1. বর্গক্ষেত্র
  2. ভিডব্লিউএপি এবং আরএসআই সংমিশ্রণ কৌশল

ভিডব্লিউএপি এবং আরএসআই সংমিশ্রণ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-23 14:37:22
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

কৌশলটির নাম ভ্যালু ওয়েটেড মিডিয়ার প্রাইস অ্যান্ড রিলেটিভ স্ট্রেনথ ইনডেক্স কম্বিনেশন স্ট্র্যাটেজি। এটি ভ্যালু ওয়েটেড মিডিয়ার প্রাইস (ভিডাব্লুএপি) এবং রিলেটিভ স্ট্রেনথ ইনডেক্স (আরএসআই) সূচকগুলি ব্যবহার করে প্রবেশের পরে প্রবণতা এবং ওভারকুপড ওভারসোল্ড প্রস্থান থেকে একটি সমন্বিত কৌশল বাস্তবায়ন করে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলির উপর ভিত্তি করেঃ

  1. বাজারের প্রবণতা বাড়ার সংকেত হিসাবে 200 দিনের লাইনের উপরে 50 দিনের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং মিডিয়ার ক্রসিং ব্যবহার করুন।
  2. যখন বন্ধের মূল্য দিনের ভিডাব্লুএপি মূল্যের চেয়ে বেশি হয় এবং বন্ধের মূল্য খোলার মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, তখন এটি বিবেচনা করা হয় যে বাজার শক্তিশালী হচ্ছে এবং বাজারে প্রবেশ করতে পারে।
  3. যদি পূর্ববর্তী ১০টি K-line এর মধ্যে অন্তত একটিতে RSI সূচক ১০ এর নিচে থাকে, তাহলে এটিকে oversold formation এবং একটি শক্তিশালী প্রবেশ সংকেত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
  4. যখন RSI ইন্ডিকেটর আবার 90 এর ওপরে ক্রয় করা এলাকা অতিক্রম করে, বাজারের বাইরে বেরিয়ে আসুন।
  5. অতিরিক্ত ক্ষতি এড়াতে ৫% স্টপ লস সেট করুন।

উপরের কৌশলটি মূল ট্রেডিং লজিক। ইএমএ বড় প্রবণতা বিচার করে, ভিডাব্লুএপি দৈনিক প্রবণতা বিচার করে, আরএসআই একাধিক সূচকগুলির কার্যকর সংমিশ্রণ অর্জনের জন্য ওভারক্রয় এবং ওভারসোল্ড এলাকা বিচার করে, যা প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত বৃদ্ধি করার সময় মূল ট্রেডিংয়ের সঠিক দিক নিশ্চিত করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল সূচকগুলির সমন্বিত ব্যবহার। একক ভিডাব্লুএপি সমস্ত বাজারের অবস্থার সাথে পুরোপুরি মোকাবিলা করতে পারে না। এই মুহুর্তে, আরএসআইয়ের সাহায্যে, কিছু স্বল্পমেয়াদী ওভারসোল্ডের সুযোগগুলি সনাক্ত করা যায়। এছাড়াও, ইএমএর প্রয়োগটি নিশ্চিত করে যে কেবলমাত্র দীর্ঘ-চক্রের আপট্রেন্ডগুলি নির্বাচন করা হয়, স্বল্পমেয়াদী বিপরীতের দ্বারা ফাঁদে পড়া এড়ানো।

সংমিশ্রিত সূচকগুলি ব্যবহারের এই উপায়টি কৌশলটির স্থিতিশীলতাও বাড়ায়। আরএসআইয়ের এক বা দুটি মিথ্যা ব্রেকআউটের ক্ষেত্রে, এখনও ব্যাকআপের জন্য ভিডাব্লুএপি এবং ইএমএ রয়েছে এবং ভুল ট্রেড করার সম্ভাবনা কম। একইভাবে, যখন ভিডাব্লুএপিতে মিথ্যা ব্রেকআউট থাকে, তখন আরএসআই সূচকগুলি থেকেও নিশ্চিতকরণ থাকে। অতএব, এই সংমিশ্রণ ব্যবহার কৌশল বাস্তবায়নের সাফল্যের হারকে ব্যাপকভাবে উন্নত করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির মূল ঝুঁকিটি ভিডাব্লুএপি সূচক ব্যবহারে রয়েছে। ভিডাব্লুএপি দিনের গড় লেনদেনের মূল্যকে উপস্থাপন করে, তবে প্রতিদিনের দামের ওঠানামা ভিডাব্লুএপি এর চারপাশে ওঠানামা করে না। অতএব, ভিডাব্লুএপি ব্রেকআউট সংকেতগুলি প্রয়োজনীয়ভাবে নিশ্চিত করে না যে দামগুলি পরেও ভাঙতে পারে। ছদ্ম-ব্রেকআউটগুলি লেনদেনের ক্ষতি হতে পারে।

এছাড়া, আরএসআই সূচকগুলির মধ্যে পার্থক্যের প্রবণতা রয়েছে। যখন বাজারটি শক একীকরণের পর্যায়ে থাকে, তখন আরএসআই বারবার ওভারকোপড এবং ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলিকে একাধিকবার স্পর্শ করতে পারে, যার ফলে ট্রেডিং সংকেতগুলির ঘন ঘন আউটপুট হয়। এই ক্ষেত্রে, ট্রেডিংয়ের জন্য অন্ধভাবে আরএসআই সংকেতগুলি অনুসরণ করাও নির্দিষ্ট ঝুঁকির মুখোমুখি হয়।

এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য, আমরা কৌশলটিতে একটি বড় চক্রের রায় হিসাবে ইএমএ এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড় ব্যবহার করি, কেবলমাত্র যখন বড় চক্রটি উপরের দিকে থাকে তখন ট্রেডিং বিবেচনা করে, যা কৌশলটিতে উপরের দুটি বিষয়ের প্রভাবকে কিছুটা হ্রাস করতে পারে। এছাড়াও, একটি স্টপ লস সেটিং একটি নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে একটি একক ক্ষতি রাখতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান দিক

এই কৌশলকে আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছে, প্রধানত নিম্নলিখিত দিকগুলিতেঃ

  1. সংমিশ্রণের জন্য আরও সূচক প্রবর্তন করুন। যেমন কালমান লাইন, বলিংজার ব্যান্ড ইত্যাদি, যাতে ট্রেডিং সংকেতগুলি আরও পরিষ্কার এবং নির্ভরযোগ্য হয়।

  2. লেনদেনের খরচ অপ্টিমাইজ করুন। বিদ্যমান কৌশলটি ফি এবং কমিশনগুলির প্রভাব বিবেচনা করে না। এটি খোলা অবস্থানের সংখ্যার আকারকে অপ্টিমাইজ করার জন্য বাস্তব ট্রেডিং অ্যাকাউন্টগুলির সাথে মিলিত হতে পারে।

  3. স্টপ লস মডেলটি সামঞ্জস্য করুন। বিদ্যমান স্টপ লস পদ্ধতিটি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং বাজারের পরিবর্তনগুলির সাথে পুরোপুরি মেলে না। চলমান স্টপ লস, ট্র্যাকিং স্টপ লস এবং অন্যান্য পদ্ধতি পরীক্ষা করা যেতে পারে।

  4. বিভিন্ন জাতের অ্যাপ্লিকেশন প্রভাব পরীক্ষা করুন। বর্তমানে শুধুমাত্র এসএন্ডপি 500 এবং নাসডাক সূচকগুলির উপর পরীক্ষা করা হয়। এই কৌশলটির সাথে সবচেয়ে উপযুক্ত জাতগুলি খুঁজে পেতে নমুনা পরিসীমা প্রসারিত করা যেতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং অতিরিক্ত ক্রয় ওভারসোল্ড সংকেতগুলির কার্যকর সমন্বয় অর্জনের জন্য ইএমএ, ভিডাব্লুএপি এবং আরএসআই সূচকগুলির সুবিধাগুলিকে একীভূত করে, যা বড় চক্রের উত্থান এবং স্বল্পমেয়াদী সমন্বয় উভয় ক্ষেত্রেই যুক্তিসঙ্গত প্রবেশের সুযোগ খুঁজে পেতে পারে। একই সাথে, কৌশলটির অপ্টিমাইজেশনের জন্য যথেষ্ট জায়গা রয়েছে এবং আরও সূচক প্রবর্তন, স্টপ লস পদ্ধতিগুলি সামঞ্জস্য করা ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটির জয়ের হার এবং মুনাফার স্তর আরও উন্নত করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

/*backtest
start: 2024-01-15 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee

//@version=4
strategy(title="VWAP and RSI strategy [EEMANI]", overlay=false)
//This strategy combines VWAP and RSI indicators
//BUY RULE
//1. EMA50 > EMA 200
//2. if current close > vwap session  value and  close>open   
//3. check if RSI3 is dipped below 10  for any of last 10 candles
//EXIT RULE
//1. RSI3   crossing down 90 level
//STOP LOSS EXIT
//1. As configured --- default is set to 5%


// variables  BEGIN

longEMA = input(200, title="Long EMA", minval=1)
shortEMA = input(50, title="short EMA", minval=1)

rsi1 = input(3,title="RSI Period", minval=1)
rsi_buy_line = input(10,title="RSI Buy Line", minval=5)
rsi_sell_line = input(90,title="RSI Sell Line", minval=50)

stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=5, minval=1)

//variables  END




longEMAval= ema(close, longEMA)
shortEMAval= ema(close, shortEMA)
rsiVal=rsi(close,rsi1)
vwapVal=vwap(hlc3)


// Drawings

plot_rsi = plot(rsiVal, title="RSI", color=color.purple, linewidth=1)
//plot_fill = plot(0, color=color.green, editable=false)
//fill(plot_rsi, plot_fill, title="Oscillator Fill", color=color.blue, transp=75) 
hline(rsi_buy_line, color=color.green, title="Buy Line", linewidth=2, linestyle=hline.style_dashed)
hline(rsi_sell_line, color=color.purple, title="Sell Line", linewidth=2, linestyle=hline.style_dashed)
//plot(value_ma, title="MA", color=color_ma, linewidth=2)

longCondition=  shortEMAval > longEMAval and  close>open and  close>vwapVal
rsiDipped =  rsiVal[1]<rsi_buy_line or rsiVal[2]<rsi_buy_line or rsiVal[3]<rsi_buy_line  or rsiVal[4]<rsi_buy_line  or rsiVal[5]<rsi_buy_line  or rsiVal[6]<rsi_buy_line or rsiVal[7]<rsi_buy_line  or rsiVal[8]<rsi_buy_line  or rsiVal[9]<rsi_buy_line  or rsiVal[10]<rsi_buy_line  

//Entry
strategy.entry(id="VWAP_RSI LE", comment="VR LE" , long=true,  when= longCondition and rsiDipped )

//Take profit Exit
strategy.close(id="VWAP_RSI LE", comment="TP Exit",   when=crossunder(rsiVal,90) )


//stoploss
stopLossVal =   strategy.position_avg_price -  (strategy.position_avg_price*stopLoss*0.01) 
strategy.close(id="VWAP_RSI LE", comment="SL Exit",   when= close < stopLossVal)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত