সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির নাম “ট্র্যাকিং টাইপ ওয়েটেড অ্যাভারেজ প্রাইস ও রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স কম্বিনেশন স্ট্র্যাটেজি”। কৌশলটি ভ্যালু ওয়েটেড অ্যাভারেজ প্রাইস (VWAP) এবং রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স (RSI) এই দুটি সূচক ব্যবহার করে, ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এন্ট্রি এবং ওভারবট/ওভারসোল্ড এক্সিটের সমন্বিত কৌশল বাস্তবায়ন করে।

কৌশলের নীতি

কৌশলটির ট্রেডিং লজিক প্রধানত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে:

1. 50-দিনের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (EMA) উপরে থেকে 200-দিনের EMA অতিক্রম করাকে বাজারের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা নির্ধারণের সংকেত হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
2. ক্লোজ প্রাইস যখন ঐ ট্রেডিং দিনের VWAP মানের চেয়ে বেশি হয় এবং ক্লোজ প্রাইস ওপেন প্রাইসের চেয়ে বেশি হয়, তখন বাজার শক্তিশালী বলে বিবেচিত হয় এবং এন্ট্রি করা যেতে পারে।
3. পূর্ববর্তী ১০টি ক্যান্ডেলে যদি RSI সূচকের অন্তত একটি ক্যান্ডেল ১০-এর নিচে থাকে, তাহলে তা ওভারসোল্ড অবস্থা হিসেবে গণ্য হয় এবং এটি একটি শক্তিশালী এন্ট্রি সংকেত।
4. যখন RSI সূচক আবার উপরে থেকে নিচে ৯০-এর ওভারবট এলাকা অতিক্রম করে, তখন পজিশন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
5. ৫% স্টপ-লস নির্ধারণ করা হয়, যাতে বেশি ক্ষতি এড়ানো যায়।

উপরোক্ত কৌশলটির মৌলিক ট্রেডিং লজিক। EMA দ্বারা প্রধান প্রবণতা নির্ধারণ, VWAP দ্বারা দিনের প্রবণতা নির্ধারণ এবং RSI দ্বারা ওভারবট/ওভারসোল্ড এলাকা নির্ধারণের মাধ্যমে বিভিন্ন সূচকের কার্যকর সমন্বয় সাধিত হয়েছে। এটি নিশ্চিত করে যে ট্রেডের মূল দিক সঠিক এবং একইসঙ্গে এন্ট্রি ও এক্সিটের সংকেত কার্যকর হয়।

কৌশলের সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো সূচকগুলির সম্মিলিত ব্যবহার। একক VWAP সব বাজার পরিস্থিতিতে পুরোপুরি কার্যকর নয়, এখানে RSI-এর সহায়তা কিছু স্বল্পমেয়াদী ওভারসোল্ড ব্রেকআউট পয়েন্টের ট্রেডিং সুযোগ চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। এছাড়াও EMA-র প্রয়োগ নিশ্চিত করে যে কেবল বড় সময়সীমায় ঊর্ধ্বমুখী বাজারেই এন্ট্রি করা হয়, স্বল্পমেয়াদী সংশোধন বা রিভার্সালে আটকে পড়ার সম্ভাবনা কমে।

এই সম্মিলিত সূচক ব্যবহার কৌশলটির স্থিতিশীলতাও বাড়ায়। RSI যদি এক-দুবার ভুয়া ব্রেকআউট দেয়, তাহলে VWAP এবং EMA ব্যাকআপ হিসেবে কাজ করে, ভুল ট্রেডের সম্ভাবনা কম। একইভাবে, VWAP-এর ভুয়া ব্রেকআউটের ক্ষেত্রেও RSI সূচক নিশ্চিতকরণ প্রদান করে। তাই এই সম্মিলিত ব্যবহার কৌশলটির সাফল্যের হার অনেক বাড়িয়ে দেয়।

কৌশলের ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের প্রধান ঝুঁকি হলো VWAP সূচকের ব্যবহার। VWAP দৈনিক গড় ট্রেডিং মূল্য নির্দেশ করে, কিন্তু প্রতিদিনের মূল্য ওঠানামা VWAP-এর চারপাশেই হয় না। তাই VWAP ব্রেকআউটের সংকেত সবসময় নিশ্চিত করে না যে ভবিষ্যতে মূল্য সত্যিই ব্রেকআউট ধরে রাখবে। ভুয়া ব্রেকআউটের ক্ষেত্রে ট্রেডে লোকসান হতে পারে।

উপরন্তু, RSI সূচক ডাইভারজেন্স তৈরি করতে পারে। বাজার যখন রেঞ্জবাউন্ড বা সাইডওয়েজ অবস্থায় থাকে, তখন RSI একাধিকবার ওভারবট/ওভারসোল্ড এলাকা স্পর্শ করতে পারে, ফলে ট্রেডিং সংকেত ঘন ঘন আসে। এই পরিস্থিতিতে অন্ধভাবে RSI সংকেত অনুসরণ করলে কিছু ঝুঁকি থাকতে পারে।

এজন্য কৌশলে আমরা EMA এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজকে বড় সময়সীমার বিচারক হিসেবে ব্যবহার করি, শুধুমাত্র বড় সময়সীমা ঊর্ধ্বমুখী থাকলেই ট্রেড বিবেচনা করি। এটি কিছুটা হলেও উপরের দুটি সমস্যার প্রভাব থেকে কৌশলকে রক্ষা করে। এছাড়া স্টপ-লস নির্ধারণ করে একক ক্ষতি একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখা যায়।

কৌশল অপটিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা

এই কৌশলে আরও অপটিমাইজেশনের সম্ভাবনা রয়েছে, প্রধানত নিম্নলিখিত দিকগুলিতে:

1. আরও বেশি সূচক যুক্ত করা। যেমন কালম্যান মুভিং এভারেজ, বলিঞ্জার ব্যান্ড ইত্যাদি, যাতে ট্রেডিং সংকেত আরও স্পষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য হয়।
2. ট্রেডিং ফি অপটিমাইজ করা। বর্তমান কৌশলে কমিশনের প্রভাব বিবেচনা করা হয়নি, প্রকৃত ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের সাথে মিলিয়ে পজিশন সাইজ অপটিমাইজ করা যেতে পারে।
3. স্টপ-লস মডেল সমন্বয় করা। বর্তমান স্টপ-লস পদ্ধতি তুলনামূলক সহজ, বাজারের পরিবর্তনের সাথে পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারে না। ট্রেলিং স্টপ, মুভিং স্টপের মতো পদ্ধতি পরীক্ষা করা যেতে পারে।
4. বিভিন্ন প্রোডাক্টে প্রয়োগের ফলাফল পরীক্ষা করা। বর্তমানে শুধুমাত্র S&P এবং NASDAQ-এ পরীক্ষা করা হয়েছে। নমুনা সময়কাল বাড়িয়ে এই কৌশলের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্রোডাক্ট খুঁজে বের করা যেতে পারে।

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি EMA, VWAP এবং RSI এই তিনটি সূচকের সুবিধা সম্মিলিতভাবে ব্যবহার করে, ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং ওভারবট/ওভারসোল্ডের কার্যকর সমন্বয় ঘটায়, যাতে বড় সময়সীমায় ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা এবং স্বল্পমেয়াদী সংশোধন উভয় ক্ষেত্রেই উপযুক্ত এন্ট্রির সুযোগ পাওয়া যায় এবং এটি অত্যন্ত স্থিতিশীল। একইসাথে, কৌশলে অপটিমাইজেশনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, আরও সূচক যুক্ত করা, স্টপ-লস পদ্ধতি সমন্বয় ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলের সাফল্যের হার এবং লাভের মাত্রা আরও বাড়ানো সম্ভব।