবহার করে। দ্রুত ইএমএতে স্বল্পমেয়াদী দামের ওঠানামা ক্যাপচার করার জন্য 30 এর একটি সময়সীমা রয়েছে। মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিক পরিমাপ করতে ধীর ইএমএতে 100 এর একটি সময়সীমা রয়েছে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

  2. প্রবণতার দিকনির্দেশনা স্পষ্টভাবে নির্ধারণের জন্য দ্বৈত-ইএমএ পদ্ধতি গ্রহণ করে।
  3. দ্রুত এবং ধীর EMA সময়কাল কাস্টমাইজ করা যেতে পারে যেখানে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান অনুমতি দেয়।
  5. সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তি, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন, নতুনদের জন্য উপযুক্ত।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

  1. যখন দাম পাশের দিকে সরে যায় তখন মিথ্যা সংকেতগুলির জন্য প্রবণ। ইএমএ পরামিতি টিউনিং দ্বারা প্রশমিত করা যেতে পারে।
  3. এমএ সিস্টেমের অন্তর্নিহিত বিলম্ব, মূল্য বিপরীত পয়েন্ট মিস করতে পারে। অন্যান্য সূচকগুলির সাথে অপ্টিমাইজ করতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কিছু অপ্টিমাইজেশান দিকনির্দেশঃ

  3. একক লেনদেনে ডাউনসাইড সীমিত করতে স্টপ লস কৌশল যুক্ত করুন।
  4. প্রবণতা বিপরীততা whipsaws এড়াতে প্রবণতা শক্তি সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।

সিদ্ধান্ত

/*backtest
start: 2023-01-21 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("EMA Strategy v2", shorttitle = "EMA Strategy v2", overlay=true, pyramiding = 3,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)


// === Inputs ===
// short ma
maFastSource   = input(defval = close, title = "Fast MA Source")
maFastLength   = input(defval = 30, title = "Fast MA Period", minval = 1)

// long ma
maSlowSource   = input(defval = close, title = "Slow MA Source")
maSlowLength   = input(defval = 100, title = "Slow MA Period", minval = 1)

// invert trade direction
tradeInvert = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// risk management
useStop     = input(defval = true, title = "Use Initial Stop Loss?")
slPoints    = input(defval = 0, title = "Initial Stop Loss Points", minval = 1)
useTS       = input(defval = true, title = "Use Trailing Stop?")
tslPoints   = input(defval = 0, title = "Trail Points", minval = 1)
useTSO      = input(defval = false, title = "Use Offset For Trailing Stop?")
tslOffset   = input(defval = 0, title = "Trail Offset Points", minval = 1)

// === Vars and Series ===
fastMA = ema(maFastSource, maFastLength)
slowMA = ema(maSlowSource, maSlowLength)

plot(fastMA, color=blue)
plot(slowMA, color=purple)

goLong() => crossover(fastMA, slowMA)
killLong() => crossunder(fastMA, slowMA)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = goLong())
strategy.close("Buy", when = killLong())

// Shorting if using
goShort() => crossunder (fastMA, slowMA)
killShort() => crossover(fastMA, slowMA)
//strategy.entry("Sell", strategy.short, when = goShort())
//strategy.close("Sell", when = killShort())

if (useStop)
    strategy.exit("XLS", from_entry ="Buy", stop = strategy.position_avg_price / 1.08 )
    strategy.exit("XSS", from_entry ="Sell", stop = strategy.position_avg_price * 1.58)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত