সমষ্টিগত মাল্টি-টাইমফ্রেম MACD RSI CCI StochRSI MA লিনিয়ার ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-২৩ ১৪ঃ১১ঃ২৬
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি প্রতিদিনের সময়সীমার ট্রেডিং সংকেত তৈরির জন্য এমএসিডি, আরএসআই, সিসিআই, স্টকআরএসআই এবং ২০০ দিনের সাধারণ চলমান গড়ের মতো সূচকগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। এটি প্রথমে সোনার ক্রস এবং মৃত্যুর ক্রসের জন্য এমএসিডি লাইন এবং সংকেত লাইন বিচার করে, তারপরে ওভারকপ এবং ওভারসোল্ড শর্তগুলি নির্ধারণের জন্য আরএসআই, সিসিআই এবং স্টকআরএসআইয়ের সাথে মিলিত হয়, অবশেষে মূল্য 200 দিনের চলমান গড় লাইনটি ভেঙেছে কিনা তা বিচার করে। এই শর্তগুলির উপর ভিত্তি করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেতগুলি স্ক্রিন করা হয়।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল যুক্তিটি হ'ল ম্যাকডি যখন ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত প্রেরণ করে তখন অন্যান্য সহায়ক সূচকগুলিও অনুরূপ সংকেত দেয় কিনা তা নির্ধারণ করা। যদি বেশিরভাগ সূচক একই দিক নির্দেশ করে সংকেত দেয় তবে এটি একটি বৈধ ট্রেডিং সুযোগ গঠন করার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রথমত, যখন এমএসিডি লাইনটি সিগন্যাল লাইনের উপরে একটি সোনার ক্রস করে, এটি একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। যখন একটি মৃত্যু ক্রস ঘটে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। এটি প্রবণতা বিপরীত নির্ধারণের কৌশলটির মূল ভিত্তি।

দ্বিতীয়ত, আরএসআই সূচক ওভারকপড এবং ওভারসোল্ড শর্তগুলি বিচার করে। যখন আরএসআই সেট ওভারকপড লাইনের উপরে যায়, তখন এটি ওভারকপড হিসাবে নির্ধারিত হয়। এই সময়ে এমএসিডি ডেথ ক্রসের সাথে মিলিত, একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন আরএসআই সেট ওভারসোল্ড লাইনের নীচে পড়ে, তখন এটি ওভারসোল্ড হিসাবে নির্ধারিত হয়। এই সময়ে এমএসিডি সোনার ক্রসের সাথে মিলিত, একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

একইভাবে, সিসিআই সূচকটি ওভারকপড এবং ওভারসোল্ডের দৃশ্যকল্পগুলিও বিচার করে। যখন সিসিআই ওভারকপড লাইন অতিক্রম করে, এমএসিডি ডেথ ক্রসের সাথে মিলিত হয়, তখন একটি বিক্রয় সুযোগ ঘটে। যখন সিসিআই ওভারসোল্ড লাইনের নীচে পড়ে, এমএসিডি সোনার ক্রসের সাথে মিলিত হয়, তখন একটি ক্রয় সংকেত ঘটে।

স্টকআরএসআই সূচকের ভিতরে, যখন কে লাইন ডি লাইনের উপরে যায়, এটি একটি ওভারবোর্ডিং পরিস্থিতি নির্দেশ করে। এই সময়ে এমএসিডি ডেথ ক্রসের সাথে মেলে, একটি বিক্রয় সংকেত প্রেরণ করা হয়। যখন কে লাইন ডি লাইনের নীচে পড়ে, এটি একটি ওভারসোল্ড অবস্থা নির্ধারণ করে। এই সময়ে এমএসিডি সোনার ক্রসের সাথে মিলিত, একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

অবশেষে, যখন মূল্য 200 দিনের চলমান গড় রেখার উপরে চলে যায়, তখন এটি একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা হিসাবে নির্ধারিত হয়। এই সময়ে এমএসিডি গোল্ডেন ক্রস এবং অন্যান্য সূচকের সাথে মিলিত হয়ে একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন মূল্য 200 দিনের এমএ এর নীচে পড়ে, এটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতা। এই সময়ে এমএসিডি ডেথ ক্রস এবং অন্যান্য সূচকের সাথে মিলিত হয়ে বিক্রয় সংকেত ঘটে।

একাধিক সূচক থেকে তথ্য একত্রিত করে, অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় বাজারের অবস্থা আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে। কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করা যেতে পারে, যাতে উচ্চ সম্ভাব্যতা ক্রয় এবং বিক্রয় সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি ক্রয় ও বিক্রয় সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে একাধিক সূচককে সংকলন করে, যা কার্যকরভাবে বিভ্রান্তিকর ট্রেডিং সুযোগগুলি এড়াতে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
মূল্য এবং 200 দিনের চলমান গড়ের মধ্যে সম্পর্ক বিচার করে, প্রবণতা বিচারের সাথে মিলিয়ে, ক্রয় এবং বিক্রয় সময় ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে।
RSI, CCI এবং StochRSI এর মতো সূচকগুলির মধ্যে প্যারামিটারগুলি লাভের হার বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
অপ্রয়োজনীয় লেনদেন এড়ানোর জন্য এই কৌশলটি দৈনিক সময়সীমার মধ্যে কাজ করে, যা দীর্ঘমেয়াদী পজিশন হোল্ডিংয়ের জন্য আরও উপযুক্ত।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

কৌশল সংকেত কিছু বিলম্ব আছে, যা স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সুযোগ মিস করতে পারে।
একাধিক সূচক জটিলতা বৃদ্ধি করে, যৌক্তিক ত্রুটি তৈরি করা সহজ।
অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিং অনেক মিথ্যা সংকেত হতে পারে।
দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিং বাজার ঝুঁকিতে আক্রান্ত, সর্বোচ্চ ড্র-আউট তুলনামূলকভাবে বড় হতে পারে।
দিনের মধ্যে স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন পরিচালনা করুন, বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য সেরা প্যারামিটার সমন্বয় নির্ধারণের জন্য RSI, CCI, StochRSI এর সেটিংস সামঞ্জস্য করুন।
মুভিং স্টপ লস, শতাংশ স্টপ লস এর মতো স্টপ লস মেকানিজম যুক্ত করুন লাভ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য।
বাজারে পুনরায় প্রবেশের জন্য প্রযুক্তিগত সূচক বা প্রক্রিয়া যুক্ত করুন, গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য সুযোগগুলি মিস করা এড়ানো।
ট্রেডিং টাইমিং নির্ধারণের জন্য বোলিংজার ব্যান্ড, কেডি এর মতো আরও প্রযুক্তিগত সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
লং পজিশনের হোল্ডিং সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য দীর্ঘ চক্রের প্রবণতা সূচক বিশ্লেষণ করা।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি মার্কেট শর্তাদি নির্ধারণ এবং দৈনিক চার্টে ট্রেডিং সংকেত সনাক্ত করার জন্য এমএসিডি, আরএসআই, সিসিআই, স্টকআরএসআই এবং ২০০ দিনের চলমান গড়ের মতো সূচক ব্যবহার করে। এর সুবিধাগুলি সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য সংকেত, দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিংয়ের জন্য উপযুক্ত। বিভিন্ন পরিবেশে অভিযোজিত হওয়ার জন্য পরামিতিগুলি অনুকূল করা যেতে পারে। অসুবিধাগুলি হ'ল কিছু পিছিয়ে যাওয়া এবং স্বল্পমেয়াদী সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে অক্ষমতা। সামগ্রিকভাবে একটি মাল্টি-সূচক প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল হিসাবে, এটি স্থিতিশীল দীর্ঘমেয়াদী লাভের সন্ধানকারী বিনিয়োগকারীদের জন্য বেশ নির্ভরযোগ্য এবং উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2024-01-15 00:00:00
end: 2024-01-17 06:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("MACD RSI CCI StochRSI MA Strategy", shorttitle="MRCSSMA", overlay=true)

// MACD göstergesi
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)

// RSI göstergesi
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiLevel = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiValue = rsi(close, rsiLength)

// CCI göstergesi
cciLength = input(14, title="CCI Length")
cciLevel = input(100, title="CCI Overbought Level")
cciValue = cci(close, cciLength)

// Stochastic Oscillator göstergesi
stochLength = input(14, title="Stoch Length")
stochK = input(3, title="Stoch K")
stochD = input(3, title="Stoch D")
stochValue = stoch(close, high, low, stochLength)
stochDValue = sma(stochValue, stochD)

// 200 günlük hareketli ortalama
ma200 = sma(close, 200)

// Alış ve Satış Sinyalleri
buySignal = crossover(macdLine, signalLine) and rsiValue < rsiLevel and cciValue < cciLevel and stochValue > stochDValue and close > ma200
sellSignal = crossunder(macdLine, signalLine) and rsiValue > (100 - rsiLevel) and cciValue > (100 - cciLevel) and stochValue < stochDValue and close < ma200

// Ticaret stratejisi uygula
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buySignal)
strategy.close("Buy", when = sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellSignal)
strategy.close("Sell", when = buySignal)

// Göstergeleri çiz
hline(rsiLevel, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(100 - rsiLevel, "RSI Oversold", color=color.green)
hline(cciLevel, "CCI Overbought", color=color.red)
hline(100 - cciLevel, "CCI Oversold", color=color.green)

// 200 günlük hareketli ortalama çiz
plot(ma200, color=color.blue, title="200-day MA")

// Grafik üzerinde sinyal okları çiz
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত