1. বর্গক্ষেত্র
  2. বোলিংজার ব্যান্ড লিমিট মার্কেট মেকার কৌশল

বোলিংজার ব্যান্ড লিমিট মার্কেট মেকার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-24 11:05:56
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এটি একটি মার্কেট মেকার কৌশল যা বোলিংজার ব্যান্ডগুলিকে এন্ট্রি হিসাবে, চলমান গড় হিসাবে বন্ধ করে দেয় এবং সহজ শতাংশ স্টপ লস ব্যবহার করে। এটি জুন 2022 এ এক্সবিটি ইউএসডি চুক্তিতে অত্যন্ত লাভজনক ছিল।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলিকে পজিশনে প্রবেশের সুযোগের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করে। বিশেষত, যখন দামটি নিম্ন ব্যান্ডের নীচে থাকে, তখন এটি দীর্ঘ পজিশন খুলবে; যখন দামটি উপরের ব্যান্ডের উপরে থাকে, তখন এটি শর্ট পজিশন খুলতে শর্ট হবে।

এছাড়াও, কৌশলটি পজিশন বন্ধ করার জন্য রেফারেন্স হিসাবে চলমান গড়ও ব্যবহার করে। দীর্ঘ পজিশন ধরে রাখার সময়, যদি দাম চলমান গড়ের উপরে থাকে তবে এটি লং বন্ধ করতে বেছে নেবে; একইভাবে, শর্ট পজিশন ধরে রাখার সময়, যদি দাম চলমান গড়ের নীচে থাকে তবে এটি শর্ট বন্ধ করতেও বেছে নেবে।

স্টপ লসের জন্য, এটি প্রবেশ মূল্যের উপর ভিত্তি করে একটি সহজ শতাংশ ট্রেলিং স্টপ লস ব্যবহার করে। এটি কার্যকরভাবে ট্রেন্ডিং বাজারে বিশাল ক্ষতি এড়াতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

  1. বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে কার্যকরভাবে মূল্যের অস্থিরতা ধরা যায় এবং অস্থিরতা বাড়ার সময় আরও বেশি ট্রেডিংয়ের সুযোগ পাওয়া যায়।
  2. মার্কেট মেকার কৌশলগুলি উভয় পক্ষের ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে বিড-এন্ড স্প্রেড থেকে উপকৃত হতে পারে।
  3. শতকরা স্টপ লস ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং ট্রেন্ডিং মার্কেটে বিশাল ক্ষতি এড়াতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

  1. বোলিংজার ব্যান্ড সবসময় নির্ভরযোগ্য প্রবেশ সংকেত নয় এবং কখনও কখনও মিথ্যা সংকেত দিতে পারে।
  2. মার্কেট মেকারের কৌশলগুলি বিভিন্ন বাজারে চড় মারার ঝুঁকিতে থাকে।
  3. শতকরা স্টপ লস অনেকটা ভারী হতে পারে এবং জটিল বাজারের পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারে না।

এই ঝুঁকিগুলি কমাতে, আমরা অন্যান্য ফিল্টার যোগ করার কথা বিবেচনা করতে পারি, স্টপ লস সেটিংস অপ্টিমাইজ করতে পারি, অথবা অবস্থান আকারগুলি যথাযথভাবে সীমাবদ্ধ করতে পারি।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

আরও অপ্টিমাইজেশনের সুযোগ রয়েছেঃ

  1. আমরা সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে বিভিন্ন পরামিতি সমন্বয় পরীক্ষা করতে পারেন।
  2. আমরা মাল্টি-ফ্যাক্টর যাচাইকরণের জন্য আরো ফিল্টার যোগ করতে পারি।
  3. আমরা মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করতে পারি।
  4. আমরা আরো পরিশীলিত স্টপ লস পদ্ধতি বিবেচনা করতে পারি যেমন প্যারাবলিক এসএআর।

সিদ্ধান্ত

সামগ্রিকভাবে, এটি একটি অত্যন্ত লাভজনক উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি বাজার তৈরি কৌশল। এটি ট্রেডিং সংকেত এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য বোলিংজার ব্যান্ডের উপর মূলধন করে। তবে আমাদের এর ত্রুটিগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং লাইভ ট্রেডিংয়ে সাবধানে যাচাই করা দরকার। আরও অপ্টিমাইজেশান সহ, এই কৌশলটির আরও স্থিতিশীল এবং আউটসাইজড রিটার্ন তৈরি করার সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-12-24 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(shorttitle="BBL", title="BB limit", overlay = true)


length = input(200, minval=1)
src = input(hlc3, title="Source")
xmult = input(44, minval=0.001, maxval=5000, title = "bb mult (0.1%)")
s = input(title="Trend source", defval = "sma", options = ["ema", "sma", "rma", "wma"])
basis = s == "ema" ? ema(src, length) : s == "sma" ? sma(src, length) : s =="rma" ? rma(src, length) : wma(src, length)
sd = input(title="Dev source", defval = "stdev", options = ["stdev", "dev"])
mult = xmult / 10  
dev = sd == "stdev" ? mult * stdev(src, length) : mult * dev(src, length)
diff = input(0.5, title = "Spread")
LongPrice(p) =>
    LongPrice = diff == 0 ? p : floor(p / diff) * diff

ShortPrice(p) =>
    ShortPrice = diff == 0 ? p : ceil(p / diff) * diff

pyr = input(1, title = "Pyramiding")
useStopLoss = input(true)
stoploss_xmult = input(15, minval=0.001, maxval=5000, title = "StopLoss 0.1%")
stopLoss_mult = sd == "simple" ? 1 + stoploss_xmult / 10 / 100 : stoploss_xmult / 10  
dev2 = sd == "stdev" ? stopLoss_mult * stdev(src, length) : sd == "dev" ? stopLoss_mult * dev(src, length) : (stopLoss_mult - 1) * basis
upper = basis + (1*dev)
lower = basis - (1*dev)
plot(basis, color=fuchsia, linewidth=2)
plot(upper, color=green, linewidth=2)
plot(lower, color=green, linewidth=2)


strategy.cancel_all()

if strategy.position_size > 0 and close <= basis + diff * 2
    strategy.order("Close long", strategy.short, strategy.position_size, limit = ShortPrice(basis))
else 
    if strategy.position_size < 0 and close >= basis - diff * 2
        strategy.order("Close short", strategy.long, -strategy.position_size, limit = LongPrice(basis))
            
stopLossPrice1 = na
stopLossPrice2 = na
add = na
openOrderCondition = close > lower - 2 * diff and (strategy.opentrades < pyr or (strategy.position_size < 0 and strategy.position_avg_price > lower * (1 + stopLoss_mult / 100)))
if openOrderCondition
    add := strategy.position_size > 0 ? -strategy.position_size : close >= basis - diff * 2 ? 0 : -strategy.position_size
    strategy.order("Open long", strategy.long, strategy.equity / pyr / lower + add, limit = LongPrice(lower))
if useStopLoss and (strategy.position_size > 0 or openOrderCondition)
    add = openOrderCondition ? strategy.equity / pyr / lower : 0
    posPrice = strategy.position_size <= 0 ? lower : strategy.position_avg_price
    posSize = strategy.position_size <= 0 ? 0 : strategy.position_size
    stopLossPrice1 := posPrice * (1 - stopLoss_mult / 100)
    strategy.order("StopLoss open short ", strategy.short, posSize + add + strategy.equity / pyr / stopLossPrice1, stop = ShortPrice(stopLossPrice1))


openOrderCondition := close < upper + 2 * diff and (strategy.opentrades < pyr or (strategy.position_size > 0 and strategy.position_avg_price * (1 + stopLoss_mult / 100) < upper))
if openOrderCondition
    add := strategy.position_size < 0 ? strategy.position_size : close <= basis + diff * 2 ? 0 : strategy.position_size
    strategy.order("Open short", strategy.short, strategy.equity / pyr / upper + add, limit = ShortPrice(upper))
if useStopLoss and (strategy.position_size < 0 or openOrderCondition)
    add = openOrderCondition ? strategy.equity / pyr / upper : 0
    posPrice = strategy.position_size >= 0 ? upper : strategy.position_avg_price
    posSize = strategy.position_size >= 0 ? 0 : -strategy.position_size
    stopLossPrice2 := posPrice * (1 + stopLoss_mult / 100)
    strategy.order("StopLoss open long", strategy.long, posSize + add + strategy.equity / pyr / stopLossPrice2, stop = LongPrice(stopLossPrice2))

plot(not useStopLoss ? na : stopLossPrice1, color=red, linewidth=2)
plot(not useStopLoss ? na : stopLossPrice2, color=red, linewidth=2)

// === Backtesting Dates ===
testPeriodSwitch = input(false, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
testStopYear = input(2018, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(14, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(14, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStopHour,0)
testPeriod() =>
    time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod() : true
// === /END
if not isPeriod
    strategy.cancel_all()
    strategy.close_all()
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত