ATR চ্যানেল ব্রেকথ্রুর উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি গড় প্রকৃত তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এটিআর) গঠনের উপর ভিত্তি করে একটি চ্যানেল তৈরি করে। বিশেষত, এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এসএমএর গড় লাইন গণনা করে এবং এটিআর মান ব্যবহার করে চ্যানেলের উত্থান-পতন নির্ধারণ করে, যখন দাম চ্যানেলের উত্থান-পতন অতিক্রম করে তখন বেশি করে, যখন দাম চ্যানেলের নীচে পড়ে তখন খালি করে এবং যখন দাম আবার এসএমএর গড় লাইন অতিক্রম করে তখন প্লেইন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তিটি গড় বাস্তব তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এটিআর) চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে। এটিআর সূচকটি বাজারের অস্থিরতা এবং শেয়ারের দামের গতিশীলতাকে কার্যকরভাবে প্রতিফলিত করতে পারে, যা সাধারণত স্টপ লস লাইন এবং মুনাফা লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। কৌশলটি প্রথমে n চক্র (ডিফল্ট 150 চক্র) এর এসএমএ গড় লাইন গণনা করে, তারপরে এটিআর মান এবং রেফারেন্স ফ্যাক্টরগুলির উপর ভিত্তি করে চ্যানেলের আপ-ডাউন ট্র্যাকের অবস্থান নির্ধারণ করে।
উপরের রেল = SMA গড় লাইন + ATR মান × উপরের রেলের সহগ (ডিফল্ট 4) নিচের ট্র্যাক = SMA গড় লাইন - ATR মান × নিচের ট্র্যাক ফ্যাক্টর (ডিফল্ট 4)
যখন শেয়ারের দাম বৃদ্ধি পায়, তখন ট্রেন্ডিং চ্যানেলে প্রবেশের সূচনা হয়, যা শেয়ারের দাম বাড়তে থাকবে, এই সময়ে আরও বেশি করা; যখন শেয়ারের দাম কমে যায়, তখন শেয়ারের দাম বিপরীত দিকে যেতে শুরু করে, এই সময়ে খালি করা। সমতল স্থানের সংকেতটি যখন শেয়ারের দাম আবার এসএমএ গড়ের নীচে পড়ে তখন সমস্ত পলসকে সমতল করে দেয়। যখন শেয়ারের দাম আবার এসএমএ গড়ের নীচে যায় তখন সমস্ত খালি পলস পড়ে যায়।
কৌশলগত সুবিধা
গড় বাস্তব তরঙ্গদৈর্ঘ্য এটিআর ব্যবহার করে একটি চ্যানেলের পরিসীমা রেফারেন্স হিসাবে, বাজারের ওঠানামা আরও সঠিকভাবে ধরা যায়। এটিআর কার্যকরভাবে বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করতে পারে, যার ফলে আরও উপযুক্ত চ্যানেলের পরিসীমা সেট করা যায়।
SMA গড় লাইন + ATR চ্যানেল, ডাবল ফিল্টারিং ট্রেডিং সিগন্যালকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে। অপ্রয়োজনীয় ভুয়া সংকেত এড়াতে কেবলমাত্র চ্যানেলটি ভেঙে যাওয়ার পরে ট্রেডিং সিগন্যালটি প্রেরণ করা হয়।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, শেয়ারের দামের উত্থান এবং পতনের সুযোগকে সর্বাধিক পরিমাণে ধরে রাখা এবং প্রবণতা থেকে লাভ করা যায়। চ্যানেলের প্রস্থ এবং সময়কালটি অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
কৌশলগত ধারণাগুলি সহজ, পরিষ্কার এবং সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা সহজ। সূচক এবং চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে আরও খালি করার ধারণাটি খুব স্বজ্ঞাত।
এর মধ্যে রয়েছে একাধিক ওভারডোজিং এবং দ্বি-মুখী ট্রেডিং কৌশল, যা শেয়ারের দাম বাড়ার এবং নেমে যাওয়ার উভয় ক্ষেত্রেই উপার্জন করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
চ্যানেল ব্রেকিং ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। যদি ব্রেকিংটি মিথ্যা ব্রেকিং হয় তবে স্বল্পমেয়াদে বড় ক্ষতি হতে পারে।
এসএমএ গড়ের উচ্চতর সিস্টেমিক ঝুঁকি রয়েছে, যা বাজারের পরিবর্তনগুলিকে সময়মত প্রতিফলিত করতে পারে না। দামগুলি সম্ভবত নেমে যাওয়ার প্রবণতাতে প্রবেশ করেছে তবে এসএমএ গড়টি এখনও পরিবর্তিত হয়নি।
এটিআর এবং ফ্যাক্টর প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যা চ্যানেলের পরিসরের যুক্তিসঙ্গততার উপর প্রভাব ফেলে।
একটি বহু-গোলক বাজারের পরিস্থিতিতে, খালি ট্রেডিং ক্ষতির সাথে চলতে থাকে। বিপরীতে, খালি ভালুক বাজারের পরিস্থিতিতে, বহু-গোলক ট্রেডিং ক্ষতির সাথে চলতে থাকে।
ঝুঁকি মোকাবেলার উপায়ঃ
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন, মিথ্যা ভাঙ্গার ঝুঁকি হ্রাস করুন। অথবা একটি দ্বিতীয় স্তর ফিল্টারিং শর্ত সেট করুন, যাতে মূল পয়েন্টগুলিতে ক্ষতি এড়ানো যায়।
MACD, KDJ এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে SMA-র দ্বৈত নিশ্চিতকরণ, সিস্টেমিক ঝুঁকি এড়ানো।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন করুন, সঠিক ATR চক্র এবং চ্যানেল ফ্যাক্টর নির্বাচন করুন, এবং নিশ্চিত করুন যে চ্যানেলের পরিধি যুক্তিসঙ্গত।
বড় আকারের বাজার কাঠামোর উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশনা বেছে নিন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক ফিল্টার যুক্ত করুন, মিথ্যা বিরতি এড়াতে। আপনি একাধিক স্তরের নিশ্চিতকরণ করতে পারেন, একই সময়ে MACD, KDJ ইত্যাদি সূচকগুলির সংকেত সনাক্ত করতে পারেন।
এটিআর এবং চ্যানেলের ফ্যাক্টর প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন যাতে চ্যানেলের পরিধিটি বর্তমান বাজারের অবস্থার সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এটির জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় নির্ধারণের জন্য প্রচুর প্রতিক্রিয়া এবং অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।
একটি স্বয়ংক্রিয় স্টপ-অফ কৌশল যুক্ত করা হয়েছে যাতে একক লেনদেনের সর্বাধিক ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মোবাইল স্টপ-অফ একটি সাধারণ বিকল্প।
ট্রেন্ডের বিচ্যুতি হলে সময়মত স্টপ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, যখন দাম এসএমএর গড় থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিসীমা অতিক্রম করে তখন স্টপ করা যায়।
বৃহত্তর স্তরের বাজার কাঠামোর বিশ্লেষণের সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে, ডোফো মার্কেটে অনুকূল দিকের ব্রেকডাউন ট্রেডিংয়ের মধ্যে পার্থক্য করুন। উদাহরণস্বরূপ, প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ঘূর্ণিপথের স্তরে এবং তারপরে দিনের মধ্যে ব্রেকডাউন ট্রেডিংয়ের জন্য।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি এসএমএ গড় লাইন + এটিআর চ্যানেলের দ্বৈত রেল ফর্মের উপর ভিত্তি করে, যখন দামটি চ্যানেলের উপরে এবং নীচে ট্রেড করে, তখন এটি একটি আদর্শ চ্যানেল ব্রেকিং কৌশল। সুবিধাগুলি হ’ল দ্বৈত সূচক ফিল্টারিং, ব্রেকিং সিগন্যালগুলি তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য; অসুবিধা হ’ল কিছুটা ভুয়া ব্রেকিংয়ের ঝুঁকি রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস কৌশল যুক্ত করা এবং প্রবণতা বিচার সহ অন্যান্য দিক থেকে আরও উন্নত করা, কৌশলটিকে আরও নির্ভরযোগ্য এবং বাজারের কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে পারে, যাতে আরও স্থিতিশীল আয় হয়। এই কৌশলটি সহজ এবং সহজেই পরিচালনা করা যায়, এটি অন্বেষণ এবং অনুশীলনের জন্য অনুকূল।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © omererkan
//@version=5
strategy(title="ATR Channel Breakout")
smaLength = input.int(150, title="SMA Length")
atrLength = input.int(30, title="ATR Length")
ubOffset = input.float(4, title="Upperband Offset", step=0.50)
lbOffset = input.float(4, title="Lowerband Offset", step=0.50)
smaValue = ta.sma(close, smaLength)
atrValue = ta.atr(atrLength)
upperBand = smaValue + (ubOffset * atrValue)
lowerBand = smaValue - (lbOffset * atrValue)
plot(smaValue, title="SMA", color=color.orange)
plot(upperBand, title="UB", color=color.green, linewidth=2)
plot(lowerBand, title="LB", color=color.red, linewidth=2)
enterLong = ta.crossover(close, upperBand)
exitLong = ta.crossunder(close, smaValue)
enterShort = ta.crossunder(close, lowerBand)
exitShort = ta.crossover(close, smaValue)
if enterLong
strategy.entry("Long", strategy.long)
if enterShort
strategy.entry("Short", strategy.short)
if exitLong
strategy.close("Long", "Close Long")
if exitShort
strategy.close("Short", "Close Short")