এমএসিডি এবং আরএসআই ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-২৩ 15:26:08
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ম্যাকডি এবং আরএসআই সূচকগুলির ক্রসওভার গণনা করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। এটি যখন আরএসআই অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় হয় এবং ম্যাকডি ক্রসওভার ঘটে তখন এটি কিনতে এবং বিক্রয় সংকেত উত্পাদন করে। কৌশলটি মূল্যের প্রবণতা এবং অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় পরিস্থিতি উভয়কেই বিবেচনা করে দুটি ভিন্ন ধরণের সূচকের সুবিধাগুলি একত্রিত করে, যার ফলে কৌশলটির কার্যকারিতা উন্নত হয়।

কৌশল নীতি

কৌশলটি মূলত ট্রেডিং সংকেত তৈরির জন্য এমএসিডি এবং আরএসআই সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে। এমএসিডি সাধারণত দামের প্রবণতা এবং গতির পরিবর্তনগুলি নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়, যখন আরএসআই অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়।

কৌশলটি প্রথমে এমএসিডির দ্রুত লাইন, ধীর লাইন এবং সংকেত লাইন গণনা করে। যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনের চেয়ে বেশি হয়, তখন একটি সোনার ক্রস সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনের চেয়ে কম হয়, তখন একটি মৃত্যু ক্রস সংকেত উত্পন্ন হয়। এটি নির্দেশ করে যে দামের প্রবণতা এবং গতি পরিবর্তন হচ্ছে।

একই সময়ে, কৌশলটি আরএসআই সূচক গণনা করে এবং ওভারকপড এবং ওভারসোল্ড লাইন সেট করে। যখন আরএসআই ওভারসোল্ড লাইনের চেয়ে কম হয়, তখন এটি ওভারসেলিং নির্দেশ করে। যখন আরএসআই ওভারকপড লাইনের চেয়ে বেশি হয়, তখন এটি ওভারকপিং নির্দেশ করে।

যখন আরএসআই ওভারবয়ড/ওভারসোল্ড হয়, যখন এমএসিডি গোল্ডেন ক্রস ঘটে তখন কৌশলটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে এবং যখন এমএসিডি ডেথ ক্রস ঘটে তখন বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। অর্থাৎ যখন মূল্যের প্রবণতা বিপরীত হয়, তখন এমএসিডি সূচকটি তার সংবেদনশীলতার কারণে টার্নিং পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করতে ব্যবহৃত হয়। আরএসআই সূচকটি ভুল ট্রেডগুলি এড়ায় যখন কোনও ওভারবয়ড/ওভারসোল্ড ঘটে না।

সুবিধা বিশ্লেষণ

কৌশলটি এর কার্যকারিতা উন্নত করতে MACD এবং RSI সূচকগুলির সুবিধাগুলি একত্রিত করেঃ

ম্যাকডি মূল্য পরিবর্তনকে সংবেদনশীলভাবে ক্যাপচার করতে পারে, যখন আরএসআই একে অপরকে পরিপূরক করে অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় পরিস্থিতি বিবেচনা করে।
এই দুটি সূচককে একত্রিত করা কিছু গোলমাল ট্রেডিং সংকেত ফিল্টার করতে পারে এবং অপ্রয়োজনীয় ট্রেডগুলি হ্রাস করতে পারে।
এমএসিডি চলমান গড়ের মধ্যে পার্থক্য পরিমাপ করে, যখন আরএসআই মূল্য পরিবর্তনের অনুপাত পরিমাপ করে, দুটি পদ্ধতি একে অপরকে যাচাই করতে পারে।
ম্যাকডি দ্রুত মূল্য পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া দেখায়, আরএসআই ওভারকুপ/ওভারসোল্ড ডিভার্জেন্স স্পষ্ট, ভাল কম্বো এফেক্ট।

ঝুঁকি এবং সমাধান

এই কৌশলতে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

এমএসিডি এবং আরএসআই উভয়ই আকস্মিক ঘটনাগুলির জন্য সংবেদনশীল, যা ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে। সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
পৃথক স্টকগুলিতে প্রভাব আদর্শ নাও হতে পারে, সূচক বা পোর্টফোলিও বিবেচনা করা যেতে পারে।
ম্যাকড ক্রসওভার এবং আরএসআই ওভারকুপ/ওভারসোল্ড উভয়ই সন্তুষ্ট করা কিছু সুযোগ মিস করতে পারে। আরএসআই পরামিতির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতেও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

ম্যাকডি এবং আরএসআই প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন ট্রেডিং বৈচিত্র্যের জন্য অনুকূলিত করুন।
স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি যোগ করুন, যখন ক্ষতি একটি নির্দিষ্ট শতাংশে পৌঁছবে।
ট্রেডিং সিগন্যালের শর্তাবলী আরও কঠোর করার জন্য বোলিংজার ব্যান্ড এবং কেডিজে এর মতো অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করুন।
এমএসিডির দ্রুত/ধীর বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করতে এবং কৌশল কর্মক্ষমতা উন্নত করতে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ডেটাতে কৌশলটি চালান।
ব্যাকটেস্টের ফলাফল অনুযায়ী, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে RSI এর অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় লাইনগুলি সামঞ্জস্য করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এমএসিডি এবং আরএসআই ক্রসওভার কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণ এবং ওভারবয় / ওভারসোল্ড বিচারের সংমিশ্রণ, যা কার্যকরভাবে মূল্য বিপরীত পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করতে পারে এবং কৌশল কর্মক্ষমতা উন্নত করতে পারে। তবে কৌশলটির সর্বাধিক কর্মক্ষমতা অর্জনের জন্য বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ক্রমাগত পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// © sabirt
strategy(title='MACD and RSI', overlay=true, shorttitle='MACD&RSI')
//MACD Settings
fastMA = input.int(title='Fast moving average', defval=12, minval=1)
slowMA = input.int(title='Slow moving average', defval=26, minval=1)
signalLength = input.int(9, minval=1)

//RSI settings
RSIOverSold = input.int(35, minval=1)
RSIOverBought = input.int(80, minval=1)
src = close
len = input.int(14, minval=1, title='Length')
up = ta.rma(math.max(ta.change(src), 0), len)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)
wasOversold = rsi[0] <= RSIOverSold or rsi[1] <= RSIOverSold or rsi[2] <= RSIOverSold or rsi[3] <= RSIOverSold or rsi[4] <= RSIOverSold or rsi[5] <= RSIOverSold
wasOverbought = rsi[0] >= RSIOverBought or rsi[1] >= RSIOverBought or rsi[2] >= RSIOverBought or rsi[3] >= RSIOverBought or rsi[4] >= RSIOverBought or rsi[5] >= RSIOverBought



[currMacd, _, _] = ta.macd(close[0], fastMA, slowMA, signalLength)
[prevMacd, _, _] = ta.macd(close[1], fastMA, slowMA, signalLength)
signal = ta.ema(currMacd, signalLength)

avg_1 = math.avg(currMacd, signal)
crossoverBear = ta.cross(currMacd, signal) and currMacd < signal ? avg_1 : na
avg_2 = math.avg(currMacd, signal)
crossoverBull = ta.cross(currMacd, signal) and currMacd > signal ? avg_2 : na

strategy.entry('buy', strategy.long, when=crossoverBull and wasOversold)
strategy.close('buy', when=crossoverBear and wasOverbought)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত