VWAP এবং RSI সমন্বয় কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম হল “ভ্যালু ট্র্যাকিং টাইপ ভ্যালু ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস এবং রিলেটিভলি স্ট্রং ইন্ডিকেটর কম্বিনেশন স্ট্র্যাটেজি”। এই কৌশলটি ভ্যালু ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (VWAP) এবং রিলেটিভলি স্ট্রং ইন্ডিকেটর (RSI) দুটি সূচক ব্যবহার করে। এটি একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং প্রবেশ এবং ওভারবয় ওভারসোল্ড প্রস্থান সমন্বয় কৌশল বাস্তবায়ন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির ট্রেডিং লজিক মূলত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করেঃ
- 50 দিনের ইন্ডেক্সাল মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে 200-দিনের লাইনটি অতিক্রম করে
- যখন বন্ধের মূল্য সেই ট্রেডিং দিনের ভিডাব্লুএপি মূল্যের চেয়ে বেশি হয় এবং বন্ধের মূল্য খোলার মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, তখন বাজারে শক্তিশালী বলে মনে করা হয় এবং প্রবেশ করা যায়
- যদি RSI সূচকটির প্রথম 10টি K-লাইনগুলির মধ্যে অন্তত একটি K-লাইন 10 এর নিচে থাকে, তাহলে এটি একটি শক্তিশালী প্রবেশের সংকেত হিসেবে ওভারসোল্ড হিসাবে বিবেচিত হয়
- যখন RSI আবার 90 এর নিচে অতিক্রম করে, তখন ওভারবাইট অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসা
- ৫% স্টপ লিন সেট করুন, খুব বেশি ক্ষতি এড়াতে
এই কৌশলটির মূল ট্রেডিং লজিক হলোঃ EMA দ্বারা বড় ট্রেন্ড নির্ধারণ, VWAP দ্বারা দিনের ট্রেন্ড নির্ধারণ, আরএসআই দ্বারা ওভার-বয় ওভার-সেল অঞ্চল নির্ধারণ, একাধিক সূচকের কার্যকর সমন্বয়, যা ট্রেডিংয়ের মূল দিকটি সঠিকভাবে নিশ্চিত করে এবং প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেতের কার্যকারিতা বাড়ায়।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল সূচকের সংমিশ্রণ ব্যবহার করা। একক ভিডাব্লুএপি সমস্ত বাজার পরিস্থিতির সাথে নিখুঁতভাবে মোকাবিলা করতে পারে না, এই সময়ে আরএসআইয়ের সহায়তায় কিছু স্বল্পমেয়াদী ওভারসোল্ড ব্রেকপয়েন্টের সাথে সম্পর্কিত ব্যবসায়ের সুযোগগুলি সনাক্ত করা যায়। এছাড়াও, ইএমএর প্রয়োগটি কেবলমাত্র বড় চক্রের ঊর্ধ্বমুখী ট্রেডিংয়ের জন্য বাছাই করা যায়, স্বল্পমেয়াদী সামঞ্জস্যের বিপরীত পাল্টা সেটটি এড়াতে।
এই সংমিশ্রণটি ব্যবহার করার পদ্ধতিটি কৌশলটির স্থিতিশীলতাও বাড়ায়। আরএসআইয়ের এক বা দুইটি ভুয়া ব্রেক হওয়ার ক্ষেত্রে, ভিডাব্লুএপি এবং ইএমএ ব্যাকআপ করে, ভুল লেনদেনের সম্ভাবনা কম। একইভাবে, যখন ভিডাব্লুএপি ভুয়া ব্রেক হয়, তখন আরএসআই সূচকের নিশ্চিতকরণও থাকে। সুতরাং এই সংমিশ্রণটি ব্যবহার করা কৌশল বাস্তবায়নের সাফল্যের হারকে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তোলে।
কৌশলগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হল ভিডাব্লুএপি সূচকের ব্যবহার। ভিডাব্লুএপি সেই দিনের গড় লেনদেনের দামের প্রতিনিধিত্ব করে, তবে প্রতিদিনের দামের ওঠানামা ভিডাব্লুএপি-র চারপাশে থাকে না। সুতরাং ভিডাব্লুএপি ব্রেকআপের সংকেতটি নিশ্চিত করে না যে পরবর্তী বাজারের দামগুলি সত্যই ব্রেক আপ করতে পারে। যখন ভুয়া ব্রেকআপ ঘটে তখন ব্যবসায়ের ক্ষতি হতে পারে।
এছাড়াও, আরএসআই সূচকগুলি বিভ্রান্তিকর হতে পারে। যখন বাজারটি একটি অস্থির সমাপ্তির পর্যায়ে থাকে, তখন আরএসআই বারবার ওভার-বই ওভার-সোল্ড অঞ্চলকে স্পর্শ করতে পারে, যার ফলে ট্রেডিং সিগন্যালের ঘন ঘন আউটপুট হয়। এই ক্ষেত্রে, আরএসআই সংকেতগুলিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে ট্রেড করাও কিছুটা ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে।
এই ক্ষেত্রে, আমরা কৌশলটি EMA সূচকের চলমান গড়কে বড় চক্রের বিচার হিসাবে গ্রহণ করি, কেবলমাত্র বড় চক্রের উত্থানের সময় ট্রেডিংয়ের বিষয়টি বিবেচনা করি, যা উপরের দুটি সমস্যার কৌশলটির প্রভাবকে কিছুটা এড়াতে পারে। এছাড়া স্টপ লস লাইন সেট করাও একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নির্দিষ্ট পরিসরে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছে, বিশেষ করে নিম্নলিখিত দিকগুলোতেঃ
ক্যালম্যান গড়, ব্রিনের বন্ড ইত্যাদির মতো আরও সূচক যুক্ত করা হয়েছে যাতে ট্রেডিং সিগন্যালগুলি আরও পরিষ্কার এবং নির্ভরযোগ্য হয়।
ট্রেডিং ফি অপ্টিমাইজ করুন। বিদ্যমান কৌশলগুলি রিয়াল ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের সাথে মিলিত হয়ে পজিশন খোলার আকারের জন্য অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, ফ্রিজের প্রভাব বিবেচনা না করে।
স্টপ মডেলগুলিকে সামঞ্জস্য করুন। বিদ্যমান স্টপ পদ্ধতিগুলি সহজ এবং বাজারের পরিবর্তনের সাথে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নিতে পারে না।
বিভিন্ন জাতের প্রয়োগের কার্যকারিতা পরীক্ষা করুন। বর্তমানে কেবলমাত্র এসপিআর এবং এনপিআর সূচকগুলিতে পরীক্ষা করা হয়েছে। আপনি এই কৌশলটির সাথে সবচেয়ে উপযুক্ত জাতগুলি খুঁজে পেতে নমুনা পরিসীমা প্রসারিত করতে পারেন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ইএমএ, ভিডাব্লুএপি এবং আরএসআই এর তিনটি সূচকের সুবিধাগুলি ব্যবহার করে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং ওভারব্লু ওভারব্লুয়ের কার্যকর সমন্বয় অর্জন করে, যা বড় চক্রের উত্থান এবং স্বল্পমেয়াদী সামঞ্জস্যের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত প্রবেশের সময় খুঁজে পেতে পারে এবং শক্তিশালী স্থিতিশীলতা রয়েছে। একই সাথে, কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে এবং আরও সূচক প্রবর্তন, ক্ষতি বন্ধের পদ্ধতি এবং অন্যান্য উপায়ে কৌশলটির বিজয়ী হার এবং লাভের স্তরকে আরও উন্নত করার সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2024-01-15 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
strategy(title="VWAP and RSI strategy [EEMANI]", overlay=false)
//This strategy combines VWAP and RSI indicators
//BUY RULE
//1. EMA50 > EMA 200
//2. if current close > vwap session value and close>open
//3. check if RSI3 is dipped below 10 for any of last 10 candles
//EXIT RULE
//1. RSI3 crossing down 90 level
//STOP LOSS EXIT
//1. As configured --- default is set to 5%
// variables BEGIN
longEMA = input(200, title="Long EMA", minval=1)
shortEMA = input(50, title="short EMA", minval=1)
rsi1 = input(3,title="RSI Period", minval=1)
rsi_buy_line = input(10,title="RSI Buy Line", minval=5)
rsi_sell_line = input(90,title="RSI Sell Line", minval=50)
stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=5, minval=1)
//variables END
longEMAval= ema(close, longEMA)
shortEMAval= ema(close, shortEMA)
rsiVal=rsi(close,rsi1)
vwapVal=vwap(hlc3)
// Drawings
plot_rsi = plot(rsiVal, title="RSI", color=color.purple, linewidth=1)
//plot_fill = plot(0, color=color.green, editable=false)
//fill(plot_rsi, plot_fill, title="Oscillator Fill", color=color.blue, transp=75)
hline(rsi_buy_line, color=color.green, title="Buy Line", linewidth=2, linestyle=hline.style_dashed)
hline(rsi_sell_line, color=color.purple, title="Sell Line", linewidth=2, linestyle=hline.style_dashed)
//plot(value_ma, title="MA", color=color_ma, linewidth=2)
longCondition= shortEMAval > longEMAval and close>open and close>vwapVal
rsiDipped = rsiVal[1]<rsi_buy_line or rsiVal[2]<rsi_buy_line or rsiVal[3]<rsi_buy_line or rsiVal[4]<rsi_buy_line or rsiVal[5]<rsi_buy_line or rsiVal[6]<rsi_buy_line or rsiVal[7]<rsi_buy_line or rsiVal[8]<rsi_buy_line or rsiVal[9]<rsi_buy_line or rsiVal[10]<rsi_buy_line
//Entry
strategy.entry(id="VWAP_RSI LE", comment="VR LE" , long=true, when= longCondition and rsiDipped )
//Take profit Exit
strategy.close(id="VWAP_RSI LE", comment="TP Exit", when=crossunder(rsiVal,90) )
//stoploss
stopLossVal = strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price*stopLoss*0.01)
strategy.close(id="VWAP_RSI LE", comment="SL Exit", when= close < stopLossVal)