ডাবল মুভিং এভারেজ গোল্ডেন ক্রস অ্যালগরিদম
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল-ইউরিনাল গোল্ডেন ক্রস অ্যালগরিদম ক্রস-বিক্রয়ের সময় নির্ধারণ করে দ্রুত এবং ধীর লাইনের ক্রস-বিক্রয়ের সময় নির্ধারণ করে। যেখানে দ্রুত লাইনটি 8 দিনের সূচকীয় চলমান গড় ব্যবহার করে এবং ধীর লাইনটি সর্বশেষ 8 দিনের সর্বনিম্ন দামের সূচকীয় চলমান গড় ব্যবহার করে। যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি নীচে থেকে অতিক্রম করে তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন করে; যখন দ্রুত লাইনটি উপরে থেকে ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল নীতিটি হলঃ দ্রুত লাইনটি সাম্প্রতিক মূল্য পরিবর্তনের প্রবণতাকে উপস্থাপন করে এবং ধীর লাইনটি সাম্প্রতিক নিম্ন মূল্যের স্তরকে উপস্থাপন করে। যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে, তখন দামগুলি বাড়তে শুরু করে, সাম্প্রতিক নিম্ন মূল্যের চেয়ে বেশি, তাই একটি কেনার সংকেত তৈরি করে; যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে, তখন দামগুলি হ্রাস পেতে শুরু করে, সাম্প্রতিক নিম্ন মূল্যের চেয়ে কম, তাই একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
বিশেষত, কৌশলটি 8 দিনের সূচকীয় চলমান গড়কে একটি দ্রুত লাইন হিসাবে গণনা করে, সর্বশেষ 8 দিনের সর্বনিম্ন দামের সূচকীয় চলমান গড়কে একটি ধীর লাইন হিসাবে গণনা করে। তারপরে দামের সাথে দ্রুত লাইনের পার্থক্য গণনা করুন এবং পার্থক্যের পরিবর্তনের প্রবণতা বিচার করুন। যখন পার্থক্যটি ইতিবাচক হতে শুরু করে, তখন দাম বাড়তে শুরু করে; যখন পার্থক্যটি নেতিবাচক হতে শুরু করে, তখন দাম হ্রাস পেতে শুরু করে। যখন পার্থক্যটি 0 অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন পার্থক্যটি 0 অতিক্রম করে তখন বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
দ্বি-সমান্তরাল গোল্ডেন ক্রস অ্যালগরিদমের সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল কৌশলটি সহজ এবং সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়। দ্রুত এবং ধীর গড়ের ক্রস দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় সময় নির্ধারণের জন্য এটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের একটি পরিপক্ক এবং সাধারণ পদ্ধতি। এই কৌশলটি এই পরিপক্ক পদ্ধতিটি ব্যবহার করে এবং আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিগন্যাল উত্পন্ন করার জন্য দ্রুত এবং ধীর লাইনের ক্রস সমন্বয় ব্যবহার করে। এই সমন্বয় পদ্ধতিটি ভুল সংকেত এড়াতে এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করার ক্ষেত্রে কিছুটা কার্যকর।
এছাড়াও, এই কৌশলটি একটি ক্ষতির ব্যবস্থা যোগ করে। যখন দাম 20% এর বেশি বৃদ্ধি পায়, তখন পজিশনের ক্ষতির সীমাটি প্রবেশের দামের 1.2 গুণ হিসাবে সেট করা হয়। এটি বেশিরভাগ লাভকে লক করতে এবং ক্ষতি এড়াতে পারে। এটি কৌশলটির লাভের হারও নিশ্চিত করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
দ্বি-সমান-রেখাযুক্ত গোল্ড ক্রস অ্যালগরিদমেরও কিছু ঝুঁকি রয়েছে। এই কৌশলটি কেবলমাত্র দাম এবং চলমান গড়ের সম্পর্কের ভিত্তিতে লেনদেনের সময় নির্ধারণ করে। দামের অস্বাভাবিক ওঠানামা এবং চলমান গড় সময়মতো প্রতিক্রিয়া না দেখলে ভুল লেনদেনের সংকেত তৈরি হতে পারে। এই সময় মূল্যের পরিস্থিতিটি ম্যানুয়ালি পরীক্ষা করা প্রয়োজন, যাতে অন্ধভাবে অনুসরণ করা সংকেত ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।
এছাড়াও, স্টপ মেশিনটি প্রবেশের দামের ১.২ গুণ হিসাবে সেট করা খুব সংরক্ষণশীল হতে পারে এবং পুরো বাজারটি ধরে রাখতে পারে না। যদি বাজারটি বাড়তে থাকে, তবে স্টপ সেট করা খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং আরও বেশি লাভ অর্জন করা যায় না। এর জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার পরীক্ষা করা প্রয়োজন এবং আরও উপযুক্ত স্টপ অবস্থান খুঁজে পাওয়া দরকার।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও অপ্টিমাইজ করার জায়গা রয়েছে। প্রথমত, বিভিন্ন প্যারামিটার পরীক্ষা করা যেতে পারে, চলমান গড়ের পর্যায়ের প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে, সিগন্যালের মানের জন্য সেরা প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, অস্থিরতার সূচক ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, যাতে দামের ঝড়ের সময় ভুল সংকেত তৈরি করা যায় না। তৃতীয়ত, মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে স্টপ লস অবস্থানগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে। চতুর্থত, একই ধরণের সম্পদের মধ্যে তথ্য যুক্ত করা যেতে পারে, একটি পোর্টফোলিও ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করা যায়, সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো যায়।
সারসংক্ষেপ
ডাবল-ইউনিফর্ম গোল্ডেন ক্রস অ্যালগরিদম সামগ্রিকভাবে একটি খুব ব্যবহারিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি সমান্তরাল ক্রসগুলির পরিপক্ক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে, যখন প্যারামিটার এবং নিয়মগুলির উন্নতি করা হয়। এই কৌশলটি সংকেতটি সহজ, পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়; কার্যকরভাবে আংশিক গোলমাল ফিল্টার করে, সংকেতের গুণমান উন্নত করে; এবং স্টপ লস মেশিনটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সেট করে। পরবর্তী পদক্ষেপটি আরও প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং মডেল অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটি একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য প্রোগ্রামযুক্ত ট্রেডিং সিস্টেম হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title = "Estratégia de Cruzamento das Linhas")
// Configuração da Média Móvel
emaPeriod = 8
ema= ema(close, emaPeriod)
ema1= ema(close[1], emaPeriod)
lowestEMA = lowest(ema, 8)
// Calcula a diferença entre o preço e a média móvel
diff = close - ema
diff1 = close[1] - ema1
diffLow = ema - lowestEMA
//Condições
diffZero = diff < 0
diffUnder = diff < diffLow
diffUm = diff > 0
Low0 = diffLow == 0
gain = strategy.position_avg_price*(1+0.2)
// Sinais de entrada
buy_signal = diffUnder and crossover(diff, diff1) and diffZero
sell_signal = diffUm and diffUnder and crossunder(diff, diff1)
// Executa as operações de compra/venda
if buy_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sell_signal
strategy.exit("Buy", limit = gain)
// Plota as linhas
plot(0, title="Linha Zero", color=color.gray)
plot(diff, title="Diferença", color=color.blue, linewidth=2)
plot(diffLow, title="Diferença", color=color.red, linewidth=2)