উইলিয়ামস ভিআইএক্স এবং ডেমার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সময়সীমার মধ্যে অস্থিরতা এবং প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৪-০১-২৩ ১৫ঃ২৩ঃ৩০
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি প্রথমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্য এবং সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে পার্থক্যকে সর্বোচ্চ মূল্য দ্বারা বিভক্ত করে উইলিয়ামস ভিআইএক্স সূচক গণনা করে। তারপরে, বোলিংজার ব্যান্ড থেকে স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতির ধারণাটি একত্রিত করে, এটি উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি সেট করে। একই সাথে, এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শতাংশের উপর ভিত্তি করে লাভের পরিসীমা সেট করে। এন্ট্রি অংশে, যখন দামটি উপরের ব্যান্ডের নীচে অতিক্রম করে এবং ডিইএমএ সূচকের চেয়ে কম হয়, তখন এটি দীর্ঘ হয়। যখন দামটি নীচের ব্যান্ডের উপরে অতিক্রম করে এবং ডিইএমএ সূচকের চেয়ে বেশি হয়, তখন এটি শর্ট হয়।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি মূলত বাজারের অস্থিরতা এবং ঝুঁকি পরিমাপ করার জন্য উইলিয়ামস ভিআইএক্স সূচক ব্যবহার করে, যখন দামের প্রবণতা বিচার করার জন্য ডিএমএ সূচক ব্যবহার করে।

প্রথমত, উইলিয়ামস ভিআইএক্স সূচকের গণনার সূত্র হলঃ

WVF = ((Highest(close, n) - Low) / (Highest(close, n))) * 100

যেখানে n হল প্যারামিটার সময়কাল। এই সূচকটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্য এবং সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে অস্থিরতা প্রতিফলিত করে। মান যত বেশি হবে, অস্থিরতা তত বেশি হবে এবং ঝুঁকি তত বেশি হবে।

এই ভিত্তিতে, কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ডের ধারণা ব্যবহার করে। উপরের ব্যান্ডটি মাঝারি ব্যান্ড + এন গুণ মান বিচ্যুতি হিসাবে সেট করা হয়, এবং নিম্ন ব্যান্ডটি মাঝারি ব্যান্ড - এন গুণ মান বিচ্যুতি হিসাবে সেট করা হয়। যখন মূল্য উপরের ব্যান্ডের কাছে আসে, এটি প্রসারিত অস্থিরতা এবং দীর্ঘ সুযোগ নির্দেশ করে; যখন মূল্য নিম্ন ব্যান্ডের কাছে আসে, এটি সংকোচন অস্থিরতা এবং সংক্ষিপ্ত সুযোগ নির্দেশ করে।

এছাড়াও, কৌশলটি একটি সময়ের উপর ভিত্তি করে শতাংশ নীতির উপর ভিত্তি করে লাভের পরিসীমাও নির্ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ, 90 শতাংশের অর্থ পরিসংখ্যানিক সময়ের সর্বশেষ 90% মূল্য। যখন মূল্য এই শতাংশ অতিক্রম করে, এটি নির্দেশ করে যে অস্থিরতা বেশ বড় হয়েছে এবং এটি লাভ নেওয়ার সময় বিবেচনা করার সময়।

প্রকৃত ট্রেডিং কৌশলতে, এটি প্রবণতা বিচার করতে DEMA সূচককে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি কেবলমাত্র যখন দাম উপরের ব্যান্ডের নীচে ক্রস করে এবং DEMA এর নীচে থাকে তখনই দীর্ঘ হয়; এটি কেবলমাত্র যখন দাম নিম্ন ব্যান্ডের উপরে ক্রস করে এবং DEMA এর উপরে থাকে তখনই শর্ট হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি ভোল্টেবিলিটি, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ভিত্তিক বোলিংজার ব্যান্ড এবং প্রবণতা মূল্যায়নকারী ডিইএমএ সূচককে একত্রিত করে, যা দুটি মূল বাজার কারণঃ ঝুঁকি এবং প্রবণতা বোঝার জন্য এটি খুব ব্যাপক করে তোলে।

বিশেষ করে, উইলিয়ামস ভিআইএক্স বিবি উপরের এবং নিম্ন ব্যাণ্ডের সাথে মিলিত ঝুঁকি এবং অস্থিরতার বিচার করতে পারে; ডিইএমএ সূচক মূল্য প্রবণতা দিক নির্ধারণ করতে পারে; লাভের পরিসীমা সেটিং লাভকে লক করতে পারে এবং খুব লোভী হওয়া এড়াতে পারে।

সুতরাং, এই কৌশলটি ঝুঁকি এবং প্রবণতা ক্যাপচার করতে খুব ভাল করে। এটি কেবলমাত্র আরও ভাল প্রবেশের সময় নির্বাচন করে না, তবে এটি একটি স্থিতিশীল এবং সংরক্ষণশীল কৌশল করে তোলে, যখন গ্রহণের লাভের পরিসরের মাধ্যমে শালীন মুনাফা অর্জন করা হয়েছে তখন বিপরীত ঝুঁকি এড়ায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল অস্থিরতা সূচক এবং প্রবণতা সূচক বিচ্ছিন্ন হতে পারে। অর্থাৎ যখন উইলিয়ামস ভিআইএক্স সূচক ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা দেখায় এবং দাম বিবি উপরের বা নীচের ব্যান্ডের কাছাকাছি আসে, ডিইএমএ সূচকের বিচার এটির সাথে বিরোধিতা করে। উদাহরণস্বরূপ, অস্থিরতা দীর্ঘ সুযোগ দেখায় তবে ডিইএমএ নেমে যাওয়ার প্রবণতা প্রদর্শন করে। এই জাতীয় পরিস্থিতিতে ক্ষতি হতে পারে।

এছাড়াও, অত্যধিক সংরক্ষণশীল লাভের পরিসীমা সেটিংগুলিও কৌশলটির লাভজনকতার ক্ষতি করতে পারে। যদি শতাংশ প্যারামিটারটি খুব কম সেট করা হয়, তবে লাভ গ্রহণ শুরু করা কঠিন হবে, লাভকে লক করতে ব্যর্থ হবে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

আমরা বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য লাভের পরিসীমা পরামিতিগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য করার বিষয়ে বিবেচনা করতে পারি। বিশেষত, পরিসীমা-বদ্ধ বাজারে, লাভের পরিসীমা প্রসারিত করার জন্য যথাযথভাবে শতাংশের পরামিতিগুলি বাড়ান। তবে সুস্পষ্ট ট্রেন্ডিং বাজারে, সময়মতো লাভের জন্য শতাংশের পরামিতি হ্রাস করুন।

এছাড়াও, আমরা প্রবণতা বিচার করার জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করার কথা বিবেচনা করতে পারি। যখন মূল DEMA নতুন সূচক থেকে বিচ্যুত হয়, মিথ্যা সংকেত থেকে ক্ষতি এড়ানোর জন্য খোলা পজিশন স্থগিত করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি বাজারের ঝুঁকি এবং প্রবণতা পরিবর্তনগুলি খুব ভালভাবে মোকাবেলা করার জন্য অস্থিরতা সূচক, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন নীতি, প্রবণতা বিচার এবং লাভ গ্রহণের ধারণা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। এটি স্থিতিশীল এবং সংরক্ষণশীল, দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিংয়ের জন্য উপযুক্ত। পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-12-23 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

strategy("VIX and DEMA", overlay=false)
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
multupper = input(2.0    , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
multlow = input(2.0,minval=1,maxval=5,title="BB STD LOW")
lb = input(50  , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%")
hp = input(false, title="Show High Range - Based on Percentile and LookBack Period?")
sd = input(false, title="Show Standard Deviation Line?")

wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100

sDevupper = multupper * stdev(wvf, bbl)
sDevlow = multlow *stdev(wvf,bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDevlow
upperBand = midLine + sDevupper

rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl

col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
price=close 


plot(hp and rangeHigh ? rangeHigh : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(hp and rangeLow ? rangeLow : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(wvf, title="Williams Vix Fix", style=histogram, linewidth = 4, color=col)
plot(sd and upperBand ? upperBand : na, title="Upper Band", style=line, linewidth = 3, color=aqua)

yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)


lengthema = input(50, minval=1)
src = input(close, title="Source")
e1 = ema(src, lengthema)
e2 = ema(e1, lengthema)
dema = 2 * e1 - e2
plot(dema, color=green)


if ((crossunder(wvf,upperBand) ) and (price<dema) ) 
    strategy.entry("MMAL", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="AL")
    
else
    strategy.cancel(id="MMAL")


if   ((( (wvf<lowerBand) ) and  (price>dema) ) ) 

    strategy.entry("MMSAT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SAT")
else
    strategy.cancel(id="MMSAT")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত