এই কৌশলটি গতিশীল গড় রেখার উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-২৩ ১০ঃ৩৮ঃ১৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি চলমান গড় রেখাগুলির উপর ভিত্তি করে একটি গতির কৌশল। এটি বিভিন্ন সময়ের সহজ চলমান গড় গণনা করে এবং তাদের ক্রসওভার পরিস্থিতিগুলির তুলনা করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। বিশেষত, যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় রেখা দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় রেখার উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় রেখা দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় রেখার নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল যুক্তি গতি প্রভাবের উপর ভিত্তি করে, যা স্টক মূল্যের প্রবণতার ধারাবাহিকতা। চলমান গড় রেখা কার্যকরভাবে স্টক মূল্যের পরিবর্তনের প্রবণতা প্রতিফলিত করতে পারে। যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় রেখা দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় রেখার উপরে অতিক্রম করে, এর অর্থ হ'ল স্টক মূল্য একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা প্রবেশ করতে শুরু করে; বিপরীতভাবে, যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় রেখা দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় রেখার নীচে অতিক্রম করে, এর অর্থ হ'ল স্টক মূল্য একটি নিম্নমুখী প্রবণতা প্রবেশ করতে শুরু করে। এই কৌশলটি এই নীতির উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।

বিশেষত, ১৩ দিনের সহজ চলমান গড় এবং ৩৪ দিনের সহজ চলমান গড় কৌশলটিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। দৈনিক বন্ধের দামের উপর ভিত্তি করে এই দুটি চলমান গড় গণনা করার পরে, তাদের মাত্রা সম্পর্ক তুলনা করা হয়। যদি ১৩ দিনের লাইনটি ৩৪ দিনের লাইনের উপরে অতিক্রম করে, তবে একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, যা নির্দেশ করে যে স্টক মূল্য একটি আপসোর্সিং প্রবণতা প্রবেশ করে এবং একটি দীর্ঘ অবস্থান স্থাপন করা উচিত; যদি ১৩ দিনের লাইনটি ৩৪ দিনের লাইনের নীচে অতিক্রম করে, তবে একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, যা নির্দেশ করে যে স্টক মূল্য একটি ডাউনসোর্সিং প্রবণতা প্রবেশ করে এবং অবস্থানটি বন্ধ করা উচিত।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এটি সহজ এবং সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়। চলমান গড় রেখাটি অন্যতম মৌলিক এবং সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত সূচক। এর নীতিটি সহজ এবং সহজেই বোঝা এবং প্রয়োগ করা যায়। একই সাথে, চলমান গড় রেখা ক্রসওভার সংকেতটি দীর্ঘমেয়াদী অনুশীলনের মাধ্যমে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

এছাড়াও, এই কৌশলটির প্যারামিটার সেটিং নমনীয় এবং বিভিন্ন জাত এবং বাজারের অবস্থার অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কৌশলটির সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করতে চলমান গড় রেখার চক্র প্যারামিটারগুলি পরিবর্তন করা যেতে পারে। এটি কৌশল অপ্টিমাইজেশন এবং সামঞ্জস্যের জন্য জায়গা সরবরাহ করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল আরও মিথ্যা সংকেত থাকতে পারে এবং ব্যাপ্তি-সীমাবদ্ধ বাজারে ধরা পড়তে পারে। যখন দামগুলি তীব্রভাবে ওঠানামা করে, চলমান গড় রেখাগুলি ঘন ঘন ক্রসওভার তৈরি করতে পারে, যার ফলে মিথ্যা সংকেত হয়। এই মুহুর্তে, আপনাকে কিছু গোলমাল ফিল্টার করতে চলমান গড় রেখার চক্র পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে।

উপরন্তু, যখন বাজারের বড় বিপরীত হয়, তখন কৌশলটির স্টপ লস পয়েন্টটি ভেঙে যেতে পারে, যার ফলে বৃহত্তর ক্ষতি হয়। এর জন্য স্টপ লস কৌশলটি অনুকূল করা এবং স্টপ লস পরিসীমাটি যথাযথভাবে শিথিল করা প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত দিকগুলি অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

বিভিন্ন জাত এবং বাজারের অবস্থার জন্য পরামিতিগুলির সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে পেতে চলমান গড় রেখার চক্র পরামিতিগুলি অনুকূল করুন।
ব্যাপ্তিভুক্ত বাজারে মিথ্যা সংকেত সৃষ্টি এড়াতে MACD এবং KD এর মতো অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির ফিল্টারিং যুক্ত করুন।
স্টপ লস পয়েন্টটি খুব কাছাকাছি না হওয়ার জন্য স্টপ লস কৌশলটি অপ্টিমাইজ করুন এবং গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন, স্টপ লস নিশ্চিত করার সাথে সাথে আরও বেশি সম্ভাবনা রয়েছে।
একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থির বিনিয়োগ এবং অবস্থান অনুপাতের মতো পজিশন ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া বাড়ানো।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি একটি খুব ক্লাসিক চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল। এটি স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের মধ্যে সম্পর্ক গণনা এবং তুলনা করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। এই কৌশলটির সুবিধাগুলি সহজ, নমনীয় পরামিতি এবং শিক্ষানবিশদের জন্য উপযুক্ত; অসুবিধা হ'ল সংকেতগুলি যথেষ্ট স্থিতিশীল নাও হতে পারে এবং পরিসীমা-সীমাবদ্ধ বাজারে ধরা পড়া সহজ। সঠিক অপ্টিমাইজেশনের সাথে এটি এখনও একটি খুব ব্যবহারিক পরিমাণগত কৌশল হয়ে উঠতে পারে।

/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
// TODO: update strategy name
strategy("{STRATEGY NAME}", overlay=true)

// === TA LOGIC ===

//
//
// TODO: PUT YOUR TA LOGIC HERE
LONG_SIGNAL_BOOLEAN = crossover(sma(close, 13), sma(close, 34))
SHORT_SIGNAL_BOOLEAN = crossunder(sma(close, 12), sma(close, 21))

// === INPUT BACKTEST DATE RANGE ===
enableShorts = input(false, title="Enable short entries?")

FromMonth = input(defval = 5, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 18, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth   = input(defval = 9, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 2018, title = "To Year", minval = 2017)

start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true // create function "within window of time"

// === STRATEGY BUY / SELL ENTRIES ===

// TODO: update the placeholder LONG_SIGNAL_BOOLEAN and SHORT_SIGNAL_BOOLEAN to signal
// long and short entries
buy() => window() and LONG_SIGNAL_BOOLEAN
sell() => window() and SHORT_SIGNAL_BOOLEAN

if buy()
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")

if sell()
    if (enableShorts)
        strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
    else
        strategy.close("Long")

// === BACKTESTING: EXIT strategy ===
sl_inp = input(10, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(30, title='Take Profit %', type=float)/100

stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)

strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Long", stop=stop_level, limit=take_level)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত