মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর অ্যাসিস্টেড মুভিং এভারেজ রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা এবং বিপর্যয় চিহ্নিত করার জন্য গতিশীল সূচক এবং গড় রেখার সংমিশ্রণ ব্যবহার করে, যখন প্রবণতা পরিবর্তিত হয় তখন ট্রেডিং করা হয়, এটি প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং বিপর্যয় ট্রেডিং কৌশলগুলির অন্তর্ভুক্ত। এটি মূলত সরবরাহ-চাহিদা অঞ্চল, ইএমএ গড় রেখা, বিভিন্ন এইচএইচ, এলএল, এলএইচ, এইচএল ওভারহোল অঞ্চল চিহ্নিতকারী, এটিআর স্টপ লস ইত্যাদি মডিউল নিয়ে গঠিত।
কৌশল নীতি
১. চাহিদা ও সরবরাহের অঞ্চল চিহ্নিতকরণ
K-রেখার উচ্চ-নিম্ন পয়েন্টের পরিসীমা অনুসারে সরবরাহ-চাহিদা সম্পর্ককে বিভক্ত করা হয়েছে। লাল অঞ্চলটি অতিরিক্ত সরবরাহের অঞ্চল এবং সবুজ অঞ্চলটি সরবরাহের চেয়ে বেশি চাহিদার অঞ্চল।
২. EMA ট্রেন্ডিং বিচার
EMA-এর দৈর্ঘ্য 200 এর গড় রেখা গণনা করা হয় এবং EMA-এর আকারের সাথে দামের সম্পর্কের মাধ্যমে একটি বহুমুখী প্রবণতা নির্ধারণ করা হয়। EMA-র চেয়ে বেশি দামকে একটি উত্থান হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং EMA-র চেয়ে কম দামকে একটি পতনশীল প্রবণতা হিসাবে দেখা হয়।
৩. মাল্টি স্পেস জোন চিহ্নিতকরণ
K-রেখার সবচেয়ে সাম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন স্তরের উপর ভিত্তি করে পুনর্বিবেচনার অঞ্চলগুলি হলঃ
- এইচ এইচ এলাকা ((Higher High এলাকা) পরপর ২টি কে লাইন উচ্চতা উদ্ভাবনী উচ্চতা
- এলএলএল এলাকা (নিম্ন নিম্ন এলাকা) ক্রমাগত 2 টি K- লাইন নিম্ন পয়েন্ট নিম্ন উদ্ভাবন
- এলএইচ এলাকা ((Lower High এলাকা) সাম্প্রতিক 1 টি K-লাইন উচ্চতা একটি উদ্ভাবনী উচ্চতা, একটি দ্বিতীয় K-লাইন উচ্চতা বিপরীত, একটি প্রত্যাবর্তন উচ্চতা
- HL অঞ্চল ((Higher Low অঞ্চল) সাম্প্রতিক 1 টি K-লাইন নিম্ন উদ্ভাবনী নিম্ন, দ্বিতীয় K-লাইন নিম্ন বিপরীত, পুনরুত্থান নিম্ন
৪. এটিআর স্টপ ড্যামেজ ট্র্যাকিং
১৪টি চক্রের ATR এর মান গণনা করুন এবং এটিকে 2 দ্বারা গুণ করুন যা এই কৌশলটির স্টপ লস হবে।
৫. প্রবেশ ও অবসান
পূর্বের দিনের ক্লিনের উচ্চ ও নিম্নের সাথে দামের সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করুন। দাম পূর্বের দিনের উচ্চের চেয়ে বেশি হলে একটি মাল্টিহেড সংকেত তৈরি হয়; যখন দাম পূর্বের দিনের নিম্নের চেয়ে কম থাকে তখন একটি খালি সিগন্যাল তৈরি হয়। প্রবেশের সংকেতটি 3 য় K লাইন নিশ্চিতকরণে বিলম্বিত হয়, যাতে আঘাতের ওঠানামা দ্বারা উত্পন্ন ভুল সংকেত এড়ানো যায়। এটিআর স্টপ লস ট্র্যাকিং পদ্ধতি ব্যবহার করে, দামটি স্টপ লাইন অতিক্রম করলে সক্রিয় স্টপ লস বর্তমান সংকেতটি প্রত্যাহার করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- ট্রেন্ড এবং মূল বিপর্যয় চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন সূচক ব্যবহার করা হয়, যা মুনাফার সম্ভাবনা বাড়ায়।
- এটিআর ক্ষতির ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।
- বিলম্বিত প্রবেশাধিকার কার্যকর সংকেত নির্ধারণ করে এবং ভুল লেনদেনের সম্ভাবনা হ্রাস করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর নির্ভর করা, মৌলিক তথ্যের সাথে সংযুক্ত না করা, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিস করা ট্রেডিং ব্যর্থতার কারণ হতে পারে।
- এটিআর ক্ষতির পদ্ধতিটি বড় আকারের পরিস্থিতিতে ভেঙে ফেলা হতে পারে এবং এর ফলে ক্ষতি হতে পারে।
- EMA-এর বিপরীত ট্রেডিং সিগন্যালগুলি ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন ঘন
ঝুঁকি মোকাবিলার উপায়ঃ
- এই তথ্যগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্য এবং নীতিগত সিদ্ধান্তের সাথে একত্রিত করা হয়েছে।
- ATR-এর ক্ষতির ফ্যাক্টর যথাযথভাবে প্রসারিত করা যেতে পারে, যাতে পর্যাপ্ত জায়গা থাকে।
- কম্পনের সময় অতি সংবেদনশীলতা এড়াতে ATR স্টপডের সময়কালের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন এমএসিডি, আরএসআই ইত্যাদির সাথে মিলিতভাবে প্রবেশের সময় নির্ধারণ করুন।
- বিভিন্ন ধারাবাহিকতার সাথে ফ্যাক্টর প্যারামিটারগুলির সমন্বয় পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজুন।
- সিগন্যাল বন্ধ না করার জন্য একটি পুনরায় ব্রেকিং ফিল্টার যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
- মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে গতিশীল অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটারগুলি।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সরবরাহ-চাহিদা বিশ্লেষণ, প্রবণতা বিচার, বিপরীতমুখী সনাক্তকরণ এবং স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট মডিউলগুলিকে সমন্বিত করে, যা বাজারের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে বিপরীতমুখী সুযোগগুলিকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে। এটি একটি কার্যকর প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং বিপরীতমুখী ব্যবসায়ের কৌশল। তবে, দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল লাভ অর্জনের জন্য ক্রমাগত পরীক্ষার এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-20 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supply and Demand Zones with EMA and Trailing Stop", shorttitle="SD Zones", overlay=true)
showBuySignals = input(true, title="Show Buy Signals", group="Signals")
showSellSignals = input(true, title="Show Sell Signals", group="Signals")
showHLZone = input(true, title="Show HL Zone", group="Zones")
showLHZone = input(true, title="Show LH Zone", group="Zones")
showHHZone = input(true, title="Show HH Zone", group="Zones")
showLLZone = input(true, title="Show LL Zone", group="Zones")
emaLength = input(200, title="EMA Length", group="EMA Settings")
atrLength = input(14, title="ATR Length", group="Trailing Stop")
atrMultiplier = input(2, title="ATR Multiplier", group="Trailing Stop")
// Function to identify supply and demand zones
getZones(src, len, mult) =>
base = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
upper = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
lower = request.security(syminfo.tickerid, "D", low)
multiplier = request.security(syminfo.tickerid, "D", mult)
zonetype = base + multiplier * len
zone = src >= zonetype
[zone, upper, lower]
// Identify supply and demand zones
[supplyZone, _, _] = getZones(close, high[1] - low[1], 1)
[demandZone, _, _] = getZones(close, high[1] - low[1], -1)
// Plot supply and demand zones
bgcolor(supplyZone ? color.new(color.red, 80) : na)
bgcolor(demandZone ? color.new(color.green, 80) : na)
// EMA with Linear Weighted method
ema = ta.ema(close, emaLength)
// Color code EMA based on its relation to candles
emaColor = close > ema ? color.new(color.green, 0) : close < ema ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.yellow, 0)
// Plot EMA
plot(ema, color=emaColor, title="EMA")
// Entry Signal Conditions after the third candle
longCondition = ta.crossover(close, high[1]) and (bar_index >= 2)
shortCondition = ta.crossunder(close, low[1]) and (bar_index >= 2)
// Trailing Stop using ATR
atrValue = ta.atr(atrLength)
trailStop = close - atrMultiplier * atrValue
// Strategy Entry and Exit
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("TrailStop", from_entry="Buy", loss=trailStop)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("TrailStop", from_entry="Sell", loss=trailStop)
// Plot Entry Signals
plotshape(series=showBuySignals ? longCondition : na, title="Buy Signal", color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=showSellSignals ? shortCondition : na, title="Sell Signal", color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
// Plot Trailing Stop
plot(trailStop, color=color.new(color.red, 0), title="Trailing Stop")
// Plot HH, LL, LH, and HL zones
plotshape(series=showHHZone and ta.highest(high, 2)[1] and ta.highest(high, 2)[2] ? 1 : na, title="HH Zone", color=color.new(color.blue, 80), style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
plotshape(series=showLLZone and ta.lowest(low, 2)[1] and ta.lowest(low, 2)[2] ? 1 : na, title="LL Zone", color=color.new(color.blue, 80), style=shape.triangledown, location=location.belowbar)
plotshape(series=showLHZone and ta.highest(high, 2)[1] and ta.lowest(low, 2)[2] ? 1 : na, title="LH Zone", color=color.new(color.orange, 80), style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
plotshape(series=showHLZone and ta.lowest(low, 2)[1] and ta.highest(high, 2)[2] ? 1 : na, title="HL Zone", color=color.new(color.orange, 80), style=shape.triangledown, location=location.belowbar)