1. বর্গক্ষেত্র
  2. RSI CCI Williams%R পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

RSI CCI Williams%R পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-২৪ ১১ঃ১৮ঃ০৮
ট্যাগঃ

img

কৌশল ওভারভিউ

এই কৌশলটি তিনটি শ্রেণিবিন্যাসের সূচককে একত্রিত করেঃ আরএসআই, সিসিআই এবং উইলিয়ামস% আর কার্যকর ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে। এটি তিনটি সূচক একই সাথে ওভারকোপড বা ওভারসোল্ড সংকেত প্রদর্শন করার সময় কিনতে বা বিক্রয় সংকেত জারি করবে। একক সূচক ব্যবহারের তুলনায়, এই যৌগিক কৌশলটি আরও মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করে এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করে।

এই কৌশলটির নাম Three Trail Trawler Strategy। Three Trail RSI, CCI এবং Williams%R এর সংমিশ্রণকে বোঝায়। Trawler এই কৌশলটি মাছ ধরার ট্রলারের মতো সুযোগগুলি ট্রল করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি মূলত ট্রেডিং সিদ্ধান্তের জন্য নিম্নলিখিত সূচকগুলির উপর নির্ভর করেঃ

  1. অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয়ের মাত্রা মূল্যায়নকারী আরএসআই সূচক
  2. সিসিআই সূচক যা inflection points চিহ্নিত করে
  3. উইলিয়ামস%আর সূচক ট্রেডিং সংকেতকে আরও নিশ্চিত করে

যখন আরএসআই 25 এর নিচে থাকে, তখন এটি ওভারসোল্ড স্ট্যাটাসকে নির্দেশ করে। যখন আরএসআই 75 এর উপরে থাকে, তখন এটি ওভারক্রয় স্ট্যাটাসকে নির্দেশ করে। একই যুক্তি সিসিআই এবং উইলিয়ামস% আর পরামিতিগুলির জন্য প্রযোজ্য।

যখন তিনটি সূচক একই সময়ে ক্রয় সংকেত প্রদর্শন করে, অর্থাৎ RSI < 25, CCI < -130, Williams %R < -85, তখন কৌশলটি দীর্ঘ হবে। যখন তিনটি সূচক একই সাথে বিক্রয় সংকেত প্রদর্শন করে, অর্থাৎ RSI > 75, CCI > 130, Williams %R > -15, তখন কৌশলটি সংক্ষিপ্ত হবে।

এটি একটি একক সূচক থেকে মিথ্যা সংকেত এড়ায় এবং নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে। এটি প্রতি বাণিজ্যের ঝুঁকি এবং রিটার্ন নিয়ন্ত্রণ করতে স্টপ লস এবং লাভ নিতে কনফিগার করে।

সুবিধা

  1. একাধিক সূচক সংমিশ্রণ ফিল্টার মিথ্যা সংকেত
    আরএসআই, সিসিআই এবং উইলিয়ামস%আর একত্রিত করে, কৌশলটি পৃথক সূচক থেকে কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করে, যথার্থতা উন্নত করে।

  2. অটো স্টপ লস/লাভ নেয় ঝুঁকি পরিচালনা করে অন্তর্নির্মিত স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের ফাংশনগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য প্রস্থান মূল্য নির্ধারণ করে, কার্যকরভাবে গ্রহণযোগ্য প্রান্তিকের মধ্যে ক্ষতির সীমা নির্ধারণ করে।

  3. মধ্যমেয়াদী লেনদেন এই কৌশলটি মাঝারি মেয়াদী ব্যবসায়ের জন্য আরও ভাল কাজ করে, সূচক সংমিশ্রণের মাধ্যমে মধ্যমেয়াদী inflection পয়েন্টগুলি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে। এটি স্বল্পমেয়াদী গোলমাল এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সনাক্ত করতে দুর্বল।

  4. সলিড ব্যাকটেস্ট ডেটা
    কৌশলটি ইউআর/ডলার এর ৪৫ মিনিটের বার ব্যবহার করে, যা প্রচুর তরলতা এবং ডেটা সহ একটি প্রধান ফরেক্স জোড়া, অপর্যাপ্ত ডেটা থেকে অতিরিক্ত ঝুঁকি হ্রাস করে।

ঝুঁকি

  1. দুর্বল দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সনাক্তকরণ
    কৌশলটি বিপরীত সংকেতগুলির উপর বেশি নির্ভর করে। দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা পরিমাপ এবং অনুসরণ করার ক্ষমতা সীমিত। দীর্ঘস্থায়ী একমুখী বাজারের সময়, লাভের সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ।

  2. স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা অনুপস্থিত ৪৫ মিনিটের বারগুলির সাথে, কৌশলটি আরও ঘন ঘন স্বল্পমেয়াদী দামের ওঠানামা থেকে লাভজনক সুযোগগুলি মিস করে। বার স্প্যানের মধ্যে বৃহত্তর অস্থিরতা হারাতে পারে।

  3. সিস্টেমিক ঝুঁকি
    এই কৌশলটি মূলত ইউরো/ডলার মুদ্রার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বৈশ্বিক ফরেক্স মার্কেটে তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময়, এর ট্রেডিং নিয়ম ব্যর্থ হতে পারে, যার ফলে বিশাল ক্ষতি হতে পারে।

উন্নতির ক্ষেত্র

  1. প্রবণতা অনুসরণকারী সূচক যোগ করা
    দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা স্বীকৃতিতে সহায়তা করার জন্য এমএ, বোল ইত্যাদির মতো প্রবণতা মেট্রিকগুলি অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করুন। কেবলমাত্র সাধারণ দিক অনুসারে অবস্থান নেওয়া জয়ের হারকে উন্নত করবে।

  2. স্টপ লস/লাভ প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা চূড়ান্ত লাভজনকতার উপর বিভিন্ন স্টপ লস / লাভের পরামিতিগুলির প্রভাব মূল্যায়নের জন্য আরও historicalতিহাসিক ডেটা ব্যাকটেস্ট করুন, যাতে সর্বোত্তম সেটিংটি পাওয়া যায়। গতিশীল টেমপ্লেটিংও বিবেচনা করুন।

  3. পণ্য সম্প্রসারণ
    বর্তমানে মূলত EUR/USD এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমরা এর স্থিতিশীলতা এবং স্থানান্তরযোগ্যতা পরীক্ষা করার জন্য GBP, JPY, AUD এর মতো অন্যান্য প্রধান মুদ্রা জোড়ায় এটি প্রয়োগ করার চেষ্টা করতে পারি।

সিদ্ধান্ত

থ্রি ট্রেইল ট্রলার স্ট্র্যাটেজি আরএসআই, সিসিআই এবং উইলিয়ামস %আর এর সংমিশ্রণ ব্যবহার করে ওভারবয়ড / ওভারসোল্ড সংকেতগুলির জন্য মূল্য বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করে। পৃথক মেট্রিকগুলির তুলনায়, এই মাল্টি-ইন্ডিক্টর সেটআপটি আরও মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করে এবং নির্ভুলতা উন্নত করে। স্বয়ংক্রিয় স্টপ লস / লাভ গ্রহণের ফাংশনগুলিও ট্রেডিং ঝুঁকিগুলিকে ক্যাপ করতে সহায়তা করে। সামগ্রিকভাবে, এটি মধ্যমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত একটি স্থিতিশীল কৌশল এবং আমাদের পরিমাণগত সিস্টেমে একটি মূল্যবান মডিউল হতে পারে। তবুও আমাদের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা স্পটিং এবং স্বল্পমেয়াদী দোলগুলি ক্যাপচার করার ক্ষেত্রে এর ঘাটতিগুলি মনোযোগ দিতে হবে। প্রবণতা মেট্রিক যুক্ত করা, প্রস্থান পরামিতিগুলি উন্নত করা এবং পণ্যগুলি প্রসারিত করার মতো সূক্ষ্ম-টুনিং ব্যবস্থাগুলি আমাদের ইঞ্জিন সিস্টেমগুলির জন্য স্থিতিশীল মুনা

/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI CCI Williams %R Strategy with TP and SL", overlay=true)

// Input parameters for indicators
rsi_period = input(14, title="RSI Period")
cci_period = input(20, title="CCI Period")
williams_period = input(14, title="Williams %R Period")

// Thresholds for overbought and oversold conditions
rsi_oversold = input(25, title="RSI Oversold Level")
rsi_overbought = input(75, title="RSI Overbought Level")
cci_oversold = input(-130, title="CCI Oversold Level")
cci_overbought = input(130, title="CCI Overbought Level")
williams_oversold = input(-85, title="Williams %R Oversold Level")
williams_overbought = input(-15, title="Williams %R Overbought Level")

// Take profit and stop loss levels as a percentage
take_profit_pct = input(1.2, title="Take Profit (%)") / 100
stop_loss_pct = input(0.45, title="Stop Loss (%)") / 100

// Indicator calculations
rsi = ta.rsi(close, rsi_period)
cci = ta.cci(close, cci_period)
highestHigh = ta.highest(high, williams_period)
lowestLow = ta.lowest(low, williams_period)
williamsR = (highestHigh - close) / (highestHigh - lowestLow) * -100

// Entry conditions
longCondition = rsi < rsi_oversold and cci < cci_oversold and williamsR < williams_oversold and strategy.position_size == 0
shortCondition = rsi > rsi_overbought and cci > cci_overbought and williamsR > williams_overbought and strategy.position_size == 0

// Execute strategy entry orders
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit or Stop Loss Long", "Long", limit=close * (1 + take_profit_pct), stop=close * (1 - stop_loss_pct))

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit or Stop Loss Short", "Short", limit=close * (1 - take_profit_pct), stop=close * (1 + stop_loss_pct))

// Plot the signals on the chart
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, text="SELL")

// Plot the indicators for visualization
plot(rsi, title="RSI", color=color.blue)
plot(cci, title="CCI", color=color.purple)
plot(williamsR, title="Williams %R", color=color.orange)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত