চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি চলমান গড়-ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল। এটি 45 দিনের চলমান গড়কে প্রধান প্রযুক্তিগত সূচক হিসাবে ব্যবহার করে এবং দামের চলমান গড়কে ভেঙে যাওয়ার সংকেত অনুসারে ক্রয় এবং বিক্রয় পরিচালনা করে।
কৌশল নীতি
যখন দাম বেড়ে ৪৫ দিনের চলমান গড় অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়; যখন পজিশন রাখা হয় ৮ দিন পর, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়। এর পরে, যদি আবার দাম বেড়ে ৪৫ দিনের চলমান গড় অতিক্রম করে, তখন আবার একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়। এইভাবে চক্রীয় অপারেশন।
এই কৌশলটি নিম্নরূপঃ
- ৪৫ দিনের চলমান গড় গণনা করুন।
- যখন মুভিং এভারেজের নিচে থেকে ওপরে উঠে আসে, তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
- এটি বাজারে প্রবেশের পর ৮ টি ট্রেডিং দিবসের জন্য রাখা হয়।
- 8 দিন পর, প্লেইন পজিশনের জন্য একটি প্লাস পজিশন তৈরি করে, যা বিক্রয় সংকেত দেয়।
- যদি এর পরে ক্লোজিং মূল্য আবারও মুভিং এভারেজের নিচে থেকে উপরে উঠে যায়, তাহলে আবারও একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয় এবং আবারও বাজারে প্রবেশ করা হয়।
এটিই হচ্ছে কৌশলটির মূল লেনদেনের ধারণাগুলি।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- এই পদ্ধতির নিয়মাবলী খুবই সহজ, পরিষ্কার, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
- মুভিং এভারেজের ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ফাংশন ব্যবহার করে, আপনি কার্যকরভাবে মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইন ট্রেন্ডগুলি ক্যাপচার করতে পারেন।
- 8 দিনের পোজিশনের মেয়াদ দীর্ঘ নয়, ট্রেন্ড অনুসরণ করা এবং সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করা সম্ভব।
- মার্কেটে প্রবেশের নিয়মগুলি পরিষ্কার এবং কার্যকরভাবে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- চলমান গড়ের বিলম্বিত প্রবেশে দেরী, দেরিতে প্রস্থান এবং দেরিতে প্রস্থান হতে পারে।
- স্থির পজিশন হোল্ডিং সময় এবং চলমান গড় প্যারামিটারগুলি বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না।
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি হতে পারে, যার ফলে ট্রেডিং খরচ এবং স্লাইড পয়েন্টের ক্ষতি হতে পারে।
- ব্রেকিং সিগন্যালটি একটি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, একটি নির্দিষ্ট ভুল প্রবেশ এবং ভুল বের হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
প্রতিকারঃ
- চলমান গড়ের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং বিলম্ব হ্রাস করুন।
- ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের জন্য পজিশন হোল্ডিং সময় বাড়ানো বা স্টপ লস সরানো।
- অন্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে, ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে ভুয়া ব্রেকআপ।
- পুনরায় প্রবেশের শর্তাদি অনুকূলিতকরণ এবং লেনদেনের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করা।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
চলমান গড় প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিতকরণ করুন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন। 15 দিন, 30 দিন, 60 দিন ইত্যাদি বিভিন্ন দিনের প্যারামিটার পরীক্ষা করা যেতে পারে।
পজিশন ধরে রাখার সময় অপ্টিমাইজ করুন, সর্বোত্তম পজিশন ধরে রাখার দিন খুঁজুন। আপনি বিভিন্ন পজিশন ধরে রাখার সময় যেমন 5 দিন, 10 দিন, 15 দিন পরীক্ষা করতে পারেন।
ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য মোবাইল স্টপ যুক্ত করুন। যেমন ট্রায়ালিং স্টপ বা এটিআর স্টপ।
অন্য সূচক যেমন MACD, KDJ ইত্যাদি যোগ করে ফিল্টার করুন, মিথ্যা সংকেত কমাতে।
পুনরায় প্রবেশের শর্তগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন যাতে খুব ঘন ঘন লেনদেন হয় না। যেমন শীতল সময় বাড়ানো ইত্যাদি।
বিভিন্ন বাজার এবং বিভিন্ন জাতের জন্য কার্যকারিতা পরীক্ষা করুন। বিভিন্ন বাজারের জন্য প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা দরকার।
সারসংক্ষেপ
মুভিং এভারেজ ক্রসিং কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সহজ এবং ব্যবহারিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এটি মুভিং এভারেজের ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ফাংশনটি ব্যবহার করে, দামের ব্রেকআউটের সাথে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। সুবিধাটি সহজেই বাস্তবায়িত হয়, ট্রেড-অফগুলি কিছুটা ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে। প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা এবং সহায়ক প্রযুক্তিগত সূচকগুলি যুক্ত করে আরও ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)
// Calculate the 45-day moving average
ma_length = 45
ma = ta.sma(close, ma_length)
// Track position entry and entry bar
var bool in_long_position = na
var int entry_bar = na
var int exit_bar = na
// Entry condition: Close price crosses above the 45-day moving average to enter the position
if (not in_long_position and ta.crossover(close, ma) and not na(ma[1]) and close > ma and close[1] < ma[1])
in_long_position := true
entry_bar := bar_index
// Exit condition: Close the position after holding for 8 trading days
if (in_long_position and bar_index - entry_bar >= 8)
in_long_position := false
exit_bar := bar_index
// Re-entry condition: Wait for price to cross over the 45-day moving average again
if (not in_long_position and ta.crossover(close, ma) and not na(ma[1]) and close > ma and close[1] > ma[1] and (na(exit_bar) or bar_index - exit_bar >= 8))
in_long_position := true
entry_bar := bar_index
// Execute long entry and exit
if (in_long_position)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (not in_long_position)
strategy.close("Long")